Торговля советниками: как прибыльно торговать роботом скальпером

Советники Форекс в Академии MasterForex-V

В последнее время на рынке Форекс, как в принципе и на биржевом рынке, стали широко применяться различные механические торговые автоматы, или другими словами – словами советники (эксперты).

Советник форекс, фактически является воплощением мечты начинающего трейдера. Советник сам проводит необходимый ему технический анализ, сам выбирает точки открытия и закрытия сделок, даже сам их может совершить.

Многие считают, использование советника может в короткие сроки, без лишних хлопот и упорного труда принести миллионное состояние или, по крайней мере, безбедную жизнь.

Давайте разберемся так ли это на самом деле, что такое советник и как он работает?

Что такое советник?

Советник (эксперт), по сути, является программой помощником, в задачи которой входит выполнение повторяющихся действий, необходимых трейдеру:

• выявление тренда
• построение наклонных каналов;
• совершения сделок по заданным условиям;
• модификация ордеров StopLoss или TakeProfit;
• выявление и индикация уровней «поддержки и сопротивления»;

Помимо выполнения рутинных задач, приведенных выше, советники могут использоваться для создания и оптимизации различных торговых систем, а также их проверки на исторических данных.

Существует множество различных классификаций советников по выполняемым функциям, степени сложности, языкам на которых они написаны. Во всем этом очень легко запутаться, поэтому, не вдаваясь в детали, и для простоты скажем, что

Советники можно разделить на:

• автоматические, выполняющие анализ и торговые операции без участия человека;
• полуавтоматические – выполняющие в основном либо только обработку данных, предоставляя возможность трейдеру самому принимать торговые решения, опираясь на полученные результаты, либо контролируют уже открытые позиции (плавающий StopLoss, закрытие сделок при наступлении определенных условий).

Сейчас многие торговые платформы предоставляют возможность создания и использования советников в личной торговле. Широко распространены советники для таких платформ как Метатрейдер 4, Ninja Trader, Thinkorsvim. Последнее время появилось много советников для торговой платформы Metatrader 5, что обусловлено появлением нового, более гибкого языка программирования MQL5от компании MetaQuotes Software Corp, автора этого продукта.

Достоинства советников:

Потенциал у советника очень большой, в плоть до автоматизированной торговли по заранее вложенным в него правилам торговой системы.

То есть на лицо ряд неоспоримых преимуществ:

• советник может работать 24 часа в сутки;
• советник не имеетпсихологических проблеми эмоций;
• работа советника не зависит от настроения, погоды, отношений в семье, физического состояния и т.д.;
• советник всегда четко соблюдает торговую дисциплину и запрограммированныйманименеджмент;
• он, в отличие от человека, не способен увидеть на графике то чего там нет, всегда одинаково трактует показания индикаторов;
• не маловажным фактором являются точность и скорость принятия решения.

В общем, идеал, да и только.

Но, как и в жизни, здесь не все так просто.

Недостатки советников:

• советники создаются на основании придуманной трейдером торговой стратегии, а, как известно, большинство трейдеров склонно идеализировать свой торговый подход и не замечать своих же заблуждений, а значит, советник получает в наследство все недостатки торговой системы конкретного трейдера;
• советник не учитываетуправляемость рынка, изменения на котором зачастую доставляют человеку лишь мелкие неудобства, а для программы могут быть очень даже критичны;
• советник не может мыслить не стандартно. Например, при наступлении какой-то чрезвычайной ситуации, он, в отличие от человека, будет продолжать выполнять заложенный в него алгоритм действий;
• необходимо иметь постоянный и стабильный доступ к интернету и всегда держать включенным компьютер иначе действия советника могут привести к катастрофическому результату.
• он анализирует только заложенные в него данные (например, не провести фундаментальный анализ, опираясь на стандартно поставляемые новости)
• при внесении изменений в торговую систему требуется либо полная переработка советника, либо его пере оптимизация;
• считаю, что в список недостатков необходимо добавить большие временные, а за частую, и финансовые затраты, на создание советника.

Как видите, нет однозначного ответа на вопрос: использовать или не использовать советников. В чем-то они очень нужны, а в чем-то требуют постоянного контроля со стороны трейдера.

Здесь как обычно, нужна золотая середина.

Такой серединой будет профессиональный трейдер с навыками программирования.

Он сам лично сможет:

• создать торговую систему, описать ее алгоритм и вложить его в советника;
• контролировать действия советника
• следить за изменениями рынка
• вовремя вносить изменения в программный код советника, подстраивать его под изменения ситуации на рынке.

Ярким примером такого симбиоза навыков является Юрий Зайцев, декан Факультета автоматизации и автотрейдинга, неоднократный победитель международного чемпионата автоматической торговли. Он является не только успешным профессиональным трейдером, но и высококвалифицированным программистом.

Подводя итоги, необходимо сказать, что при выборе советника, трейдер должен четко понимать все достоинства и недостатки, как советников вообще, так и конкретного советника, которого он собирается использовать в торговле. Тем более если предполагается его использование на реальном счете.

Торговля советниками: как прибыльно торговать роботом скальпером

Несмотря на всю рискованность, автоматическая торговля и роботы для торговли на Форекс, всё так же востребованы, как среди новичков трейдинга, так и среди трейдеров, которые уже имеют некоторый опыт на финансовых рынках.

Но зачастую, даже несмотря на опыт, многие трейдеры не понимают, что торговля советниками, роботами, экспертами и т.д. имеет свои нюансы и сложности. Как следствие, такое непонимание ведёт к слитию депозитов и разочарованию в трейдинге вообще.

Я уже много писал об оптимизации советников и способах использования, но сегодня заострю внимание на трёх простых правилах торговли роботами-скальперами, которые все знают, но никто почему-то не применяет.

Простые правила торговли советниками скальперами

Для тех, кто не в теме поясню − советник, робот и эксперт, это не станок для печатания денег! Это программы в которые заложены определённые торговые стратегии и алгоритмы.

Советники бывают автоматическими, полуавтоматическими и ручными. Роботы − автоматы, как например этот. Эксперты обычно встроены в торговые платформы и частично выполняют функции советников и аналитиков.

Хотя, если говорить техническим языком, все автоматические программы можно отнести к экспертам. Папка для них в терминале МТ4, так и называется Experts. Но не суть.

Советники бывают платными и бесплатными. Кстати, в этом зачастую таится главная ловушка для новичков, так как у общества уже выработан стереотип, что бесплатное это г. но, а платное − круто.

В торговле на финансовых рынках эту идею навязывают всякие гуру продавцы и маркетологи, а усиливают различные «трейдеры» и аналитики, типа герчик и ко!

Но открою вам страшную тайну − 99% того, что продают за деньги является самым настоящим говном , так как никто не будет продавать курицу несущую золотые яйца! Странно, как этого не понимают те, кто кормят различных лоховодов.

А вот с бесплатными инструментами прямо противоположная картина. 99% из того, чем трейдеры делятся друг с другом и со всеми желающими бесплатно, рабочие инструменты!

Но, как и любым сложным инструментом, советником или роботом просто нужно научиться пользоваться, а не ждать, что произойдёт чудо, как со скатертью самобранкой. Ведь все понимают, чтобы на столе что-то появилось, это нужно приготовить -)

Как и зачем оптимизировать советники в терминале МТ4 уже написано здесь. Практическое пособие по оптимизации советника для торговли на Форекс тут. О различных типах и видах экспертов прочитайте в этой статье. В конце статьи дам ссылки наиболее интересные торговые роботы.

А сегодня, как уже сказал вначале, обратим внимание на три простых правилах торговли советниками скальперами, которые многие почему-то не принимают во внимание. Или скорее не донца понимают важность нюансов.

Правило первое: торговать советниками скальперами только в подходящее время

На самом деле немногие догадываются, что главный враг советника скальпера − волатильность! А главная проблема тех, кто сливает депозиты такими советниками, в том что они не понимают истинного значения этого понятия. Более того, многие вообще путают тренды с волатильностью!

Например, есть такие волатильные пары, как EUR/USD и GBP/JPY. Суточная волатильность евро/доллар примерно 200-300 пунктов. Иногда меньше. Волатильность же британского фунта и японской йены уже будет составлять 500-600 пунктов в сутки.

Так вот, трендом волатильность будет являться только тогда, когда цена движется в какую-то конкретную сторону, на повышение или на понижение. И это будет не 200-300 и не 500-600 пунктов, а всего 100-200.

Или же бывает повышенная волатильность. Это, когда цена за несколько секунд проходит десятки, а то и сотни пунктов, а потом резко возвращается к прежнему значению или застревает на текущем на несколько дней.

Например, резкие скачки цены часты во время выхода новостей или перехлёстывания торговых сессий. Застревание на новом уровне бывает после банковских интервенций. В такое время торговлю советниками стоит приостанавливать, чтобы избежать убыточных ордеров!

Всё же остальное будет являться рыночным шумом или флетом. И очень ошибаются те, кто считает что во время флета, на рынке нет волатильности -)

Поэтому следует понимать, как работает ваш робот скальпер, на сколько пунктов в настройках выставлен профит, на сколько стоп лосс. Если есть, то и трейлинг стоп тоже необходимо оптимизировать под рыночные условия, чтобы советник торговал прибыльно.

Даже включив простую логику можно сообразить, что если ваш советник работает во флете и длина свечек не более 5-10 пунктов, а в настройках тейк профит выставлен 20-30 пунктов, то ничем хорошим это не закончится!

Также стоит учитывать, что повышенная волатильность наблюдается в пятницу, когда многие трейдеры закрывают ордера и заканчивают торговлю до понедельника, и последние два-три дня месяца. Так как в понедельники нередко на рынке случаются гэпы, а конец месяца время банковских отчетов.

И да, если ваш советник привязан к торговле в определённое время, то не забывайте в настройках сверить и сравнять время терминала с временем торговли робота. Особенно во времена перехода на летнее/зимнее время.

Правило второе: правильный выбор брокера и спреда для торговли советниками

Про выбор брокера можете почитать здесь, но я однозначно рекомендую только проверенных Форекс брокеров. Это Forex4you и Evotrade. Что выберете вы, дело ваше.

Но важно понимать, что у любого брокера необходимо читать правила и условия торговли. Например, у некоторых брокеров торговля с помощью роботов запрещена категорически, а незадачливые трейдеры потом удивляются почему заблокировали их счет.

Или же ваш робот быстро открывает и закрывает ордера снимая прибыль по 1-3 пункта. Продолжительность жизни таких ордеров минута-две, а правила брокера не разрешают закрывать ордера в течение какого-либо времени. Как следствие − блокировка аккаунта и разочарованный трейдер, который потерял все деньги. Хоть и сам виноват!

Кроме правил брокера, для прибыльной торговли советниками, следует выбирать активы с наиболее низким спредом. Если не знаете что это, то читайте тут.

Некоторые активы имеют спред 2-3 пункта, а некоторые 7-10. Некоторые имеют фиксированный спред, а некоторые плавающий. Простой здравый смысл подсказывает, что если у вашего робота профит 10 пунктов, то на парах с высоким спредом вы мало чего заработаете, не так ли? -)

На сайте Forex4you есть страничка, где спреды уже рассчитаны:

На сайте Evotrade есть калькулятор, где спреды можно рассчитать самостоятельно.

Я брокеров не навязываю, но имейте в виду, брокеры которые позволяют торговать с неправдоподобно малым спредом или вообще без него, либо лохотроны, либо возьмут с вас свою долю как-то по другому. Например, в виде неимоверных свопов или комиссии.

Кроме того, реальный взгляд на спред позволит вам более здраво посмотреть на настройку стопов, профитов и трейлингов в торговле советниками.

Правило третье: тестирование советника и демо счет

Тестирование необходимо не только для того, чтобы увидеть принесёт вам советник прибыль или убытки. Именно тестирование поможет понять принципы по которым работает робот и настройки, которые необходимо оптимизировать.

Например, если советник на четырёхзначных котировках ставит профиты в 50-100 или даже больше пунктов, то он никак не может называться скальпером. Если за продолжительный период времени открывает всего несколько ордеров, то скальпером он тоже быть не может.

В процессе тестирования в тестере стратегий, а потом и на демо счете вы разберётесь с какими стопами и профитами он открывает сделки, сколько удерживает одновременно и в течение какого времени. Увидите в каких ситуациях робот открывает неверные позиции и как помочь ему этого не делать впредь.

Поэтому не пренебрегайте тестированием ни в коем случае. Лучше погонять один советник недельку на демо счете и разобраться с нюансами его торговли, чем за ту же неделю перепробовать десяток разных и слить весь депозит -)

Как и обещал, советники скальперы на которые я рекомендую обратить внимание:

Разгон депозита торговыми роботами

На примере роботов ZigZager и CD показываем, как использовать торговых советников для разгона депозита. Узнайте об основных принципах и методах разгона роботами со специалистами по автоторговле “Мира Трейдинга” – Сергеем Чистым и Владиславом Коноваловым.

Содержание статьи:

Общий принцип разгона торговыми роботами

Последовательность действий при разгоне рассмотрим на примере советника ZigZager. Испытания робота проводились на таймфрейме Н1, актив – USD/JPY. Робот работает на пробитие уровней поддержки и сопротивления и продолжение движения после этого. Для этого используются два индикатора – скользящая средняя (МА) и ZigZag.

МА используется для выставления уровня Stop Loss и выбора направления заключения сделки: если график цены находится под скользящей средней – заключаем сделки в шорт, если над скользящей – в лонг.

Take Profit – фиксированный.

В настройках робота подключен Trailling Stop. Его смысл в том, что при входе в позицию Stop Loss сперва тянется по средней скользящей до тех пор, пока позиция не вышла в безубыток. Когда это случилось, Stop Loss оставшейся позиции также переносится в безубыток.

Прежде чем начинать быстрый разгон депозита, нужно проверить робота на тестере. Чем больший отрезок времени будет тестироваться – тем лучше.

Участки времени для тестирования робота должны включать:

1. Маленькие флеты, большие флеты, короткие и затяжные тренды
2. Коррекции фондовых рынков и увеличение волатильности в следствие геополитических факторов – например, коронадамп
3. Важные общественные события, например, президентские выборы в Америке, проходящие раз в 5 лет. Каждый раз они начинают увеличивать волатильности

После того, как хороший робот протестирован на большом промежутке времени, можно воспользоваться результатами теста для определения размера позиции:

Вводим значения в онлайн-таблицу расчета лота для торгов. Таких сервисов большое количество, мы будем использовать Tlap.

Коэффициент риска в нашем случае будет 20%, так как в стейтменте средний непрерывный проигрыш равен 3, т.е. по теории каждая 4-ая сделка будет в плюс. Мы же округлили до каждой 5-ой.

Stop Loss ставим равным 22 старым пунктам, исходя из размера средней убыточной сделки равной 2.16$, т.е. 216 пипсов.

Выбираем пару, указываем брокера и получаем размер лота равный 0.10.

Для определения максимальных затрат воспользуемся соотношением количества непрерывных проигрышей (30) к количеству сделок, на которые рассчитан депозит(4). Получаем результат 7 депозитов. Размер прибыли ставим примерно равным значению 700$. Т.е. при достижении результата +700$ мы будем снимать их со счета и разгонять депозит с помощью 100$ заново. Если же результат будет отрицательным, мы будем возобновлять его снова до 100$.

Проверим на истории, как бы повел себя робот, если бы мы раскачивали депозит при работе с рынком, к примеру, с 2015 года. В таблицу будем последовательно вносить значения каждого запуска – положительного и отрицательного – и взглянем на сложившуюся картину.

Как мы видим, даже при самой неудачной ситуации на старте тестирования робота (было слито 6 депозитов из 7 максимально возможных до первого успешного разгона) на дистанции он принес 6230$.

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОРГОВЫХ СОВЕТНИКАХ
ДЛЯ ПАССИВНОГО ЗАРАБОТКА НА ТРЕЙДИНГЕ

Проверка на реальном счете

Теперь, после подтверждения работоспособности метода разгона роботами в теории, можно переходить к практике.

Целью эксперемента будет удвоение первоначального депозита. Разгон депозит на форекс будем реализовывать с помощью портфеля советников на базе CD. Работа будет осуществляться сразу на 20 валютных парах, начальный депозит возьмем 100$.

По первоначальным рассчетам прирост к депозиту должен составить от 7% до 12% в день. Т.е весь эксперемент продлится 1.5-2 недели.

Советник изначально настроен для работы на таймфрейме H4, но мы выбрали его для работы на М5, М15, М30. Сделали мы это, потому что он часто закрывает позиции по тейк-профиту, находясь во флете. А в целом, валютные пары основную часть времени находятся во флете. На это и рассчет.

Советник ищет импульсно-разворотные конструкции (оранжевые сигналы на графике).

Если цена идет не в нашу сторону, то у советника есть возможность дубля, т.е вход в сделку таким же объемом, усредняя позицию, без мартингейла.

Прежде чем приступить к испытаниям, мы провели тесты на 4-ех валютных парах на таймфреймах М5, М15 и М30 по настройкам CD советника для 4H таймфрейма (1,2,3,4 сеты). Полученные данные свели в таблицу:

Мы анализировали количество сделок, количество стопов и средний тейк профит. Таблицу упростили до вида:

В колонке «к» было посчитано общее количество ордеров по 4-ем валютным парам, среднее количество стопов и средний размер тейк профита для пар. Подсчеты велись на 3-ех таймфреймах М5, М15, М30.

Красным цветом в таблице отражено среднее расстояние в долларах, т.е сколько денег в среднем мы зарабатываем между стопами. Высчитывалось по формуле x= 1.2375 * 3999 / 23 = 215.164.

Самой эффективной настройкой оказалась настройка 3 сет для AUD/USD, таймфрейм М15 (подсвечена зеленым в таблице). Среднее расстояние в долларах здесь оказалось больше, чем у остальных. Поэтому для испытания был выбран таймфрейм М15 с настройкой 3 сет.

Для достижения цели 200% от депозита, сумма которого составляет 100$, нам необходимо, чтобы на каждой валютной паре из 20-ти закрылось тейк профитом всего 3 сделки, т.к. средний тейк профит выходит 1.76$. (1,76*20*3=105,6$).

Торговля была начата 04.02.2022 в 18:00 МСК и закончена 15.02.2022. Эксперимент длился около 7 рабочих дней. Все открытые сделки закрыты по рынку.

Максимальная просадка составляла 89% от первоначального депозита (60% от депозита, который был в тот момент).

Стратегия разгона депозита, результат:

Заключение

Информация в этой статье будет наиболее интересной для начинающих трейдеров. Без использования алготрейдинга, не проверив свою систему торговли на истории и не просчитав как следует математику и вероятности, ваши шансы потерять время и деньги увеличиваются.

Торгуя же с помощью роботов, вы можете просчитать вероятность того или иного исхода, что мы и доказали и в теории, и на практике.

В первом случае, при помощи робота ZigZager был получен результат на истории, где вложив 600$ в сумме в первоначальный депозит, нам удалось увидеть прибыль в 6320$.

Во втором случае, используя рельный счет, с помощью робота CD депозит размером 100$ был удвоен.

ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОВЕТНИКОВ
НА КУРСЕ «АЛГОТРЕЙДИНГ»:
ПАССИВНЫЙ ЗАРАБОТОК НА ТРЕЙДИНГЕ

Источник https://www.masterforex-v.org/academy/forex_expert_advisors.html

Источник https://sergmedvedev.ru/binarnye-opciony/obuchenie-treiding/torgovlya-sovetnikami/

Источник https://tradings.world/magazine/news/razgon-depozita-robotami/