Вторник, 31 января, 2023

Программирование на MQL4” – Курс молодого бойца

Пошаговое руководство по написанию MQL5-советников для начинающих

Эта статья предназначена для начинающих, для тех, кто хочет научиться написанию простых советников на новом языке MQL5. Сначала мы определимся с тем, что требуется от нашего советника, а затем приступим к написанию того, каким образом он будет это делать.

1. Торговая стратегия

Что будет делать наш советник:

  • Он будет следить за некоторыми индикаторами и при определенном условии (или условиях) помещать торговый запрос (на продажу или покупку) в зависимости от условий.

Это называется торговой стратегией. Перед тем, как писать советник, сначала нужно разработать стратегию, которую вы хотите автоматизировать в советнике. Давайте конкретизируем нашу стратегию, которую будем применять в советнике.

  1. Мы будем использовать индикатор Moving Average (скользящие средние) с периодом 8 (вы можете выбрать любой период, но в данной стратегии мы будем использовать период 8).
  2. Мы хотим, чтобы наш советник покупал, если 8-периодная скользящая средняя (далее для удобства будем называть ее MA-8) возрастает и текущая цена закрытия находится выше ее; советник должен продавать , когда MA-8 падает и цена закрытия находится ниже MA-8 .
  3. Также мы собираемся использовать другой индикатор, называемый Average Directional Movement (ADX) с периодом 8 для определения факта наличия тренда на рынке. Это нужно для того, чтобы входить в рынок, когда он находится в состоянии тренда. Для того, чтобы это реализовать, мы будем помещать торговый запрос (на покупку или продажу) при наступлении условий, указанных выше, а также при значениях ADX, больших 22. Если ADX>22, но уменьшается или ADX
  4. Мы хотим защитить себя установкой ордеров Stop Loss в 30 пунктов, Take Proft установим на уровне 100 пунктов.
  5. Также мы хотим, чтобы советник проверял возможности для продажи/покупки только при формировании нового бара, при этом советник должен помещать ордер на покупку только в случае сигнала на покупку и отсутствия открытых длинных позиций. Аналогично в случае продажи — условия на продажу и отсутствие открытых коротких позиций.

Стратегия разработана, теперь время начать писать код.

2. Пишем советник

2.1 Мастер MQL5

Начнем с запуска редактора MetaQuotes Language Editor 5. Затем нажимаем Ctrl-N или на кнопку «Создать» в панели инструментов.

Рисунок 1. Создание нового документа MQL5

Рисунок 1. Создание нового документа MQL5

В окне Мастера MQL5 выбираем «Советник» и нажимаем «Далее», как показано на рис. 2:

Рисунок 2. Выбор типа создаваемой программы

Рисунок 2. Выбор типа создаваемой программы

В следующем окне в поле «Имя» напишите имя, которое вы хотите дать вашему советнику, я написал «My_First_EA«. Вы можете указать свое имя в поле «Автор» и адрес в виде ссылки на ваш сайт или e-mail (если есть).

Рисунок 3. Общие свойства советника

Рисунок 3. Общие параметры советника

Поскольку мы хотим иметь возможность менять некоторые параметры нашего советника, для того, чтобы найти лучшие, мы добавим их при помощи кнопки «Добавить».

Рисунок 4. Входные параметры советника

Рисунок 4. Входные параметры советника

В нашем советнике нам нужно иметь возможность изменять Stop Loss, Take Profit, ADX Period and Moving Average Period, так что укажем их здесь.

Дважды кликнем мышкой по колонке «Имя» в параметрах и напишем наименование параметра, аналогично в колонках «Тип» и «Начальное значение» укажем тип данных параметра и начальные значения.

После этого, результат будет примерно следующий:

Рисунок 5. Типы данных входных параметров советника

Рисунок 5. Типы данных входных параметров советника

Как видно, мы выбрали тип integer (int) для всех параметров. Рассмотрим подробнее типы данных.

  • char: Целый тип char занимает в памяти 1 байт (8 бит) и позволяет выразить в двоичной системе счисления 2^8 значений=256. Тип char может содержать как положительные, так и отрицательные значения. Диапазон изменения значений составляет от -128 до 127.
  • uchar: Целый тип uchar также занимает в памяти 1 байт, как и тип char, но в отличие от него, uchar предназначен только для положительных значений. Минимальное значение равно нулю, максимальное значение равно 255. Первая буква u в названии типа uchar является сокращением слова unsigned (беззнаковый).
  • short: Целый тип short имеет размер 2 байта(16 бит) и, соответственно, позволяет выразить множество значений равное 2 в степени 16: 2^16=65 536. Так как тип short является знаковым и содержит как положительные, так и отрицательные значения, то диапазон значений находится между -32 768 и 32 767.
  • ushort: Беззнаковым типом short является тип ushort, который также имеет размер 2 байта. Минимальное значение равно 0, максимальное значение 65 535.
  • int: Целый тип int имеет размер 4 байта (32 бита). Минимальное значение -2 147 483 648, максимальное значение 2 147 483 647.
  • uint: Беззнаковый целый тип uint занимает в памяти 4 байта и позволяет выражать целочисленные значения от 0 до 4 294 967 295.
  • long: Целый тип long имеет размер 8 байт (64 бита). Минимальное значение -9 223 372 036 854 775 808, максимальное значение 9 223 372 036 854 775 807.
  • ulong: Целый тип ulong также занимает 8 байт и позволяет хранить значения от 0 до 18 446 744 073 709 551 615.

Как видно из описания различных типов данных, беззнаковые целые (uint) не предназначены для хранения отрицательных значений, любые попытки установить отрицательные значения могут привести к непредсказуемым результатам. Например, если вы хотите хранить отрицательные значения, нельзя для них использовать переменные типа uchar, uint, ushort, ulong.

Вернемся к нашему советнику. Для значений, меньших 127 или 255, для экономии памяти можно использовать значения типа char or uchar, соответственно, однако для удобства мы зададим их значения как тип int.

После того, как закончено определение необходимых входных параметров индикатора, нажмем на кнопку «Finish» и MetaQuotes Editor5 создаст шаблон кода, представленный ниже:

Для лучшего понимания, рассмотрим отдельно различные секции кода.

В верхней части кода (заголовок) определяются свойства советника. Как видно, это значения, которые были установлены в Мастере MQL5 на рис. 3.

В этой части кода также можно задать дополнительные параметры, например description (текст с кратким описанием советника), определить константы, включить дополнительные файлы или импортируемые функции.

Для выражений, начинающихся с символа «#», не нужно ставить точку с запятой в конце строки, это директивы препроцессора. Другой пример:

  • #define
    Директива #define используется для определения констант. Записывается в виде:
  • #defineidentifiertoken_string
    Это означает, что компилятор заменит в коде переменные identifier численным значением, равным token_string.

#define ABC 100
#define COMPANY_NAME «MetaQuotes Software Corp.»

В данном случае COMPANY_NAME будет означать строку «MetaQuotes Software Corp.», вместо ABC будет подразумеваться число, равное 100.

Более подробнее о директивах препроцессора можно прочитать в руководстве по MQL5. Идем далее.

Вторая часть заголовка в нашем коде — это секция входных параметров.

Здесь мы задаем входные параметры, которые будут использоваться в советнике как переменные, они могут быть использованы во всех функциях нашего советника.

Переменные, определенные на этом уровне, называются глобальными переменными, поскольку они доступны из любой функции советника. Входные параметры могут быть изменены только вне кода советника при запуске. Также мы можем определить другие переменные, которые будем использовать в нашем советнике, они не будут доступны для модификации извне.

Далее идет функция инициализации советника. Это функция вызывается первой после запуска советника или смены графика и вызывается только один раз.

Этот раздел — лучшее место для проведения проверок, чтобы убедиться в правильности работы нашего советника.

Например, можно проверить, достаточно ли баров на графике для работы нашего советника и т.п.

Также это лучшее место для получения хэндлов технических индикаторов, которые будут использоваться (в нашем случае это индикаторы ADX и Moving Average ).

Функция OnDeinit вызывается при удалении советника с графика.

В нашем советнике, в данной функции мы будем освобождать хэндлы индикаторов, созданных в разделе инициализации.

Данная функция производит обработку события NewTick, которое генерируется при приходе новой котировки для символа.

Большая часть кода, отвечающего за реализацию нашей торговой стратегии будет содержаться в данной функции.

Отметим, что советник не сможет производить торговые операции, если в авто-трейдинг не разрешен в клиентском терминале:

Рисунок 6. Авто-торговля включена

Рисунок 6. Торговля советником разрешена

Теперь, когда мы рассмотрели разделы кода нашего советника, начнем добавления кода в шаблон.

2.2. Раздел входных параметров

Как видно, мы добавили новые параметры. Перед тем, как обсудить их предназначение, посмотрим на код. При помощи двойного слэша «//» в код можно помещать комментарии. При помощи комментариев мы можем описывать предназначение наших переменных или производимые нами действия. Комментарии позволяют улучшить понимание кода. Существуют два основных способа написания комментариев :

Это однострочный комментарий.

Это многострочный комментарий

Это многострочный комментарий. Многострочные комментарии начинаются с пары символов «/*» и заканчиваются «*/» .

При компиляции кода комментарии игнорируются компилятором.

Использование однострочных комментариев для входных параметров позволяет описать предназначение входных параметров. В этом случае вместо наименования параметров будут показаны комментарии, как показано ниже:

Рисунок 7. Входные параметры советника

Рисунок 7. Входные параметры советника

Вернемся к нашему коду.

Мы решили добавить дополнительные параметры в наш советник. Параметр EA_Magic (Magic Number) будет использован для всех ордеров нашего советника. Минимальное значение ADX задано как переменная типа double. Значения типа double используются для констант, которые, наряду с целой частью, также могут содержать и дробную часть.

double mysum = 123.5678 ;

double b7 = 0.09876 ;

Количество лотов для торговли (Lot) представляет собой объем финансового инструмента, который мы хотим торговать.

Далее мы также объявили дополнительные переменные, которые будут использованы следующим образом: переменная adxHandle будет использоваться для хранения хэндла индикатора ADX, переменная maHandle для хэндла индикатора Moving Average. Динамические массивы plsDI[], minDI[], adxVal[] are будут использованы для хранения значений +DI, -DI и самого значения ADX для каждого бара графика. Численные значения индикатора Moving Average для каждого бара графика будут храниться в динамическом массиве maVal[].

Кстати, что представляют собой динамические массивы? Динамический массив — это массив, объявленный без указания размера. Другими словами, в квадратных скобках при его описании нет конкретного числа, указывающего его размер.

С другой стороны, для статических массивов их размер определяется при объявлении.

double allbars[ 20 ]; // этот массив содержит 20 элементов — от 0 до 19

Переменная p_close будет использоваться для хранения численного значения цены Close для бара, который мы собираемся отслеживать в процессе проверки торговых сигналов на покупку и продажу.

Переменные STP и TKP нужны для установки значений Stop Loss и Take Profit ордеров нашего советника.

2.3. Секция инициализации советника

Далее мы получаем хэндлы индикаторов, используя соответствующие функции индикаторов.

Хэндл индикатора ADX получаем при помощи функции iADX. В качестве аргументов ей передается символ графика symbol ( NULL также означает символ текущего графика), период/таймфрейм ( 0 означает таймфрейм текущего графика ), период индикатора ADX, который будет использоваться для вычисления индикатора (ADX_Period мы определили в разделе входных параметров индикатора):

Хэндл индикатора Moving Average получаем при помощи функции iMA. Аргументы этой функции следующие:

  • symbol — Символьное имя инструмента, на данных которого будет вычисляться индикатор (можно использовать _symbol, symbol() или NULL для текущего символа).
  • period — Значение периода может быть одним из значений перечисления ENUM_TIMEFRAMES, (можно использовать _period, period() или для таймфрейма текущего графика).
  • ma_period — Период усреднения для вычисления скользящего среднего (который мы определили ранее в разделе входных параметров индикатора).
  • ma_shift — Сдвиг индикатора относительно ценового графика (мы используем 0).
  • ma_method — Метод усреднения. Может быть любым из значений MODE_SMA, MODE_EMA, MODE_SMMA или MODE_LWMA.
  • applied_price — Используемая цена. Может быть любой из ценовых констант ENUM_APPLIED_PRICE или хендлом другого индикатора.

Для получения более подробной информации, посмотрите справку по этим индикатным функциям в документации по MQL5. Это даст лучшее понимание того, как использовать этот индикатор.

Мы проверяем результат выполнения функций на наличие ошибок, в случае неудачи можем получить ошибку INVALID_HANDLE. В этом случае выводим сообщение об ошибке и ее код, используя функцию GetlastError и завершаем работу советника.

Мы решили хранить значения Stop Loss и Take Profit в определенных ранее переменных STP и TKP. Почему мы это сделали?

Это сделано потому, что значения входных параметров не могут быть модифицированы, они только для чтения.

Мы должны быть уверены в том, что наш советник будет корректно работать со всеми брокерами. Для определения точности цены котировок по текущему символу графика можно воспользоваться

Предопределенной переменной _Digits или функцией Digits() . Для 3-х и 5-ти значных котировок мы умножаем значения Stop Loss и Take Profit на 10.

2.4. Раздел деинициализации советника


Поскольку эта функция вызывается при прекращении работы советника или удалении советника с графика, здесь мы освобождаем хэндлы индикаторов, созданные в процессе инициализации. Мы создали два индикатора, ADX и Moving Average.

Для их удаления мы используем функцию IndicatorRelease(). Эта функция имеет лишь один параметр ( хэндл индикатора ).

bool IndicatorRelease (
int indicator_handle , // хэндл индикатора
);

Функция удаляет хэндл индикатора и освобождает расчетную часть индикатора, если ею больше никто не пользуется.

2.5 Раздел OnTick советника

Первое, что мы здесь делаем — проверяем достаточно ли баров на текущем графике. Количество баров на любом графике можно узнать при помощи функции Bars. У нее есть два входных параметра, первый — symbol, (символ текущего графика можно получить используя предопределенную переменную _Symbol или функцию Symbol() ) и period или timeframe текущего графика (для текущего графика — предопределенная переменная _Period или функция Period() ).

При количестве баров на графике менее 60, наш советник не будет работать и выйдет из функции OnTick. Функция Alert показывает сообщение в отдельном окне. Эта функция выводит значения аргументов/параметров, разделенных запятыми. В нашем случае выводится только одно значение в виде строки и завершается работа функции OnTick.

Наш советник должен производить торговые операции только при начале нового бара, поэтому нужно решить задачу определения факта появления нового бара. Другими словами, советник не будет работать на каждом тике, проверка условий и торговля будет производиться только после окончания формирования бара.

Мы начнем с объявления статической переменной Old_Time, в которой будем хранить время бара. Мы определили ее статической, поскольку нам нужно, чтобы ее значение сохранялось при новом вызове функции. Тогда у нас будет возможность проверять ее значение с переменной New_Time, которая также объявлена типа datetime, но в виде массива из одного элемента, она будет использоваться для хранения времени текущего бара. Также мы объявляем переменную IsNewBar типа boolean, и устанавливаем ее значение в false. Ее значение будет установлено в true только в случае определения факта появления нового бара.

Для получения времени бара используется функция CopyTime. Она копирует время бара в массив New_Time, состоящий из одного элемента. В случае успеха, мы сравниваем значение времени бара с сохраненным ранее временем предыдущего бара. Если они различны, это означает, что появился новый бар и переменная IsNewBar устанавливается в true, а значение текущего времени бара сохраняется в переменной Old_Time.

Таким образом, переменная IsNewBar будет указывать на факт появления нового бара. Если ее значение равно false, мы завершаем выполнение функции OnTick.

Обратите внимание на строчку:

здесь проверяется исполнение советника в режиме отладки, если он запущен в отладчике, будет выводится сообщение о значениях времен баров, режим отладки мы рассмотрим позже.

Следующее, что мы собираемся cделать — проверить наличие достаточного количества баров для работы. Зачем делать это снова?

Мы хотим быть уверены в том, что наш советник работает корректно.

Следует отметить, что функция OnInit вызывается только один раз при присоединении советника к графику, а функция OnTick вызывается каждый раз при поступлении нового тика (ценовой котировки).

Как можно видеть, мы это делаем по-другому. Мы сохраняем общее количество баров в истории в новой переменной Mybars, определенной внутри функции OnTick:

Этот тип переменной является локальной переменной, в отличие от переменных, декларированных в разделе входных параметров нашего кода.

Глобальные переменные доступны для всех функций советника, локальные переменные определяются внутри функций, их видимость ограничена лишь функцией, внутри которой они декларированы. Они не могут быть использованы вне функции.

Далее мы определили несколько переменных типа структур MQL5, которые будут использованы в данном разделе нашего советника. В языке MQL5 есть множество готовых структур, что значительно облегчает жизнь разработчикам советников. Давайте последовательно рассмотрим их.

Эта структура используется для хранения последних цен по символу.

struct MqlTick
<
datetime time ; // Время последнего обновления цен
double bid ; // Текущая цена Bid
double ask ; // Текущая цена Ask
double last ; // Текущая цена последней сделки (Last)
ulong volume ; // Объем для текущей цены Last
>;

Любая переменная, объявленная типа может быть легко использована для получения текущих значений цен Ask, Bid, Last и Volume, достаточно вызвать функцию SymbolInfoTick.

Мы объявили переменную latest_price как структуру MqlTick, так что мы можем использовать ее для получения цен Bid и Ask.

Эта структура используется в запросах на проведение торговых операций. Она содержит все поля, необходимые для заключения торговых сделок.

struct MqlTradeRequest
<
ENUM_TRADE_REQUEST_ACTIONS action ; // Тип выполняемого действия
ulong magic ; // Идентификатор magic number эксперта
ulong order ; // Тикет ордера
string symbol ; // Имя торгового инструмента
double volume ; // Запрашиваемый объем сделки в лотах
double price ; // Цена
double stoplimit ; // Уровень StopLimit ордера
double sl ; // Уровень Stop Loss ордера
double tp ; // Уровень Take Profit ордера
ulong deviation ; // Максимально приемлемое отклонение от запрашиваемой цены
ENUM_ORDER_TYPE type ; // Тип ордера
ENUM_ORDER_TYPE_FILLING type_filling ; // Тип ордера по исполнению
ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time ; // Тип ордера по времени действия
datetime expiration ; // Срок истечения ордера (для ордеров типа ORDER_TIME_SPECIFIED)
string comment ; // Комментарий к ордеру
>;

Любая переменная, объявленная как структура MqlTradeRequest может быть использована для отправки запросов на совершение торговых операций. В нашем случае мы объявили переменную mrequest как структуру MqlTradeRequest.

Результат выполнения торговой операции возвращается в специальную предопределенную структуру типа MqlTradeResult. Любая переменная типа MqlTradeResult может быть использована для доступа к результату выполнения торгового запроса.

struct MqlTradeResult
<
uint retcode ; // Код результата операции
ulong deal ; // Тикет сделки, если она совершена
ulong order ; // Тикет ордера, если он выставлен
double volume ; // Объем сделки, подтверждённый брокером
double price ; // Цена в сделке, подтверждённая брокером
double bid ; // Текущая рыночная цена Bid
double ask ; // Текущая рыночная цена Ask
string comment ; // Комментарий брокера к операции (по умолчанию заполняется расшифровкой)
>;

В нашем случае переменная mresult объявлена как структура тип MqlTradeResult.

Цены (Open, Close, High, Low), время, объем каждого бара, и спред символа хранятся в этой структуре. Любой массив, определенный как массив типа MqlRates может быть использован для хранения значений цен, объемов и спредов по символу.

struct MqlRates
<
datetime time ; // Время начала периода
double open ; // Цена открытия
double high ; // Наивысшая цена за период
double low ; // Наименьшая цена за период
double close ; // Цена закрытия
long tick_volume ; // Тиковый объем
int spread ; // С пред
long real_volume ; // Биржевой объем
>;

Для наших целей мы определили массив mrate[] , который будет использоваться для хранения этой информации .

Здесь мы устанавливаем индексацию как в таймсериях для всех массивов, которые будут использоваться нами. Это позволит нам быть уверенными в том, что скопированные массивы будут иметь нумерацию как в таймсериях (справа налево т.е. 0, 1, 2, 3 и т.д.). Это производится при помощи функции ArraySetAsSeries().

bool ArraySetAsSeries(
void array[] , // массив по ссылке
bool set // true означает обратный порядок индексации
);

Следует отметить, что это можно сделать однократно в функции инициализации советника. Тем не менее, для последовательности изложения я решил рассмотреть этот вопрос здесь.

Мы используем функцию SymbolInfoTick для получения текущих котировок. Эта функция имеет два аргумента — символ графика и структура типа MqlTick ( latest_price ). Снова, проверяем корректность выполнения функции и выводим сообщение в случае ошибки.

Затем, при помощи функции CopyRates мы копируем информацию последних трех баров в массив типа MqlRates. Функция CopyRates используется для получения исторических данных по указанному символу, периоду и запрашиваемому количеству данных, которые затем помещаются в массив типа MqlRates.

int CopyRates (
string symbol_name , // имя символа
ENUM_TIMEFRAMES timeframe , // период
int start_pos , // откуда начнем
int count , // количество данных для копирования
MqlRates rates_array[] // массив, куда будут скопированы данные
);

Имя символа и текущий таймфрей получаем используя предопределенные переменные _Symbol и _Period . Начиная с текущего бара Bar 0 , имеющего индекс 0, мы возьмем только три бара: Bars 0, 1, и 2. Результат будет помещен в наш массив mrate[].

Массив mrate[] теперь содержит все данные по ценам, времени, объемам и спредам для баров 0, 1 и 2. Поэтому для того, чтобы получить нужное свойство любого бара, мы используем выражение типа:

например, для каждого из этих баров:

mrate[1].time // время начала бара 1
mrate[1].open // цена открытия бара 1
mrate[0].high // наибольшая цена бара 0 (текущий бар), и т.д.

В этом коде мы убеждаемся в том, что дальнейшие условия проверки условий для проведения торговых операций производятся только при начале формирования нового бара. Новый бар характеризуется величиной тикового объема, равной 1, если он больше 1, то выполнение функции OnTick завершается.

Далее, используя функцию CopyBuffer, мы копируем значения индикаторов в динамические массивы:

В качестве хэндла индикатора указывается хэндл, полученный в функции OnInit. Что касается номеров буферов индикатора, то индикатор ADX имеет 3 (три) буфера:

  • 0 — MAIN_LINE,
  • 1 — PLUSDI_LINE,
  • 2 — MINUSDI_LINE.

Индикатор The Moving Average имеет только 1 (один) буфер:

Начиная с текущего бара (0), мы копируем также еще два бара. Таким образом, полное количество баров равно 3 (бары 0-й,1-й и 2-й). Массив buffer[] в параметре функции CopyBuffer, это массив, куда будут помещены данные. В нашем случае это динамические массивы adxVal, plsDI, minDI и maVal.

Как видно, мы должны отслеживать любые ошибки, которые могут произойти в процессе копирования, вывести соответствующее сообщение и завершить работу функции в случае ошибки, поскольку в таком случае нет смысла продолжать исполнение функции.

Важно отметить, что функции CopyBuffer() and the CopyRates() возвращают общее количество скопированных данных или -1 в случае ошибки. Вот почему мы проверяем возвращаемые значения, они будут меньше 0 в случае ошибки.

Теперь мы должны проверить, есть ли в данный момент открытые позиции, иными словами, мы не будем открывать новых позиций на покупку в случае наличия длинной позиции, и позиции на продажу, если короткая позиция уже открыта.

Для того, чтобы реализовать это, сначала объявим две переменные типа boolean (Buy_opened и Sell_opened), которые будут установлены в TRUE в случае наличия соответствующих открытых позиций.

Для того, чтобы узнать наличие открытой позиции, мы использовали функцию PositionSelect, которая возвращает TRUE в случае наличия открытой позиции по указанному символу и FALSE при отсутствии открытой позиции.

В качестве основного аргумента функции передается наименование символа, наличие позиции по которому следует проверить. Здесь для имени символа мы использовали предопределенную переменную _Symbol.

В случае, если функция вернула TRUE (позиция существует), мы хотим проверить ее тип (покупка или продажа). Для этого мы используем функцию PositionGetInteger, она возвращает тип открытой позиции, в случае, если в качестве параметра задан запрос свойства POSITION_TYPE. В результате возвращается одно из значений перечисления ENUM_POSITION_PROPERTY_INTEGER: POSITION_TYPE_BUY или POSITION_TYPE_SELL.

В нашем случае, мы используем это для того, чтобы определить факт наличия уже открытой позиции. Если открыта позиция на продажу, мы устанавливаем значение переменной Sell_opened в TRUE, если открыта позиция на покупку, мы устанавливаем значение переменной Buy_opened в TRUE. В дальнейшем мы используем значения этих переменных при проверке условий открытия позиций.

Теперь пришло время поместить цену закрытия бара в переменную, которую мы будем использовать для проверки условий торговли. Вспомним, что переменная p_close была определена ранее.

После того, как это сделано, перейдем к следующему шагу.

Рассмотрим условия покупки.

Отметим, что выражения, приведенные выше, соответствуют стратегии, которая обсуждалась ранее. Мы объявили переменные типа bool для каждого из условий, которые должны быть выполнены перед установкой ордера. Переменные типа bool могут принимать только одно из значений: TRUE или FALSE.

Поэтому, наша стратегия на покупку может быть представлена как одновременное выполнение четырех условий . Если условие выполнено, то соответствующая переменная примет значение TRUE, иначе FALSE. Рассмотрим подробнее каждое из условий.

Здесь мы проверяем значение скользящей средней MA-8 на барах 0, 1 и 2. Если значение MA-8 на текущем баре больше, чем на предыдущем (бар 1), и при этом значение MA-8 на баре 1 больше, чем на баре 2, это означает, что скользящая средняя MA-8 возрастает. Это одно из условий покупки.

Это выражение — проверка факта, является ли цена закрытия бара 1 (предыдущий завершенный бар) больше, чем значение скользящей средней MA-8 того же периода (периода бара 1). Если цена закрытия выше, значит второе наше условие выполняется. Если оба этих условий не выполнены, в принципе не имеет смысла проверять следующие.

Теперь мы хотим проверить, является ли значение ADX (ADX для бара 0), больше, чем минимальное значение, указанное во входных параметрах советника. Если это условие выполнено, это означает, что текущее значение ADX больше минимального необходимого, также нам нужно убедиться в том, что значение plusDI больше, чем minusDI. Это производится следующим выражением:

Если все эти условия соблюдаются, то в случае наличия открытой позиции на покупку сообщаем о ее наличии и завершаем выполнение функции. Если нет открытой длинной позиции, для отправки торгового запроса мы подготавливаем переменную mrequest типа MqlTradeRequest , которая была объявлена ранее.

  • Поле action, являющееся типом торговой операции задается как TRADE_ACTION_DEAL, поскольку мы помещаем ордер в режиме немедленного исполнения. Для модификации ранее установленного отложенного ордера нужно указать TRADE_ACTION_MODIFY, для его удаления — TRADE_ACTION_REMOVE. Для цены открытия ордера мы используем значение поля Ask структуры latest_price. Значение цены Stop Loss получается вычистанием из цены Ask заданного значения StopLoss в пунктах. Цена Take Profit вычисляется прибавлением заданного значения TakeProfit в пунктах. Как видно, при указании цен мы использовали функцию NormalizeDouble, которая округляет числа до заданной точности — при отправке запроса на торговый сервер следует указывать нормализованные цены.
  • В поле symbol указывается текущий символ (_Symbol или Symbol()),
  • В поле type — тип ордера, здесь ORDER_TYPE_BUY. Для ордера на продажу нужно указать тип ORDER_TYPE_SELL.
  • В поле type_filling — тип исполнения ордера, значение ORDER_FILLING_FOK означает что сделка должна быть выполнена в указанном объеме по указанной (или лучше) цене. Если на рынке отсутствует возможность исполнить указанный объем, ордер не будет выполнен.

У функции OrderSend() два аргумента — переменные типа MqlTradeRequest и MqlTradeResult.

Как видно, мы использовали наши переменные mrequest и mresult в качестве аргументов функции OrderSend() .

После отправки ордера, мы теперь используем значение переменной mresult для проверки результата. Если наш ордер был успешно выполнен, нужно дать об этом знать, также в случае ошибки также нужно информировать о результате. Доступ к коду ошибки и номеру ордера можно получить, используя поля mresult.retcode и mresult,order соответственно.

Код возврата торгового сервера 10009 означает, что запрос OrderSend был успешно выполнен, а код 10008 показывает, что ордер помещен в очередь на исполнение. Поэтому мы должны проверить любой из этих вариантов — в таком случае мы уверены в том, что ордер был выполнен или помещен в очередь на исполнение.

Для проверки условий для продажи, мы производим проверку, противоположную той, которая была для покупки, за исключением того, что DI- должен быть больше, чем DI+ .

Точно так же, в разделе выше, мы объявили переменные типа bool для каждого из условий, которые должны удовлетворяться для помещения ордера на продажу. Поэтому торговая стратегия для продажи также состоит из четырех условий. Если условие выполняется, соответствующая переменная устанавливается в TRUE, иначе FALSE. Как и для случая с покупкой, рассмотрим их подробней.

Здесь мы проверяем значения MA-8 для баров , 1 и 2. Если значение MA-8 текущего бара (0) меньше, чем значение предыдущего бара 1, а также MA-8 для бара 1 меньше, чем значение для бара 2, это значит, что MA-8 падает. В этом случае одно условий для продажи удовлетворяется.

В этом выражении проверяется условие того, что цена закрытия меньше чем значение MA-8 соответствующего бара (бара 1). Если цена закрытия меньше значения скользящей средней, это значит второе условие удовлетворяется. Затем проверяются следующие условия.

Здесь проверяется условие того, что текущее значение ADX (бара 0) больше чем значение, указанное во входных параметрах советника. Также нужно проверить условие того, что значение MinusDI больше, чем plusDI. Это делается следующим образом:

Если одновременно выполняются все эти условия, подготавливаем запрос на продажу тем же способом, как и в случае покупки.

Главное отличие в способе вычисления цен Stop Loss и Take Profit. Поскольку производится продажа, используется Bid цена, которая была получена ранее в структуру latest_price. Также здесь указан другой тип ордера — ORDER_TYPE_SELL.

Аналогично, мы используем функцию NormalizedDouble для цены ордера и цен StopLoss и TakeProfit — всегда нужно использовать нормализованные цены при отсылке запроса на торговый сервер.

Так же, как и для ордеров Buy, мы должны проверить результат торгового запроса. Мы используем тот же код, как и для случая покупки.

3. Отладка и тестирование советника

В этом разделе мы разберем, как можно проверить работает ли наша стратегия или нет. Также возможно, что в коде советника могут быть и ошибки, есть возможность отлаживать работу программ на MQL5.

Режим отладки позволяет нам увидеть построчное исполнение нашего кода (если мы установили точки останова, breakpoints) и затем, в случае ошибок быстро сделать необходимые правки перед тем, как использовать его в реальной торговле.

Далее мы рассмотрим процесс отладки советника, сначала без установки точек останова, затем с ними. Для этого, нужно в редакторе выбрать таймфрейм, на котором будет производится отладка нашего советника. В меню «Сервис» главного меню нужно выбрать «Настройки. «:

Рисунок 8. Настройка параметров отладки

Рисунок 8. Настройка параметров отладки

После появления окна «Параметры», выберите валютную пару, нужный период/таймфрейм и нажмите кнопку OK:

Рисунок 9. Установка параметров отладки

Рисунок 9. Установка параметров отладки

Перед тем, как начать отладку установим точки останова. Точки останова позволяют нам следить за работой определенных строк кода. В отличие от обычного запуска программы, при отладке в случае наличия точек останова отладчик остановит работу, ожидая дальнейших действий. Таким образом мы способны проанализировать работу нашего кода и следить за текущими значениями переменных в каждой из точек останова для того, чтобы проверить, работает ли все так, как следует.

Для того, чтобы добавить точку останова, нужно перейти к строке, на которой нужно остановиться. В левой части редактора, рядом с границей редактора кода, нужно дважды кликнуть мышкой, при этом появится маленький голубой круг с белым квадратом внутри (рис. 10). Альтернативным вариант добавления точки останова — перейти на строку и нажать клавишу F9. Для того, чтобы убрать точку останова следует повторно нажать F9, либо дважды кликнуть по кругу.

Рисунок 10. Ставим точку останова

Рисунок 10. Ставим точку останова

В нашем коде мы собираемся установить точки останова на 5 различных строк кода.

Для удобства описания, они пронумерованы от 1 до 5.

Установим эти 5 точек останова на строки, указанные на рис. 11. Точку останова 1 мы установили ранее.

Рисунок 11. Установка дополнительных точек останова

Рисунок 11. Установка дополнительных точек останова

Мы закончили установку точек останова, теперь время начать отладку нашего кода.

Для начала запуска режима отладки, нажмите клавишу F5 или зеленкую кнопку в панели инструментов редактора MetaEditor:

Рисунок 12. Запуск отладчика

Рисунок 12. Запуск отладчика

Сначала редактор откомпилирует код, если при компиляции не возникло ошибок, он покажет их в отчете во вкладке «Ошибки»:

Рисунок 13. Отчет компиляции

Рисунок 13. Отчет компиляции

Имейте ввиду, что факт успешной компиляции не означает отсутствия ошибок в коде. В зависимости от того, как написан ваш код, могут возникать ошибки времени выполнения (runtime errors). Например, некоторые выражения могут компилироваться правильно, но работать неверно. Давайте лучше посмотрим режим отладки в работе.

После того, как компиляция кода завершена, отладчик передает управление клиентскому терминалу и присоединяет советник к графику, который был указан в настройках отладчика MetaEditor. В то же время, он показывает входные параметры советника. Поскольку нашей целью не является улучшение параметров, нажмем кнопку OK.

Рисунок 14. Установка входных параметров советника для отладки

Рисунок 14. Установка входных параметров советника для отладки

В левом верхнем углу графика видно, что советник присоеден к графику.

При запуске функции OnTick(), произойдет остановка работы советника, он остановится в точку останова 1.

Рисунок 15. Режим отладки: остановка работы советника в первой точке останова

Рисунок 15. Режим отладки: остановка работы советника в первой точке останова

Об этом свидетельствует зеленая стрелка в строке. Она говорит нам о том, что предыдущая строка была выполнена, теперь будет выполнена текущая строка.

Перед тем, как продолжить, имеет смысл познакомиться с командами отладчика. Если посмотреть на панель инструментов редактора MetaEditor, можно увидеть, что теперь стали доступны три кнопки, которые ранее были серого цвета. Причина этого в том, что теперь мы находимся в режиме отладки. Эти три команды используются для исполнения в режиме отладки (Step into, Step over, Step out)»

Рисунок 16. Режим отладки: команда

Рисунок 16. Режим отладки: команда «Step into» (Шаг с заходом)

Команда Step Into (Шаг с заходом) переходит к следующему шагу, при этом производится заход внутрь любой вызываемой функции в коде. Для исполнения данной команды, нажмите эту кнопку или клавишу F11. Далее мы будем использовать данную команду при пошаговой отладке нашего кода.

Рисунок 17. Режим отладки: команда

Рисунок 17. Режим отладки: команда «Step over» (Шаг с обходом)

Команда Step over (Шаг с обходом), в свою очередь, не производит заход отладчика в функции, которые вызываются в коде. Для исполнения данной команды нужно нажать эту кнопку или клавишу F10.

Рисунок 18. Режим отладки: команда

Рисунок 18. Режим отладки: команда «Step out» (Шаг наружу)

Для перехода к выполнению одного шага программы на один уровень выше есть команда Step Out (Шаг наружу), которая вызывается нажатием на соответствующую кнопку или комбинацией клавиш Shift+F11.

В нижней части редактора, вы видите окно «Инструменты»(Toolbox). Вкладка «Отладка» содержит следующие колонки:

  • Файл : Имя файла, с которым производится работа.
  • Функция : Имя функции, которая вызывается в настоящий момент.
  • Строка : Номер строки кода.
  • Выражение : В этой колонке вы можете указать любое выражение или переменную, за значениями которых вы желаете наблюдать в процессе выполнения программы.
  • Значение : В этой колонке показываются текущие значения указанных выражений/переменных.
  • Тип : В данной колонке показан тип данных, для которых установлен режим наблюдения.

Вернемся к процессу отладки.

Следущий шаг, который мы хотим сделать, указать переменные/выражения нашего кода, за которыми мы хотели бы провести наблюдение. Мы будем смотреть за значениями следующих переменных:

  • Old_Time (старое время бара)
  • New_Time[0] (время текущего бара)
  • copied (количество скопированных данных времени)
  • IsNewBar (флаг, показывающий появление нового бара)
  • Mybars (полное количество баров в истории) – наш советник использует это значение

Также можно добавить в мониторинг и другие переменные, например значения технических индикаторов ADX, MA-8 и т.д.

Для добавления выражения/переменной в список наблюдаемых, дважды щелкните на колонке «Выражение» или используйте пункт «Добавить» контекстного меню и укажите наименование переменных или выражения, которые нужно включить в режим наблюдение

Рисунок 19. Монитор выражений

Рисунок 19. Монитор выражений

Укажите переменные/выражения для наблюдения:

Рисунок 20. Добавление выражений или переменных для наблюдения

Рисунок 20. Добавление выражений или переменных для наблюдения

Рисунок 21. Конманда

Рисунок 21. Конманда «Step into» (Шаг с заходом) в действии

Нажмите кнопку Шаг с заходом или клавишу F11, и посмотрим, что происходит. Нажимая эту кнопку или клавишу F11, пройдите последовательно по точкам останова и понаблюдайте за значениями выражений в окне мониторинга выражений.

Рисунок 22. Наблюдение за выражениями или переменными

Рисунок 22. Наблюдение за выражениями или переменными

Рисунок 23. Наблюдение за выражениями или переменными

Рисунок 23. Наблюдение за выражениями или переменными

Рисунок 24. Наблюдение за выражениями или переменными

Рисунок 24. Наблюдение за выражениями или переменными

При наступлении нового тика, мы заходим в функцию OnTick(). В случае объявления переменных статическими, переменные останутся декларированными, их значения сохраняться.при новом вызове функции OnTick мы будем наблюдать следующее:

Рисунок 25. Значения переменных при новом вызове функции OnTick

Рисунок 25. Значения переменных при новом вызове функции OnTick

Теперь запустим программу снова, на этот раз без точек останова.

Рисунок 26. В режиме отладки при новом баре советник выводит сообщение

Рисунок 26. В режиме отладки при новом баре советник выводит сообщение

При каждом баре программа будет проверять условия на покупку/продажу, при наступлении условий будет производиться торговля и выводиться сообщение о результатах выполнения торговой операции:

Рисунок 27. Торговля советника

Рисунок 27. Торговля советника

Я думаю, можно оставить советник поработать еще несколько минут и попить кофе. Вернувшись обратно и сделав немного денег (шутка), нажмите красную кнопку Stop в MetaEditor для остановки процесса отладки.

Рисунок 25. Остановка режима отладки

Рисунок 28. Остановка режима отладки

Мы убедились, что наш советник работает, однако отметим, что клиентский терминал должен быть подключен к Интернет, в противном случае, он не будет работать.

3.2 Тестируем стратегию нашего советника

Теперь мы хотим проверить нашего советника используя встроенный Тестер стратегий клиентского терминала. Для запуска Тестера Стратегий нажмите клавишу Ctrl-R или выберите пункт «Тестер стратегий» в меню «Вид» главного меню, как показано на рисунке 26:

Рисунок 25. Запуск Тестера стратегий

Рисунок 29. Запуск Тестера стратегий

Окно тестера стратегий появится в нижней части клиентского терминала. Для того, чтобы увидеть настройки Тестера стратегий, нужно увеличить его окно. Для этого передвиньте указатель мыши в точку, отмеченную на рисунке 27:

Рисунок 27. Окно Тестера стратегий

Рисунок 30. Окно Тестера стратегий

Указатель мыши изменит свой вид, превратившись в двойные стрелки, удерживая мышь, нужно увеличить окно Тестера до высоты, при которой все его настройки видны.

Рисунок 28. Вкладка

Рисунок 31. Вкладка «Настройки» Тестера

  1. Выберите советника, который нужно протестировать.
  2. Выбор валютной пары для тестирования.
  3. Выбор периода/таймфрейма для тестирования (выберем H2).
  4. Выберите «Select Custom» чтобы производить тестирование на указанном историческом интервале.
  5. Выбор дат начала и окончания тестирования.
  6. Выберем режим торговли «Обычный».
  7. Выбор начального депозита для тестирования.
  8. Не будем использовать оптимизицию параметров советника (Отключена)
  9. Нажмите кнопку «Старт», когда будете готовы начать тестирование.

Перед тем, как нажать кнопку «Старт», посмотрим на другие вкладки Тестера.

Вкладка «Агенты»

В процессе тестирования могут использоваться агенты (локальные и удаленные), их количество определяется количеством ядер процессора (если другие компьютеры не используются) и настройками удаленных агентов, если используются сетевые компьютеры.

Рисунок 29. Вкладка

Рисунок 32. Вкладка «Агенты» Тестера стратегий

Для одного агента в процессе тестирования вкладка «Агенты» имеет вид:

Рисунок 30. Агенты Тестера стратегий в процессе тестирования

Рисунок 33. Агенты Тестера стратегий в процессе тестирования

Вкладка «Журнал»

В этой вкладке показываются все события, которые происходят в течение процесса тестирования.

Рисунок 31. Вкладка

Рисунок 34. Вкладка «Журнал» Тестера стратегий показывает активность советника при тестировании

Вкладка «Входные параметры»

Здесь можно указать входные параметры советника.

Рисунок 32. Вкладка

Рисунок 35. Вкладка «Входные параметры» советника в Тестере стратегий

Если используется оптимизация параметров при тестировании, нужно указать значения переменных, выделенных на рис. 31.

  • Старт — начальное значение параметра
  • Шаг — шаг изменения параметра
  • Стоп — конечное значение параметра для тестера.

Тем не менее, в нашем советнике мы не будем производить поиск оптимальных параметров, поэтому нам они не нужны.

После того, как все установлено, вернемся обратно во вкладку «Настройки» и нажмем кнопку «Старт». Тестер начнет свою работу. Все, что нужно сейчас — это подготовить еще одну кружку кофе, если же вы, как и я, хотите наблюдать за процессом, откройте вкладку «Журнал», в процессе тестирования там появятся сообщения о запросах и результатах проведения торговых операций.

Вкладка «График»

После ознакомления с содержимым вкладки «Журнал» можно посмотреть на новую вкладку «График», которая появилась в процессе тестирования. При переключении на вкладку «График» вы увидите график, показывающий увеличение и уменьшение баланса, в зависимости от результатов торговли в истории.

Рисунок 33. График результатов тестирования

Рисунок 36. График результатов тестирования

После завершения тестирования появится другая вкладка, называемая «Результаты» тестирования. Переключившись во вкладку результаты, вы увидите отчет о проведенном тестировании.

Рисунок 34. Отчет результатов Тестера стратегий

Рисунок 37. Отчет результатов Тестера стратегий

Видны чистая прибыль, общая прибыль, общее количество сделок, кол-во убыточных сделок и другие.

Нажав правую кнопку мыши во вкладке «Результаты», вы увидите контектное меню. Выберите пункт «Сохранить как отчет«:

Рисунок 35. Сохранение результатов тестирования

Рисунок 38. Сохранение результатов тестирования

Появится диалог сохранения файла, напишите имя файла для отчета (если хотите, можно использовать имя, преложенное по умолчанию) и нажимте кнопку «Сохранить». Полный отчет будет сохранен в файле формата HTML.

Для того, чтобы увидеть результаты торговли на графике, выберите пункт «Открыть график» и увидите график вида:

Рисунок 36. График с результатами тестирования на истории

Рисунок 39. График с результатами тестирования на истории

Мы успешно написали и протестировали наш советник на истории и теперь имеем заготовку для дальнейшей работы. Можно опять вернуться во вкладку «Настройки» Тестера стратегий и протестировать его на другом временном интервале.

Интересно посмотреть, как он покажет себя на различных парах и таймфреймах, буду рад, если вы поделитесь со мной результатами.

Выводы

В этом пошаговом руководстве мы смогли рассмотреть основные шаги, необходимые для написания простого советника, основанного на заданной торговой стратегии. Мы рассмотрели, как можно проверить работу советника на наличие ошибок с использованием отладчика. Также мы обсудили, как протестировать результаты торговли нашего советника, используя Тестер стратегий. Мы смогли увидеть мощь и робастность нового языка MQL5.

Полученный в результате советник пока не является безупречным или завершенным, многие улучшения еще предстоит сделать для его использования в реальной торговле.

Еще многому необходимо научиться, я рекомендую еще раз прочитать эту статью вместе с документацией по MQL5, попробуйте все, чему вы научились в статье, и смею вас заверить, что вскоре в недалеком будущем вы сможете сами писать торговых советников.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Software Corp.
Оригинальная статья: https://www.mql5.com/en/articles/100

Предупреждение: все права на данные материалы принадлежат MetaQuotes Ltd. Полная или частичная перепечатка запрещена.

“Программирование на MQL4” – Курс молодого бойца

Видеокурс Программирование MQL для начинающих

Без изучения гор литературы. Без занудных терминов. Абсолютно бесплатно.

Хотели бы Вы автоматизировать свою стратегию торговли на форекс? Хотели бы Вы перестать изо дня в день вручную повторять одни и те же рутинные операции, теряя на них по нескольку часов?

Возможно, Вы уже задумывались над созданием своих торговых роботов, которые самостоятельно будут торговать и приносить Вам деньги в автоматическом режиме. А возможно, и сами заказывали их у сторонних разработчиков…

Программирование на MQL видеокурс скачать

Однако, заказать советник или индикатор на языке MQL4 у программиста стоит от 100$ и выше. Кроме этого, вы потратите недели на переписку с исполнителем, уточняя мелкие детали и дорабатывая скрипты.

Но ведь хочется создать собственного робота быстро и исключительно под собственные нужды. Чтобы его потом не пришлось допиливать или дорабатывать. И не потратив при этом ни копейки и не раскрывая свою систему никому!

Возможно ли это?

Избавьтесь от рутины на форекс

Возможно! И о том, как это сделать, Вы узнаете из пошагового видеокурса «MQL4 программирование. Как самому написать форекс советник/ индикатор/ скрипт».

Изучив его, Вы научитесь самостоятельно создавать любого форекс робота. А также переделывать любой форекс софт под собственные нужды так, как необходимо именно ВАМ.

После заполнения формы Вы получите доступ более чем к 10 часам подробных пошаговых видеоуроков с домашними заданиями для закрепления. Просмотрев видеокурс, Вы научитесь самостоятельно создавать практически любой советник, скрипт или индикатор, за который раньше приходилось платить.

Теперь Вам не придется часами выжидать сигналов для торговли. Один раз создали торгового эксперта – и он на автомате будет зарабатывать Вам деньги.

Кому будет полезен курс?

Для кого видеокурс Программирование на MQL?

    , которые хотят автоматизировать свои ежедневные рутинные действия;
  • Опытным трейдерам, которые уже знакомы с программированием на других языках.

Ведь разобраться в языке MQL4 не так сложно, и доступно даже начинающему.

Об Авторе

Автор курса – Сергей, известный на нашем форуме под ником xbms. Долгое время занимался разработкой систем для управления бизнесом, созданием универсальных систем, в некотором роде это были аналоги 1С.

Образование: Высшее, Киевский политехнический институт

Заниматься программированием начал в 13 лет (1988-й год), таким образом опыт работы составляет уже 30 лет.
Первые компьютеры: Yamaha MSX, ЕС1840, БК0010, ZX-Spectrum

Языки программирования: Assembler, C++, Delphi, SQL(MSSQL, MySQL, Interbase), 1C, MQL

В настоящее время работает в бельгийской компании в России на должности Ведущего программиста.

За годы работы написаны тонны кода, это несколько десятков серьёзных проектов и более сотни мелких (с затратами 2-3 месяца).

MQL начал изучать 5 лет назад и за это время было написано наверное больше сотни различных экспертов, опробованы самые разные стратегии.

Из курса Вы узнаете:

  • Основы языка MQL4;
  • Базовые структуры – циклы и функции языка;
  • Важные аспекты программирования, без знания которых не обойтись
  • Как добавлять в свои советники конструкции кода, созданные другими.
  • Создадите своего первого советника;
  • Автоматизируете ручной рутинный труд;
  • Создадите советника на Мартингейле;
  • Напишете собственный Трейлинг стоп для советников;
  • Разработаете собственные скрипт.

Кроме этого! Вы закрепите теоретический материал на практике – к каждому уроку прилагается домашнее задание .

Введите свои контактные данные в форму ниже и нажмите кнопку Получить видеокурс. Доступ к онлайн и офлайн версиям курса появится в Вашем почтовом ящике уже через несколько минут.

Подготовка торгового робота к установке на реальный счет

Подготовка торгового робота к установке на реальный счет

Смоделируем ситуацию: вы нашли неплохого торгового робота, который показывает хорошую доходность в прошлом на рынке форекс. Что с ним делать дальше? Как он поведет себя на текущем рынке? Безопасно ли его устанавливать на реальный счет, или он сольет депозит? Подготовили для вас универсальную инструкцию по оценке, тестированию и оптимизации любых советников.

Содержание статьи:

Подписывайтесь на канал Торговых советников на YouTube, чтобы не пропускать новые обучающие видео!

Определение торговой стратегии

Для начала нужно понять, как советник ищет точки входа, сопровождает позиции и фиксирует прибыль. Делать это будем на примере робота ZigZager, но алгоритм подойдет для любого.

запускаем тест в режиме визуализации и не дожидаясь его окончания прерываем. В окне с графиком отобразятся использованные индикаторы – запомните их и их настройки,

снова запускаем новый тест. Если в комплекте идет сет рекомендованных настроек под конкретную пару, то устанавливаем именно их. Вручную нужно добавить на график индикаторы с определенными ранее параметрами,

оцениваем заключение сделок, выполняется ли перенос стопа в безубыток, есть ли трейлинг-стоп, усреднение, мартингейл.

Анализ показывает, что советник использует индикаторы ZigZag и простую МА с периодом 100. Работа ведется отложенными ордерами, они расположены за экстремумами зигзага.

Стратегия торговли робота ZigZager

Программа бота явно трендовая, так как за максимумом зигзага размещается ордер Buy Stop. То есть расчет сделан на продолжение движения после пробоя сопротивления на растущем рынке или поддержки при нисходящем тренде.

Zigzager использует перевод в безубыток. Также применяется трейлинг-стоп, на истории видно, что некоторые сделки закрываются по стоп-лоссу, но он к этому времени уже находится в прибыльной зоне.

Использование Trailling Stopa советником ZigZager

Часть сделок неминуемо закрывается по стоп-лоссу. Это происходит на флетовых участках, когда тренда нет, но график периодически обновляет максимумы/минимумы зигзага.

В такие периоды активируются отложенные ордера, большого убытка нет, но и прибыль во флете получить невозможно. Это одна из причин, по которым нужно использовать несколько советников разного типа. Если к Zigzager добавить надежный флетовый робот, то портфель будет работать и во флете, и на трендовых отрезках.

Закрытие некоторых сделок советника по Stop Loss

Промежуточный вывод по стратегии, используемой в советнике Zigzager:

работа ведется по тренду,

таймфрейм – Н1, то есть торговля будет идти со средней интенсивностью,

есть ограничение рисков в виде стопов – робот гарантированно не сольет депозит за 2-3 сделки,

Zigzager заботится о профите, защищает его, перенося стоп в безубыток, также применяется трейлинг-стоп.

Анализ показывает, что советник стоит проверять дальше. Используемая стратегия не революционная, но этот подход работает и может приносить прибыль.

ПОЛУЧИТЕ ПРОФИТ С ПОРТФЕЛЕМ СОВЕТНИКОВ.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
СО СКИДКОЙ

Тестирование робота

Одно из ключевых правил при тестировании – не считать себя умнее разработчика. Если в комплекте с торговым роботом идут сеты настроек под конкретные валютные пары, то на них тесты и проводите. Конечно, можно поэкспериментировать с другими активами, но скорее всего просто потеряете время.

Результаты тестирования советника

Тест проводился на одной из рекомендованных валютных пар, старт – начало 2021 г., окончание – 30 мая 2022 г. Результаты теста:

советник заработал $314,77 при стартовом депозите в $400,

просадка в валюте составила $190,13. Это означает, что даже если бы неудачный период начался сразу после теста, депозит не был бы слит,

винрейт ниже 50%, но это компенсируется тем, что средняя прибыльная сделка приносит $7,18, а убыточная приводит к потере $4,49.

Для наглядности показан результат тестирования советника на GBPUSD с настройками от другой валютной пары – депозит не растет, советник работает откровенно плохо. Это следствие того, что характер движения разных валютных пар различается. Ключевой фактор – разная волатильность, поэтому параметры и подбираются под каждый инструмент в отдельности.

Запуск советника с неправильными настройками валютной пары

Оптимизация

При оптимизации мы задаем диапазон отдельных настроек и простой шаг, с которым он будет меняться. Тестер стратегий составляет все возможные комбинации параметров робота и проверяет его на заданном временном промежутке. Если удается выявить сеты настроек, имеющих хороший результат, то тестер отобразит их.

На подготовительном этапе нужно:

определиться с участком графика, на котором будет выполняться оптимизация. На этом участке должны встречаться все типы движений – флет, резкие рывки в обе стороны, уверенные восходящие и нисходящие тренды,

нежелательно выбирать для оптимизации глубокую историю. Так, в 90-х или начале нулевых годов могут быть проблемы с котировками,

выбрать период оптимизации и форвард-теста. Например, если выбран период с 2010 г. по 2020 г., то есть смысл непосредственно оптимизацию проводить на отрезке с 2010 г. по 2018 г. или 2019 г., а оставшиеся 1-2 года использовать для теста. Проверить как советник работает с новыми сетами настроек, чтобы исключить подгонку параметров на истории.

Также нужно определиться с ключевыми для оптимизации параметрами советника. Нужны только те настройки торгового робота, которые сильнее всего влияют на результат торговли. В случае с Zigzager это:

Extdepth – отвечает за чувствительность зигзага. Чем параметр меньше, тем больше волн будет выделять индикатор, а это повысит количество сделок,

TakeProfit – размер тейк-профита,

размер в пипсах, после которого стоп переносится в безубыток,

Оптимизация может занять продолжительное время. Тестеру нужно будет выполнить несколько сотен/тысяч тестов с разными комбинациями настроек.

Результаты оптимизации

После оптимизации вы увидите список наборов параметров советника и результат, который удалось достичь. В случае с Zigzager оптимизация оказалась удачной – сетов много, теперь нужно выбрать из них наилучший. Их слишком много для того, чтобы экспериментировать с каждым.

Результаты оптимизации советника в виде строк с сетами

Типовая ошибка – выбор сета только по максимальной прибыли. Это неверный подход, при выборе нужно ориентироваться на 4 критерия:

количество сделок – от 300,

просадка на 0,01 лота – до $300,

фактор восстановления при бэктесте – от 5. Рассчитывается как прибыль, отнесенная к просадке в валюте,

положительный бэктест (участок, на котором тестер подбирает параметры советника) и форвард-тест.

После отбора подходящего сета проводится форвард-тест, он должен быть успешным. Выше показан форвард-тест для практически идеального сета параметров после оптимизации. Очевидно, что этот набор настроек нежизнеспособен и ставить его на реальный счет нельзя.

Также при отборе параметров нужно учитывать характер работы самого советника. В нашем случае среди результатов были неплохие сеты, но в них использовался очень небольшой тейк-профит и трейлинг-стоп. Это слишком «хрупкие» настройки, они будут чересчур сильно зависеть от брокера, а позиция будет закрываться при малейшем откате, брать их в работу не рекомендуется.

Подобрать один из лучших сетов удалось как раз по этой логике. Им оказался набор параметров с тейк-профитом в 1100 пипсов и переводом в безубыток на уровне 500 пипсов.

Положительный результат теста торгового робота после оптимизации

Ипотечный кризис 2008 г. Zigzager прошел без проблем. Несмотря на настоящий шторм осенью 2008 г. депозит стабильно рос.

То же можно сказать про начало 20-х годов. Кривая роста депозита не идеальна, но капитал все же рос. Прибыль в валюте невелика, но и торговля велась минимальным лотом, можно увеличить объем сделки и масштабировать профит.

Отработка советника в ипотечный кризис 2008

Период стагнации робота при тестировании

После подбора сета параметров остается установить его. Для этого:

в окне настроек советника нажмите на кнопку «Загрузить»,

в открывшемся окне выберите папку, где хранятся сеты настроек и сам файл с расширением .set. Настройки загружаются двойным щелчком по файлу или кнопкой «Открыть»,

остается нажать на «Ok» в окне с настройками Zigzager.

Рекомендации по торговым счетам и манименеджменту

Для максимальной эффективности советника нужно создавать счета с минимальными спредами и лучшим исполнением приказов. Тесты проводились у нескольких брокеров и на нескольких биржах, в зависимости от брокера рекомендуется выбирать тип счета:

Что касается стартового депозита, то при подборе его размера отталкиваемся от максимальной просадки в валюте. В случае с Zigzager максимальная просадка была чуть выше $120, это значит, что депозит в $150 достаточен для долгосрочной работы с этим советником.

Проверка советника и его оптимизация – довольно трудоемкий процесс, он может растянуться на несколько дней. “Халтурить” в этом вопросе не стоит, любая халатность может навредить вашему депозиту. Еще один нюанс заключается в том, что успех оптимизации не гарантирован, может оказаться так, что ни один из проходов тестера не будет успешным.

Эта инструкция решает главную проблему – дает рабочий алгоритм проверки любого советника. Сам робот может оказаться убыточным, но вы гарантированно не потеряете депозит, так как этот советник просто отсеется на одном из этапов проверки.

ПОРТФЕЛЬ СОВЕТНИКОВ
С ИНДИВИДУАЛЬНЫМ СОПРОВОЖДЕНИЕМ
УЗНАЙТЕ, КАК ПОЛУЧИТЬ СО СКИДКОЙ

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/100

Источник https://tlap.com/programmirovanie-na-mql-kurs/

Источник https://tradings.world/magazine/news/podgotovka-torgovogo-robota-k-ustanovke-na-realnyy-schet/

Читать статью  Форекс кто напишет советника по индикатору

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *