Стратегия форекс «Эффект Бабочки»
Стратегия форекс «Эффект Бабочки» — на самом деле является Гармонической Ценовой моделью, которая достаточно хорошо работает и на рынке форекс (на любых валютных парах и любых тайм-фреймах, хотя чем он выше, тем лучше); основное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов (в том числе и паттернов форекс) — четко выраженная модель с определенными математическими соотношениями по Фибоначчи между самими точками данной модели.
- Для торговли рекомендую выбрать любого Брокера форекс в рейтинге >>
Гармонических Ценовых Моделей существует несколько, но сегодня мы рассмотрим одну из самых распространенных из них — «Модель Бабочку» (на покупку — бычью и на продажу-медвежью).
Данную стратегию вы, вероятнее всего, уже неоднократно встречали в сети интернет, но подробного описания по входу в рынок, а так же, как все-таки работать с данной моделью, не объясняет никто. Сегодня этот пробел попробую заполнить я и так же объясню, почему, на данную модель необходимо обратить больше внимания.
Модель Гартли «Бабочка» — является очень хорошей моделью и обычно дают достаточно хорошие точки входа в рынок (чем-то данную модель можно спутать с паттерном Флаг), но у нее есть свои закономерности и дополнительные условия входа в рынок.
И так, давайте рассмотрим, как точно определить и войти в рынок по стратегии форекс «Эффект Бабочки»:
на рисунке выше вы можете наблюдать Бычью модель Гартли «Бабочка» (т.е. сделка будет заключаться на ПОКУПКУ)
1) Красными линиями выделены участки движения цены на графике любой валютной пары:
точка X — начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Бабочка»
XA — импульсное движение цены вверх на график (именно ИМПУЛЬСНОЕ, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одном направлении, и без сильных откатов — движение как «на одном дыхании»), которое мы и берем за основу и растягиваем по нему Уровни Фибоначчи (строим по ходу движения цены снизу-вверх)
АВ — коррекционное движение цены от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но не обязательное условие, даже если цена будет находится около этого уровня — тоже очень хорошо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отскочила от него — это хороший признак)
ВС — восходящее движение в модели Бабочка (направлено в том же направлении, что и отрезок XA), при этом точка С должна находится на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи , построенного на отрезку от точки А к точке В
CD — 2-е коррекционное движение цены вниз для отрезка XA, причем он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше отрезка В С !
При этом точка D — точка заключения сделки на Покупку (по модели Гартли «Бабочка») может находится в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи .
2) Следовательно мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, причем если какое-то соотношение не совпадает в данной модели, то торговая сделка просто не заключается. И пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и ставим отложенный ордер на покупку — Buy Limit . Более точно для точки подходитименно уровень 61,8% по Фибоначчи от XA или расширение 1,618% от ВС, так же может быть точка соприкосновения с каналом и т.п (подробнее смотрите заключение сделки по паттерну Флаг)
А вот как выглядит пример классической Бычье Бабочки на валютной паре USDCAD (M5):
Есть так же 2-й вариант входа в рынок — более консервативный
Но при таком входе в рынок стоп-лосс будет немного больше чем при торговле по Buy Limit-у, но зато вы точно увидите входить вам в рынок или нет — т.к. будет сформирована точка D окончательно и вы сможете проверить все соотношения Фибоначчи и только после этого установить ордер на пробой — Buy Stop.
Ордер Бай-стоп устанавливаем на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD или входим в рынок по рыночной цене после закрытия свечи выше построенной трендовой линии (как в стратегии форекс на Линиях Тренда — только не на отбой, а на пробой)
3) Т.к. мы получили точку входа в рынок, то следующим шагом мы определяем, где же поставить стоп-лосс. А стоп-лосс я рекомендую устанавливать на несколько пунктов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи
4) Где устанавливать тейк-профит — решать вам, опять же, можно использовать расширения Фибоначчи для определения точев выхода из рынка, установить на открытую позицию трейлинг-стоп (или переставить позицию в безубыток, при достижении определенного вами кол-ва пунктов прибыли), использовать важные уровни для выхода из торговой позиции. Но как я считаю что первая цель для фиксации прибыли (или части прибыли) — точка А (именно в нее можно ставить тейк-профит или закрывать первую часть прибыли — например 30%-50% от открытой сделки).
Для сделок на продажу — обратные условия (и соответсвенно обратный паттерн «Бабочка» — медвежий) !
Пример сделки на Продажу по модели «Медвежья Бабочка», валютная пара USDCHF (H1):
ПРИМЕЧАНИЕ: Идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Бабочки» появляются не так часто на рынке форекс, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям заключения сделки — смело открывайте торговую позицию, т.к. вероятность получения прибыли очень высока !
Индикаторы форекс и шаблоны Metatrader 4 в данной стратегии форекс не используются, поэтому я их и не выкладываю.
Так же рекомендую просмотреть видеоверсию стратегии форекс «Эффект Бабочки», в которой я рассажу как точно идентифицировать на примерах модели «Бабочка» и укажу на основные ошибки при их идентификации !
Стратегия форекс «Эффект Бабочки»
Форекс стратегия — представляет собой гармоническую ценовую модель, которая дает позитивные результаты на рынке Форекс (при торговле любыми валютными парами в любых масштабах, хотя чем масштаб выше, тем лучше результат).
Главное отличие гармонических ценовых моделей от обычных паттернов – ярко выраженная ценовая модель с определенными математическими соотношениями по линиям Фибоначчи между самими точками этой модели.
Существует несколько Гармонических Ценовых Моделей, но в данной статье мы рассмотрим самую распространенную из них — модель «Эффект Бабочки» (для открытия сделки на покупку — бычью и для открытия сделки на продажу – медвежью модель).
Торговую стратегию «Эффект Бабочки» вы, скорее всего, уже неоднократно встречали в сети Internet, но действительно подробного описания по открытию позиции, а так же, каким образом вести работу с данной ценовой моделью, толком не объясняет никто. В данной статье этот пробел постараемся заполнить, а также объяснить, почему на эту ценовую модель необходимо обратить особое внимание.
На рисунке изображенном выше вы можете наблюдать Бычью модель «Эффект Бабочки» (т.е. позиция будет открываться на покупку)
1) Красные линии — это участки движения цены на графике любой выбранной валютной пары, где
- точка X – это начальная точка, точка отсчета гармонической модели «Эффект Бабочка».
- XA — импульсное ценовое движение вверх на график (именно импульсное, а не боковое движение — т.е. движение, которое направлено в одну сторону, и без значительных откатов — движение как “на одном дыхании”), которое мы и используем как основу и растягиваем по нему линии Фибоначчи (строим по ходу ценового движения по направлению снизу-вверх).
- АВ — коррекционное ценовое движение от точки X до точки A, при этом точка B должна находится в пределах от 50% до 61.8% по Фибоначчи (желательное, но при этом не обязательное условие, даже если цена будет находиться вблизи данного уровня — это тоже очень неплохо, но если цена все-таки достигла уровня 50% по Фибоначчи и отбилась от него — это является хорошим признаком).
- ВС — восходящее движение в модели «Эффект Бабочки» (направление то же, что и направление отрезка XA), при этом точка С должна располагаться на расстоянии от 61,8% до 78,6% по Фибоначчи, построенного на отрезке от точки А к точке В.
- CD — 2-е коррекционное движение цены вниз на отрезке XA, при этом он может быть в 1,272 — 1.618 раза больше, чем отрезок ВС!
- Точка D – это точка открытия позиции на Покупку (по модели “Эффект Бабочки”) должна располагаться в промежутке от 61,8% до 0,78,6% по Фибоначчи для отрезка ХА.
2) Таким образом, мы имеем замкнутый цикл ценовых построений, при этом, если какое-то соотношение не выполняется в данной ценовое модели, то позиция просто не открывается. Кроме того, самое пристальное внимание мы уделяем именно построению последней точки D и в данную точку и устанавливаем отложенный ордер на покупку — Buy Limit.
Более точно для точки подходит именно уровень Фибоначчи 61,8% от XA или расширение 1,618% от ВС, так же может использоваться точка соприкосновения с каналом Форекс и т.п.
Изучайте стратегии Форекс без индикаторов. Они просты, удобны и главное — эффективны.
3) Так как мы получили точку открытия сделки, то следующим шагом мы смотрим, где же установить ордер Stop loss. А Stop loss я рекомендую поставить на несколько пипсов ниже самого уровня 78,6% по Фибоначчи
4) В какой точке устанавливать ордер Takeprofit — решать вам, как вариант можно использовать расширения Фибоначчи для определения точек закрытия сделки, установить на открытую позицию трейлинг-стоп (или переставить позицию в безубыток, при достижении определенного вами количества пипсов прибыли), использовать важные уровни для выхода из торговой сделки.
Лично я считаю что первая цель для фиксации прибыли (или части прибыли) — точка А (именно в нее можно ставить ордер Takeprofit или закрывать первую часть прибыли — например 30%-50% от открытой позиции).
Ниже представлен последовательный пример классической Бычьей модели «Эффект Бабочки» на валютной паре EURUSD (H1):
Для позиций на продажу — обратные условия (и соответственно обратный ценовой паттерн «Эффект Бабочки» — медвежий)
Ниже представлен последовательный пример сделки на продажу по модели «Эффект бабочки», валютная пара AUDUSD (H4):
Примечание: идеальные бычьи и медвежьи гармонические модели «Эффект Бабочки» появляются не так часто на валютном рынке, но если вы их заметите и они будут соответствовать всем условиям открытия торговой позиции — смело открывайте, так как вероятность получения прибыли очень высока. Но, при этом, ни в коем случае не следует забывать про управление капиталом.
Курс по торговле Бабочкой: Основы (Часть 1)
Бабочка, как правило, нейтральная стратегия с ограниченным риском и с потенциально бóльшей прибылью чем убытки.
Строится Бабочка на 3х страйках с одним сроком истечения.
Для покупки обычной Бабочки необходимо:
Покупки 1 опциона Колл в деньгах (ITM)
Продажи 2 опциона Колл около денег (ATM)
Покупки 1 опциона Колл вне денег (OTM)
Страйки купленных опционов ITM и OTM находятся, как правило, на одном расстоянии от двух проданных ATM.
Бабочка дебетная стратегия, это значит что вы платите премию и её величина будет максимальным убытком.
Покупается 1 июньский Колл со страйком 95 за 5.00$
Продается 2 июньских Колла со страйком 100 за 2.50$
Покупается 1 июньского Колл со страйком 105 за 1.00$
Итоговые затраты составляют 1$ (5.00$ — 2×2.50$ +1$) при максимальной прибыли 4$. Потенциальная прибыль составит таким образом 400% если цена БА будет находиться на уровне 100$ в момент экспирации. Это маловероятно и об этом позже будет сказано больше.
Точки безубыточности для Бабочки вычисляются следующим образом:
Нижняя точка безубыточности = нижний страйк плюс цена входа (95$ + 1$) = 96$
Верхняя точка безубыточности = верхний страйк минус цена входа (105$ -1$) = 104$
В этом примере прибыль будет если цена БА останется между 96$ и 104$ как это видно на диаграмме ниже.
Диаграмма Бабочки
Как видно из диаграммы максимальная прибыль на страйке двух проданных Коллов. Маловероятно, что это когда либо случится. Рекомендуется в ожиданиях вычесть одну треть от максимально возможной прибыли.
Другой проблемой одной третьи прибыли станет даже не значительные колебания БА в последнии дни жизни Бабочки в следствии увеличении Гаммы. Чем ближе к экспирации — тем больше будет расти Гамма и вместе с ней большие колебания доходности.
В Бабочке хорошая возможная прибыль к задействованному в конструкции капиталу в размере 15-20%.
Использовать Коллы или Путы?
Для Бабочки не имеет значения делать её на Коллах или Путах. Можно также торговать Железную Бабочку с использованием обоих типов.
Железная Бабочка состоит из Медвежьего Колл Спреда и Бычьего Пут Спреда.
Дополнительно о торговле Бабочкой
Для покупки и продажи вы покупаете по 4 контракта. Учитывайте комиссионные брокера в своих расчётах.
Греки будут обсуждатся ниже, но в основе стратегии продажа волатильности, отрицательная Гаммы и полажительная Тета.
Гамма очень важный аспект в данной стратегии особенно ближе к экспирации.
Потенциальная прибыль может быть снижена из за большого спреда в спросе и предложении. Можно сдвинуться от центрального страйка для сокращения стоимости и тогда Бабочка приобретёт направленность. Об этом ещё будет сказано ниже.
Почему выбирается Бабочка?
В отличие от спредов или Железного Кондора Бабочка очень динамична и может состоять из различных вариантов и иметь множество целей:
Возможность хорошо заработать на стоящем рынке.
Как правило Бабочка дельта нейтральная стратегия. Попытка построить направленную Бабочку может вызвать дополнительные сложности при роллировании.
Бабочку можно использовать как защиту для направленной сделки, покупая её на страйке с сильным сопротивлением.
Низкие затраты и отсутствие необходимости частого контроля делают эту стратегию очень популярной.
Перевод текста с английского (оригинал на английском). Просьба в комментариях указать на возможные ошибки в тексте. Всего частей 13. Предпологаемая частота публикаций 1 неделя.
Источник https://strategy4you.ru/stategii-torgovli-foreks-po-liniyam-fibonachchi/strategy-forex-effekt-babochki.html
Источник https://pro-ts.ru/strategii-foreks/176-strategii-foreks-bez-indikatorov/129-strategiya-foreks-effekt-babochki
Источник https://utmagazine.ru/posts/19910-kurs-po-torgovle-babochkoy-chast-1-osnovy