Понедельник, 30 января, 2023

Парный трейдинг

Парный трейдинг на форекс, построение рыночно-нейтральной стратегии

Парный трейдинг на форекс привлекает трейдеров тем, что не нужно анализировать рынок. Учтите, торговля ведется на 2 активах одновременно, так что правила работы отличаются от классической торговли по 1 паре. Особенность этой торговой тактики в том, что прибыль не будет зависеть от состояния рынка, важно только движения графиков двух валютных пар относительно друг друга.

Корреляция – основа парного трейдинга

Под корреляцией в парном трейдинге понимается взаимосвязь между движением графиков разных инструментов, которая выражается в процентах и показывает, насколько синхронно графики движутся.

Выделить можно:

  • прямую связь – графики движутся примерно одинаково. Выражается в процентах от 0 до 100%. В работу брать желательно только высокую корреляцию, хотя бы от 70%. Зависит этот показатель от временного отрезка, на котором выполняется расчет, выбранного таймфрейма. Может быть так, что на Н1 это явление есть, а вот на дневном графике отсутствует – такие ситуации случаются часто;

Корреляция – основа парного трейдинга - прямая

  • обратную – в парном трейдинге тоже используется. От прямой отличается тем, что графики зеркальны. Когда один график растет второй падает и наоборот. В этом случае идет речь о торговле спредом, разницей между этими активами. Коэффициент корреляции равен -0,9, т.е. движения зеркально копируют друг друга.

Корреляция – основа парного трейдинга - обратная

В примерах выше показаны примеры синхронного движения графиков, что соответствует высокой корреляции. На форекс такое случается не всегда, и нет гарантий, что взаимосвязь между инструментами будет сохраняться высокой.

Сбои в корреляции удобнее рассмотреть на примере. Как пример обратной зависимости рассматривали EURUSD и USDCHF. Если бы по ним сохранялась обратная связь, кросс EURCHF никуда бы не двигался. Трейдер в такой ситуации мог бы вести парный трейдинг без ограничений – грааль.

Корреляция – основа парного трейдинга

На графике кросса видны трендовые участки. Это связано с периодическими нарушениями обратной взаимосвязи между EURUSD и USDCHF. Учитывать нужно и то, что оба графика даже при общем внешнем сходстве ходят все же на разное количество пунктов. Поэтому на кроссе периодически и наблюдаем трендовые движения.

Коррелируемые графики отслеживайте постоянно, для парного трейдинга, возможно, придется периодически менять пары. На форекс есть инструменты, между которыми зависимость есть большую часть времени (GBPUSD и EURUSD, EURUSD и USDCHF), но лучше подстраховаться. В сети есть онлайн калькуляторы, рекомендуем пользоваться ими для расчетов. В них можно задать верхние и нижние границы по уровню взаимосвязи, отфильтровать результаты в порядке возрастания или убывания.

При корреляции ниже 0,7 движение выбранных инструментов на отдельных участках рынка совпадают, но не в деталях. В рыночно-нейтральной стратегии такая взаимосвязь не используются, велик риск, что получим убыток.

Суть рыночно-нейтральной стратегии

В начале мы говорили, что в ТС не нужно детально анализировать графики. Пример разберем на инструментах евро/доллар и доллар/франк, на момент подготовки материала обратная взаимосвязь между графиками доходила до -91%. Для парного трейдинга такие инструменты подходят.

Смысл стратегии состоит в том, чтобы торговать максимальные расхождения между графиками. Предварительно придется поработать с историей и определить максимальное расхождение между инструментами на участке графика в прошлом. Если работаете на Н1, изучите котировки хотя бы за 2-3 месяца.

Торговля ведется так:

  • когда расхождение между графиками превышает пороговое, сразу заключаются 2 сделки. Размер стоп-лосса определяется индивидуально. Сделки заключаются в расчете на то, что графики вскоре прекратят расходиться и начнут сближение;
  • прибыль фиксируется, когда расхождение вернется в норму. Парный трейдинг в этом примере – классический пример торговли спредом, разницей между ценами.

Суть рыночно-нейтральной стратегии

По той же схеме сделки заключались бы после уменьшения спреда между парами до минимума. Здесь расчет делается уже на том, что графики не будут двигаться синхронно и начнут расходиться. По той же логике ведется торговля на валютных парах с прямой взаимосвязью.

Спред рассчитывается как угодно. Вычисляется разница между котировками валютных пар, отношение между ними. Отличия в сигналах для входа в рынок не получим. Независимо от того, по какой схеме будет вестись расчет, нас будет интересовать не сам спред, а его изменение.

Используя это явление ведется также не парный, а одиночный трейдинг. Смысл этого приема заключается в том, что на одном инструменте сигнал к развороту появляется раньше, чем по другому.

Суть рыночно-нейтральной стратегии 2

Риск велик, зато есть шанс войти в начале нового движения по другой валютной паре. Применять такой прием рекомендуем только на графиках с корреляцией от 0,8-0,9, риски по сделке снизьте до 1-2% от депозита. На скриншоте выше пример такой сделки. По EURUSD 16 февраля сформировался паттерн «вечерняя звезда», на австралийце сигнала для короткой позиции в это время не было, сигнал получили на 4 часа раньше начала падения австралийца.

Управление капиталом

При рассмотрении схемы парного трейдинга мы говорили, что сделки открываются по двум инструментам одновременно. При этом они уравновешивают друг друга, но из-за стоимости пунктов при одинаковом лоте добиться этого не удастся.

Для того примера, который рассматривался на скриншоте выше, стоимость пункта составляет $1,0 и $1,07 (для лота 0,1 при плече 1:100). Значит, чтобы уравновесить сделки по обеим валютным парам нужно, чтобы лот по EURUSD был в 1,07 раза больше, чем по швейцарскому франку.

Учитывайте и размер стоп-лосса. Его либо ставьте одинаковым по обеим парам, либо корректируйте лот, чтобы убыток был один и тот же при срабатывания стоп-лоссов. В парном трейдинге сделки равноценны – это обязательное правило.

Пример:

  • учитывая стоимость пункта по евро/доллару лот 1,07, а по франку – 1,0;
  • по евро доллару стоп выставлен в 60 пунктов, по франку – 45 пунктов;
  • корректируем лот, пусть по EURUSD он останется равен 1,07, а по USDCHF рассчитаем его по формуле 1/(3/4) = 1,33.
Читать статью  Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить

Теперь проверим, что получилось:

  • по евро/доллару убыток составляет 60 ∙ 1,07 ∙ 1,0 = 64,20;
  • по доллар/франку убыток 45 ∙ 1,33 ∙ 1,07 = 64,20.

Парный трейдинг получился сбалансированным. Но чаще с расчетами трейдеры предпочитают не возиться и просто заключают сделки с одинаковыми стоп-лоссами. Корректируется только соотношение объемов в зависимости от стоимости пункта.

Так как сделки открывается две, то и риск уменьшается. Если в обычной торговле вы рисковали 3% от депозита по каждой сделке, то здесь риск на одну уменьшите до 1,0-1,5%.

Преимущества и недостатки работе по корреляции

Этот стиль торговли отличается от привычных вам торговых стратегий. По сравнению с ними преимущества выделим следующие:

  • рынок не анализируется. Следить нужно только за связью между парами и расхождением графиков. Не нужно ни новости отслеживать, ни разметку графика делать, отслеживаются только 2 параметра;
  • нет субъективности в анализе рынка. Единственное правило в парном трейдинге – заключать сделку сразу после того, как спред между парами превысил пороговое значение;
  • прибыль есть и на спокойном рынке.

Есть и недостатки:

  • взаимосвязь между валютными парами может исчезнуть. Такие сделки смотрятся на истории, но в режиме реального времени заключать их сложно. Никто не гарантирует, что связь между валютными парами продлится в течение недели, завтрашнего дня, следующего часа;
  • спред между выбранными инструментами расширяется сколь угодно долго. То, что в прошлом он находился в определенных границах, не гарантирует того, что и в будущем вести себя он будет так же. Неверно выбрав момент разворота получим нарастающие убытки по 2 сделкам;
  • прибыль не так уж и высока. К тому же работать на мелких временных интервалах по этой ТС не получится. Торговля будет неспешной, а это не всем подходит.

Преимущества и недостатки работе по корреляции

Так что парный трейдинг далеко не так прост, каким кажется поначалу. Выбрать точку для входа ничуть не легче, чем в обычной торговой стратегии. С другой стороны, если сможете правильно отбирать инструменты с высокой корреляцией и не будете гнаться за сверхприбылью, по этой ТС можно зарабатывать.

Заключение

Использование корреляции в торговле позволяет торговать с малым риском, но у этой торговой тактики есть ряд особенностей. Трейдер должен уметь работать со статистикой, отбирать подходящие инструменты для торговли и обладать выдержкой. Сделки заключаются редко, и прибыль по ним не особо высока.

Использовать парный трейдинг рекомендуем только тем, кто всерьез нацелился на статистический арбитраж. Риски можно снизить до минимума, но для этого придется постараться. Не думайте, что рыночно-нейтральная стратегий решит все проблемы.

Парный трейдинг

парный трейдинг с чего начать

Парный трейдинг относится к рыночно-нейтральным стратегиям. Такие тактики используют крупные игроки ― хедж-фонды и маркет-мейкеры. Они не пытаются предсказать, куда пойдет цена. Этот фактор совершенно не имеет значения, потому что торговля ведется по другим закономерностям. В этой статье обсудим, что такое парный трейдинг и как частному трейдеру использовать эту стратегию для заработка.

  • Парный трейдинг что это,
  • Как выбрать активы для торговли,
  • Индикатор парного трейдинга,
  • Как торговать,
  • Пример торговли,
  • Плюсы и минусы.

Парный трейдинг что это

На рынке Форекс огромное количество стратегий. Большинство из них называются направленными. Это значит, что для получения прибыли человек должен предсказать направление движения. Если трейдер считает, что актив будет расти, он открывает лонг. Если думает, что котировки пойдут вниз ― шорт.

Рыночно-нейтральные стратегии не учитывают направление цены. Они выявляют закономерности движений, с помощью которых удается заработать независимо от того, вверх пойдет актив или вниз. Такую тактику применяют крупные игроки вроде хедж-фондов. Это позволяет получать прибыль в любой ситуации. И неважно, какие события происходят в мировой экономике. Парный трейдинг относится как раз к таким методам. Суть понятна из названия. Инструменты торгуют не по одному, а парами. Для этого выбирают активы, коррелирующие между собой.

Корреляция ― это связь между двумя инструментами, при которой они повторяют движения друг друга. То есть ходят синхронно. Корреляция бывает прямой, когда оба актива одновременно растут и падают.

корреляция между активами

И обратной, когда двигаются зеркально. То есть рост одного актива совпадает со снижением другого.

Суть стратегии

Корреляция не берется из ниоткуда. Эта связь возникает вследствие макроэкономической ситуации, либо на схожих инструментах. К примеру, на Форекс торгуются два вида нефти ― Brent и WTI. Логично, что когда в мире возникают проблемы с нефтедобычей, это сказывается на обоих вариантах. Эти активы имеют прямую корреляцию.

Обычно Brent стоит немного дороже, чем WTI ― примерно на 2$. Если 9 дней из 10 они двигались синхронно и эта разница сохранялась, можно сказать, что у них корреляция 90% (или коэффициент 0,9). Представим, что на 10 день разница в стоимости составила не 2$ как обычно, а 5$.

Логично предположить, что это временный разрыв, и скоро все вернется к прежним значениям. На этом можно заработать, продав выросший актив, и купив снизившийся.

В этом суть парного трейдинга: найти коррелирующие инструменты и торговать их при возникших расхождениях. Сделки открываются по обоим активам в противоположном направлении. И закрывают, когда ситуация стабилизируется.

Благодаря разнонаправленным позициям возникает хеджирование. То есть риск существенно снижается. Это позволяет заработать относительно безопасно. Конечно, минус возникнуть может, но сильной просадки удастся избежать.

Как выбрать активы

Парный трейдинг выглядит простым. Это действительно так, если использовать правильно подобранные комбинации. В этом и состоит главная сложность стратегии ― найти инструменты, имеющие между собой сильную корреляцию. Для этого есть разные способы:

  • работа с активами, относящимися к одному сектору экономики (два вида нефти, золото и серебро);
  • подбор валютных пар, двигающихся одинаково из-за макроэкономических факторов;
  • оценка инструментов с помощью методов технического анализа (сравнение графиков).

Для определения силы взаимосвязи используют разные методики. Самая известная ― коэффициент Пирсона. Чем сильнее корреляция, тем больше вероятность, что котировки будут двигаться синхронно. Диапазон оценивают числами от -1 до +1:

  • -1 ― сильная обратная корреляция;
  • +1 ― сильная прямая корреляция.

Показатели между -0,5 и + 0,5 считаются слабыми, такие для работы не подойдут. Подбирают инструменты, у которых коэффициент выше 0,8 или ниже -0,8.

Остается вопрос, как же найти такие валютные пары. Ниже перечислены несколько способов.

Читать статью  Простые стратегии для форекс на ютубе

Сравнение графиков

Совместив два вида котировок на одном графике, можно визуально оценить, насколько сильно они связаны. Это простой и наглядный способ оценки механизма корреляции.

Комбинация нескольких инструментов в одном окне не входит в возможности MetaTrader по умолчанию. Но эта проблема решается с помощью специальных индикаторов ― например, OverLayChart. Скачать индикатор OverLayChart можно по ссылке. На скриншоте представлен пример его работы ― совмещение котировок Brent и WTI. Наглядно видно, насколько синхронно они двигаются.

корреляция двух активов

Еще один способ комбинации графиков ― онлайн-сервис TradingView. Это платформа, предназначенная для анализа. В нее встроено огромное количество инструментов. TradingView позволяет открыть две котировки в одном окне в пару кликов.

парный трейдинг на форекс

Индикаторы парного трейдинга

Визуальный анализ ― простой, но достаточно субъективный метод. Его точность не слишком высока. Еще один способ узнать степень корреляции пар ― посмотреть специальные таблицы коэффициентов, которые вычисляют показатель алгоритмически.

Таблицы доступны в разных вариантах. К примеру, в виде индикаторов для платформы MetaTrader. Популярная программа ― DaVinci Correlation (скачать можно по ссылке). Вычисляет сразу несколько коэффициентов корреляции ― Пирсона, Спирмана, Кендалла. Индикатор открывается в отдельном окне внизу терминала и представляет собой линию, двигающуюся между уровнями 1,1 и -1,1. Когда коэффициент приближается к верхней границе, корреляция сильна. Если снижается ― происходит рассинхронизация пар.

парный трейдинг советник

У индикатора DaVinci Correlation есть также модификация, показывающая сводную панель коэффициентов по выбранным активам. Это очень удобно, можно мгновенно подобрать пары с интересными для работы ситуациями. Панель открывается в отдельной вкладке и отображает данные по Пирсону. Активы можно самостоятельно указать в настройках.

индикаторы парного трейдинга

Скачать модификацию можно по ссылке.

Как видно из таблицы высокая корреляция на момент анализа была между следующими валютными парами форекс:

  • EURUSD+EURCAD = 91,4%,
  • NZDUSD+AUDUSD = 89,5%,
  • GBPAUD+EURAUD = 83,2%.

Если смотреть таблицу на базе MetaTrader неудобно, можно воспользоваться онлайн-сервисами. Такая функция есть у всех популярных аналитических платформ. К примеру, информация доступна на порталах OANDA, MyFXbook, Investing.

Расчет лота

По логике парного трейдинга человек открывает две равные позиции на разных инструментах в противоположном направлении. Это легко сделать, когда активы стоят приблизительно одинаково. Например, два сорта нефти ― Brent и WTI. Достаточно создать два ордера с равным количеством лотов, и правило будет выполнено.

На самом деле, не все так просто. Нюанс легко заметить, сравнив два коррелирующих актива с большой разницей цен. Пусть первый стоит условно $10, а второй ― $100. Очевидно, что открыв два ордера с одним лотом, не получится уровнять эти инструменты.

Дело в том, что у разных активов отличается стоимость 1 пункта относительно доллара. Чтобы открыть одинаковые сделки, нужно рассчитать этот показатель для каждой из валютных пар. После чего сравнить, и в соответствии с этим определить размер лотов.

Для вычисления стоимости пункта есть специальные формулы. Но никто не делает этого вручную. В интернете есть калькуляторы, позволяющие мгновенно узнать эту величину.

Рассмотрим вычисление размера лота на примере. Представим, что трейдер хочет открыть позиции по двум парам ― EURUSD и USDCAD. Вычислим стоимость пункта с помощью специального калькулятора.

калькулятор лота форекс

Получаем стоимость пункта EURUSD ― 1$, USDCAD ― 0.8$. Чтобы вычислить коэффициент 1 разделим на 0,8 и получим 1,25. Соответственно, чтобы уравнять позиции, лот USDCAD должен быть в 1,25 раза больше, чем EURUSD. Так вычисляется размер лота для всех инструментов.

Как торговать

Если два инструмента двигаются синхронно и между ними есть корреляция, то при расхождении они сойдутся обратно. На этом и основана логика парного трейдинга.

Если трейдер нашел связанные инструменты и вычислил размер лота для каждого, кажется, что он готов к торговле. Но этих данных недостаточно для эффективной работы. Есть еще один показатель, который необходимо знать. Это величина спреда. Спред показывает разницу между активами. В спокойном состоянии эта величина более-менее постоянна.

Как только спред расширяется, поступает сигнал к сделке. Когда возвращается к стандартному числу, прибыль фиксируют.

Таким образом, на практике цель сводится к тому, чтобы поймать расширение спреда между двумя парами. Тогда можно купить актив, который отстал от среднего значения. И продать опережающий.

Спред вычисляется как разница между ценами Bid по каждому активу. В парном трейдинге он является основным торговым инструментом. Когда на графике скомбинированы два варианта котировок, расширение спреда видно визуально. Но необходимо определить момент, когда оно становится максимальным.

Есть специальный индикатор, показывающий дельту спреда ― Difference ugar. Скачать можно по ссылке. Он открывается в отдельном окне внизу терминала и представляет собой линию, колеблющуюся в диапазоне. Это график спреда, с которым работают в парном трейдинге.

индикатор парного трейдинга

Пока линия колеблется примерно посередине, спред в пределах нормальных значений. Когда она уходит к границам, возникает расширение. Для большей наглядности к индикатору можно добавить уровни, либо наложить сверху другие алгоритмы. Например, полосы Боллинджера. Они помогут определить выход за пределы стандартного канала.

стратегии парного трейдинга

Stop-loss и take-profit обычно не устанавливают. Особенность метода такова, что определить их заранее не получится. Поэтому нужно контролировать процесс. Прибыль фиксируют, когда активы возвращаются к стандартным показателям.

Тестировать стратегию лучше на демо-счете или на бонусы. Воспользуйтесь бездепозитным бонусом в 30$ от брокера Roboforex .

Пример торговли

Рассмотрим пример сделки по стратегии парного трейдинга. Для этого откроем в одном окне одновременно два графика EURUSD и NZDUSD. Воспользуемся индикатором OverLayChart.

Также потребуется установить Difference ugar для отображения дельты спреда. К нему применим Полосы Боллинджера. Как это сделать:

  • открыть меню «Навигатор» и перетянуть мышкой Bollinger Bands в нижнюю часть окна, в которой открыт индикатор дельты спреда;

индикатор спреда

  • открыть меню свойств Bollinger Bands и в графе «Применить к» выбрать «Previous Indicator’s Data». Это позволит рассчитать границы канала применительно к дельте.

парный трейдинг пример

Теперь все готово к работе. Торговым сигналом будет касание линии спреда крайних границ полос Боллинджера. Ищем на графике такие моменты.

На скриншоте видно, как индикатор дельты выходит за границы канала и тут же возвращается. Это означает сильное расширение спреда. Значит, можно открывать сделки. Создаем две разнонаправленные позиции ― Sell EURUSD и Buy NZDUSD.

Читать статью  Стратегия форекс «Забиваем гвозди»

ведущая и ведомая пара в парном трейдинге

Дальше остается только ждать. Самое сложное в парном трейдинге ― определить момент выхода из сделки правильно. Разумно сделать это, когда линия индикатора возвращается к средней полосе Боллинджера. Но конкретно в данном примере это происходит уже на следующем баре, когда потенциал движения очевидно не окончен. Можно подождать еще, и закрыть ордера при приближении линии к противоположной границе. Значит, возникает обратный сигнал и ордера точно можно закрыть.

парный трейдинг точки входа

На истории понятно, что эта тактика фиксации прибыли была верной только для одной из сделок. NZDUSD действительно прекратил рост. А вот EURUSD продолжил падение. Можно было взять значительно больше прибыли.

Исторические данные анализировать легко, сигналы очевидны и понятны. В реальной торговле парный трейдинг требует внимания и гибкости. Такой стиль подойдет не всем. Перед началом работы рекомендуется протестировать систему на демо-счете или в тестере стратегий форекс. Это позволит понять, насколько эффективной будет торговля без риска для депозита.

Есть брокеры позволяющие заработать на демо-счете и перевести деньги на реальный счет — такую акцию проводит брокер AMarkets .

форекс брокеры акции

Плюсы и минусы

Парный трейдинг ― интересная методика с множеством достоинств. Это:

  • не нужно прогнозировать движение цены. Предугадать направление рынка ― самая сложная часть трейдинга. Здесь этого не требуется;
  • всегда очевидно направление, в котором нужно открыть сделку. Эта часть продумана заранее, на этапе выбора инструментов. В дальнейшем человек только ждет подходящего момента для входа в рынок.
  • минимальный риск. При правильном выборе активов в каждой сделке фактически происходит хеджирование. Можно получить профит без сильных просадок депозита.

Есть и минусы:

  • невозможно четко определить зоны стоп-лосса и тейк-профита. Действовать приходится по ситуации, поэтому нужно постоянно следить за графиком;
  • мало торговых инструментов. Для работы доступны далеко не все активы, а выбрать подходящие ― серьезная задача, требующая тщательного анализа;
  • техника не подходит для скальпинга и внутридневной торговли. Сигналы появляются редко и имеют значение только на высоких таймфреймах. Лучшие стратегии для скальпинга обсуждались в статье, а секреты торговли внутри дня на странице.
  • сложность освоения для новичков. Несмотря на простую логику этой системы, начинающим не рекомендуется ее использовать. Отсутствие четких правил ведет к тому, что торговля во многом интуитивная. А для этого нужен опыт и знания.

У любой торговой методики есть достоинства и недостатки. Нет универсального Грааля, который приносил бы прибыль всем трейдерам. Важно учитывать нюансы системы, чтобы понять, подойдет ли она конкретному человеку.

Вопрос-ответ

  • На каком таймфрейме лучше работать?

Правил нет. Но на младших периодах много рыночного шума, не позволяющего выявить закономерности. Поэтому лучше анализировать таймфреймы от Н1 и выше.

  • Можно полностью доверять таблицам корреляций для подбора активов?

Их используют в качестве вспомогательного инструмента. Нельзя слепо верить никаким данным. Степень корреляции меняется. Обязательно нужно проверить все самостоятельно, сравнив графики при. проведении анализа.

  • Стратегия подойдет для маленького депозита?

Да, ограничений нет. Главное, соблюдать мани-менеджмент и вычислять заранее размер позиции для каждого инструмента.

  • Метод работает только на валютах?

Парный трейдинг хорошо показывает себя при торговле ценными бумагами и сырьевыми активами, индексами и криптовалютами.

В целом, парный трейдинг ― техника, способная принести хороший профит с минимальными рисками. Стратегия требует тщательного подбора инструментов и постоянного анализа графиков. Здесь нет четких правил входа, установки стоп-лосса и тейк-профита. Трейдер должен обладать хотя бы минимальным опытом работы на Форекс, чтобы торговля по системе была успешной.

Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Еще

Многие трейдеры слышали, что существуют некие, мистические рыночно-нейтральные стратегии. Самый распространенный вид таких стратегий — Парный трейднг.

Сегодня предлагаю описание одной из простейших стратегий парного трейдинга построенной на разности одного инструмента по отношению к другому.

Для начало предлагаю разобраться, что такое парный трейдинг? Если с направленной торговлей, или как многие называют позиционной, все понятно, то вот определение парного трейдинга требует расшифровки.

Парный трейдинг- это когда мы торгуем 2-мя инструментами одновременно, причем один финансовый инструмент мы обязательно покупаем, а второй продаем. Одновременно у нас открыто 2 сделки по 2-м разным финансовым инструментам и причем в «разные стороны».

Предлагаю для начало взглянуть на динамику фьючерсов Роснефти и ЛУКОЙЛа (обе данные бумаги представляют нефтегазовый сектор на российском рынке)

Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Динамика фьючерсов очень похожа, соответственно бумаги имеют высокую корреляцию (зависимость друг от друга)

Теперь предлагаю построить спред между данными бумагами. Из цены фьючерса ROSN вычтем цену фьючерса LKOH и получим следующий график

Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Мы получили динамику разница одной акции по отношению к другой. Теперь добавим на спред линию тренда и можно приступать к торговли Сигналы на вход будут в тот момент когда наш спред экстремально отклоняется от линии тренда.

Парный трейдинг для Чайников (Статья№1-Торговля разностью)

Сделка 1. Продажа Спреда по цене 3000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH buy 25000) — Закрытие продажи по спреду по цене 2000 (ROSN buy по цене 27000 ;LKOH sell 25000) ИТОГ + 1000

Сделка 2. Покупка Спреда по цене 0 (ROSN buy по цене 26000 LKOH; sell по цене 26000) — Закрытие покупки по спреду по цене 2000 (ROSN sell по цене 28000; LKOH 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 3. Покупка Спреда по цене 2000 (ROSN buy по цене 30000 ;LKOH sell по цене 28000) — Закрытие покупки по спреду по цене 4000 (ROSN sell по цене 33000; LKOH 29000) ИТОГ + 2000

Сделка 4. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 36000 ;LKOH buy 28000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

Сделка 5. Продажа Спреда по цене 8000 (ROSN sell по цене 34000 ;LKOH buy 26000) — Закрытие продажи по спреду по цене 6000 (ROSN buy по цене 32000 ;LKOH sell 26000) ИТОГ + 2000

Источник https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/parniy-treyding-na-foreks-postroenie-rinochno-neytralinoy-strategii

Источник https://livetouring.org/parnyj-trejding/

Источник https://smart-lab.ru/blog/339963.php

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *