Понедельник, 6 февраля, 2023

Применение RSI индикатора (Relative Strength Index) в стратегиях форекс

Содержание

Разработка торговой системы на основе индикатора RSI

Думаю, все, кто как-то связан с миром трейдинга, хоть раз да слышали фразу «Тренд — твой друг» (Trend is your friend). Она означает, что нужно торговать по тренду и не нужно торговать против тренда. Все же иногда можно торговать против тренда, например, во время коррекций. Если не знаете, что такое коррекции, не переживайте — мы поговорим о них и о тренде в следующих строках. Но нужно понимать, что даже если торговать против тренда, необходимо соблюдать осторожность и строго управлять рисками, поскольку такие сделки будут более рискованными.

Здесь мы поговорим о трендах, которые могут существовать на рынках. Мы уже говорили о них в разных статьях, и вот почему я так часто об этом говорю:

  • Важно определить движение рынка, так как в соответствии с ним мы будем принимать наши решения.
  • Повторение помогает углубить понимание и разобраться в разных сторонах вопроса, особенно если рассматривать его в разных контекстах.
  • Возможно, вы впервые читаете мою статью. Поэтому я хотел бы дать полное представление о предмете этой конкретной статьи.

Необходимо определить направление рынка (направление тренда). Прежде чем научиться это делать, надо разобраться, что это означает.

Если посмотреть на рынок, можно увидеть, что на рынке может быть три различных направления в зависимости от ценового действия: восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд. Каждый вид рыночного тренда характеризуется контролирующей деятельностью определенных участников рынка.

  • Восходящий тренд:

Во время такого тренда большую часть времени рынок контролируют покупатели, что и приводит к росту цен. На таком рынке цена движется вверх, образуя более высокие минимумы и более высокие максимумы.

Восходящий тренд

  • Нисходящий тренд:

Во время такого тренда большую часть времени рынок контролируют продавцы, что и приводит к снижению цен. На таком рынке цена движется вниз, образуя более низкие минимумы и более низкие максимумы.

Нисходящий тренд

  • Боковое движение:

Боковое движение обозначает баланс между покупателями и продавцами, никто из них явно не превалирует. Это любое движение, которое нельзя отнести ни к восходящему, ни к нисходящему тренду. Ниже приведены некоторые примеры таких боковых движений.

Боковое движение 1

Боковое движение 2

Боковое движение 3

Боковое движение 4

После определения тренда, нужно узнать сильный это тренд или слабый. Определить это можно с помощью импульса (моментума). Импульс — это концепция для измерения скорости движения рынка или тренда. Эта концепция импульса очень важна в торговле и анализе движения рынка. Есть много инструментов, основанных на этой концепции. В этой статье мы рассмотрим один из них — популярный и часто используемый индикатор Индекса относительной силы RSI. Научимся легко и эффективно использовать этот полезный инструмент, а также создадим торговую систему на основе стратегий RSI. Темы, которые мы рассмотрим в этой статье:

В этих разделах мы многое узнаем об этом полезном инструменте. Рассмотрим RSI и способы его расчета. Также познакомимся с идеями относительно концепции индикатора. Все это будет в разделе «Определение RSI». Затем рассмотрим стратегии по индикатору RSI, которые могут быть полезны в торговле. В части «Схема системы по стратегии RSI» мы изучим схемы стратегий RSI, чтобы подготовиться к дальнейшему написанию кода. Такая схема позволит визуально определить, что же должна делать программа. Наконец, мы увидим, как написать программу на основе RSI, которая поможет сделать торговле проще и эффективнее.

В этой и во всех других статьях мы используем торговую платформу MetaTrader 5 и встроенный в MetaTrader 5 редактор языка MetaQuotes Language Editor — весь программный код будет написан с использованием этого редактора.

Платформу MetaTrader 5 можно скачать по этой ссылке: https://www.metatrader5.com/ru/download

Дополнительную информацию можно найти в ранее опубликованной статье в этой серии: «Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли»

Примечание. Все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначена для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Теперь давайте приступим к изучению этой темы, еще одного блока знаний, который поможет нам стать лучше.

Определение RSI

RSI — индекс относительной силы — это индикатор, созданный Уэллсом Уайлдером. Основная цель индикатора — измерить текущую силу торгового инструмента в сравнении с его историей. Для этого индикатор сравнивает изменения цены в дни роста и дни падения.

Индикатор RSI — это импульс, он показывает скорость восходящего или нисходящего движения рынка. Это осциллятором, который ограничивается уровнями — его значения колеблются между уровнями 0 и 100. Это опережающий индикатор, поскольку он может опережать цены и показывать потенциальное движение до того, как оно происходит. RSI был разработан как решение двух основных проблем индикаторов импульса: способность поглощать внезапные или беспорядочные движения и возможность ограничить значения диапазоном от 0 до 100.

  • Потенциальные движения, которые нельзя увидеть, анализируя только график.
  • Четкие уровни поддержки и сопротивления.
  • Сигналы расхождения, которые могут указывать на развороты — это расхождения между значением RSI и ценой.
  • Колебания выше уровня 70 и ниже уровня 30, что может предупреждать о возможных разворотах.

Расчет и построение индикатора RSI состоит из следующих шагов:

  1. Находим положительные или восходящие движения из 14 закрытий
  2. Находим отрицательные или нисходящие движения из 14 закрытий
  3. Среднее (AVG) от 14 положительных движений = Сумма положительных движений / 14
  4. AVG от 14 отрицательных движений = Сумма отрицательных движений / 14
  5. RS = AVG от 14 положительных движений / Среднее от 14 отрицательных движений
  6. RSI = 100 — [100 /(1+RS)]

Рассмотрим пример расчета, чтобы лучше понять.

  • Предположим, у нас есть такие закрытия за 14 дней:
ДеньЦена
1100
2105
3120
4110
5100
6115
7120
8130
9125
10135
11140
12130
13140
14145

Для таких данных расчет RSI будет следующим:

Сначала рассчитываем положительное движение и отрицательное движение, вычитая каждый день из предыдущего:

Затем рассчитываем среднее значение за 14 дней для положительных и отрицательных движений:

  • AVG от 14 положительных движений = Сумма положительных движений / 14
  • AVG от 14 положительных движений = 80 / 14 = 5.7
  • AVG от 14 отрицательных движений = Сумма отрицательных движений / 14
  • AVG от 14 отрицательных движений = 35 / 14 = 2.5
  • Затем считаем RS (относительную силу):
    • RS = AVG от 14 положительных движений / AVG от 14 отрицательных движений
    • RS = 5.7 / 2.5 = 2.29
    • Далее считаем сам RSI:
      • RSI = 100 — [100 / (1 + RS)]
      • RSI = 100 — [100 / (1 + 2.29)] = 69.57

      8 - Пример расчета индикатора RSI

      Это были шаги для расчета первого значения RSI. Ниже показано, как рассчитывается индикатор после первого расчета:

        • Следующее среднее отрицательное движение = [<(Предыдущее среднее отрицательное движение * 13) + сегодняшнее отрицательное движение (если существует)>/14]
        • Находим относительную силу RS:
          • RS = Следующее среднее положительное движение / Следующее среднее отрицательное движение
          • Находим RSI:
            • RSI = 100 — [ 100 / (1+ RS)]

            Это были шаги расчета индикатора RSI. Однако нам не нужно проводить все эти расчеты вручную — здесь эта информация приведена только для того, чтобы лучше понять суть RSI. Эта информация может дать более эффективное представление о том, как использовать индикатор для достижения лучших результатов в торговле. В платформе MetaTrader уже есть готовый к использованию встроенный индикатор RSI, поэтому не нужно его вычислять. Встроенный индикатор можно сразу запустить на графике и начать использовать. Ниже показано, как это сделать.

            Выполните несколько шагов в торговом терминале MetaTrader 5:

             9- Запуск RSI

             10- Запуск RSI 1

            Как только вы выберете Индекс относительной силы (RSI) из списка осцилляторов, появится следующее окно параметров индикатора:

            11- Запуск RSI 2

            1. Период RSI
            2. Тип цены, на основе которой будет рассчитываться индикатор
            3. Цвет линии RSI
            4. Стиль линии RSI
            5. Толщина линии RSI

            Выбираем предпочтительные параметры и нажимаем OK. Индикатор RSI отобразится на графике:

            12- Запуск RSI 3

            Индикатор RSI отображается в отдельном окне под основным графиком. В этом окне показаны четыре ценовых уровня, которые обозначают следующее:

            • Уровень 0 — минимальное значения диапазона показателей индикатора.
            • Уровень 100 — максимальное значения диапазона показателей индикатора.
            • Уровень 30 — зона перепроданности.
            • Уровень 70 — зона перекупленности.

            Есть еще один уровень, который по умолчанию не отображается — уровень середины диапазона, равен 50.

            Стратегия RSI

            В этой части посмотрим, как использовать индикатор RSI — индекс относительной силы. Для этого воспользуемся простой стратегией, которая будет отличаться в зависимости от направления рынка.

            Увидим, как можно использовать RSI во время восходящего, нисходящего и бокового тренда. Конкретное использование напрямую связано с зоной перекупленности, средним диапазоном и зоной перепроданности. Сначала нужно понять, как ведет себя RSI во время разных типов тренда на рынке, поскольку очевидно, что поведение его отличается в зависимости от движения рынка. После этого можно определить простые стратегии для каждого из трендов. Главная цель — научиться использовать такую стратегию и находить новые идеи, которые могут быть полезны для торговли. В этой части мы увидим, как RSI реагирует на каждый тренд или тип движения. Однако обратите внимание, что стратегии представлены только в целях обучения, чтобы показать, как можно применять RSI для анализа рыночных данных. Обязательно всегда тестируйте каждую стратегию перед использованием в своей торговле — некоторые стратегии могут не подходить для вашего стиля торговли, особенно когда речь идет об образовательных стратегиях.

            При растущем тренде

            На таком рынке большую часть времени значения RSI движутся между серединой диапазона и уровнем 70 (уровень перекупленности).

            RSI на восходящем тренде

            Торговая стратегия при растущем тренде:

            • Значение RSI < 50 = Покупка
            • Значение RSI > 70 = тейк-профит

            При нисходящем тренде

            На таком рынке большую часть времени значения RSI движутся между серединой диапазона и уровнем 30 (уровень перепроданности).

            RSI на падающем тренде

            Торговая стратегия будет такой:

              • Значение RSI > 50 = короткая сделка
              • Значение RSI < 30 = тейк-профит
              • Во время бокового движения:

              RSI большую часть времени движется между уровнями 30 и 70.

              RSI на боковом тренде

              Торговая стратегия будет такой:

                • Значение RSI < 30 = покупка
                • Значение RSI > 50 = тейк-профит
                  • Значение RSI > 70 = короткая сделка
                  • Значение RSI < 50 = тейк-профит

                  Схема системы по стратегии RSI

                  В этой части мы рассмотрим, какие инструкции будем давать компьютеру при торговле по стратегии на основе RSI.

                  Мы уже рассмотрели 4 стратегии, которые можем реализовать в виде торговых систем: покупка при растущем тренде, короткая продажа при падающем, длинная и короткая сделка при боковом. Подробные схемы для каждой стратегии показаны ниже.

                  • Стратегия RSI для восходящего тренда

                   Схема стратегии восходящего тренда

                  • Стратегия RSI для нисходящего тренда

                  Схема стратегии нисходящего тренда

                  • Стратегия RSI для бокового тренда

                  Схема стратегии для бокового тренда

                  Думаю, тут все понятно. Теперь, когда мы подготовили схемы для каждой стратегии, которую хотим реализовать в торговой системе, можно переходить к написанию программы. Перейдем к следующей части этой статьи и напишем код торговой системы.

                  Торговая система по RSI

                  Теперь посмотрим, как написать код торговой системы на основе рассмотренных выше торговых стратегий RSI. Для начала открываем торговый терминал MetaTrader 5, затем IDE (MetaQuotes Language Editor) для написания кодов, нажав F4 или любым другим способом:

                  Запуск Metaeditor 1

                  Or you can click on the IDE button on the MetaTrader 5 toolbar:

                  MetaEditor способ 2

                  The following window will appear in the newly opened MetaEditor IDE:

                  Окно редактора MetaEditor

                  Create a new file, in which you will write the code of the trading system:

                  Окно редактора MetaEditor

                  MetaEditor - новый файл

                  Выберите первый вариант, чтобы создать новый файл советника. Дополнительную информацию можно найти в ранее опубликованной статье в этой серии: «Как и зачем разрабатывать собственную систему для алгоритмической торговли»

                  Ниже представлен код простого советника на основе RSI, который выводит значения RSI в виде комментариев на графике:

                  Теперь запустим созданную программу:

                  Навигатор - Простой RSI

                  Запускаем двойным кликом на файле и перетаскиваем на график, после чего появится следующее окно:

                  Окно SRSI 1

                  Нажимаем Ok, и программа запустится на графике:

                  SRSI 1 в работе

                  Простая стратегия RSI

                  • Стратегия RSI для восходящего тренда

                  Схема стратегии восходящего тренда

                  Вот как выглядит код:

                  Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                  Навигатор - RSI - восходящий тренд

                  Окно восходящей стратегии

                  Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                  Стратегия RSI Uptrend на графике

                  Генерирует такие сигналы:

                  • Сигнал на покупку:

                  Стратегия RSI Uptrend - Buy

                  • Сигнал тейк-профита:

                  Стратегия RSI Uptrend - TP

                  • Стратегия RSI для нисходящего тренда

                  Схема стратегии нисходящего тренда

                  Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                  Навигатор - RSI - нисходящий тренд

                  Окно нисходящей стратегии

                  Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                  Стратегия RSI Downtrend на графике

                  Работающая программа будет генерировать сигналы:

                  • Короткий сигнал:

                  Стратегия RSI Downtrend - Short

                  • Сигнал тейк-профита:

                  Стратегия RSI Downtrend - TP

                  • Стратегия RSI для бокового тренда

                  Схема стратегии для бокового тренда

                  А ниже код этой стратегии. Я разделю стратегию на два отдельных кода для лучшего понимания: одна программа будет для сигнала на покупку и тейк-профит, а другая — для сигнала на продажу и тейк-профит, и обе они будут работать во время бокового движения:

                  • Сигнал на покупку

                  Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                  Навигатор - RSI - боковой тренд - покупка

                  Стратегия RSI Sideways - Buy

                  Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                  Стратегия RSI Sideways - Buy на графике

                  Работающая программа будет генерировать сигналы как показано ниже:

                  • Сигнал на покупку:

                  Боковая стратегия - покупка

                  • Сигнал тейк-профита:

                  Боковая стратегия - TP для сделки на покупку

                  Запускаем на графике из окна Навигатора, как показано ниже. Убедитесь, что нет ошибок или предупреждений:

                  Навигатор - RSI - боковой тренд - продажа

                  Стратегия RSI Sideways - окно продажи

                  Исполняем код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды, нажимаем OK в окне программы, и она запустится на графике:

                  Стратегия RSI Sideways - Short на графике

                  Работающая программа будет генерировать сигналы:

                  • Короткий сигнал:

                  Стратегия RSI Sideways - короткая сделка

                  • Сигнал тейк-профита:

                  Боковая стратегия - TP коротких позиций

                  Пожалуй, это все о том, как создавать и использовать простые стратегии на основе индекса относительной силы RSI, одного из самых популярных индикаторов в трейдинге. Мы узнали, как использовать этот индикатор для различных рыночных трендов.

                  Еще раз подчеркну, что статья предназначена только для образовательных целей — она рассказывает об очередном полезном инструменте технического анализа. Если же вы собираетесь использовать что-либо из этой статьи для собственной торговли, обязательно протестируйте перед использованием: то, что может быть полезно для кого-то, может оказаться бесполезным для вас, вашей торговой стратегии или плана.

                  Заключение

                  В этой статье я попытался рассказать об одном из самых мощных инструментов в торговле и техническом анализе — RSI. Мы узнали, что он связан с концепцией импульса, которая является одной из самых важных концепций в рыночных движениях и трейдинге. Я попытался объяснить построение RSI и детали расчета только для того, чтобы стало понятнее как можно использовать этот индикатор.

                  Кроме того, статья содержит простую стратегией, которую можно использовать в торговле, а также ее варианты для различных рыночных движений и тенденций. Итак, теперь вы знаете, как использовать его во время восходящего, нисходящего и бокового тренда. Есть много разных стратегий, которые можно эффективно использовать и которые могут оказаться полезными в торговле. Поэтому рекомендую продолжать читать об RSI и других индикаторах.

                  Мы также научились писать код торговой системы на основе этих стратегий. MQL5 и программирование в целом помогают эффективно, точно и легко использовать различные полезные торговые и аналитические инструменты, делая нашу жизнь проще.

                  Рекомендую читателям самим пробовать написать код и применять на практике то, что узнали из этой статьи. Такая практика может улучшить понимание и осознание того, что вы узнали, и может дать хорошую базу для новых идей. Надеюсь, статья будет для вас полезной и поможет вам в достижении торговых целей.

                  Применение RSI индикатора (Relative Strength Index) в стратегиях форекс

                  Сегодня рассмотрим стратегии форекс на основе индикатора RSI (Relative Strength Index, что переводится с англ. как « индекс относительной силы ») – это осциллятор, который дает возможность трейдеру увидеть моменты, когда актив находится в состоянии перепроданности либо перекупленности.

                  RSI

                  Значения технического инструмента формируются посредством сравнения ценового маневра за конкретный промежуток времени (стандартный равен 14 периодам), что дает возможность ему фиксировать, не стала ли стоимость очень высокой или низкой.

                  Прежде, чем устанавливать индикатор Форекс RSI в торговый терминал, необходимо разобраться, как им пользоваться. Чаще всего его применяют с целью определения момента окончания текущего тренда либо поиска момента формирования нового. Устанавливается он под графиком, отображается в формате одной линии, которая перемещается в границах диапазона 0-100. В средине отмечен уровень 50.

                  Индикатор RSI генерирует такие сигналы — подробное описание:

                  • Выше 50 – приобрести актив хотят больше участников, чем продать, поэтому стоимость растет
                  • Ниже 50 – продать стараются больше, чем купить, поэтому стоимость понижается
                  • Точки 30 и 70 демонстрируют зоны перепроданности и перекупленности : ниже 30 – завершается нисходящий тренд, выше 70 – заканчивается восходящая тенденция
                  • Часто мастера советуют брать во внимание не только 30/70 (которые актуальны больше во время флэта), но и 20/80 (при ярко выраженном тренде)
                  • При достижении активом экстремума RSI может использоваться для подтверждения разворота (при входе против тренда)

                  Особенности настройки: выбор периода, настройка

                  Если планируется использовать индикатор в работе, необходимо знать, как его правильно настроить и как он работает. Разработал RSI Уэллс Уайлдер в 1978 году для оценки силы рынка. Автор рекомендовал устанавливать его с 14-дневным периодом. Но сегодня распространены также 9, 25-дневные.

                  индикатор в МТ4

                  Нередко трейдеры выбирают 5, 7, 9 или 14, 21 или даже 25. Дневной индикатор основывается на данных о цене за последние 9 или 14 (в зависимости от выбранного значения) дней, минутный – минут, недельный – недель и т.д.

                  Число периодов можно менять и желательно поэкспериментировать с настройкой, чтобы найти идеальный вариант для конкретной стратегии торговли. Чем более короткий период, тем более чувствительным будет инструмент к текущему изменению стоимости. Увеличение параметра позволяет понизить чувствительность и уменьшить количество ситуаций, когда актив определяется как перепроданный либо перекупленный. Становится сложнее определять сдвиги в направлении тенденции.

                  Как работает инструмент и как им пользоваться

                  Индикатор RSI дает трейдеру достаточно важную информацию и различные сигналы:

                  • Уровень 50 – позволяет с большей точностью фиксировать наличие тренда (когда цена пересекает уровень), исключать ложные сигналы
                  • Модель «Неудавшийся размах» — появляется, когда показатели находятся в зонах перекупленности либо перепроданности

                  размах паттерн

                  • Трендовые линии и уровни – на графике инструмента прекрасно работает классический графический анализ – здесь также работают такие фигуры, как плечи и голова, клинья и треугольники, прямоугольники и т.д., которые дают возможность прогнозировать динамику движения индекса – расхождение, которое появляется между ценой и направлением движения графика индекса. RSI может расти наряду с падением цены (либо нахождением на одном уровне) либо RSI может падать наряду с ростом цены (либо нахождением на месте). Это довольно сильный сигнал разворота

                  Комбинации RSI в торговых системах, стратегиях форекс

                  1) Индикатор может использоваться с MACD (или CCI) – комбинированный инструмент для стабильного скальпинга, чаще всего используется для бинарных опционов. Это самый точный скальпер, который фиксирует и демонстрирует все виды дивергенций, исключает запаздывание, подходит для активов со слабой волатильностью.

                  2) Использование инструмента с полосами Боллинджера, что дает более четкие сигналы для заключения сделок и позволяет поймать торговые сигналы внутри фазы тренда, в то время, как обычные уровни перепроданности/перекупленности работают лишь в торговых диапазонах.

                  3) Relative Strength Index и трендовая линия – стратегия для валютной пары евро/доллар, таймфрейм Н1, в работе используются RSI с уровнями 30/70 и ЕМА с периодом 72, сдвигом 72. Дает сигналы на вход, обеспечивает хороший доход.

                  4) Индикатор RSI и MA – удается добиться эффекта сглаживания и увидеть направление тренда, о чем свидетельствует нахождение индекса касательно скользящей средней.

                  5) RSI и соотношение Фибоначчи 1.618 – данное значение является важным, так как часто говорит про ослабевание ценового движения. Когда рынок превышает 1.618, это является экстремальным ценовым действием и создается возможность для входа. Именно тут может появиться разворот тренда.

                  6) Комбинация с канальными индикаторами – в таком случае легче интерпретируются сигналы RSI, так как уровни перепроданности/перекупленности становятся динамическими, двигаясь вместе с графиком Relative Strength Index. В данном случае и само направление канала показывает трейдеру направление тенденции.

                  Кроме стандартного инструмента, трейдеры используют разные модификации, позволяющие сделать работу более простой и эффективной. Актуален индикатор RSI с алертом, который подает звуковые сигналы и позволяет трейдеру обращать внимание на график в ситуациях, когда создаются определенные торговые условия.

                  Пользуется популярностью Color RSI, который визуально отображает сигналы: область смены направления подкрашивается в красный или зеленый цвет, на графике котировок валют отображается сигнал на покупку или продажу в формате стрелок. Скачать модификации можно в свободном доступе в сети, найдя подходящий для используемой версии торгового терминала.

                  Color RSI

                  В торговле бинарными опционами используют индикатор RSI Lido, он помогает выявлять закономерности и особенности в динамике изменения цены, которые заметить визуально сложно. Благодаря инструменту трейдер может строить прогнозы касательно дальнейших изменений цены и вовремя входить в рынок.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  индикатор RSI

                  Старый конь борозды не портит – это все знают, если вместо «старого коня» в поговорку вставить название индикатора RSI, то смысл не изменится абсолютно. Да, этот осциллятор известен уже не первое десятилетие и да – он до сих пор продолжает приносить прибыль тем трейдерам, кто пользуется им с умом. О правильном использовании индекса относительной силы в торговле и поговорим сегодня.

                  Краткий экскурс в историю:

                  Как это часто бывает со знаменитыми трейдерами изначально автор индикатора занимался делами далекими от рынков. Ведь по образованию Дж. Уэллс Уайлдер младших занимался строительством, в частности, первые серьезные деньги ему принесло дело по постройке 1035 квартир в Вирджинии и Северной Каролине. Тогда партнеры выкупили его долю в выгодном деле, а Уайлдер остался с крупной суммой на руках и полным отсутствием понимания, что же с ними делать дальше.

                  В биржевую торговлю Уайлдер пришел довольно поздно, на тот момент ему уже было 38 лет. Но возраст не стал помехой – на серебре будущая знаменитость неплохо заработала.

                  Примечательно то, что Уайлдер не только занимался торговлей, но и изучал законы, по которым живет рынок, т.е. не стоял на месте. Именно благодаря исследовательской жилке в его характере сегодня мы можем пользоваться такими индикаторами как RSI, ATR, Parabolic Sar. Что примечательно – несмотря на солидный возраст все перечисленные алгоритмы используются что называется в первозданном виде, разве что настройки трейдеры подбирают под себя.

                  Как работает форекс индикатор RSI

                  Если коротко, то осциллятор показывает уровни перепроданности/перекупленности, т.е. как и Стохастик не может принимать значения больше чем 100 и меньше чем 0. Каждое значение RSI рассчитывается в таком порядке:

                  • сперва рассчитывается количество восходящих и нисходящих свечей за выбранный временной интервал. Восходящей считается свеча, цена close которой выше чем у вчерашней (обозначим ее как U), нисходящей наоборот (D – down, т.е. вниз). Число таких свечей сглаживается ЕМА;

                  • следующий этап – расчет относительной силы (RS) как отношения EMA(N)U/EMA(N)D;

                  • непосредственно индекс относительной силы можно определить по формуле

                  Если следовать строго законам математики, то по формулам видно, что иногда может возникать неопределенность вида деление на ноль. Такая ситуация может возникать в случае мощного движения вверх, в таком случае RSI просто принимается равным 100, т.е. никаких конфликтов не возникает.

                  Торговые сигналы от форекс индикатора RSI

                  Почти любой индикатор помимо основных сигналов, которые были заложены в него создателем, дает еще и несколько побочных. Кроме того, трейдеры часто придумывают нестандартные варианты использования типичного на первый взгляд алгоритма. RSI не исключение из этого правила.

                  Зоны перепроданности / перекупленности

                  Логика простая – когда цена добирается до зоны перепроданности, это означает, что дальнейшее движение вниз может столкнуться с рядом трудностей. Если линия индикатора находится в зоне перекупленности, то осложнено будет дальнейшее движение вверх.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Недостаток тот же, что и у Стохастика — такие сигналы отлично работают во время флета, т.е. когда цена движется в горизонтальном канале, но на трендовых участках рынка линия может надолго зависать в областях перепроданности/перекупленности. Именно поэтому сигналы выхода из этих зон используются в торговых стратегиях скорее как дополнение, своего рода фильтр. Входить в рынок только на основании выхода цены из зоны перепроданности/перекупленности строжайше запрещено.

                  Что касается самих уровней, то по умолчанию они равны 70 и 30, но при желании их можно изменить в настройках индикатора. Для высоковолатильных пар эти значения не совсем подходят – слишком много будет ложных сигналов. Можно задать их равными 80 и 20, так и частота сигналов не сильно снизится, и большая часть ложных сигналов отфильтруется.

                  Еще один важный момент уровень 50 и положение линии индикатора относительно нее. Так, уверенное пересечение, например, снизу-вверх говорит о восходящем тренде, наоборот – о нисходящем. А вот если линий что называется «зависла» около срединной линии, то на рынке наблюдается глубокий штиль, от торговли лучше воздержаться.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Дивергенции и конвергенции на RSI

                  Чтобы не было путаницы сразу определимся с терминами:

                  • под дивергенцией понимают ситуацию, когда, например, на графике цены образуются 2 и более последовательно повышающихся максимума, а на RSI им соответствуют понижающиеся максимумы. Если провести линии через эти экстремумы, то они как бы расходятся. То есть под дивергенцией понимают расхождение;

                  • конвергенция – обратное явление. Можно пояснить что это на следующем примере: представьте, что на графике цены образуются последовательно как минимум 2 понижающихся минимума, на RSI же минимумы повышаются. То есть линии, проведенные через них сходятся.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  На истории кажется, что торговать можно по одним лишь дивергенциям, но это впечатление обманчиво. Во-первых, не каждая дивергенция отрабатывает так как показано в примере, а во-вторых, в процессе формирования дивергенция/конвергенция вполне может «сломаться». Поэтому, как и прочие сигналы RSI этот используется скорее как полезный довесок к другим правилам торговой стратегии.

                  Теханализ на RSI и графические паттерны

                  Непосредственно на графике индекса относительной силы можно выполнять те же построения, что мы делаем непосредственно на графике цены. То есть строить трендовые линии, отмечать горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, даже графические паттерны на RSI работают не хуже, чем на самом графике цены.

                  Из достоинств такой методики работы с осциллятором главным я бы назвал то, что иногда на ценовом графике возможность для входа не просматривается, а разметка на RSI явно указывает на точку входа. Такая ситуация может возникнуть, например, при пробое трендовой линии, построенной на RSI. Графические паттерны могут непосредственно на графике цены не просматриваться вовсе.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  В примере RSI позволил бы войти в рынок в самом начале разворота тренда, на это четко указывает пробой поддержки на осцилляторе. В то же время, если бы мы ориентировались только на построения на самом графике, то сигнал на вход получили бы намного позже и по гораздо менее выгодной цене (на 102 п по 4-знаку менее выгодной цене).

                  Что касается графических паттернов, то появляться могут все те же формации, что и на обычном ценовом графике. Это и ГиП, и вымпелы, и треугольники различной конфигурации. В примере приведен вариант появления на RSI паттерна «Голова и плечи».

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Стратегии на основе индикатора RSI

                  Осциллятор широко используется в торговле, если и не все, то уж каждую вторую точно можно дополнить этим индикатором и улучшить ее эффективность. Разберем несколько достойных методик торговли.

                  Трендовая линия на RSI + EMA72

                  Довольно оригинальная торговая стратегия, для анализа графика будет использоваться только ЕМА72 и RSI (7) со стандартными уровнями. Из необычного – скользящую среднюю автор рекомендует для скользящей средней выставить сдвиг равный 72. Торговля ведется только на часовом временном интервале.

                  Основная идея стратегии – входить в рынок на третьем касании ценой трендовой линии, построенной на RSI. Направление сделок будет дополнительно фильтроваться скользящей средней с периодом 72.

                  Работа по стратегии ведется следующим образом:

                  • определяемся с направлением сделок – если цена выше ЕМА72, то будем только покупать, если ниже — продавать. Направление ЕМА роли не играет, оцениваем только положение цены относительно скользящей средней;

                  • после этого на RSI нужно построить трендовую линию. Есть определенные правила построения, желательно, чтобы один из экстремумов, по которым она будет строиться, находился в зоне перепроданности/перекупленности, а второй – в зоне между уровнями 30 и 70. Есть и еще одно требование, например, в случае с покупками нужно чтобы максимум на RSI перед 3 подходом цены к линии, построенной на осцилляторе, линия установила новый локальный максимум. Это удобнее понять на примере ниже;

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Формально все условия для входа выполнены — цена касается трендовой линии, построенной на RSI, но перед касанием на осцилляторе не был обновлен минимум, так что такой сигнал по правилам стратегии игнорируем. В данном примере это стало причиной того, что прибыль мы не получили, хотя отбой отработал на все 100%.

                  • стоп на часовом таймфрейме рекомендуется использовать не ниже 30 п, а ТР выставлять как минимум вдвое выше – 60 п (все данные приводятся для 4-значных котировок, если у вас после запятой 5 цифр, то стоп и тейк-профит будут равны соответственно 300 и 600 пунктов);

                  • стоп нужно переставить в ноль, как только цена пройдет хотя бы половину расстояния до тейк-профита.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Из особенностей работы по стратегии я бы отметил то, что сделки очень часто закрываются по безубытку, с другой стороны, стопов тоже не так много, прибыльных сделок примерно в 1,5-2 раза больше. А если учесть соотношение тейк-профита и стоп-лосса, то становится ясным, что в прибыльной зоне, торгуя по этой ТС, удержаться можно.

                  Чтобы повысить вероятность отработки сигнала я бы посоветовал брать в работу только те сигналы, которые были получены от сильных трендовых линий. То есть линия должна быть построена по ярко выраженным экстремумам на графике RSI, если колебания еле видны, то лучше не обращайте на них внимания и для построения не используйте.

                  Используем RSI для ловли крупного тренда

                  Следующая ТС, которую мы рассмотрим, построена не только на RSI. Помимо этого осциллятора используется еще несколько индикаторов, для торговли нам понадобятся:

                  • собственно, сам RSI с периодом 14. Будут использоваться уровни 60 и 40 вместо стандартных 70 и 30;

                  • Параболик настройками 0,03 и 0,03 (шаг и максимум соответственно);

                  Торговля будет вестись на Н4 на валютных парах EUR/USD, GBP/USD, в принципе, можно попробовать торговать и на других инструментах, но прибыльность ТС со стандартными настройками в таком случае не гарантирована.

                  Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

                  • цена должна находиться выше скользящей средней, это говорит о растущем тренде на рынке. Как и в прошлой стратегии нас абсолютно не интересует направление самой скользящей средней, только положение цены относительное нее;

                  • Parabolic SAR должен перескочить под цену;

                  • RSI в это время уже должен находиться выше уровня 60 либо пересечь его по направлению снизу-вверх. Если линия находится ниже этого уровня, то ждем пока состоится его пробой (остальные условия не должны нарушаться при этом, то есть цена должна оставаться выше скользящей средней, а Параболик не должен перескакивать выше цены);

                  • если все перечисленные условия соблюдаются, можно входить в рынок сразу после закрытия той свечи, на которой выполнились все перечисленные условия;

                  • стоп автор рекомендует выставлять максимум 80 п. Можно и меньше – например, разместить стоп-лосс за ближайшим локальным экстремумом, главное, чтобы он не превышал указанные 80 п. Что касается ТР, то он обязательно устанавливается равным 500 п – это тот минимум, на который нужно рассчитывать.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  В примере показан неплохой вход в рынок – все условия выполнялись, поэтому покупки последовали сразу же после того, как Параболик перескочил под цену. Рекомендуется сразу после того как цена идет вы прибыльную зону начинать тралить сделку. Причем стоп-лосс переносится с каждой новой свечой под Параболик.

                  Если цена прошла в прибыльном направлении уже 130-150 пунктов, а Параболик до сих пор не позволяет перенести стоп-лосс в ноль или в прибыльную зону, то переносим его в ноль не обращая внимание на расположение Параболика.

                  В показанном примере тейк-профит не сработал бы, но цена прошла в прибыльном направлении больше 200 пунктов, так что убытка мы бы в любом случае не получили, а за счет трейлинг стопа даже были бы в небольшом плюсе.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Следующий пример – короткая позиция, открывается по зеркальным правилам. Цена должна быть ниже скользящей средней, RSI – опуститься ниже уровня 40, а Параболик должен перескочить и находиться над ценой. В данном случае неизвестно как именно закроется сделка, но можно сказать, что мы уже ничего не потеряем. По состояния на текущий момент мы уже находимся в плюсе, и сделка должна стоять в безубытке.

                  Опираясь на беглое изучение стратегии и ее поведения на истории я бы посоветовал:

                  • повторно открывать сделки в том же направлении только после того, как цена коснулась скользящей средней либо побывала за ней и вернулась обратно;

                  • учитывать наклон скользящей средней при заключении сделок. На истории видны участки, когда формально все правила выполняются, но при этом SMA практически горизонтальная. Прибыль в таких ситуациях чаще всего получить не удается.

                  Нестандартный метод работы с форекс индикатором RSI

                  Следующее, что мы разберем — не торговая стратегия в чистом виде, а скорее не совсем обычный метод работы с RSI. В этот раз усовершенствование будет касаться зон перепроданности/перекупленности. Дело в том, что стандартные горизонтальные уровни не всегда точно отображают происходящее на рынке, так почему бы нам не построить их самостоятельно.

                  Стратегия 4 линии предполагает выделение на RSI нескольких зон:

                  • центральная, в которой цена будет проводить большую часть времени;

                  • аналог зон перекупленности/перепроданности – в нее цена будет заходить довольно часто;

                  • зоны экстремумов – сюда цена будет заходить довольно редко, как правило, в момент, когда начинается резкое трендовое движение.

                  Чертить линии придется вручную, просто уменьшаем немного масштаб и чертим. Они не обязательно должны быть прямыми, линии вполне могут быть и наклонными, главное, чтобы начерчены они были правильно. В итоге должны получить примерно такую же картину как на скриншоте, для удобства стандартные уровни можно удалить в настройках осциллятора.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Полученные уровни можно использовать так же, как и стандартные уровни перепроданности/перекупленности.

                  Торгуем отложенными ордерами с помощью RSI

                  Эта ТС любопытна тем, что кроме RSI другие индикаторы не используются вовсе, а торговля будет вестись отложенными ордерами. Будет использоваться период 10 и помимо стандартных уровней нужно будет добавить еще 3 – 40, 50 и 60.

                  На направление позиции будет указывать направление пересечения линией индикатора уровня 50. Предположим, что линий осциллятора пересекла срединный уровень по направлению снизу-вверх, в таком случае рассматривать будем только покупки до тех пор, пока она не опустится ниже этого уровня.

                  Работаем по такой схеме:

                  • ждем пока закроется первая сигнальная свеча – та, на которой линия RSI пересекла уровень 50 снизу-вверх. Как только она закрывается размещаем отложенник buy stop пунктов на 15-20 выше High сигнальной свечи;

                  • аналогичным образом поступаем с уровнями 60 и 70. Заметьте, если линия пересекла уровень 60 снизу-вверх, вы выставили отложенник над максимумом сигнальной свечи, он не сработал, цена ушла ниже уровня и потом снова пересекла его снизу-вверх, то buy stop перемещаем уже относительно новой сигнальной свечи.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Стоп-лосс выставляется один для всех отложенных ордеров – под последний локальный экстремум.

                  Что касается сигналов на выход из сделки, то их может быть 2:

                  • RSI пересекает уровень 70 сверху-вниз;

                  • линия индикатора пробивает трендовую линию, построенную на осцилляторе.

                  Стратегия дает немало ложных входов, поэтому определенно нуждается в дополнительных фильтрах. Все-таки одного осциллятора определенно мало для нормальной работы.

                  Модификации стандартного осциллятора RSI

                  На основании любого из стандартных индикаторов МТ4 можно состряпать не один десяток всяких усовершенствованных версий. Степень «усовершенствования» зависит только от фантазии трейдера, это может быть и простая стрелочная модификация, когда направление стрелок указывает на пересечение линией уровней перекупленности/перепроданности, так и сложный алгоритм, сочетающий в себе штуки 3-4 индикаторов попроще.

                  Delta RSI – быстрый и медленный осцилляторы в одном окне

                  Довольно любопытный индикатор, получен за счет работы двух простых RSI с периодами 14 и 50. На графике представлен в виде гистограммы с окрашенными в зависимости от ситуации на рынке столбцами.

                  Сигналов у такой модификации всего 2:

                  • RSI 50 показывает значение меньше 50, в свою очередь RSI (14) в данный момент меньше, чем медленный RSI. В таком случае на рынке наблюдается состояние перекупленности, а столбцы гистограммы окрашены в зеленый цвет;

                  • обратная ситуация – тяжелый RSI больше 50, а легкий – больше, чем тяжелый RSI. Это говорит о перепроданности на рынке, соответственно, столбцы гистограммы окрашены в красный цвет.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Модификация Эхлерса

                  К стандартному осциллятору Эхлерс применил обратное сглаживание, выполнил преобразования Фишера и получил неплохой инструмент, способный достаточно точно предсказывать поведение цены. Для удобства линия еще и раскрашена в разные цвета в зависимости от того, что происходит на рынке.

                  Есть отличия и по шкале, если обычный RSI изменяется в диапазоне от 0 до 100%, то здесь минимум и максимум шкалы равны соответственно -1,05 и +1,05. Все сигналы завязаны на пересечение линией индикатора уровней ±0,5.

                  Если сравнить стандартный осциллятор с модифицированным, то видно, что вариант Эхлерса более плавный, на нем нет тех изломов, которые вы привыкли видеть на обычном RSI. Связано это как раз с тем, что данные сглаживаются скользящими средними.

                  Цвета линии указывают на состояние рынка. Желтый цвет — неопределенность, зеленый — быки захватили инициативу, ну а красный говорит о том, что в приоритете короткие позиции, ведь тренд скорее всего нисходящий.

                  Что же касается сигналов, то роль играет только пересечение линией уровней ±0,5. Например, при пересечении в направлении снизу-вверх уровня -0,5 и +0,5 можно рассматривать покупки и наоборот — продажи, при обратном направлении пересечения.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  С одной стороны, это хорошо, так вы точно не запутаетесь в сигналах. С другой – вы лишаетесь массы дополнительных вариантов использования индекса относительной силы. Например, трендовую линию на модифицированной Эхлерсом версии вы точно не построите.

                  Laguerre RSI – любимчик трейдеров

                  В качестве основы использован индикатор Laguerre, а вот фильтр основан на RSI. В итоге имеем интересный гибрид.

                  Шкала у этого индикатора изменяется от 0 до 1, почти так же как и в стандартном RSI. Из отличий – линия быстрее достигает экстремальных значений и может в буквальном смысле прилипать к ним – рисую прямые отрезки на уровнях 1,0 и 0,0. В качестве уровней перепроданности/перекупленности используется пара 0,75/0,25 либо 0,9/0,15 – зависит от волатильности пары.

                  Индикатор RSI. Методы применения в трейдинге, торговые форекс стратегии на базе RSI, модификации индикатора

                  Что касается сигналов, то места входа линии в зоны перепроданности/перекупленности отмечаются цветными кружками, так что пропустить сигнал сможет разве что слепой.

                  Заключение: индикатор RSI. Методы применения на форекс

                  Еще больше бесплатных уроков на нашем канале — здесь

                  Сам по себе RSI – великолепный индикатор, который можно внести в ТОП лучших алгоритмов всех времен и народов. На его основе нельзя построить торговую систему, но он разрабатывался не для этого. Основное назначение этого осциллятора – фильтровать полученные с помощью других инструментов сигналы.

                  Мой вам совет – если у вас есть торговая стратегия, но вы сомневаетесь в используемых фильтрах, то присмотритесь к этому осциллятору. RSI определенно стоит того, чтобы включить его в свой арсенал.

                  Источник https://www.mql5.com/ru/articles/10528

                  Источник https://strategy4you.ru/faq-strategy-forex/on-the-rsi-indicator.html

                  Источник https://rognowsky.ru/sekrety-uspeshnogo-trejdinga/indikator-rsi-metody-primeneniya-v-trejdinge-strategii-na-baze-rsi-modifikatsii-indikatora/

                  Читать статью  Стратегии форекс для чайников

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *