Лучшие стратегии на основе индикаторов объема
На движение стоимости валют рынка Forex влияют сделки крупнейших игроков – маркет-мейкеров. От того, какие объемы «вольет» такой игрок, и в какую сторону начнет торговать, может зависеть направление тренда. Поэтому анализ объемов – это один из базовых навыков, который нужно освоить всем, кто желает зарабатывать торговлей на валютном и фондовом рынке.
На анализе торговых объемов основано много стратегий. Рассмотрим несколько наиболее простых и эффективных из них.
Лучшие стратегии на основе индикаторов объема
Объемы часто дают опережающие сигналы, поэтому при такой торговле можно войти в рынок в самом начале тренда. Важно отметить, что на изменение тенденции и движение цены могут влиять только крупные игроки (международные банки, корпорации, инвесторы с огромными капиталами и т.д.). Простые трейдеры не способны оказывать влияние на рынок.
По торговым объемам можно определить баланс между предложением и спросом, а следовательно, сделать прогноз относительно дальнейшей стоимости актива. Например, если спрос превышает предложение, то цена актива будет расти. Если же предложение превышает спрос, то стоимость валюты или акции будет снижаться.
Для определения объемов рынка используются специальные индикаторы – Better Volume, Volumes, CME и другие. Большинство из них разработаны в виде гистограммы, бары которой соответствуют свечам графика.
Основная задача трейдера – это определить главный тренд на графике. Такая тенденция всегда будет подкреплена высокими объемами.
Стратегия торговли по объемам на Forex
Эта торговая система больше подходит для небольших таймфреймов – m15 и m30. Добавьте на график два индикатора – Volumes и MFI. Они определяют тиковые объемы и плюс к этому выполняют функцию осциллятора. Имеют вид гистограммы и отображаются под графиком.
Рекомендуем дополнительно изучить индикатор MFI для определения амплитуды движения цены. Этот инструмент был создан трейдером Биллом Вильямсом, более подробно он описан к книге «Торговый хаос».
На рисунке ниже показан пример того, как должен выглядеть график после установки на него обоих индикаторов. В настройках Volumes и MFI можно поменять только визуальное оформления гистограммы.
Сигналы индикаторов
Volumes дает следующие сигналы:
- Восходящие бары зеленого цвета указывают на рост цены актива. Повышаются объемы покупок.
- Нисходящие бары красного цвета указывают на падение стоимости актива. Повышаются объемы продаж.
Чем длиннее бар на гистограмме – тем крупнее объемы. Следовательно, если бары увеличиваются в высоте, то это говорит об усилении интенсивности тренда. Если же высота баров постепенно уменьшается, то это может указывать на снижение волатильности и окончание тренда.
Гистограмма MFI окрашена в большее количество цветов. Высота ее баров также указывает на величину объемов.
Расшифровка цветов MFI:
- Зеленые бары – самые сильные. Они указывают на рост активности трейдеров и возможное зарождение нового тренда. Появление такого бара – повод к поиску точки входа в рынок и открытию новой трендовой сделки, либо к наращиванию уже существующих позиций.
- Коричневые бары появляются при выходе большого количества трейдеров с рынка. Например, часть игроков может быть выбита по стоп-лоссам. Такой сигнал указывает на снижение торговых объемов и замедление, либо остановку действующего тренда.
- Синие бары появляются в тот момент, когда текущий тренд и объемы рынка не соответствуют друг другу. Такая ситуация обычно наблюдается, когда маркет-мейкеры пытаются поменять направление тренда и сдвинуть цену в свою сторону. Часто после синих баров действительно происходит разворот тенденции. Однако опытные игроки рекомендуют не предпринимать никаких действий после появления такого столбца на гистограмме, а дождаться дальнейшего развития ситуации или подтверждающего сигнала от других индикаторов.
- Розовые бары указывают на замедление текущего тренда. На графике в этот момент может начаться коррекция или откат цены. Розовый столбец появляется, когда движение цены замедляется, а объемы растут. Обычно такое происходит перед разворотом.
Совет. Если розовый бар на панели MFI соответствует пин-бару или доджи на графике, то скорее всего, разворот действительно произойдет.
Торговля по объемам Volumes и MFI
На скриншоте ниже показан пример сигналов для открытия сделок.
Для открытия ордера на покупку нужно дождаться следующих сигналов:
- На гистограмме индикатора MFI образовался новый синий бар на 20% и более превышающий по длине соседние столбцы.
- На панели Volumes появился зеленый крупный бар.
Совет. Сигнал считается более сильным, если сигнальные бар появился на свече, длина тела которой больше, чем сумма длин обеих теней.
Для открытия сделки на продажу должна сложиться следующая картина:
- На панели MFI появился синий бар, его длина выше на 20% и более по отношению к прошлым столбцам.
- На индикаторе Volumes образовался красный длинный бар.
Страховочный стоп-лосс рекомендуется размещать на локальном минимуме или максимуме, в зависимости от типа сделки. Тейк-профит должен быть равен хотя бы 2-2,5 стоп-лоссам.
Рекомендуем изучить и протестировать индикатор Better Volume. Он определяет тиковые объемы рынка и выглядит в виде гистограммы.
Пробойная стратегия торговли по объемам
Пробой ключевого уровня почти всегда сопровождается развитием тренда. Если пробой происходит на высоких объемах, то можно войти в рынок.
Цена довольно часто пробивает построенный диапазон. Такая ситуация происходит практически каждый день, а иногда и по несколько раз на дню. Однако пробои могут быть не только истинными, но и ложными. Если перепутать и войти в сделку при ложном пробое, то можно вылететь с рынка по стоп-лоссу и потерять деньги.
На рисунке ниже показан пример уровней поддержки и сопротивления, нанесенных на графике с нисходящим трендом. Таймфрейм — тридцатиминутный.
Для торговли нанесите на график уровни поддержки и сопротивления. В результате получится коридор, внутри которого движется цена. Канал не обязательно будет равномерным, линии могут сужаться или расширяться по мере движения цены. Вместо простых уровней можно использовать индикатор Bollinger Bands, который строит динамичный коридор, меняющий свою ширину по мере движения цены.
Установите на график индикатор Volumes и гистограмму Macd для подтверждения тренда. Таймфрейм выбирайте любой, который не ниже M5.
Сделку на покупку можно открывать, когда уровень сопротивления будет пробит снизу вверх крупной бычьей свечой, которой соответствует высокий зеленый бар Volumes. Гистограмма Macd тоже должна подтверждать рост цены и находиться выше нуля. Защитный стоп-лосс ставим за локальной min-точкой. Прибыль лучше фиксировать по трейлинг-стопу.
Сделку на продажу можно открывать, когда уровень поддержки будет пробит сверху вниз крупной медвежьей свечой, которой соответствует длинный красный бар индикатора Volumes. Бары индикатора Macd должны подтверждать падение цены и находиться в отрицательной зоне. Страховочный SL ставим за локальной max-точкой. Для фиксации прибыли можно использовать трейлинг-стоп.
Торговля по объемам и стохастику
Рассмотрим пример еще одной торговой стратегии, где роль сигнального индикатора выполняет стохастический осциллятор. В сделку можно входить при подтверждении сигнала индикатором объемов Volumes.
Установите на график стохастик и Volumes. Открывать ордер нужно будет после того, как осциллятор покинет зону перепроданности или перекупленности, и этот процесс сопровождается повышением объемов.
В лонг позицию можно будет входить, если стохастик вышел из зоны перепроданности, а на гистограмме Volumes образовался крупный зеленый бар. В шорт позицию можно входить, если Stochastic покинул зону перекупленности, а на панели Volumes появился крупный красный бар.
Это очень простая стратегия. При консервативном подходе к торговле сделку нужно будет закрывать в тот момент, когда кривая стохастика дойдет до центрального уровня 50. Если торговать с высокими рисками, то сделку можно удерживать до тех пор, пока осциллятор не достигнет границы противоположной критичной зоны. Не забывайте об установке стоп-лоссов, которые защитят депозит от просадки в случае неверного прогноза.
Индикаторы для торговли на форекс по объемам
Существует несколько десятков различных индикаторов и сервисов, которые показывают торговые объемы. Самые простые – это Volumes и Better Volume. В каком-то роде они являются аналогами и показывают почти одинаковые сигналы. Разница лишь в том, что гистограмма Better Volume более информативна и индикатор может различать больше состояний и фаз рынка, нежели простой Volumes.
В торговле используют индикаторы не только вертикальных, но и горизонтальных объемов. Например, Baracude Volume. Особенности таких инструментов в том, что они отображают данные поверх основного графика. Бары их гистограмма повернуты под прямым углом к графику и могут быть использованы как горизонтальные уровни.
Индикатор MFI внешне похож на Better Volume. В целом, почти все такие инструменты дают одинаковые показания, остается лишь выбрать наиболее удобный для себя.
Как правило, индикаторы объемов дают опережающие сигналы, но иногда их показания могут запаздывать. Это связано с работой дилинговых центров, у которых они берут информацию о количестве сделок. В случае любого сбоя данные могут обновляться с задержкой. Правда, происходит такое крайне редко.
Индикаторы анализа объемов используют при разных стилях торговли, но наибольшую эффективность они показывают при работе по тренду.
Перед использованием на практике рекомендуем установить эти индикаторы на график и отмотать их гистограмму назад на несколько дней/недель. Проанализируйте показания на истории, чтобы оценить точность сигналов.
Рекомендуем дополнительно изучить все индикаторы тиковых объемов для Mt4.
+2350 пунктов по GBP/AUD (H1) — Стратегия форекс «Объемная»
Стратегия форекс «Объемная» не совсем стандартная торговая система, но именно этим она нас и привлекла. Стратегию нельзя отнести ни к трендовым, ни к разворотным, на даже к флетовым. По большому счету более-менее приближенно ее можно отнести к пробойным, но и тут не все как обычно.
С января 2020 года по январь 2021 года стратегия показала положительный результат в районе +2350 пунктов. Просадка не превышала 150 пунктов. Сделок по данной системе довольно много.
- Временной интервал – Н1.
- Валютная пара – GBP/AUD.
- Торговля ведется с 8:00 по 23:00 по времени ЭТОГО брокера ➜ (время всегда одно и то же — зимой и летом, без учета перевода часов).
- Индикатор Volumes.
- Индикатор экспоненциальная скользящая средняя с периодом 5. Применить к Previous Indicator’s Data
Условия для покупок по стратегии форекс «Объемная»:
1) Шкала индикатора Volumes оказывается выше экспоненциальной скользящей средней.
2) На закрытии очередной свечи шкала данного индикатора оказывается ниже предыдущей и окрашивается в красный цвет.
3) По максимуму предыдущей свечи (свеча с зеленой шкалой – сигнальная свеча), проводится линия и если очередная свеча закрывается выше данного уровня, то на пару пунктов выше этого уровня следует установить лимитный ордер Buy Limit. Сигнальная свеча должна быть больше 20 пунктов.
4) Стоп-лосс устанавливается в размере половины сигнальной свечи, но не меньше 15 пунктов.
5) После прохождения такого же расстояния в положительной зоне сделка переводится в безубыток.
6) Тейк-профит равен размеру сигнальной свечи.
7) В 23:00 по терминальному времени текущая сделка переводится в безубыток в любом случае.
8 ) Если сделки открытой еще нет, а индикатор рисует новую шкалу выше предыдущего максимального значения в этот же день, то уровни для входа обновляются по максимуму данной свечи.
9) Если очередная свеча закрывается под уровнем от которого входили, то сделка закрывается по рыночной цене.
Условия для продаж по стратегии «Объемная»:
1) Шкала индикатора Volumes оказывается выше скользящей средней.
2) На закрытии следующей свечи шкала этого индикатора оказывается ниже предыдущей и окрашивается в красный цвет.
3) По минимуму предыдущей свечи (свеча с зеленой шкалой – сигнальная свеча), проводится линия и если следующая свеча закрывается ниже этого уровня, то на пару пунктов ниже него нужно установить ордер Sell Limit. Сигнальная свеча, при этом, должна быть больше 20 пунктов.
4) Страховочный ордер стоп-лосс устанавливается в размере 1/2 сигнальной свечи, но не меньше 15 пунктов.
5) После прохождения такого же расстояния в «+» зоне сделка переводится в точку безубыточности.
6) Фиксируем сделку по тейк-профиту, который равен размеру сигнальной свечи.
7) В 23:00 по времени торгового терминала, текущая сделка переводится в точку безубытка в любом случае.
8 ) Если сделки открытой еще нет, а индикатор уже рисует новую шкалу выше предыдущего максимального значения в этот же торговый день, то уровни для входа обновляются по минимуму данной свечи.
9) Если очередная свеча закрывается над уровнем от которого заключали сделку, то сделка закрывается по текущей рыночной цене.
Стратегии с индикатором вертикального объема
Индикаторы технического анализа крайне разнообразны. Они могут послужить для определения наличия тренда и его направления. Инструменты используются с целью открытия торговой позиции по ходу тенденции или, напротив, в момент ее коррекции в обратную сторону. По сути, каждый из них занимает свою нишу и обладает рядом незаурядных особенностей. Но отдельную ступень образовывают индикаторы объема. Фактически, это единственная группа, которую нельзя отнести ни к трендовым, ни к осцилляторам. Основное их предназначение – показывать объем сделок, то есть число заинтересованных данной ценой людей. Соответственно, повышенный интерес свидетельствует о том, что актив выбрал свое направление на ближайшее время, чем трейдер может воспользоваться в своих интересах. Стоит учитывать факт, что на рынке Форекс индикаторы объема работают несколько по-другому. Они не способны показывать значение открытых сделок, но отображают активность и волатильность валютной пары на данный момент. Это в принципе соответствует моментам повышенного интереса трейдеров, что говорит о большом количестве объема сделок в рынке. Разумеется, индикаторы объема не должны использоваться в качестве основного или единственного инструмента анализа. В то же время для фильтрации подходит очень хорошо, что может усовершенствовать многие торговые системы.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Индикатор вертикального объема Volumes
Одним из инструментов, входящих по умолчанию в платформу Metatrader 4 и являющимся базовым, является «Volumes». Для его установки на график следует выполнить следующие шаги в терминале:
- Вставка;
- Индикаторы;
- Объемы;
- Volumes.
Теперь индикатор открылся на графике в отдельном окне. Он представляет собой гистограмму. А столбики разных размеров того или иного цвета оповещают о заинтересованности трейдеров в определенной цене. Чем они выше, тем больше объем сделок в рынке в текущий момент времени.
p, blockquote 3,0,0,0,0 —>
Причем, на восходящем тренде довольно просто заметить увеличившийся объем именно во времена роста цены. А в момент отката вниз столбики индикатора чаще будут гораздо меньшего размера.
Для лучшего и более быстрого визуального восприятия столбики имею два цвета. Один из них обозначает увеличение объема по сравнению с предыдущим, а другой говорит о его уменьшении. Эти характеристики можно настроить индивидуально. В привычном же виде и в параметрах по умолчанию используется красный и зеленый. Где первый символизирует рост, а второй снижение.
Самой простой рекомендацией для торговли с использованием индикатора Volume является рассмотрение позиций в том случае, если его показания совпадают с направлением цены. А именно, если цена растет и параллельно увеличивается показатель объема, нужно придерживаться покупок. В другом случае, на медвежьем движении в совокупности с повышенными показателями индикатора, стоит открываться только на продажу. Кроме того, показатели Volumes могут оповещать еще и о предстоящем развороте тренда, задолго до того, как это покажут другие индикаторы. Если обычно индикатор показывает повышенный интерес при движении в сторону тренда, то при предполагаемом ближайшем развороте ситуация будет выглядеть полностью наоборот. Движение по тренду будет сопровождаться уменьшенным объемом, а против, на коррекции, теперь вызывает рост гистограммы.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Индикатор Volumes способен формировать своеобразную дивергенцию. Это расхождение цены и графика инструмента. Например, если ценовой график на протяжении некоторого времени находится в бычьем тренде, а в то же время индикатор объема показывает постепенное снижение, нужно отдавать преимущество поведению последнего. То есть, вероятно, скоро произойдет разворот тренда.
Теперь, для того чтобы получать более точные сигналы, нужно добавить еще некоторые индикаторы.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Особенности работы с Volumes
Одним из интересных вариантов считается стратегия применения индикатора объема с двумя трендовыми инструментами сразу. Например, с мувингом и «Параболиком».
Скользящая Средняя, которая издавна используется для выявления настроений тренда, является неотъемлемой составляющей большинства торговых систем. Часто мувинг образует сигналы при пересечении с другим индикатором или другим мувингом. В данной же тактике он будет располагаться не на самом графике, а на индикаторе объема. Таким образом, пересечение Скользящей столбиками гистограммы будет говорить трейдеру о благоприятной ситуации для входа в рынок. Мувинг здесь стоит использовать довольно «быстрый», что будет давать сигналы несколько чаще.
Parabolic SAR так же предназначен для выявления локальной тенденции. Вырисовывая точки вблизи графика, он символизирует продолжение или изменение тренда. Так, если он формируется под ценой, то преобладает бычье движение. Если же сверху – медвежье. Два трендовых индикатора, казалось бы, дают похожие сигналы. Но за счет различных формул расчета, они способны подтверждать или опровергать работу друг друга.
Принципы работы по стратегии.
Тактика торговли с данными индикаторами будет среднесрочной. Стоит выбирать для анализа и открытия позиций таймфрейм H4 или D1. Выбор временного интервала обусловлен тем, что именно тут индикаторы дают наиболее точные и долгоиграющие сигналы, практически исключая ложные. Работать по стратегии можно на любых валютных парах, однако, крайне важно отдавать предпочтение тем, что находятся в тренде. Если активу свойственен флет, сигналы по стратегии будут выдавать нерентабельные сигналы, которые будут приносить в большинстве отрицательные результаты.
Первым этапом анализа будет оценка Параболика. Его нужно выставить с данными «0,02» и «0,2». Например, он начинает вырисовывать точки над графиком цены. Это свидетельствует о возникновении нисходящей тенденции. Но для того, чтобы открыть сделку, нужно дождаться подтверждения индикатора объема. Если гистограмма Volumes пробивает вверх наложенный на него мувинг, трейдер может открываться на продажу со следующей свечи.
p, blockquote 8,1,0,0,0 —>
Вход на продажу по стратегии
Уровень ограничения возможных убытков при этом размещается вблизи первых точек Parabolic SAR. Так, если цена вдруг резко развернется, к примеру, вследствие фундаментального фактора, сделка закроется с минимальным отрицательным результатом. Тейк-профит размещается в зависимости от выбранного рабочего таймфрейма. Если на четырехчасовом графике он будет варьироваться в пределах 60-70 пунктов, то на дневном интервале его нужно увеличить. Оптимальным вариантом будет размер уже в 200-250 пунктов.
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Вертикальный индикатор объема при работе на H1
Довольно часто трейдеры практикуют торговые системы, которые состоят из комплекса трендовых индикаторов и осцилляторов. Подобное взаимодействие в действительности могут дать хороший результат при правильных параметрах и четком соблюдении правил.
Одна из аналогичных тактик, кроме индикатора вертикального объема, включает в себя Moving Average и MACD. Тактика будет более краткосрочной относительно предыдущей, потому и инструменты стоит применять с иными параметрами.
Скользящая Средняя, ранее использованная с довольно чувствительными параметрами, теперь будет более сглаженной.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Ведь чем короче временной интервал, тем с большим периодом сглаживания стоит накладывать на график Moving Average.
Теперь, на часовом графике, Экспоненциальная Скользящая Средняя с параметром «50» будет образовывать плавную линию. Она символизирует то, какой тренд преобладает на данный момент – бычий или медвежий. Таким образом, если цена находится над мувингом, то цена растет. Если же внизу, то и тренд нисходящий. При этом крайне важно обращать внимание на моменты, когда происходит пересечение ценой мувинга в ту или иную сторону. Именно это является первым признаком смены направления тенденции. Остается только ждать подтверждения остальных инструментов ТС.
Вторым этапом анализа валютной пары будет выступать осциллятор MACD. Вызывающий доверие у огромного числа трейдеров, он имеет нулевой уровень, относительно которого и движется цена. А вернее, выстаивается гистограмма. Для того чтобы было проще воспринимать информацию, которую он передает, следует просто обратить внимание на его расположение. В моменты преобладания на рынке нисходящего тренда осциллятор вырисовывается ниже нулевого уровня. Если по истечении некоторого времени он начинает пересекать середину и формироваться в верхней границе, вероятно, цена движется в рост. Это может быть как поводом для разворота глобального тренда, так и «симптомом» некой коррекции.
Совокупность двух индикаторов (Moving Average и MACD) здесь будет говорить о наличии или отсутствии сигнала на вход в сделку. Разумеется, они должны подтверждать друг друга. А именно, если цена пробила вверх мувинг (что говорит о сигнале на покупку), то гистограмма MACD так же должна выстраиваться выше уровня «0». В случае когда в тот же момент Volumes формирует повышенный объем, трейдер может с большой уверенностью в успехе открываться на buy.
p, blockquote 12,0,0,1,0 —>
Сигнал на покупку по трем индикаторам
Разместить Stop-loss нужно немного ниже Скользящей Средней, но не так близко, чтобы случайные колебания его задели. По правилам мани-менеджмента размер профита должен превышать уровень ограничения убытков в три раза. Так, при SL = 10 пунктов, профит составит 30пп. Фактически, трейдер может использовать любые привычные методы закрытия позиций, в том числе трейлинг-стоп. Главное, чтобы прибыль с одного ордера превышала потенциальные потери.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Индикатор объема торгов вертикального типа на краткосроке
Вопреки многим мнениям, индикатор вертикального объема Volumes способен проецировать сигналы даже в краткосрочной торговле. Для пятиминутной тактики изначально стоит выбрать подходящий торговый актив. Как и во всех скальпинговых стратегиях первоочередным фактором будет низкий спред. Ведь если он будет завышен, трейдер будет вынужден терять значительную часть прибыли. В силу этого так же стоит воздержаться от открытия ордеров в периоды расширяющегося спреда (если он не является фиксированным). Чаще всего это происходит на открытии и закрытии рынка. То есть в ночь на понедельник и поздно вечером в пятницу. Кроме того, выбранная валютная пара должна быть активной, а значит, «торгуемой» в это время. Для этого желательно выбирать соответствующие торговые сессии. Например, при торговле на евро/долларе, будет оптимальным совершать операции в часы работы Европейской и Американской сессий. То есть днем по Московскому времени.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Сигналы на пятиминутном графике
Индикатор вертикального объема Volumes можно использовать так же, как в предыдущей стратегии. То есть с мувингом «5», нанесенным на него. Когда объем заинтересованных трейдеров увеличивается и индикатор пробивает Скользящую вверх, стоит обратить внимание на поведение самой цены. Если график при этом имеет бычьи свечи, значит, стоит открываться в ту же сторону, на покупку. Однако фиксированный тейк-профит выставлять может быть рискованным. Цена может не дойти пару пунктов до цели и развернуться, принося убытки. Поэтому лучший вариантом здесь будет применение traling-stop, который закроет позицию в прибыли сразу, как только цена решит развернуться.
В данной торговой системе рассмотрено использование индикатора объема фактически без дополнительных инструментов. Тем не менее, их использование сделало бы стратегию более эффективной и низкорискованной. При выборе вспомогательного индикатора можно отталкиваться от личных предпочтений. Как еще один неплохой вариант – добавить ценовой канал. Уровнями поддержки и сопротивления на более старшем (М15 – М30) временном интервале нужно построить канал. Определив преимущественное направление, трейдер может открывать позиции только по ходу тренда, при этом пропуская противоположные сигналы. Таким образом количество сделок увеличиться значительно сильно, но открытые ордера способны приносить большую прибыль и редко закрываться по стопу.
Источник https://binaryfox.ru/strategii/luchshie-strategii-na-osnove-indikatorov-obema.html
Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/obemnaya.html
Источник https://www.blotter.ru/1/l6/strategii-s-indikatorom-vertikalnogo-obema/