Четверг, 2 февраля, 2023

Как разработать торговую систему на основе Bollinger Bands

Содержание

Как разработать торговую систему на основе Bollinger Bands

В трейдинге есть множество разных инструментов и методов, которые можно использовать для достижения торговых целей. Использовать такие инструменты стоит в зависимости от рыночных условий.

Один из методов — торговля по полосам. Основная концепция при торговле по полосам — совершать сделки внутри коридора, образованного двумя полосами. Одним из таких инструментов является индикатор Bollinger Bands. Это один из самых популярных и наиболее часто используемых индикаторов в мире технического анализа и торговли.

В этой статье мы поговорим об индикаторе Полос Боллинджера, познакомимся с тем, как он рассчитывается и как эффективно использовать его для торговли. По результатам вы научитесь использовать этот индикатор в соответствии со своей стратегией. Также мы разработаем собственную торговую систему на основе индикатора Bollinger Bands. В ходе этой статьи мы пройдем по следующим темам:

Мы узнаем, как индикатор измеряет разброс данных вокруг среднего значения и как с этим работать. Индикатор был создан Джоном Боллинджером. Индикатор состоит из двух линий, которые строятся вокруг 20-дневной скользящей средней — таким образом измеряется разброс данных (в данном случае цен) вокруг среднего значения (скользящей средней).

Может показаться, что полосы Боллинджера очень похожи на индикатор Envelopes (Огибающие линии, Конверты), который также состоит из двух полос выше и ниже цены. Но разница между этими двумя индикаторами состоит в том, что линии Конвертов строятся на фиксированном расстоянии (%) от скользящей средней, в то время как линии Боллинджера могут удаляться и приближаться к ней в зависимости от определенного числа стандартных отклонений. Об этих и других особенностях рассказывается в разделе «Определение полос Боллинджера».

Также мы посмотрим, как лучше использовать индикатор полос Боллинджера в торговле — об этом поговорим в разделе «Стратегии торговли по полосам Боллинджера».

Затем разберем, как использовать стратегии в автоматических системах алгоритмической торговли.

  • Все коды в рамках этой статьи мы будем писать на MQL5. Исполняется такой код в платформе MetaTrader 5.
  • Я рекомендую самостоятельно писать и запускать код, обсуждаемый в статье, чтобы лучше понять тему.
  • Таким образом, вам понадобится торговый терминал для исполнения и редактор MetaEditor для написания кода на MQL5.

Для установки платформы MetaTrader 5 на компьютер скачайте дистрибутив по ссылке: https://www.metatrader5.com/en/download. После установки вы увидите такое окно терминала MetaTrader 5:

Платформа MetaTrader 5

Чтобы открыть редактор кода MetaEditorб нажмите F4 при открытом терминале MetaTrader 5 или в меню Сервис выберите пункт MetaQuotes Language Editor. На картинках ниже показано, как открыть редактор кода MetaEditor:

MetaEditor способ 1

MetaEditor способ 2

Окно редактора MetaEditor

Далее нужно создать новый файл, как это показано на изображении:

MetaEditor - новый файл

  1. Создать новый файл для написания советника
  2. Создать новый файл для написания пользовательского индикатора
  3. Создать новый файл для написания скрипта

Дополнительную информацию можете прочитать в моей предыдущей статье по ссылке: https://www.mql5.com/ru/articles/10293.

Я часто люблю говорить, что программирование — замечательный инструмент, который делает нашу жизнь проще и четче, позволяя точно автоматизировать необходимые действия. Вот почему важно инвестировать в эту область, развиваться в ней, учиться правильно использовать все возможности для достижения желаемых целей в различных сферах жизни.

Что касается торговли, то представьте, какой легкой и приятной может быть жизнь, если передать инструкции компьютеру, указать что и когда делать. Компьютер будет делать в точности то, что вы велели, без каких-либо возражений, а вы сможете заняться чем-то более приятным. Поэтому уделим немного времени на изучение программирования и написания автоматических программ.

Примечание

Все содержание настоящей статьи предназначено только для целей обучения и не предназначено для других целей. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.

Давайте перейдем к изучению.

Определение полос Боллинджера

Идея торговли по лентам довольно распространена, появилась она давно и используется в разных инструментах. В основном смысл таких методов заключается в построении линий выше и ниже некоторой меры тренда.

Например, можно построить линии, удаленные от скользящей средней на определенное значение в процентах, как в Конвертах. Также существуют каналы, образованные двумя параллельными линиями выше или ниже цены, позволяющие определять точки разворота. Но недостатком таких методов является то, что все они фиксированы и не реагируют на движение цен. Другими словами, они не расширяются, не сужаются и не изменяются ни при каком движении цены.

Специфика расчета индикатора Bollinger Bands позволяет индикатору быть адаптивным. Далее мы рассмотрим, как же рассчитывается индикатор.

На рисунке ниже показан другой индикатор, работающий по полосам — Конверты, или Огибающие линии:

EURUSDH1 - Envelopes

Как видите, у нас есть две полосы, которые окружают цену: нижняя проходит под ценой, а верхняя — над ней. Я хочу показать, что есть множество различных торговых стратегий, основанных на подобных полосах.

Есть также много готовых решений и вариантов. Один из вариантов — полосы Боллинджера. Он отличается от ранее упомянутых методов тем особенностью расчета, позволяющей полосам сближаться и расходиться.

Индикатор Bollinger Bands создан в начале 1980-х годов Джоном Боллинджером, известным специалистом в области финансовых рынков и трейдинга. Он дипломированный финансовый аналитик и дипломированный специалист по рынкам.

Bollinger Bands — популярный технический индикатор, измеряющий волатильность. Он может расширяться и сжиматься в зависимости от состояния рынка. Можно использовать на любых финансовых рынках — форекс, акции и т.д. Как этот индикатор строится:

Как уже сказано выше, построение любых полос надо начинать с некоторой меры центрального тренда. А выше и ниже ее строятся полосы. В индикаторе Bollinger Bands такой центральной мерой является простая скользящая средняя, а интервал определяется мерой волатильности скользящего стандартного отклонения.

Индикатор Bollinger bands:

  • Измеряет разброс данных вокруг среднего значения (скользящее среднее).
  • Это индикатор волатильности.
  • Полосы Боллинджера отличаются от других подобных индикаторов тем, что линии строятся не на фиксированном расстоянии от скользящей средней, а являются гибкими, могут удаляться и приближаться к ней в зависимости от определенного числа стандартных отклонений.
  • Полосы автоматически расширяются, когда волатильность увеличивается, и сужаются, когда волатильность уменьшается. Такой динамичный характер позволяет использовать индикатор на различных инструментах со стандартными настройками.
  • В целом индикатор Bollinger Bands применяется для определения точек входа и выхода.
  • Полосы часто используются для определения условий перекупленности и перепроданности.
  • Также его можно использовать для нахождения M-вершин и W-впадин или для определения силы тренда.

Расчет BB

Посмотрим на пример расчета полос Боллинджера:
Допустим, у нас есть цены закрытия за 20 торговых дней:

Номер дняЦена закрытия $
120
230
335
430
540
645
750
855
940
1045
1150
1235
1340
1450
1560
1665
1770
1860
1970
2075

Расчет BB

Для этих цен расчет индикатора будет таким:

 Пример расчета BB

Пример расчета BB 1

Настройка параметров:

Можно ли использовать другие настройки индикатора Bollinger Bands, подогнать их под торговую стратегию и конкретные цели? Да, конечно, но надо всегда проверять и тестировать любые настройки, чтобы получить хороший результат. Кроме того, Боллинджер рекомендует сделать небольшую корректировку множителя стандартного отклонения. Также надо помнить, что изменение периода скользящей средней влияет на период, используемый для расчета стандартного отклонения. Боллинджер предлагает увеличить множитель стандартного отклонения до 2,1 в случае использования 50-периодной простой скользящей средней, и уменьшить его до 1,9, если используем 10-периодную простую скользящую среднюю.

Благо, это не нужно рассчитывать вручную, ведь есть готовый индикатор, который идет в стандартной поставке платформы MetaTrader 5. Далее на картинках показано, как прикрепить индикатор на график. В терминале MetaTrader 5 через меню «Вставка»:

1- запуск индикатора BB на графике

Затем выбираем Индикаторы -> Трендовые -> Bollinger Bands:

2- запуск индикатора BB на графике

После выбора индикатора откроется окно с параметрами. В нем показаны параметры индикатора по умолчанию. Что здесь можно настроить:

  1. Период расчета скользящей средней.
  2. Параметр отклонения для настройки верхней и нижней полосы.
  3. Применить к: тип цены, которая будет использоваться для расчетов (закрытия, открытия, максимальная, минимальная, медианная, типичная, взвешенная).
  4. Стиль: стиль отображения индикатора на графике (цвет, вид и толщина линий).
  5. Сдвиг: смещение индикатора.

Настройте эти параметры в соответствии с вашей стратегией.

3- параметры индикатора BB

После настройки и нажатия на ОК индикатор появится на графике. Выглядит он как показано на рисунке:

Индикатор BB на графике EURUSDH1

На рисунке видно, две линии (полосы Боллинджера) окружают цену — одна идет ниже среднего значения, а другая — выше.

Читать статью  Форекс стратегии на отбоях от уровней

Стратегии торговли по полосам Боллинджера

В этой части поговорим о стратегиях на основе полос Боллинджера, о том, как использовать индикатор в торговле.

Индикатор Bollinger Bands подходит для использования в различных рыночных условиях и при разных движениях рынка: при растущем тренде, падающем и во флэте. Для каждого типа рыночных условий есть множество разных стратегий. Здесь рассмотрим некоторые из них.

  • При растущем тренде

Сначала мы используем скользящую среднюю, чтобы понять, как цены двигаются во время восходящего тренда. Итак, при растущем тренде цены большую часть времени двигаются выше своего среднего значения (скользящей средней).

В нашем случае при растущей тенденции большую часть времени цены будут двигаться между скользящей средней и верхней полосой. Цены будут образовывать более высокие минимумы и более высокие максимумы, а на рынок оказывают влияние покупатели.

Восходящий тренд

Восходящий тренд

В данном случае индикатор Bollinger bands может помочь определить тренд вверх по положению цены относительно его и средней. На рисунке ниже показан пример такой ситуации: цены находятся в зеленой зоне, двигаются между скользящей средней и верхней полосой — тренд растущий:

EURUSDWeekly - индикатор BB, тренд вверх

  • Покупаем, когда цена пересекла скользящую среднюю снизу вверх. Цель закрытия — на верхней полосе.
    • Цены > MA = покупка, верхняя полоса = закрытие

    EURUSDWeekly - индикатор BB, стратегия при росте

    • При нисходящем тренде

    Сначала мы используем скользящую среднюю, чтобы понять, как цены двигаются во время падающего тренда. Итак, при тренде вниз цены большую часть времени двигаются выше ниже среднего значения (скользящей средней).

    В нашем случае при падающей тенденции большую часть времени цены будут двигаться между скользящей средней и нижней полосой. Цены будут образовывать более низкие минимумы и более низкие максимумы, а на рынок оказывают влияние продавцы, которые двигают его вниз.

    Нисходящий тренд

    Нисходящий тренд

    В данном случае индикатор Bollinger bands может помочь определить тренд вниз по положению цены относительно его нижней полосы и скользящей средней. На рисунке ниже показан пример такой ситуации: цены находятся в красной зоне, двигаются между скользящей средней и нижней полосой — тренд растущий:

    EURUSDDaily - индикатор BB, тренд вниз

    • Открываем короткую позицию, когда цена пересечет скользящую среднюю сверху вниз. Цель закрытия — на нижней полосе.
      • Цены < MA = Короткая продажа, нижняя полоса = закрытие

      EURUSDDaily - индикатор BB, стратегия при тренде вниз

      • При боковом движении

      Для начала нужно понять, как определить флэт/боковое движение. В целом, это любое другое движение, которое нельзя определить как растущий или падающий тренд.

      Боковое движение обозначает баланс между покупателями и продавцами, никто из них явно не превалирует. Вот примеры таких боковых движений:

      Боковое движение 1

      Боковое движение 2

      Боковое движение 3

      Боковое движение 4

      Ниже приведен реальный пример такого флэта. Ясно видно, что цены в зеленой зоне движутся в боковом направлении без четкого направления вверх или вниз:

       Боковое движение

      Есть и другие варианты бокового тренда, но достаточно запомнить, что это любой другое движение, кроме тренда вверх и вниз.

      Теперь посмотрим, что бывает со скользящей средней при боковом флэте. Цена будет колебаться вокруг нее и постоянно пересекать вверх и вниз. На рисунке ниже показан пример:

       MA и флэт

      А как цена будет вести себя относительно индикатора Bollinger Bands? Цена будет двигаться между нижней и верхней полосой:

      GBPUSD1H - BB при флэте

      • Цена на нижней полосе = покупка, верхняя = тейк-профит
      • Цена на верхней полосе = продажа, нижняя = тейк-профит

      GBPUSD1H - BB и стратегия при флэте

      • Покупаем на нижней полосе индикатора, фиксируем прибыль на верхней.
      • Или входим в продажу на верхней и фиксируем прибыль на нижней.

      Разработка системы на основе стратегии по полосам Боллинджера

      В этой части научимся разрабатывать системы алгоритмической торговли на основе индикатора Bollinger Bands, напишем код. Будем программировать три торговые стратегии, о которых говорили ранее (тренд вверх, тренд вниз и флэт).

      Для себя вы можете разработать любую торговую систему, от простой до продвинутой. Например, можно разработать простую торговую систему, которая будет генерировать простой сигнал на основе основной концепции, и совершать действия в соответствии с этим сигналом. Или же можно написать продвинутую торговую систему, которая будет не только генерировать сигнал, но и скомбинирует его с другими концепциями и исполнит его автоматически. Есть множество разных подходов. В рамках данной статьи поработаем с простыми торговыми системами — мы их создадим просто с целью изучения концепции и возможностей. На основе этих знаниях вы сможете разработать аналогичные системы или собственную торговую систему на своих условиях. Надеюсь, статья окажется для вас полезной и поможет вам в достижении ваших торговых или инвестиционных целей.

      Во-первых, напишем чистый код полос Боллинджера, который позволит отображать на графике три комментария со значением скользящей средней, значением верхней полосы и значением нижней полосы.

      Вот такой получается код:

      После того, как мы написали код и скомпилировали его, надо убедиться, что в коде нет ошибок или предупреждений:

      1- SBB - нет ошибок

       2- SBB - файл

      3- SBB - исполнение в окне

      4- SBB на графике

      • Схема стратегии Bollinger Bands для растущего тренда:
      • Цена > MA = покупка, верхняя полоса = тейк-профит или = нет сигнала

      Схема стратегии Bollinger Bands для растущего тренда

      Вот такой получается код:

      По этой стратегии получаются такие сигналы:

      Восходящий тренд BB - покупка

      Восходящий тренд BB - тейк профит

      Восходящий тренд BB - нет сигнала

      • Убедиться, что в коде нет ошибок и предупреждений
      • Найти файл
      • Исполнить код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды

      5- UBB - нет ошибок

       6- UBB файл

      7- UBB окно исполнения

      На рисунке ниже показано окно после запуска нашего кода. Программа работает на графике:

      8- UBB программа запущена на графике

      Схема стратегии Bollinger Bands для падающего тренда

      Вот такой получается код:

      По этой стратегии получаются такие сигналы:

      Downtrend BB - продажа

      Downtrend BB - тейк-профит

      Downtrend BB - нет сигнала

      • Убедиться, что в коде нет ошибок и предупреждений
      • Найти файл
      • Исполнить код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды

       9- DBB - нет ошибок

       10- DBB файл

       11- DBB окно исполнения

      Вот как программа выглядит на графике после запуска:

       12- DBB программа запущена на графике

      • Схема стратегии Bollinger Bands для бокового тренда:
      • Цена на нижней полосе = покупка, верхняя = тейк-профит
      • Цена на верхней полосе = продажа, нижняя = тейк-профит

      Схема стратегии Bollinger Bands для бокового тренда

      Вот такой получается код:

      A — сигнал на покупку генерируется при касании нижней полосы

      Сигналы, генерируемые этой стратегией:

      Сигнал на покупку по BB боковой тренд

      Тейк-профит для сигнала на покупку по BB боковой тренд

      • Убедиться, что в коде нет ошибок и предупреждений
      • Найти файл
      • Исполнить код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды

      13- BSBB - ошибок нет

       14- BSBB файл

      15- BSBB окно исполнения

      Вот как программа выглядит на графике после запуска:

       16- BSBB программа запущена на графике

      A — сигнал на продажу генерируется при касании верхней полосы

      На рисунках ниже показаны сигналы, генерируемые по этой стратегии:

      Сигнал на продажу по BB боковой тренд

      Тейк-профит для сигнала на продажу по BB боковой тренд

      • Убедиться, что в коде нет ошибок и предупреждений
      • Найти файл
      • Исполнить код перетащив файл на график или кликнув на нем дважды

       17- SSBB - ошибок нет

       18- SSBB файл

       19- SSBB окно исполнения

      Вот как программа выглядит на графике после запуска:

      20- SSBB программа запущена на графике

      Заключение

      Концепция торговли по полосам очень интересная, поскольку дает четкое ожидание того, каким будет предстоящее движение. Из этого, несомненно, можно извлечь выгоду. Существует множество методов торговли по полосам, таким как полосы Боллинджера, однако преимущество последнего в том, что здесь полосы могут расширяться и сужаться в зависимости от движения цены, благодаря чему его можнои мы использовать при любых рыночных условиях.

      В этой статье мы рассмотрели концепцию индикатора Bollinger Bands (полосы Боллинджера), их расчет, простые торговые стратегии с использованием индикатора, а также разработали простую торговую систему на основе этих простых стратегий.

      Теперь вы можете разработать собственную стратегию, которая будет подходить для вашего стиля торговли. Надеюсь, статья будет для вас полезной и поможет вам в достижении торговых целей.

      Что нужно знать о Полосах Боллинджера

      Форекс индикатор Ленты боллинджера

      Доброго времени суток, дамы и господа форекс трейдеры! Мы продолжаем углубленное изучение индикаторов, ставших классическими. Тех индикаторов, которые принесли миллионы биржевым игрокам, и по сей день используются тысячами трейдеров по всему миру. Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Bollinger Bands (далее BB), или диапазон стандартного отклонения Боллинджера (также известный, как Полосы или Ленты Боллинджера). Разберемся что он показывает, стратегии применения в трейдинге и… еще кое-что интересное)

      Введение

      bollindzher_dzhon

      Этот индикатор впервые был описан Перри Кауфманом (Perry Kaufman) в 1987 году в своей книге “Новые методы и системы игры на сырьевом рынке” (The New Commodity Trading Systems and Methods). Позднее, индикатор получил широкое распространение, благодаря американскому техническому аналитику из Калифорнии и автору этого замечательного индикатора Джону Боллинджеру (John Bollinger).

      Джон Боллинджер родился в городе Монпелье, во Франции. Позже его семья решает переехать в Нью-Йорк. Джон с детства интересовался кинематографом и фотографией, поэтому он поступает в школу визуальных искусств в Нью-Йорке, где получает профессию оператора по свету. Кстати, профессия оператора ему давалась очень легко, поэтому он ожидаемо перебирается в Западный Голливуд в 1976 году. Но смысл его жизни и интересы повернули в другую сторону с момента, когда его мать попросила посмотреть ее инвестиционный портфель. О профессии оператора он забыл окончательно, хотя все- таки она помогла ему устроиться на телеканал «Файненшл Ньюс» тем же оператором, где он смог воочию наблюдать за работой финансовых аналитиков и впитывать важную информацию. После прохождения курсов по аналитике и получению необходимых знаний, он устраивается работать на телеканал торговым аналитиком. Его карьера на телеканале длилась недолго, в 1991 году права на телеканал выкупили CNBC, хотя один раз в неделю там выходят аналитические новости от Джона Боллинджера. Именно в период с 1984 по 1991 он разрабатывает свою собственную систему рационального и действенного анализа, названную впоследствии «Полосами Боллинджера».

      Этот инструмент анализа не утратил своей актуальности и сейчас. Его книга «Боллинджер о Лентах Боллинджера» представляет собой детальное руководство по использованию этого инструмента как индивидуально, так и в связке с другими индикаторами. А в 1996 году он признается лучшим разработчиком программного обеспечения для финансового анализа.

      Описание индикатора

      002

      Графически Bollinger Bands представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях.

      Полосы Боллинджера схожи с конвертами скользящих средних. Различие между ними состоит в том, что границы конвертов расположены выше и ниже кривой скользящего среднего на фиксированном, выраженном в процентах расстоянии, тогда как границы полос Боллинджера строятся на расстояниях, равных определенному числу стандартных отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, и уменьшается в более стабильные периоды.

      Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение – около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри.
      Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

      Уникальность диапазонов Боллинджера состоит в том, что их ширина изменяется в ответ на изменение неустойчивости рынка. Полоса Боллинджера строится, как полоса вокруг средней, но ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период. Когда на рынке присутствует большая волатильность, например во время выпуска новостей, полоса расширяется, когда на рынке затишье – сужается.

      Как и для всех других индикаторов, я рекомендую анализировать ВВ совместно с другими индикаторами. Смысл индикатора ВВ – определять резкие отклонения от среднего курса действующей тенденции валютной пары. Если ВВ подобрана правильно, то ее скользящая средняя (центральная линия) является хорошим уровнем поддержки/сопротивления, а границы канала ВВ могут служить целями при открытии позиций. Обычно полосы ВВ наносятся на ценовой график, но также их можно нанести и на любой индикатор, рисующийся в отдельном окне, например на осциллятор.

      Боллинджеры определяют естественные экстремумы в развивающейся тенденции. Если Боллинджер стремится вверх, цена совершает отскок до тех пор, пока некая достаточно мощная сила не остановит ход цены. Зона застоя образуется ниже верхнего или выше нижнего Боллинджера. Состояние застоя может продолжаться до тех пор, пока Боллинджер не развернется и не начнет, раскрываясь, отходить от ценового бара, что будет свидетельствовать о том, что сопротивление преодолено. Цена может выстреливать в сторону текущей тенденции и придерживаться кромки Боллинджера. Однако не стоит упускать из вида то, что окончательное ценовое движение зависит от всех уровней поддержки/сопротивления, а не только от тех, с которыми ассоциируется ВВ.

      Не пытайтесь найти идеальные условия для открытия/закрытия позиций. Научитесь работать в несовершенных условиях, когда получаете ложные сигналы.

      Расчет индикатора ВВ

      Расчет Bollinger Bands

      Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия — это обычное скользящее среднее. В нижеследующем выражении «n» обозначает число единичных отрезков времени, составляющих период расчета скользящего среднего (напр. 20 дней).

      003

      Верхняя линия — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (например, на два). В следующей формуле «D» обозначает число стандартных отклонений.

      004

      Нижняя линия — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений (т.е. на «D»).

      005

      Дж. Боллинджер рекомендует использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Он также обнаружил, что скользящие средние длиной менее 10 периодов малоэффективны. Остановимся на настройках индикатора подробнее.

      Настройки индикатора

      001

      Период
      Для Bollinger Bands рекомендуется устанавливать период от 13 до 24, наиболее распространенный – 20, а отклонение на уровне от 2 до 5, рекомендуемое значение – 2 или 3. Также можно использовать числа Фибоначчи, круглые числа 50, 100, 150, 200, количество дней в торговом и календарном году – 240, 365. При этом стоит понимать, что установление больших периодов снижает чувствительность индикатора, что неприемлемо на рынках с низкой волатильностью. Основное время цена находится в канале, но при резком движении пересечение полос Боллинджера является нормой. Однако если цена слишком часто пересекает верхнюю или нижнюю полосу, то стоит увеличить период, а если цена редко доходит до внешних полос, то стоит уменьшить период.
      Цена
      Наиболее часто для вычисления полос Боллинджера используют цены закрытия. Могут также использоваться другие разновидности, такие как типичные и взвешенные цены.
      Таймфрейм
      Полосы Боллинджера одинаково хорошо работают на любых таймфреймах, но, как правило, их применяют для внутридневной торговли.

      Стоит помнить, что для различных валютных пар и разных таймфреймов настройки индикатора стоит подбирать отдельно.

      Способы применения

      Способы применения полос боллинджера

      Сам разработчик отмечает следующие особенности полос Боллинджера:

      • Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы, соответствующего снижению волатильности.
      • Если цены выходят за пределы полосы, следует ожидать продолжения текущей тенденции.
      • Если за пиками и впадинами за пределами полосы следуют пики и впадины внутри полосы, возможен разворот тенденции.
      • Движение цен, начавшееся от одной из границ полосы, обычно достигает противоположной границы. Последнее наблюдение полезно для прогнозирования ценовых ориентиров.

      Итак, какие же варианты использования индикатора BB я могу порекомендовать?

      Выход цен за границы индикатора

      006

      Как правило, выход за границу BB означает начало или продолжение тренда. Таким образом можно судить о направлении рынка – пока цены касаются и пробивают верхнюю границу, тренд восходящий. Пока цены пробивают нижнюю границу – нисходящий.

      Иногда выход за линию Bollinger означает “ложный пробой“, т. е. когда цены только попробовали новый уровень и сразу же вернулись назад. В данном случае у вас также появляется возможность для работы против тренда, но внимательно оцените – а правда ли “пробой” является “ложным”. Однако необходимо учитывать, что сделки против тренда – это игра профессионалов. И если вы себя таковым еще не чувствуете, то лучше воздержитесь.

      007

      На рисунке выше как раз обозначены такие возможности. Обратите внимание, что такие контртрендовые возможности появляются нечасто, а характеризует их как правило сильный вылет за границы индикатора. Такие ситуации как правило очень хорошо видны.

      Отскок цены от средней линии BB и ее пересечение

      008

      Как я уже говорил, правильный подбор периода индикатора превращает среднюю линию BB в динамический уровень поддержки/сопротивления, который отлично работает на подтвердившемся тренде. Пересечение средней линии индикатора часто означает смену тренда. На рисунке выше в точке 1 произошло пересечение тренда, в точке 2 смена тренда подтвердилась (цены коснулись верхней границы индикатора). В точке 3 цены снова касались верхней границы, пока в точке 4 не произошло касание со средней линией. При подтверждении точки свечными формациями, другими индикаторами или графическим анализом (уровни, трендовые) это дает нам надежную точку входа в сторону нового тренда.

      009

      Обратите внимание, что после смены тренда в точке 1 рисунка выше, цена еще много раз возвращалась к средней линии BB и отскакивала от нее. Тем не менее, в точках 2 и 3 также были подходы к средней линии. При этом она была пробита, но смены тренда не произошло, это были ложные пробои. Именно поэтому и рекомендуется при принятии торговых решений ни в коем случае не полагаться на один индикатор, а фильтровать все поступающие сигналы при помощи осцилляторов, свечей, графического анализа. В точке 4 снова состоялся пробой средней линии, который привел к еще одному интересному явлению (точка 5), о котором мы поговорим чуть ниже.

      Наклон линий Боллинджера и расположение цены относительно линий BB

      010

      Тут все просто. По наклону Боллинджера, как и по нахождению цены относительно средней линии, можно судить о текущем направлении тренда – тренд вверх при наклоне BB вверх, тренд вниз при наклоне BB вниз. Нахождение цены под средней линией свидетельствует о тренде вниз, при ценах над средней линией можно говорить о восходящем тренде.

      Сужение и расширение диапазона линий Боллинджера

      011

      Как известно, рынок имеет свойство переходить из фазы тренда в фазу застоя, причем постоянно. И когда мы видим, что на рынке уже достаточно долгое время затишье — стоит ждать бури. Диапазон Боллинджера становится шире, когда неустойчивость рынка растет, и уже, когда она падает. Узкий диапазон Боллинджера указывает на сонный, спокойный рынок.

      Самые сильные движения рынка обычно начинаются от плоского основания (так называемой «полки»). Диапазон Боллинджера помогает определить момент перехода от спокойного к активному рынку. Когда цены поднимаются из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к покупке. Когда цены падают из очень узкого диапазона Боллинджера, это дает сигнал к продаже. Если цены возвращаются обратно в диапазон, – нужно закрывать позицию. Расхождение ВВ наблюдается при усилении действующего тренда или начале нового. Чем дольше курс торгуется в узких границах ценового канала (флет), тем сильнее и стремительнее будет выход из него. В ответ на пробуждение цены, полосы ВВ раскрываются. Если с приближением цены к границе ВВ она начинает расти, скорее всего движение продолжится.

      Наблюдая наметанным глазом за полосами в режиме реального времени, можно поймать начало нового тренда. Особенно хорошо полосы Боллинджера работают при втором тестировании ценой важных уровней максимумов или минимумов. Когда рынок в конце концов совершает прорыв, расширяющиеся ценовые бары достигают границ полос Боллинджера, затем полосы сужаются вокруг сужающихся ценовых баров в боковом диапазоне, а после происходит прорыв или отскок от уровня.

      Продолжение и разворот тенденции

      Мощные покупки и продажи могут вывести цену за пределы полос Боллинджера. Опыт показывает, что в большинстве случаев за линию Боллинджера выходят не более четырех свечей подряд, после чего происходит коррекция или разворот. Однако торговать против этих движений очень рискованно, так как рынок может предпринять короткие серии очень волатильных колебаний прежде, чем наступит разворот, и выбить ваши стопы. Но, вообще, подобное поведение цены наблюдается довольно редко, обычно во время Лондонской сессии, на новостях.

      Как уже говорилось ранее, индикатор напрямую зависит от волатильности на рынке. Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте. Прорыв центральной полосы ВВ усиливает направленный импульс. Если при приближении цены к границе ВВ угол наклона границы уменьшается, то, скорее всего, цена прорвет границу, а затем совершит разворот. Очень часто это означает конец текущей тенденции. Внимательно следите, не отскочит ли цена медленно назад, и не раскроется ли при этом Боллинджер. Если да, то это и будет сигналом к предстоящему прорыву границы ВВ и продолжению движения.

      Распознание моделей с Полосами Боллинджера

      012

      Для примера возьмем модель “двойное основание“, которая состоит из снижения к минимуму, сопровождаемому восстановлением и последующим снижением в район предыдущего минимума, после чего происходит разворот, который сопровождается ростом или как минимум завершением предыдущего тренда. Соотношение между этими двумя минимумами одно время были темой широких дискуссий среди технических аналитиков. Первый минимум должен быть выше второго, или минимумы должны быть равны, или второй должен быть выше ? и так далее… Я считаю, что процесс идентификации этих моделей становится гораздо проще и сами модели становятся более очевидными, если вы будете рассматривать минимумы относительно Полос Боллинджера и игнорировать вопросы абсолютных ценовых значений.

      Если первый минимум находится ниже нижней полосы, а второй минимум на или выше нижней полосы, то мы имеем потенциально интересную установку – дивергенцию, где второй минимум находится относительно выше первого, независимо от их абсолютных ценовых уровней. Добавьте сюда подтверждение и соответствующую дисциплину, – и вы получите ценный инструмент для торговли.

      Применение полос Боллинджера с другими индикаторами

      Как правило BB используют в трендовых системах, где вход производится в сторону тренда после некоторого отката. Помимо опоры на среднюю линию BB, для подтверждения окончания отката логично использовать также осциллятор.

      013

      Неплохо подходят для этой задачи Stochastic oscillator или WPR

      Очень интересное поле для экспериментов – применение индикатора Боллинджер Бэндс на осцилляторах.

      014

      При этом такая связка как правило сильно расширяет возможности стандартных осцилляторов – в частности она добавляет динамические уровни перекупленности/перепроданности, которые легко адаптируются к изменяющимся условиям рынка. В частности, вы можете строить свой анализ на ВВ, примененному к ценовому графику и к графику осциллятора RSI.

      015

      Многие сигналы сначала приходят от связки RSI-BB, и только позже подтверждаются связкой BB-цена. Предложенный способ использования полос ВВ – огромное поле для экспериментов.

      Достоинства и недостатки полос ВВ

      Достоинства и недостатки Bollinger Bands

      Привлекательность полос Боллинджера для трейдеров заключается в двух очень важных характеристиках. Во-первых, полосы Боллинджера (BB) демонстрируют основные оси трендов/боковых диапазонов, подобно тому как это делают цена или средние скользящие. Во-вторых, при своем движении они то сужаются, то расширяются. И взаимодействие упомянутых свойств полос Боллинджера определяет уникальные модели, по мере того как ценовые бары, развивая свое движение, проходят сквозь те или иные границы. Особенно хорошо работают с полосами Боллинджера японские свечи. Так, например, «доджи», соударяющиеся с сужающимися полосами, дают эффективный сигнал на краткосрочный разворот цены.

      Полосы Боллинджера (BB) реагируют на движение цены своими изгибами и поворотами. Эти волнообразные движения предугадывают, как далеко может распространиться тенденция, прежде чем силы распределения вернут ее к центральной оси. Между направлением цены/полосы и сужением цены/полосы развивается сложный комплекс взаимодействий. Необходим очень большой практический опыт для выявления окончательного воздействия этих полос на цену. Но, просидев много десятков, а то и сотен часов, наблюдая за этим индикатором, Вы не пожалеете приложенных усилий. Полосы Боллинджера указывают на скрытый характер ценовых колебаний значительно лучше, чем это делают многие другие инструменты, и сразу дают знать, приоткрыта или заперта та самая заветная дверь, за которой таятся прибыли.

      Недостаток у индикатора такой же, как и у стандартной скользящей средней – запаздывание. И чем выше период BB, тем оно существенней. Тем не менее, многие трейдеры в своей торговле используют BB, научившись нивелировать его слабые стороны и максимально эффективно использовать сильные.

      Кстати говоря, если Вы решили использовать ВВ в Вашей торговле на форекс, такой осциллятор, как CCI можно смело выкинуть с графика. Он основан на тех же принципах, что и диапазоны, и измеряет отклонения от МА. Диапазоны лучше потому, что они оставляют вас зрительно ближе к ценам.

      Заключение

      Ленты боллинджера заключение

      Если вы в своей торговле используете скользящие средние, то вам просто необходимо рассмотреть вариант своей торговой системы с использованием такого многофункционального индикатора, как Боллинджер. Если же вы раньше не сталкивались ни со скользящими средними, ни с BB, рекомендую вам самим испробовать варианты его применения, изложенные в этой статье – они как минимум заслуживают рассмотрения.

      Стратегия «Полосы Боллинджера с индикатором RSI»

      Боллинджера стратегия

      Возможности валютного трейдинга безграничны. Даже если трейдер использует стандартные индикаторы из МТ4, такие как полосы Боллинджера или RSI. Нужно осознать, что прибыльный сетап может быть и простым.

      Самое важное при использовании простых индикаторов — четко определить момент открытия и закрытия сделки. Давайте рассмотрим интересную стратегию, где используется RSI и Bollinger Bands (ВВ).

      Индикатор Волны Боллинджера — стратегии, принципы работы

      волны Боллинджера стратегия

      Индикатор Волны Боллинджера — это еще одна версия скользящих средних. Инструмент образует канал на рабочем графике валютной пары, который состоит из трех линий. Центральная — обычная SMA 20. Две другие получены путем добавления и вычитания из средней двух стандартных отклонений. Рассмотрим работу индикатора Волны Боллинджера — стратегии и приемы торговли.

      Стратегия на основе полос Боллинджера — SMA и ВВ

      стратегия Боллинджера

      Стратегия на основе полос Боллинджера “SMA и ВВ” предоставляет трейдерам возможность торговли на дневном и часовом графике любого актива. Используется всего 2 простых индикатора из стандартного набора МetaТrader4:

      Стратегия на основе полос Боллинджера — RSI + BB

      RSI + BB

      Стратегия на основе полос Боллинджера “RSI + BB” эффективно соединяет сигналы от двух индикаторов (полос Боллинджера и RSI), позволяя трейдеру уменьшить количество ложных сигналов. Давайте кратко рассмотрим характеристики обоих индикаторов, чтобы лучше понимать, почему их комбинация позволяет улучшить показатели торговли.

      Стратегия на основе полос Боллинджера — BB + ZigZag

      Форекс Боллинджера BB + ZigZag

      Стратегия на основе полос Боллинджера “BB + ZigZag” позволяет трейдеру торговать, комбинируя эти 2 индикатора, что увеличивает количество прибыльных сигналов. Для лучшего понимания сути стратегии рассмотрим, как работают оба индикатора. Полосы Боллинджера (ВВ) представляют собой 3 полосы – среднюю, нижнюю и верхнюю. Их стандартные настройки следующие: средняя – это Simple Moving Average (SMA), период 20, нижняя – SMA минус 2 СО (стандартных отклонения), верхняя – SMA плюс 2 СО. По сути, ВВ представляет собой коридор, при выходе цены за его границы трейдер может заключать успешные сделки.

      Стратегия на основе полос Боллинджера “EBB1”

      полосы Боллинджера

      Стратегия “EBB1”, использующая полосы Боллинджера как основной сигнальный индикатор, предполагает торговлю на валютной паре EUR/USD, временной интервал Н1 (часовой). Данная ТС проста и стабильна, что подтверждается тестированием на истории.

      Стратегия на основе полос Боллинджера “EBB2”

      полосы Боллинджера

      Торговую стратегию на основе полос Боллинджера “EBB2” можно использовать как отдельно, так и совместно со стратегией ЕВВ1. Суть ТС в том, чтобы поймать импульсное движения, выйдя из него в оптимальной точке (на максимуме), не анализируя, в какую из сторон продолжится данное движение после нашего выхода с рынка.

      Стратегии на основе полос Боллинджера – Боллинджер на стероидах

      Стратегия на основе полос Боллинджера с броским и оригинальным названием “Боллинджер на стероидах” очень проста, но, тем не менее, позволяет получать быстрый профит. Из инструментов мы будем использовать только Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

      Стратегии на основе полос Боллинджера – скальпинг на BB и R

      В стратегии на основе полос Боллинджера “Скальпинг на BB и RSI” мы будем использовать несколько индикаторов: полосы Боллинджера, RSI, Stochastik и МА. Несмотря на большое количество инструментов для анализа, сигналы ТС просты и легко читаемы. Как мы помним, скальпинг подразумевает короткое время жизни сделки, и именно сигналы с графика очень важны для определения краткосрочного тренда и получения быстрой прибыли.

      Источник https://www.mql5.com/ru/articles/3039

      Источник https://tlap.com/o-lentah-bollindzhera/

      Источник https://forex-invest.tv/strategii-na-osnove-polos-bollindjera.html

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *