Понедельник, 30 января, 2023

Тестер торговых стратегий

Тестер стратегий терминала MetaTrader 5.

Не смотря на то, что самой удобной и популярной считается торговая платформа MetaTrader 4, версия MetaTrader 5 также используется в торговле немалым количеством трейдеров рынка Форекс. И хотя обе версии терминала имеют аналогичные функции, все же для MT5 характерны свои нюансы. А когда дело доходит до использования специфических функций, некоторые пользователи приходят в смятение — большинство обучающих материалов (как в текстовом, так и в видео формате) описывают работу с четвертой версией терминала МетаТрейдер.

Одним из самых актуальных вопросов у трейдеров, использующих в своей торговле советников, является работа с тестером стратегий Форекс, интегрированным в торговую платформу MetaTrader. На страницах сайта мы уже рассматривали принципы работы с тестером стратегий терминала МетаТрейдер 4. Для новой, пятой версии программы MetaTrader общие принципы останутся такими же, но все же есть свои особенности. Поэтому давайте рассмотрим тестер стратегий с точки зрения терминала МТ5.

Итак, тестер стратегий в MetaTrader 5 предназначен для тестирования и оптимизации советников с целью определения наиболее прибыльных входных параметров. Уже знакомый алгоритм работы, построенный на анализе исторических котировок с совершением виртуальных сделок в «прошлом», позволяет смоделировать поведение советника с заданными параметрами на прошедших событиях (все изображения кликабельны):

Тестер стратегий в MetaTrader 5 тестирует советников независимо от типа инструмента. Причём тестировать можно даже мультивалютных советников, анализируя корреляцию валют, выбирая наиболее удачные пары под свой тип торговли.

Даже если советник не является мультивалютным, его все равно можно протестировать на нескольких инструментах, доступных в окне Обзор рынка . С результатами тестирования в данном случае можно будет ознакомиться во вкладке Результаты оптимизации . А уже отсюда, выбрав в таблице результатов наиболее подходящий, двойным щелчком мыши по нему запустить тест для одного торгового инструмента:

Режимы тестирования тестера стратегий MT 5.

Работает тестер стратегий терминала МетаТрейдер 5 в нескольких режимах, отличающихся по соотношению скорость/качество тестирования. Если необходимо досконально проверить стратегию, в которой любое движение цены играет важное значение, то правильным будет использование режима Все тики . Довольно долгий процесс, но и самый точный, результаты которого больше всего приближены к реальным.

В режиме 1 minute OHLC тестирование стратегий осуществляется намного быстрее, но менее точно.

Режим Только цены открытия подходит для тестирования советников, которым необходима быстрая и не обязательно максимально точная оптимизация. Этот метод тестирования нужно применять к тем советникам, которые работают только по ценам открытия новых свечей.

Стресс-тестирование позволяет воссоздавать ситуации, наиболее приближенные к реальным — тестером моделируются задержки в работе серверов дилинговых центров, проскальзывания, реквоты и низкая скорость Интернет-соединения.

Особенностью тестера стратегий является то, что он также может использоваться в режиме математических вычислений, где не берутся во внимание рыночные условия, а тестирование осуществляется только на основе математических расчетов, заложенных в алгоритм работы советника.

Здесь же полезным будет упомянуть и о визуальном методе тестирования советников. Этот метод позволяет следить за тем, как при заданных параметрах ведёт себя советник, как он открывает ордера, устанавливает цели и ограничения, закрывает сделки. Скорость визуализации можно контролировать. Причём, проверить таким образом можно не только советников, но и отдельный индикатор:

Графическое отображение результатов тестирования и оптимизации.

Результаты тестирования советника отображаются в тестере стратегий как в цифровом, так и в графическом виде. Причём, в отличие от версии MT4, в MT5 представлено больше возможностей графического отображения и большее количество показателей. Например, можно вывести на экран информацию в виде графика о процентом соотношении прибыли и убытка, о количестве прибыльных и убыточных сделок, и другую информацию:

Читать статью  Индикатор Parabolic SAR (Параболик сар)

Результаты оптимизации, в отличие от результатов тестирования, могут отображаться в графических режимах 2D и 3D. В режиме 2D можно проанализировать, как зависят полученные результаты от 2-х выбранных параметров:

В режиме 3D картина результатов поиска наилучшей комбинации может выглядеть следующим образом:

Оптимизация советников в тестере стратегий терминала МТ 5.

Помимо процесса тестирования, в тестере стратегий терминала MetaTrader 5 проводится и оптимизация советников. Данная процедура позволяет определить для советника самые прибыльные настройки путём многократного его прогона на истории с разными входными параметрами. Результаты таких прогонов анализируются трейдером, отбираются и сохраняются самые «удачные» настройки для дальнейшей работы с ними:

Все эти действия в реальной работе по тестированию занимают очень много времени. Но есть в тестере функция Генетический алгоритм , позволяющая отобрать для оптимизации только те параметры, которые лучше всего соответствуют критериям прибыльности. Полученные комбинации параметров «скрещиваются» до тех пор, пока на выходе не получаются нужные результаты. Генетический алгоритм позволяет в разы сократить время проведения процедуры тестирования и количество комбинаций нужных параметров.

Форвард тестирование.

Форвард-тестирование продиктовано необходимостью устранить проблему подгонки параметров советника. Цель — получение на выходе параметров, наиболее приближенных к реальности, которые смогли бы давать такие же хорошие результаты торговли не только на исторических данных, но и в будущем. Более подробно о форвард — тестировании можно узнать в материале Как оптимизировать советников в тестере стратегий MetaTrader 4? . Все сказанное по этому поводу для платформы МТ4 в равной степени относится и к терминалу пятой версии.

MQL5 Cloud Network.

Процесс тестирования и оптимизации советников в тестере создает значительную нагрузку на компьютер. Причём от мощности последнего зависит скорость всего процесса тестирования или оптимизации. Платформа MT5 позволяет подключить при выполнении тестирования к основному компьютеру дополнительные компьютера (по локальной сети). Кроме этого, сеть MQL5 Cloud Network позволяет подключать к процессу другие вычислительные мощности, владельцы которых зарегистрированы на сервисе.

Анализ результатов при помощи критериев оптимизации.

Как правило, анализ результатов оптимизации с выбором наиболее лучших параметров осуществляется трейдером путём визуального оценивания. В качестве критериев для выбора лучшей комбинации можно использовать максимальную прибыль, минимальную просадку и т.д. Но трудно поспорить с тем, что наилучшие результаты анализа могут быть получены при использовании комплекса критериев. И тестер стратегий терминала MT5 предоставляет возможность оценивать результаты, основываясь на любых из 6 критериев, встроенных в программу. Впрочем, трейдер самостоятельно может задать желаемые критерии.

Заключение.

Тестер торговых стратегий является незаменимым инструментом не только в арсенале трейдера, но и в инструментарии разработчиков советников. Создать хорошего робота, который будет действительно приносить прибыль, а не сливать депозит, невозможно без его тщательной отработки в техническом плане, и вышеописанная программа как нельзя лучше подойдёт для этих целей. Но не стоит забывать одну простую вещь — советники, работающие в терминале МетаТрейдер 4, не будут работать в МТ5, соответственно, проводить оптимизацию и тестирование советников для МТ4 — в МетаТрейдере 5 нельзя. Поэтому, если Вы в будущем планируете вплотную работать с терминалом пятой версии и советниками, необходимо заранее позаботиться о переводе Ваших советников на язык MQL5, понятный новому терминалу.

Тестер торговых стратегий

Протестируйте и оптимизируйте торгового робота до запуска в торговлю

Для проверки качеств торгового робота в MetaTrader 5 встроен Тестер торговых стратегий. Еще до запуска советника в торговлю он позволяет определить его эффективность и подобрать наилучшие входные параметры.

Вся работа Тестера торговых стратегий строится на истории котировок валют и акций. Во время тестирования робот анализирует накопленные котировки и совершает виртуальные сделки в соответствии с заложенным в него алгоритмом. Это позволяет оценить, как бы данная стратегия торговала в прошлом.

Настройка тестирования эксперта в Тестере Стратегий

Тестер стратегий в MetaTrader 5 является мультивалютным. Тестируемые в нем роботы имеют доступ ко всем финансовым инструментам и могут торговать на них. Инструмент позволяет испытывать даже сложных советников, которые способны анализировать сразу несколько валют и корреляцию между ними.

Читать статью  Аналитика Форекс от лучших аналитиков на сегодня

График результатов тестирования советника в Тестере Стратегий

Главным преимуществом тестирования является оценка торгового робота без его реальной работы на рынке. Кроме того, в тестере это занимает намного меньше времени — всего несколько минут против дней, недель и месяцев при тестировании эксперта на реальном рынке. Все это бесспорное преимущество тестера стратегий, но далеко не все его возможности.

Режимы тестирования

Тестер стратегий MetaTrader 5 предлагает несколько режимов тестирования. Они позволяют выбрать оптимальное соотношение скорость/качество в соответствии с вашими потребностями. Режим «Все тики» предназначается для наиболее точной проверки, в этом случае моделируемые условия будут наиболее приближены к реальным. Режим «1 minute OHLC» подойдет для тех, кому нужно протестировать стратегию быстрее, однако достаточно точно. Если нужна очень быстрая и грубая оценка — только по ценам открытия баров, выбирайте режим «Только цены открытия».

Возможности тестера не ограничиваются только проверкой. Его можно использовать и для решения массовых математических задач оптимизации параметров. В режиме математических вычислений не используется торговая история и не моделируется рыночное окружение, а выполняются только заложенные в эксперта математические расчеты.

Стресс-тестирование — это возможность еще больше приблизить условия проверки торгового робота к реальным. Режим произвольных задержек исполнения эмулирует сетевые задержки при передаче и обработке торговых запросов, а также моделирует задержки исполнения приказов дилерами при реальной торговле.

Графические результаты тестирования

Одной из главных особенностей Тестера стратегий является представление результатов проверки торговых советников. Это не только сухие цифры — сколько заработал робот за время тестирования. Это еще и масса статистических показателей работы: процентное соотношение прибыли и убытка, количество удачных и неудачных сделок, фактор риска, ожидание выигрыша и многое другое.

Результаты тестирования стратегий также представляются в виде графиков, что делает анализ торговой стратегии еще более удобным.

Графики по результатам тестирования советника в Тестере Стратегий

Визуальное тестирование

Режим визуального тестирования позволяет в режиме реального времени отслеживать торговлю робота на исторических ценовых данных:

Визуальное тестирование советников в MetaTrader 5

Все сделки эксперта отображаются на графике и их легко анализировать. Процесс тестирования можно замедлить или поставить на паузу, чтобы посмотреть, как осуществляется торговля на том или ином временном промежутке.

Режим визуализации — это не только возможность самому увидеть, как торгует робот. Помимо этого он позволяет проверить работу пользовательских технических индикаторов. Например, перед покупкой через Маркет вы можете оценить его поведение на исторических данных.

Оптимизация

Важной функцией Тестера стратегий является оптимизация торгового робота, которая позволяет подобрать для конкретного советника лучшие входные параметры. Например, при помощи оптимизации можно изменить параметры таким образом, чтобы торговый робот стал максимально прибыльным, устойчивым, отличался минимальной рискованностью и так далее.

Настройка параметров оптимизации торгового робота в Тестере Стратегий

В процессе оптимизации происходит тестирование одного торгового робота с разными входными параметрами. По завершению тестов результаты прогонов можно сравнить между собой и выбрать настройки, которые наилучшим образом соответствуют предъявляемым к роботу требованиям.

Количество комбинаций входных параметров при оптимизации может достигать десятков или сотен тысяч. В итоге, оптимизация может превратиться в очень длительный процесс, который все же можно существенно сократить при помощи генетических алгоритмов. Эта функция отключает последовательный перебор всех комбинаций входных параметров и выбирает только те, которые наилучшим образом отвечают критериям оптимизации. На последующих этапах «оптимальные» комбинации скрещиваются до тех пор, пока результаты не перестанут улучшаться. Таким образом, количество комбинаций и общее время оптимизации сокращаются в разы.

Графические результаты оптимизации

В Тестере стратегий доступны мощные инструменты визуального анализа результатов оптимизации в 2D и 3D режимах. Например, в двухмерном представлении можно сразу проанализировать зависимости итогового результата от двух показателей, а в 3D — увидеть всю картину поиска наилучшего результата при оптимизации.

Результаты оптимизации в Тестере Стратегий в 2D- и 3D-режимах

Помимо встроенных возможностей, вы можете использовать собственные методы визуализации. При этом нет необходимости подготавливать данные, экспортировать и обрабатывать их в стороннем приложении. Просто выведите результаты оптимизации на экран прямо во время ее выполнения.

Форвард-тестирование

Функция форвард-тестирования позволяет избавиться от переоптимизации, или подгонки параметров.

Встроенная функция форвард-тестирования позволяет избавиться от «переоптимизации», или подгонки параметров. С включением этой опции история котировок валют и акций делится на две части. Непосредственно оптимизация происходит на первом отрезке истории, а второй используется только для подтверждения полученных результатов. Если на обоих отрезках эффективность торгового робота одинаково высока, значит, торговая система обладает наилучшими параметрами и подгонка параметров практически исключена.

Читать статью  Стратегии торговли на форекс с индикаторами

MQL5 Cloud Network

Поддержка распределенного тестирования и оптимизации позволяют подключать к этим процессам дополнительные вычислительные мощности. Например, можно использовать вычислительные мощности компьютеров локальной сети и в несколько раз ускорить процесс оптимизации. Однако и это еще не все.

MQL5 Cloud Network — это сеть облачных вычислений, объединяющая в себе тысячи компьютеров по всему миру. Тестер стратегий может использовать ее практически безграничные вычислительные мощности. При помощи сети MQL5 Cloud Network оптимизация, которая заняла бы месяцы в обычном режиме, может быть выполнена за считанные часы.

Использование сети распределенных вычислений MQL5 Cloud Network в Тестере стратегий

Включение сети MQL5 Cloud Network в торговой платформе MetaTrader 5 осуществляется в два клика. Узнайте больше о том, как MQL5 Cloud Network ускоряет расчеты >>

Помимо использования сети распределенных вычислений, вы можете предоставлять собственные вычислительные мощности для нее и зарабатывать. Для этого достаточно запустить специальный компонент MetaTester, входящий в торговую платформу MetaTrader 5. Он позволяет быстро и удобно подключить компьютер к MQL5 Cloud Network.

Тестер торговых стратегий — это незаменимый инструмент для разработчиков экспертов. Без него практически невозможно написать эффективного торгового робота. Сэкономьте время и сделайте его по-настоящему прибыльным!

MetaQuotes разрабатывает программное обеспечение и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг

Тестер стратегий в MetaTrader 5

Тестер стратегий — это крайне полезный, мощный и удобный инструмент для разработчика торговых роботов. Почему? Все просто: еще до запуска робота в торговлю именно в тестере можно оценить ориентировочную прибыльность, рискованность, устойчивость и другие важные параметры вашего робота.

Тестирование происходит на основе истории котировок валют и акций. Во время тестирования торгового робота накопленные котировки перебираются и анализируются одна за другой. При этом робот совершает виртуальные торговые сделки в соответствии с заложенным в него торговым алгоритмом. Это позволяет смоделировать для торговой стратегии динамику котировок и оценить, как бы она торговала в прошлом. С основными шагами при тестировании и оптимизации советника, которые позволят вам прикинуть характеристики его доходности, можно ознакомиться в соответствующем Руководстве.

Тестирование позволяет еще до запуска эксперта в реальную торговлю оценить его качества на исторических данных. А оптимизация позволяет подобрать наиболее прибыльные параметры для эксперта и сделать его более эффективным. Тестер Стратегий — незаменимый инструмент экспертописателей. Разработать прибыльного и безошибочного эксперта без тестера практически невозможно.

Рекомендуем внимательно ознакомиться с разделом Справки «Тестирование торговых стратегий «, в котором рассмотрены все особенности тестирования и оптимизации программ в тестере стратегий.

Оптимизация экспертов — еще одна важная функция Тестера Торговых Стратегий. Ее смысл заключается в подборе наилучших параметров для достижения требуемых качеств робота. Например, это может быть максимальная прибыль, устойчивость, низкий риск и так далее. В процессе оптимизации происходит множественное тестирование одного торгового робота, но с разными входными параметрами. По его завершению результаты всех прогонов можно сравнить между собой и выбрать те настройки, которые наилучшим образом отвечают предъявляемым к роботу требованиям.

Поддержка генетических алгоритмов в тестере торговых стратегий существенно снижает время сложных оптимизаций с большим количеством переборов. Распределенная оптимизация также в разы ускоряет этот процесс за счет подключения дополнительных вычислительных мощностей из локальной сети или интернета.

Более подробно о графических результатах тестирования, его различных режимах, визуальном тестировании и тестировании индикаторов вы узнаете в разделе сайта metatrader5.com «Тестер стратегий Форекс в торговой платформе MetaTrader 5».

Источник https://avtoforex.ru/testirovanie/162-tester-strategiy-terminala-metatrader-5.html

Источник https://www.metatrader5.com/ru/automated-trading/strategy-tester

Источник https://www.mql5.com/ru/welcome/ru_strategy_tester

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *