Понедельник, 30 января, 2023

Фрактальный прорыв: профессиональная стратегия для БО и Форекс

Как торговать пробой фрактала — оцениваем популярные способы

Вне всякого сомнения, Билл Вильямс многое сделал для популяризации трейдинга, но гениальным спекулянтом я его назвать не могу, так как предложенные им системы довольно слабые, особенно на современном рынке.

Единственный его индикатор, который точно войдёт в историю – это Fractals , и сегодня мы рассмотрим, как отрабатывать пробой фрактала.

Что представляют собой фракталы

Сначала немного теории. В техническом анализе фракталом называется комбинация из пяти свечей, центральная из которых находится ниже/выше соседних. Данный термин ввёл в оборот как раз Билл Вильямс, когда описывал свои авторские системы.

На первый взгляд, разметка индикатора Fractals не несёт в себе никакого смысла, но если внимательно посмотреть на график, можно заметить, что эти стрелочки соответствуют локальным ценовым экстремумам.

Фактически, Билл предложил самый удобный и информативный способ идентификации максимумов/минимумов. По крайней мере, мне не известны другие индикаторы, которые выполняли бы аналогичную функцию более эффективно.

Соответственно, пробой фрактала – это сигнал, который формируется в тот момент, когда цена обновляет последний значимый экстремум.

Применение фракталов в трейдинге

Полагаю, с общей теорией всё должно быть понятно, поэтому теперь хочу обратить внимание на важные практические детали. Прежде всего, необходимо правильно идентифицировать пробой фрактала.

Он считается успешным в том случае, если очередная свеча закрылась выше/ниже линии, построенной по Open или Close центрального бара фрактальной фигуры. Сразу рассмотрим пример сигнала на покупку.

Заметьте – уровень строится не через индикаторную серую стрелочку (по High/Low фрактала), а именно по крайней цене тела главной свечи. Многие новички не учитывают этот нюанс и искренне не понимают, как можно работать с Fractals из-за сильного запаздывания (на самом деле, при правильной разметке данный эффект практически незаметен).

Далее необходимо определиться, в каком именно контексте применять пробой фрактала. Все стратегии, основанные на этой идее, делятся на две группы, в частности, первые предполагают работу строго по тренду.

В представленном примере сделка на покупку открывается после пробоя последнего up-фрактала, при этом общая тенденция должна иметь ярко выраженный бычий характер. С продажами всё аналогично, поэтому я не стану их рассматривать.

Основная проблема здесь сводится вовсе не к отработке пробоя фрактала, а правильной идентификации тренда, поэтому в стратегии должны быть прописаны чёткие критерии, по которым оценивается вектор движения.

Например, в качестве трендового модуля можно использовать соответствующие индикаторы, касательные линии или сами же фракталы, только с противоположными характеристиками.

Напомню, под классическим восходящим/нисходящим трендом понимается ситуация, в рамках которой каждый новый значимый минимум/максимум (фрактал) находится выше/ниже предыдущего.

Стратегии, относящиеся ко второй группе, ориентированы на извлечение прибыли от роста волатильности, т.е. в них пробой фрактала используется в качестве критерия на вход в момент прорыва флета.

Практика показывает, что трендовые системы неплохо работают на крупных таймфреймах, т.е. при заключении сделок, которые удерживаются несколько дней. А вот флетовые стратегии с Fractals лучше себя показывают при торговле внутри дня, особенно европейским утром, когда волатильность Форекс буквально взрывается.

Пробой фрактала при работе с фигурами технического анализа

Ещё пробой фрактала можно использовать для отработки фигур технического анализа с неправильными пропорциями. Звучит странно, поэтому разберем пример. Наверняка, все читатели знакомы с треугольником – классикой теханализа.

На графике выше представлен стандартный «книжный» вариант фигуры. Здесь сделки открываются в момент пробоя одной из касательных, но на практике гораздо чаще встречаются искажённые треугольники, у которых экстремумы находятся не на одной ровной линии, а больше напоминают «ёлку».

Такие «кривые» структуры как раз и отрабатываются пробоем фрактала, т.е. сделка заключается в тот момент, когда цена преодолевает последний верхний или нижний экстремум Вильямса.

Возможно, стандартный индикатор Fractals в рамках такого анализа будет не самым элегантным решением (из-за частого появления «слабых» фракталов, не несущих никакой информационной нагрузки). Поэтому можно использовать его обновлённую версию FreeNumFractals . Скачать данный инструмент вы можете здесь:

Этот алгоритм позволяет задать минимальное количество свечей, которые должны сформироваться справа и слева от экстремума. Напомню, в стандартном фрактале их всегда две с каждой стороны.

Например, если в полях с пометкой «left» указать 5, а напротив переменных с кодом «right» задать единицы, мы получим фракталы с высокой степенью надёжности и минимальным запаздыванием.

И напоследок хочу сделать одно замечание – фрактальные стратегии неплохо сочетаются с VSA-анализом. Именно объём должен использоваться как основной фильтр, а не какие-нибудь индикаторы-осцилляторы.

Читать статью  Аналитика Форекс от лучших аналитиков на сегодня

Любое использование материалов сайта myoption.ru запрещено и преследуется по закону об авторском праве!

Фрактальный прорыв: профессиональная стратегия для БО и Форекс

Комплексная стратегия на основе пробоя фрактала или локального экстремума, которая сочетается с грамотным фильтром тенденции, а также рыночного объема.

«Фрактальный прорыв». Профессиональная стратегия для БО и CFD

Подобная комбинация разнопрофильных технических индикаторов позволяет:

  • Во-первых обеспечить сигналы сугубо в сторону тренда;
  • Во-вторых избавится от сделок на пассивном рынке (флете), когда цена практически не совершает никаких движений после сигнала.

Собственно именно эти свойства стратегии, ее разносторонность, позволяет применять «Фрактальный прорыв» на любом рынке от Форекс до бинарных опционов и CFD .

Стратегия «Фрактальный Прорыв»

Базовые закономерности поведения цены, такие как тренд и флет являются ключевой основой, на основе которой происходит построение любой стратегии. Однако, если говорить о тактиках пробоя, где важен резкий рывок цены или хотя бы какое-то адекватное движение, возникают огромные трудности при поиске необходимого паттерна.

Самой очевидной и привлекательной закономерностью для построения стратегии пробоя принято считать пробой экстремума , который был назван Биллом Вильямсом «Фракталом». Причина тому факт, что пробой фрактала является логичным продолжением движения тренда, ведь ему характерно обновлять свои максимумы или минимумы.

А если добавить ко всему этому объемы, которые позволяют подтверждать реально стоящие деньги за тем или иным движением цены, можно получить высококлассную стратегию для БО и CFD. «Фрактальный прорыв» является именно такой стратегией.

Условия стратегии

  • Рынки – любые: Форекс, CFD контракты, бинарные опционы;
  • Таймфрейм – не ниже М15;
  • Активы – любые, кроме откровенной экзотики с низким процентом выплаты;
  • Время для торговли – круглые сутки без привязки к сессии;
  • Экспирация – подбирается с учетом поведения цены в прошлом, а также активности рынка;
  • Рекомендованные брокеры: перечислены на этой странице.

Скачать файлы стратегии «Фрактальный прорыв» можно нажав на кнопку:

Далее индикаторы и шаблон стратегии устанавливаем в терминал МТ4, как показано в этой статье.

Индикаторы стратегии

Стратегия «Фрактальный прорыв» относится к профессиональным тактикам, в состав которой входит относительно большое количество индикаторов, а точнее семь инструментов, с кратким описанием которых, можете ознакомится ниже:

  1. Fractal Support and Resistance: главный индикатор уровней, отмечающий ромбиками экстремумы по индикатору Fractals. Прорыв данных экстремумов является нашим главным сигналом в стратегии;
  2. MA In Color: модернизированная медленная скользящая средняя, которая способна изменять цвет линии в зависимости от текущего направления цены. В нашем случае отвечает за определение глобальной тенденции. Инструмент уже использовалась в стратегии Stochastic Maestro, можете посмотреть как;
  3. Non Lag MA v7.1: еще одна видоизмененная скользящая, которая схожа, по принципу своего действия и сферы ответственности в стратегии, с MA In Color. Позволяет оценивать среднесрочный тренд;
  4. Pivot & Psycho Levels: это помощник, который позволяет определиться с потенциальными целями и местами, где можно поставить Stop Loss и Take Profit в торговле контрактами CFD и Форекс;
  5. Clive’s Histogram CCI: осциллятор на основе знаменитого CCI, модификации которого используются в целом ряде стратегий (например, в этой). В данном случае, видоизменен вид подачи данных с линии на гистограмму. Используется для оценки краткосрочного направления цены;
  6. Heiken Ashi Histogram: довольно интересная переделка знаменитого свечного Heiken Ashi, суть которой состоит в том чтобы заменить перекраску свечей на гистограмму и добавить усреднение;
  7. Volumes: индикатор тикового объема, который с некоторой вероятностью позволяет оценивать, есть ли потенциал у ценового импульса в момент появления сигнала. Стоит понимать, что он показывает возрастание или убывание активности, а не направление цены.

Сигналы стратегии «Фрактальный прорыв»

Сигналы на повышение

  1. Цена прорывает снизу вверх красные ромбики индикатора Fractal Support and Resistance;
  2. Скользящая средняя MA In Color зеленая;
  3. Скользящая Non Lag MA зеленого цвета;
  4. Гистограмма Clive’s Histogram CCI зеленого цвета;
  5. Столбики Heiken Ashi Histogram голубого цвета;
  6. Volume зеленый.

Сигналы стратегии «Фрактальный прорыв»: на повышение

Сигналы на понижение

  1. Цена прорывает сверху вниз голубые ромбики Fractal Support and Resistance.
  2. Линия MA In Color красная;
  3. Линия Non Lag MA красного цвета;
  4. Столбики Clive’s Histogram CCI красного цвета;
  5. Гистограмма Heiken Ashi Histogram красного цвета;
  6. Volume зеленый.

Сигналы стратегии «Фрактальный прорыв»: на понижение

Конечно, стратегия «Фрактальный прорыв» далеко не самая простая, (как уже было сказано — профессиональная), да и быстро переключать ее между графиками, вероятнее всего не у каждого получится. Но, кто сказал, что будет легко? -)

Зато, если не поленитесь, погоняете стратегию в тестере или на тренажере, а потом потренируетесь на демо счете, то прибыль не заставит себя ждать! Дальше все зависит только от вас лично.

Стратегия «Пробой фрактала»

Здравствуйте, уважаемые коллеги и начинающие трейдеры. Сегодня я хочу представить вашему вниманию очень простую, но эффективную стратегию для торговли на валютном рынке Форекс, основанную на классическом инструменте технического анализа – фракталах. Термин «фрактал» можно трактовать как локальный уровень, который определяется специальным индикатором автоматически на основе точек максимума и минимума пяти ценовых элементов.

Читать статью  Торговля по уровням Мюррея – стратегии и тактики

Содержание статьи

Что такое фрактал и как применять его в торговле

Этот аналитический инструмент был разработан американским экспертом в области технического анализа ценового графика Биллом Вильямсом в середине прошлого века. Своей разработке мистер Вильямс посвятил целый научный труд, известный общественности под названием «Торговый хаос». В понимании автора, применимые в сегодняшних реалиях принципы Пифагорейской геометрии противоречат естественной природе вещей. Я поясню: в классической геометрии в приоритете прямые линии и строгие углы в построении фигур. Представьте контуры континентов, береговую линию, форму камня или ветки дерева. Ничто в природе не соответствует стандартам классической Пифагорейской геометрии. Тем не менее, именно она лежит в основе всех современных достижений науки и с ней так или иначе придется считаться.

Фрактальная геометрия предполагает практически непредсказуемый, но в то же время закономерный хаос, которому, по мнению Билла Вильямса и другим сторонникам, соответствует естественная природа вещей и даже динамика изменения котировок на финансовых рынках. Ему удалось это доказать посредством фракталов, которые позволяют выявить закономерность в рыночном хаосе.

Визуально фракталы представляют собой стрелки, которые формируются на локальных уровнях. Направление вверх указывает на максимальное значение цены за определенный период, вниз – на минимум. На ценовых графиках фракталы выглядят примерно так:

Фракталы

Алгоритм формирования фракталов основан на крайних значениях пяти ценовых элементов. Чтобы появился сигнал индикатора важно, чтобы точка максимума/минимума средней свечи была выше/ниже четырех крайних. Этот аналитический инструмент можно найти в любом торговом терминале в разделе «Индикаторы Билла Вильямса». По мнению многих профессиональных трейдеров, эти индикаторы являются одними из лучших инструментов компьютерного анализа. При торговле по фракталам важно помнить, что полноценный паттерн состоит из пяти свечей, поэтому перед торговлей следует дождаться его полноценного формирования. В противном случае вероятность убытков очень высока.

На основе фракталов было разработано достаточно торговых стратегий. Одним из ключевых значений этого индикатора является помощь начинающим трейдерам в корректном определении локальных уровней на любом временном интервале графика и независимо от выбранного типа актива. Наибольшей популярностью в силу высокой эффективности пользуются пробойные стратегии, о которых мы и поговорим.

Общая характеристика стратегии “Пробой фрактала”

Классические правила этой торговой системы довольно просты. Для работы потребуется определиться с выбором валютной пары для заработка. Временной интервал от Н1 и более. Допустимо работать с любым видом финансовых активов, но если ограничиваться торговлей на Форекс, то рекомендуемыми валютными парами являются:

  • GBP/USD;
  • GBP/JPY;
  • USD/JPY;
  • AUD/USD.

Торговля по EUR/USD не рекомендуется, поскольку в 35% случаев пробои значимых уровней ложные. Упомянутые валютные пары выбраны не случайно. Их характерные особенности позволят извлечь максимум прибыли от изменения стоимости активов в силу хорошей волатильности внутри дня.

Мани-менеджмент стандартный – риск на каждую сделку должен составлять не более 5% от капитала. При наличии строгих правил касательно выставления страховочных ордеров допустимо применение метода Мартингейла для оптимизации убытков, но это зависит от личного торгового опыта и индивидуальных предпочтений трейдера.

Правила торговли

Фракталы являются ключевым и единственным индикатором торговой стратегии. После формирования стрелки на соответствующем локальном уровне следует выставить отложенный ордер на расстоянии 7 пунктов от точки максимума или минимума сигнальной свечи. В соответствии с общими правилами технического анализа и торговли по уровням, преодоление ценовым графиком локального значения на 80% гарантирует движение цены в этом направлении. В этом заключается основная идея торговой стратегии.

Хочу сказать, что при наличии должного опыта торговли для применения данной стратегии на практике фракталы возможно определять самостоятельно без применения индикатора. Однако начинающим рекомендую придерживаться классических правил системы.

Итак, для начала анализа потребуется открыть ценовой график и установить на него индикатор “Fractals”. В стандартных настройках возможно изменить только цвет отображения. Торговля будет осуществляться исключительно посредством отложенных ордеров. Sell stop потребуется выставить на противоположном от предполагаемой сделки локальном уровне. Значение тейк профит позволит определить либо классическое применение уровней Фибоначчи, либо данные о волатильности выбранной валютной пары в течение торгового дня. В первом случае потребуется растянуть на графике сетку Фибо от максимума до минимума, которые были сформированы в течение последней недели. Целевыми уровнями при пересечении ценой фрактала будут 62,8 и 100.

Для определения значения ордера фиксирования прибыли по волатильности нужно просто открыть таблицу и посмотреть количество пунктов, которое ценовой график в условиях умеренной ликвидности способен преодолеть в течение конкретной торговой сессии (если работать внутри дня) или за весь день (при более долгосрочной торговле). Затем нужно измерить расстояние, пройденное ценой с начала азиатской сессии и вычесть это значение от показателя средней волатильности. Например, если средний диапазон движения графика валютной пары GBP/USD составляет 100 пунктов, а цена с начала дня уже преодолела 40, то потенциальным тейк профитом будет 60 пунктов. Я бы рекомендовала для фиксирования прибыли уменьшить этот показатель еще на 20% от волатильности валютной пары, поскольку график часто не достигает ожидаемого уровня. В качестве альтернативы страховочному ордеру допустимо использовать опцию трейлинг стоп с шагом 20-35 пунктов в зависимости от выбранного актива.

Читать статью  Стратегия Ленивый трейдер

Для установки отложенного ордера By Stop требуется формирование фрактала на локальном уровне. Чтобы выставить ордер Sell Stop необходимо дождаться образования сигнала индикатора на локальном минимуме. За 30 минут до публикации значимых макроэкономических данных отложенные ордера следует удалить. В условиях высокой волатильности ложные пробои не являются редкостью. Значения страховочных ордеров следует также указывать заранее.

Поскольку активность крупных участников торгов преимущественно направлена на искусственное изменение стоимости актива с целью провоцирования стоп приказов частных трейдеров, я рекомендую использовать в качестве фильтра классический осциллятор MACD или один из аналитических инструментов Билла Вильямса, кроме Аллигатора, поскольку он является трендовым индикатором.

Для понимания принципа торговли предлагаю рассмотреть несколько примеров открытия сделок, основанных на личном опыте:

Открытие сделки

На скриншоте представлен торговый план по валютной паре GBP/USD с периодом Н4. В качестве вспомогательного инструмента выбран осциллятор MACD со стандартными входными параметрами. Если его гистограмма строится выше нулевой отметки, то следует устанавливать отложенные ордера исключительно на покупку, а если ниже, то только на продажу. Я рекомендую рассматривать для заработка только те уровни, на которых сформировано 2 и более фракталов. На приведенном скриншоте они отмечены горизонтальными линиями. В первом случае сработал трейлинг стоп в зоне безубытка и прибыль составила 0 пунктов. Далее можно заметить повторный пробой значимого трендового уровня, а два направленных вниз фрактала указывают на образование минимума, что дает основание для повторного выставления отложенного ордера на покупку на прежнем месте. В результате прибыль составила более 100 пунктов за одну сделку, при потенциальном риске в 40. Точка закрытия ордера отмечена красным крестом.

Далее можно увидеть образование границ консолидации, нижняя из которых была пробита графиком, что привело к срабатыванию отложенного ордера. В результате прибыль составила более 500 пунктов за 3 торговых дня. Причиной закрытия ордера послужило формирование разворотного паттерна “Рельсы”. Поскольку торговля ведется на таймфрейме Н4, подобные сигналы ни в коем случае нельзя игнорировать, поскольку они существенно опережают индикаторы. Таким образом, прибыль за 7 торговых дней составила 800 пунктов или 80% от депозита при умеренных рисках.

Индикатор MACD – это не единственный инструмент, который можно использовать в качестве фильтра при работе с этой стратегией. Хорошей эффективностью также отличаются такие осцилляторы, как:

  • классических стохастик;
  • RSI;
  • ADX;
  • A/D (накопление/распределение);
  • Better Volume (индикатор объемов).

Для выбора наиболее удобного инструмента советую внимательно изучить характеристики и функциональные возможности каждого из упомянутых индикаторов.

Преимущества и недостатки стратегии

К положительным и отрицательным особенностям данной системы заработка на валютном рынке можно отнести следующие:

ПлюсыМинусы
Статистически подтвержденный результатНеобходимость работы с отложенными ордерами, что часто смущает начинающих трейдеров
Высокая потенциальная доходность при относительно низких рискахРекомендуется работать с более крупными таймфреймами в силу отсутствия рыночного шума и незначительного риска ложного срабатывания отложенного ордера
Соотношение прибыльных сделок к убыточным при корректном применении стратегии составляет 9 из 10
Прибыль превышает возможный убыток на каждую сделку в 2,5 раза
Нет необходимости в применении метода Мартингейла, но в целом это допустимо по инициативе трейдера

Стоит подчеркнуть, что фрактал – это индикатор, основанный на классическом паттерне свечного анализа, который имеет фундаментальную основу. Его эффективность доказана на практике многими опытными трейдерами. Несмотря на то, что этот аналитический инструмент был разработан для торговли на фондовом рынке, да еще и более 60 лет назад, он не утратил своей актуальности и в настоящее время. Это говорит о том, что разработанные на основе данного индикатора торговые системы будут оставаться эффективными еще довольно долго, поэтому их всерьез стоит рассматривать для самостоятельного применения на практике.

Стратегия “Пробой Фрактала” – результативная система заработка на Форекс, которая может применяться как для разгона депозита, так и для консервативной торговли в среднесрочной перспективе. Я советую на личном опыте убедиться в высокой эффективности данного метода заработка на валютном рынке каждому трейдеру. Если потребуется помощь в работе с индикатором “Fractals” или ответы на вопросы касательно темы статьи, то я буду рада на них ответить. Для этого просто кратко опишите проблему в комментариях. Искренне благодарю за внимание и надеюсь, что представленная информация поможет начать стабильно зарабатывать на финансовых рынках каждому.

Источник http://myoption.ru/Kak-torgovat-proboj-fraktala-ocenivaem-populyarnye-sposoby

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/strategii-torgovli/fraktalnyj-proryv/

Источник https://finswin.com/valyuty/strategy/proboj-fraktala.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *