Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить

Stochastic RSI: гибридный индикатор стохастик и РСИ, как правильно настроить

Индикатор Stochastic RSI является инструментом технического анализа, который используется при торговле на бинарных опционах и Форексе.

Он представляет собой индикатор осциллятора RSI. Для построения стратегии этот инструмент имеет важное значение, т.к. дает трейдерам сигналы ко входу в рынок, но желательно с дополнительными сигналами, так как основываться на сигналы лишь одного индикатора — не совсем правильно для опытного трейдера.

Немного теории — математическое выражение функции

В техническом анализе используется большое количество инструментов, которые помогают трейдерам составить полную картину ситуации на бирже или рынке Forex. При этом каждый из индикаторов решает только 1 задачу. В поиске улучшенного решения, адаптированного под биржу, был открыт Стохастик RSI . Авторами данного осциллятора являются Тушар Чанд и Стэнли Кролл.

Инструменты для создания гибрида были отобраны не случайно. Индикатор РСИ широко используется при построении стратегий, т.к. является индексом относительной силы тренда. При этом он чаще всего имеет значение в диапазоне от 30 до 70 , а торгующий не получает сигналов о том, когда лучше всего открывать сделку.

Стохастик отличается принципами расчетов и построения, поэтому часто попадает в зону перекупленности и перепроданности .

С помощью совмещения этих двух осцилляторов удалось создать гибридный информативный инструмент, дающий сигналы для торговли — открытия сделки.

Существует формула , которая позволяет определить значение данного индикатора.

Stoch RSI=(данные РСИ за текущий день — минимальный показатель РСИ за период %К)/(показатель максимума RSI за период %К — минимум RSI за период %К)*100.

Область применения

В бинарных опционах и на форекс этот осциллятор может дать следующую информацию.

1. Сигнализирует о достижении максимума и минимума цены.
2. Указывает направление ценового показателя и самого индикатора.
3. С его помощью можно отследить рост или падение стоимости актива.

Одним из классических примеров использования Стохастика РСИ можно назвать следующую ситуацию. В период нескольких тамфреймов актив растет в цене (или стремительно дешевеет), однако потом движение цены замедляется. В этот момент осциллятор дает сигнал о замедлении, что может свидетельствовать о скором изменении тенденции. Эта точка на графике получила название импульса или моментума.

Практическое использование

Перед тем, как использовать этот инструмент для построения стратегии, следует разобраться со всеми особенностями и возможностями осциллятора. На графике индикатор представлен 2 линиями, которые чаще всего двигаются в коридоре со значениями 30-70 или же 20-80 (это зависит от настроек трейдера).

Если график пробивает нижний порог, это означает перепроданность актива . В случае пробития верхней границы речь идет о перекупленности . Момент пересечения линий часто считают оптимальным временем для входа на рынок.

StochRSI редко используют как самостоятельный инструмент. Чаще всего он становится базой для разработки стратегии.

Особенности сильного тренда

Когда на бирже действует сильный тренд, Stochastic часто пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора. Так, при росте цены актива индикатор будет сигнализировать о перекупленности , однако тренд все еще может сохраняться. То же возникает и при длительном нисходящем тренде. В это время осциллятор часто настаивает на перепроданности , несмотря на продолжение тренда.

Такая картина возникает по той причине, что каждый сильный тренд складывается из небольших трендов. В этом случае трейдеру стоит учитывать, что частое пробитие Стохастиком коридора чаще всего подтверждает сильный тренд.

Сигналы входа

В качестве сигналов для входа в сделку на бирже (форекс) чаще всего рассматривают пересечение 2 линий осциллятора.

При этом крайне важно учитывать направление движения:

1. Если линии пересекаются при движении вверх, то покупают опцион Call (для опционов).
2. Когда пересечение возникает при движении вниз, открывают опцион Put.

Разворот

В некоторых случаях на графике появляется разнонаправленное движение актива и осциллятора. Такое явление получило название дивергенция. В качестве примера можно указать тот случай, когда на графике четко прослеживается восходящий тренд, а линии индикатора свидетельствуют о нисходящей тенденции. В такие моменты трейдер получает информацию о возможном скором развороте.

Пиковые значения цены

В период дивергенции осциллятор дает важную информацию о ситуации на бирже. Максимальная отметка — это чаще всего попытка «прощупать» абсолютное «дно». Такой показатель становится сигналом на покупку опциона на повышение или открытие сделки на покупку на форекс.

Достижение минимального уровня свидетельствует о максимальном спросе, поэтому все ставки делают на понижение.

Технические параметры

В торговой платформе Metatrader 4 и Metatrader 5 осциллятор RSI или Stochastic по отдельности уже установлен. Активировать и настроить их можно через меню индикаторов. Для этого нужно только выбрать интересующий осциллятор.

Если используется другая торговая платформа, то Стохастик РСИ можно скачать отдельно и установить его по стандартной схеме.

Данный инструмент технического анализа подходит для работы с любой валютной парой, например: EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY и любым таймфреймом. С его помощью можно торговать круглосуточно без привязки к тому или иному часу.

Стандартные настройки

В настройках индикатора присутствует всего 4 параметра:

1. RSI Period. Этот показатель определяет период осциллятора.
2. Percent K. Это показатель %К.
3. Percent D. Указатель %D данного инструмента.
4. Num Of Bars. Числовой показатель баров в истории. Это количество будет использовано при расчетах.

В качестве стандартных настроек используются следующие показатели: 14:14:3:3. При такой формуле достигается максимально корректное отражение данных о тенденциях и изменениях. При этом следует помнить, что данные настройки подходят только для стратегий бинарных опционов.

При коротких экспирациях (около 15 минут) оптимальным будет диапазон от М15 выше. При установке М5 на графике будет возникать большое количество ложных сигналов.

Основные правила применения на практике

Использование одного Стохастик РСИ является недостаточно информативным способом построения стратегии.

Для сокращения количества ложных сигналов следует правильно пользоваться данным инструментом:

1. Несколько графиков индикатора с разными таймфреймами. Опытные трейдеры часто используют анализ 3 периодов: Н1, М30 и М5.
2. Лучше всего иметь в распоряжении еще один индикатор, который будет подтверждать сигналы Стохастика с RSI.
3. Если на бирже наблюдается сильный тренд, лучше отложить торговлю, которая базируется на данном инструменте. С максимальной точностью точки входа можно определить в момент флета или при умеренной коррекции.

Стратегии

Отдельных стратегий, которые бы базировались на этом осцилляторе, не существует. Трейдеры часто заменяют им стандартный Стохастик или же индикатор RSI в тех случаях, когда это уместно.

1. Зона перекупленности и перепроданности. Возможными сигналами становятся те моменты, когда линия осциллятора пробивает верхнюю или нижнюю границу коридора (30-70 или 20-80). При этом необходимо использовать дополнительные инструменты для отсева ложных сигналов.
2. Средний уровень 50. Анализ базируется на положении основной линии индикатора по отношению к среднему уровню 50. Пересечение этой отметки часто дает стабильные сигналы для входа. Кроме того, показатель является фильтром. Если осциллятор находится выше этого уровня, то следует только покупать, если ниже — то только продавать.
3. Использование 2 осцилляторов Стохастик. Один из них должен быть «быстрым» (оптимальные настройки 9:3:3), а другой «медленным» (для него устанавливают показатели 21:9:9). Сигналом для входа может послужить одновременное пересечение линий на 2 графиках в зоне перепроданности или перекупленности.
4. Дивергенция. Начинающие трейдеры часто используют дивергенцию для поиска точек входа, однако такая стратегия дает много ложных сигналов, поэтому есть риск сделать неверную ставку.
5. Трендовые линии и геометрические фигуры. Рассматриваемый осциллятор был создан на базе индикатора RSI, поэтому некоторые трейдеры по аналогии начинают искать на графике геометрические фигуры, в числе которых «Голова и плечи». Однако стохастический РСИ слабо работает в этом направлении, поэтому добиться хороших результатов таким способом крайне сложно.

На индикаторе Стохастик:

На индикаторе RSI:

И еще много существует различных стратегий на этом сайте на этих осцилляторах, но ищите их через поиск сайта — справа вверху!

Использование обычного Стохастика с другими индикаторами

Такой осциллятор хорошо совместим со многими другими инструментами технического анализа , в т.ч. с теми, что позволяют определить господствующий тренд.

Если трейдер придерживается стратегии перекупленности и перепроданности, то дополнить картину поможет любой трендовый алгоритм, например, каналы, скользящие средние, в частности индикатор EMA, Хейкен Аши или OBV.

Когда в работе используется стратегия среднего уровня 50, дополнительно можно использовать тот же гибрид РСИ и Stochastic , но с другими настройками.

Торговля по индикатору Stochastic RSI

Стратегия Стохастик RSI построена на нестандартном индикаторе, объединяющем классические Stochastic и индекс относительной силы. Этот инструмент создавался для решения проблемы редких сигналов при работе по классическим осцилляторам, в результате модификации частота торговли выросла. На основе этого индикатора можно выстроить полноценную торговую стратегию.

Изучаем принцип работы осциллятора

Стандартный индекс относительной силы редко пересекает границы зон перекупленности и перепроданности. Если задать их равными 80 и 20 соответственно, то цена неделями движется в диапазоне 20-80, не давая сигналы.

Частота сигналов повышает при уменьшении периода и смещении границ зон на уровни 70 и 30. При этом растет и процент убыточных точек входа.

Напомним принцип работы осцилляторов:

• RSI – рассчитывается с учетом положительных и отрицательных изменений цены за определенный временной промежуток (период, задается в настройках). Чем больше число «+» изменений цены, тем выше значение;
• Stochastic – рассчитывается с учетом цен High и Low на заданном в настройках временном промежутке. В числителе дроби разница между ценой Close текущей свечи и минимальным Low за указанный в настройках период. В знаменателе – разница между High и Low за этот период.

Стратегия Stochastic RSI построена на одном гибридном индикаторе. Используется стандартный Stochastic, но строится он не по ценам закрытия свечей, а по показаниям индекса относительной силы. В отличие от стандартных осцилляторов в гибриде снижается значимость уровней перепроданности и перекупленности, часто значения индикаторов доходят до 0 или 100.

В терминале iTrader 8 этот индикатор доступен сразу после установки. Есть версии StochRSI с одной линией, есть модификации с 2 линиями – основная + сигнальная. Сигнальная линия в работе практически не используется, поэтому ее отсутствие не сказывается на точности гибридного индикатора.

Стандартные сигналы

Стратегия на Стохастик RSI использует стандартные сигналы осциллятора:

• выход из зон перекупленности и перепроданности. Их влияние на торговлю снижено, но они дают торговые сигналы. Не рекомендуется устанавливать границы зон ниже 0,80 (перекупленность) и выше 0,20 (препроданность), это повысит количество ложных сигналов. Учтите – осциллятор резко реагирует на движения цены, из-за этого снижается запаздывание по сравнению с РСИ или Стохастиком, но повышается вероятность ложного выхода из перекупленности и перепроданности;

• уровень 50 используется в роли водораздела, помогая фильтровать состояние рынка. Например, пока линия индикатора остается выше уровня, рассматриваются только сделки на покупку, ниже – на продажу. Момент пересечения может использоваться как точка входа в рынок. Например, при пересечении уровня 50 снизу вверх велика вероятность продолжения роста и входа линии осциллятора в зону перекупленности.

На стандартных осцилляторах один из методов работы – использование графического анализа непосредственно на индикаторе. В гибридной версии StochRSI этот метод не работает при стандартных настройках, осциллятор слишком резко реагирует на движения графика, построения лишены смысла. То же касается выявления графических паттернов на индикаторе.

Из-за особенностей расчета на осцилляторе при стандартных настройках практически не формируются конвергенции и дивергенции.

Настройка осциллятора

У гибрида StochRSI в настройках доступно 2 параметра:

• Period – отвечает за длину участка истории, на которой рассчитывается StochRSI;
• Уровни – через это поле корректируется положение уровней в поле осциллятора. При настройках по умолчанию период равен 14 (как и в стандартном индексе относительной силы), а уровни расположены на отметках 0,8, 0,5 и 0,2. Есть и настройки, отвечающие за визуальную составляющую, но на работу StochRSI они не влияют.

При увеличении периода снижается чувствительность индикатора. Если стратегия Stochastic RSI используется на малых таймфреймах (до Н4), то стандартный период дает избыточное количество ложных сигналов.

Достаточно 2-3 свечей с малым телом, чтобы линия осциллятора дала сигнал в виде выходы из зоны перепроданности или перекупленности. Если брать в работу каждый из них, будет накапливаться убыток, а сделки будут закрываться с околонулевым результатом.

При увеличении периода до 96 (в расчет берется изменение цены за сутки, так как работа ведется на М15) картина меняется. Исчезают ложные сигналы StochRSI, линия становится более сглаженной, с таким периодом комфортнее работать. На коррекционные движения реакция слабее, повышается доля прибыльных сигналов.

При увеличенном периоде появляются дивергенции и конвергенции, также можно выполнять построения на осцилляторе.

Если StochRSI применяется для таймфреймов М5-М15, лучше задать большой период. На этих временных интервалах слишком велико влияние ценового шума, увеличение периода позволяет снизить влияние этого фактора.

Рекомендации по работе со StochRSI

Стратегия Стохастик RSI работает и во флете, и при направленном движении. Но одного сигнала StochRSI недостаточно для входа в рынок, нужны фильтры.

При работе во флете на роль фильтров подойдет графический анализ. Вручную строится канал, в котором движется график, при подходе графика к его границам в дело вступает Stochastic Oscillator. Точки входа, формирующиеся при движении графика посередине диапазона, игнорируются.

Для построения диапазона достаточно трех точек. На растущем рынке – два Low и один High, на нисходящем движении – два High и один Low, по ним строится горизонтальный канал. Так как поведение графика после подхода к границе неизвестно, в роли фильтра используется StochRSI. Разворотная точка входа усиливается за счет свечных паттернов.

Границы диапазона выступают в роли фильтров. Так, если осциллятор указывает на разворот, но при этом пробита поддержка или сопротивление, от торговли лучше воздержаться.

Для трендовых участков рынка фильтры указывают направление торговли. Определять направление движения графика можно:

• с помощью индикаторов – подойдут стандартные скользящие средние. Используется одна «тяжелая» Moving Average или 2-3 с разными периодами. Если график находится, например, над скользящей средней с большим периодом, в работу берутся только сигналы на покупку. Недостаток этого метода в том, что при реальной смене тенденции мувинг отреагирует на это с запаздыванием, а StochRSI может дать убыток;

• с помощью графического анализа. Используются трендовые линии, пока происходит, например, регулярное обновление High и Low считается, что в приоритете сделки на покупку. Пробой и закрепление графика под трендовой линией указывает на смену приоритетов. Смысл тот же, что и при использовании скользящей средней, тяжелый мувинг – та же линия тренда, но адаптирующаяся под движения графика.

Также StochRSI используется для подтверждения завершения коррекционных движений. После идентификации тренда на последнюю волну растягиваются уровни Фибоначчи и в районе уровней 38,2%, 50,0%, и 61,8% оценивается вероятность продолжения тренда.

Заключение

Несмотря на название стратегия Stochastic RSI не основана только на показаниях гибридного индикатора. Модифицированный осциллятор решает проблемы низкой частоты сигналов стандартного RSI, но его показания нуждаются в подтверждении. Выход линии StochRSI, например, из зоны перепроданности не означает, что трейдер обязан открывать сделку на покупку. Нужны фильтры, отсеивающие ложные точки входа, на роль готовой стратегии индикатор Stochastic RSI не подходит.

Stochastic RSI – плод запретной любви классических индикаторов

Добрый день, дамы и господа! Многие из вас используют в своей торговле такой индикатор, как RSI. Но известных трейдеров Стэнли Кролла и Тушарда Чанда, авторов книги «Новый технический трейдер» и нескольких других книг, напрягал тот факт, что RSI очень часто находится между уровнями 20 и 80 в течение длительного времени, не пересекая их, и поэтому они изобрели индикатор Stochastic RSI, который по их задумке должен быть лишен этого недостатка. Может быть уважаемые трейдеры перестарались, а может так и было задумано, но получившийся индикатор находится в зонах перекупленности/перепроданности очень часто. Что же на самом деле получилось у этих двух успешных людей? Сегодня мы постараемся в этом разобраться.

Характеристики индикатора StochasticRSI

Платформа: Metatrader 4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно

Установка

Индикатор устанавливается по стандартной инструкции, так что проблем возникнуть не должно.

Описание настроек

Индикатор имеет всего 4 настройки:

RSI_Periods – период осциллятора RSI;

Percent_K – параметр %К осциллятора стохастик;

Percent_D – параметр %D осциллятора стохастик;

NumOfBars – количество баров истории, которые будут включены в расчеты индикатора.

Как вы наверное заметили, параметр «замедление», свойственный для индикатора Stochastic oscillator, тут отсутствует. То есть индикатор, в отличие от классического стохастика не имеет дополнительного замедления.

Работа с индикатором

Stochastic RSI – это обыкновенный стохастик, который рассчитывается не по значениям цены, а по значениям индикатора RSI. Тут стоит немного напомнить, каким образом рассчитывается Stochastic и RSI для более полного понимания сути самого индикатора.

RSI сравнивает среднюю величину повышений цены с величиной понижений за определенный период времени. Stochastic же сравнивает уровень закрытия свечи с диапазоном цен максимум/минимум за определенный период времени. Соответственно StochasticRSI сравнивает уровень RSI относительно его диапазона за определенный период времени. Иными словами, он берет за основу RSI и применяет к его показаниям формулу стохастика.

Сразу напрашивается вывод: получившийся индикатор лучше адаптируется к текущему состоянию рынка, к текущей волатильности, в отличие от RSI.

Естественно, так как индикатор создан из двух осцилляторов, то и использовать его нужно в качестве осциллятора.

Как можно заметить, индикатор внешне напоминает классический стохастик, но в отличие от него тут нет зон перекупленности/перепроданности. Вместо них выступают четкие уровни – ноль и сто. Когда RSI достигает нового минимума, StochasticRSI будет равен нулю. Когда индикатором RSI будет достигнут новый максимум, мы увидим наш индикатор на отметке 100.

Сравним индикатор StochasticRSI с базовыми индикаторами. Как видите, он гораздо чаще находится в перекупленности/перепроданности, чем базовые индикаторы. Кроме того, он действительно более чувствительный и часто реагирует на изменение цен раньше.

Правила Входа и Выхода

Итак, как же нам использовать данный индикатор в торговле?

Используется он так же, как и любой другой осциллятор.

1. Первый и самый очевидный способ использования – уровни перекупленности и перепроданности. Для этого можно нанести дополнительные уровни 20 и 80 – те же, что применяются для стохастика. В этом случае мы будем рассматривать только жирную основную линию, игнорирую сигнальную. Как и для всех остальных осцилляторов, не стоит предпринимать никаких действий при заходе осциллятора в эти зоны: индикатор очень чувствителен и может находиться в них очень длительное время. Сигнал к действию – выход индикатора из этих зон. Но будьте внимательны: из-за особой чувствительности индикатор дает много ложных сигналов!
2. Очень неплохо показывает себя уровень 50, помогая уберечь депозит от преждевременного входа. Сигнал, генерируемый пересечением уровня 50 дает неплохие сигналы для входа в позицию, не сильно запаздывающие и при этом довольно надежные. Кроме того, нахождение индикатора выше/ниже уровня 50 можно использовать в вашей системе для фильтрации входа: выше 50 – только покупки, ниже 50 – продажи.
3. Также можно использовать пересечения основной линии индикатора с сигнальной. Гораздо надежней рассматривать такие пересечения в зонах перекупленности и перепроданности.

Какие сигналы, характерные для осцилляторов, не стоит использовать для этого индикатора:

1. Общеизвестный и самый надежный тип сигнала от осцилляторов, который многие трейдеры используют в своих системах, как сигнал для входа в позицию – дивергенция, к сожалению, с этим индикатором работает слабо. Поэтому лучше не использовать его.
2. Многие рисуют уровни, трендовые линии и ищут технические фигуры, такие как «Голова и плечи» на графике RSI. Несмотря на то, что Stochastic RSI был создан на основе одноименных индикаторов, эти способы получения сигналов тут также работают слабо.

Заключение

Что ж, похоже, что Чанд и Кролл выполнили поставленную перед ними задачу.

Однако, важно помнить, что Stochastic RSI является “индикатором от индикатора”. Он хорошо предсказывает экстремальные значения RSI, опережая базовые индикаторы, и все же он более далек от самой цены. В любом случае, не забывайте, что любой индикатор ни в коем случае должен использоваться в одиночку, только в сочетании с другими индикаторами и методами технического анализа.

Источник https://strategy4you.ru/osnovnye-indikatory-foreks/stochastic-rsi.html

Источник https://www.kalita-finance.ru/obuchenie/strategii-foreks/torgovlya-po-indikatoru-stochastic-rsi

Источник https://tlap.com/stochastic-rsi/