Торговля по объемам форекс – индикаторы объёмов

Торговля по объемам форекс – индикаторы объёмов

Привет! Сегодня на WebMasterMaksim.ru, мы поговорим про объем торговли на форекс, и как осуществлять торговлю по объемам.
Провожу обучение forex бесплатно,
подробности по ссылке. Объем торговли на форекс, отражает насколько активен игрок, а также насколько большое количество средств задействовано им в торговле.
Объем сделок равносилен голосованию участников рынка, которые отдали свое предпочтение некоторому движению цены.

Конечно, это образно говоря. По факту объем, который мы видим в терминалах Форекс (МетаТрейдер4, Метатрейдер 5), отображает количество переосмыслений цены за временную единицу.

Или, если использовать язык определений, то это тиковый объем (в обязательном порядке перейдите по ссылке, там много полезного по теме), который определяется за единицу времени.

Это не отображает ни количества сделок, ни какие-либо величины объемов валют, которые участвуют в сделках. Однако, взаимосвязь между объемом, который измеряется тиками и реальным количеством сделок, естественно, имеется, потому что каждое изменение цены, как бы не сложилось, может быть вызвано реальными запросами на заключение сделки.Чем меньше запросов, тем изменений цены меньше и тем меньше объем.

Абсолютные значения объема растущего по тикам никого не интересуют. Они не дают полезной информации. А изменении тикового объема уже могут быть полезны. Для этого достаточно много всяческих индикаторов, которые анализируют изменения объёма и цены, читай статью – технические индикаторы.

Скачать

Индикаторы торговли по объемам

Смотреть

Вот обязательно посмотрите вебинар от компании АРТ КАПИТАЛ, посмотрев его, вы поймете всю суть про объем форекс и про торговлю по объемам:

Все эти индикаторы предназначены для торговой платформы MetaTrader 4, и они дадут вам прекрасную возможность, заработать на форекс, вы их можете скачать заполнив форму, и ссылка на скачку придет вам на почтовый ящик.

Балансовый объем или OBV, создал однажды Грандвил Дж. Индикатор был описан в известном труде «Новая стратегия на рынке акций».

Индикатор OBV (On Balance Volume) – автор активно применял OBV, в качестве основного индикатора для торговли на рынке ценных бумаг, многие аналитики смогли применить его на массивном рынке фьючерсных сделок.

OBV – это некоторая скользящая сумма известных объемов. Он увеличивается или уменьшается каждый день и объем может быть прибавлен к OBV.

Если цена не будет меняться, то и OBV не изменится. Балансовый объем может упасть или вырасти раньше цен. Он служит ведущим индикатором. Как было сформулировано Гранвилом: «Объем, это пар которые идет за паровозом».

Он может показать степень эмоциональной и финансовой вовлеченности, боль, которую испытали неудачники. OBV – это скользящая изменяющаяся сумма предоставляемых датацентров объемов.

Он является изменением уровня вовлеченности всех участников финансового рынка forex, а также силу и масштаб их боли от неправильно принятых решений.

Обязательно читайте – vsa анализ, там вы узнаете много полезного в тему и также сможете скачать книгу Томи Вильямса – Хозяева рынков.

Торговля по объемам говорит, что новая вершина OBV может доказать, что быки сильнее медведей, которые мучаются, поэтому цены вероятнее всего станут расти.

Новые “глубины” OBV покажут, что медведи сильны, а быки могут пострадать и цены скорее всего упадут. Когда движение OBV не совпало с движением цен, это говорит, что действия участников слишком нетипичны. Поэтому изменения объема форекс могут предшествовать изменению цен.

Сигналы, которые подает этот индикатор – это минимумы и максимумы, являющиеся более важными, чем абсолютная величина.

Когда OBV растет и падает с ценами, тренд будет подтверждаться. Если цены установили очередной максимум и OBV показал новый максимум, то рост текущих цен, скорее всего, продолжится и далее.

Если цены дали логичный минимум и OBV показал минимум, то спад должен продолжаться. Безопаснее играть на тренде, который подтверждается OBV.

Индикатор MFI (Market Facilitation Index) – это индикатор, который измеряет силу оттока на рынок некоторой ценной бумаги или валюты. Он похож на индикатор RSI и отличается только тем, что MFI рассчитан на основе объема.

Для расчета берется средняя цена за день, после этого, она может сравниться со средней ценой по предыдущему дню. Если средняя цена выросла, то денежный поток за день нужно считать положительным. Иначе он отрицательный.

Денежный поток нужно рассчитывать, как произведение объема торгов на среднюю цены за день. Далее нужно вычислить отношение потоков, которое равно частному от деления суммы положительного потока денег за период на отрицательную сумму потока за период.

Финальная формула расчета индекса потока будет работать вычисляться по известной формуле.

«Непонятная величина» – это отношения денежных потоков.

Сигналом индикатора станет классический сигнал расхождения и схождения. При достижении критических максимальных и минимальных уровней. Кроме этого нужно обращать внимание на классические сигналы обычных индикаторов осцилляторов.

Выход из устоявшихся уровней перекупленности и перепроданности может стать подтверждением для торговли.

Для уровней перепроданности и перекупленности выбрают уровни 20-80.

Индикатор A/D(накопления-распределения) – был разработан в 1972 году. Его ярко представил Лари Вильямс который представил собой накопление разниц между движениями вверх (накопление) тогда, когда цена за период повысилась и вниз (распределение), когда она понизилась.

MFI – описан подробно в книге Била Вильямса «Торговый Хаос». Суть этого его индикатора в том, что он должен сравнить две соседние свечки (бары), как по силе и интенсивности движения, так и по своим объемам. На основе такого сравнения каждая свеча может поучить свой «характер» что может поможет распознать некоторые движения рынка.

Вообще говоря, как считает Э. Найман, рынок идет за величинами объема. Если цена снизится или вырастет, то объемы, скорее всего, будут сигнализировать о продолжении роста или падения.

Движение без объемов часто быстро заканчивается. Такая динамика может сравниваться с постройкой фундамента. Для этих правил есть всего лишь одно дополнение: пиковый объем форекс может сопровождаться разворотом движения. Это может объясниться тем, что объемы способны расти, и за счет участников покупателей и за счет продавцов.

НА падающем тренде можно наблюдать пик объема. Это означает, что рынок сорвал ордера и понесся дальше вниз. Или начала активную скупку покупатели, когда обнаружили, что рынок идет не идет дальше и при этом уровни, которые были интересны рынку уже достигнуты, поэтому покупатели перешли в наступление.

Показатели объема на круглосуточном рынке не наблюдаются в чистом виде. Есть мнение, что минимальная сумма каждой сделочки приравнивается к сумме не меньше, чем пяти миллионов долларов.

Но это и есть преимущество. Мы можем избавиться от влияния единичных отдельно взятых сделок на большую сумму, которую, как правило, нужно проводить по нестандартным близким или околоблизким к рыночным курсам. Особенно важно, что количество сделок даст нам более-менее полную и понятную картину настроений на текущем рынке. Ведь одна заключенная сделка – это не только пять миллионов, но и один единственный голос за движение цены.

Таким образом, когда мы рассматриваем количество сделок в виде суррогата показателей объема, то это есть ничто иное, как голосование, где все голоса равны. И это равенство не зависит от количества акций, которые им принадлежат.

Для биржевых товаров показатели объема обычно приводятся в двух специфических разрезах:

• Это количество, закупочных и продажных сделок, в течение биржевой сессии форекс.
• Это показательная величина общего числа контрактов, которые открыты и закрыты.

Индикаторы Форекс Форекс индикатор Alligator или индикатор Билла Вильямса — видео, описание, настройка и как им пользоваться!

Базовый индикатор Volumes – нюансы применения на Форекс

Volumes – самый простой для понимания трейдера технический индикатор. Он отражает реальный объем (оборот) торгов по количеству купленных.проданных акций, фьючерсов, валют или опционов за выбранный промежуток времени.

Как рядовому валютному спекулянту воспользоваться преимуществами этого инструмента в трейдинге на Forex (и есть ли они вообще?), на что стоит обратить пристальное внимание, сильные и слабые стороны индикатора – давайте разбираться.

Характеристики индикатора

Платформа: Любая
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: круглосуточно
Рекомендуемые брокеры: Alpari, RoboForex, NPBFX

На рынке Форекс Volumes считает количество тиков – сработавших ордеров трейдеров без учета объемов покупок или продаж. Наиболее корректно они отражаются только на ECN-счетах, на которых проходят прямые сделки с поставщиками ликвидности и клиентами других брокеров на объединенной межбанковской площадке.

Объем представляет собой важное дополнение к ценовому изменению для понимания «силы» тренда и уровня ликвидности в текущий момент сессии. Это объясняет, почему индикатор входит в состав стандартных инструментов теханализа практически всех торговых платформ.

Описание работы индикатора

Индикатор Volumes не содержит сложных формул – это счетчик тиков за конкретный промежуток времени, равный выбранному таймфрейму. Тики отображаются в реальном масштабе времени в виде накопительной гистограммы, изменяющейся по мере появления новых сделок на рынке.

Как только свеча закрывается, на графике возникает новый столбик, окрашенный в один из двух цветов, что никак не связано с ценовым изменением:

• Гистограмма ниже предыдущего значения окрашивается в красный цвет;
• Гистограмма выше предыдущего значения окрашивается в зеленый цвет.

Применение индикатора в торговле

Volumes – это информационный индикатор, никогда не применяющийся отдельно, только в составе стратегий как дополнительный фильтр.

Текущий уровень объемов – достаточно переменная величина, зависящая от многих факторов: сезонности, дня недели, времени суток и т.д. Трейдеры иногда добавляют к гистограмме скользящую среднюю большого периода, чтобы иметь относительную оценку оборота торгов.

Рыночная теория и практика ставят рост объемов обязательным условием тренда. Обороты торгов ниже средних значений помогут спрогнозировать трейдеру флэт или конец тренда. В первом случае низкие показатели объемов избавят трейдера от сделок «в пиле», позволив войти в момент продолжения тренда. Во втором случае сработают как фильтр, остановив покупки на вершине тренда.

Последовательные красные гистограммы на растущем или падающем тренде раскрывают курсовую манипуляцию маркетмейкеров, которые продолжают искусственно поддерживать направленное движение. Volumes подает сигнал воздержаться от новых сделок, игнорируя точки входа по торговой системе до момента коррекции.

На дневном графике три снижающихся столбика объемов подряд могут указывать на высокую вероятность появления свечи коррекции трехбарного паттерна. Он определяется с помощью соединения цены открытия первой свечи, что привела к образованию красного столбика гистограммы, с ценой закрытия третьей свечи.

Аномально высокие объемы индикатора Volumes – это еще один признак возможного завершения тренда. Они возникают в конце глобального движения, когда крупные игроки вкладывают очень большие средства в разворот долгосрочных тенденций.

Резкий рост гистограммы Volumes часто происходит при локальных трендах, но не обязательно приводит к развороту. После непродолжительной коррекции и флэта движение может продолжиться в том же направлении, но трейдер получит сигнал, позволяющий защитить текущую прибыль или открыть контртрендовую сделку.

Описание настроек

Индикатор Volumes находится в разделе «Объемы», опция «Индикаторы», меню «Вставка» торговой платформы Metatrader 4. Окно настроек не содержит числовых параметров, только подбор толщины и цвета столбиков гистограммы.

На вкладке «Уровни» трейдер может задать конкретные отметки, чтобы обозначить аномальные исторические значения. Как было показано выше, они могут указывать на точки глобального разворота долгосрочных трендов валютной пары.

Заключение

Объем – основной двигатель рынка, от которого зависят остальные параметры: волатильность, сила реакции на фундаментальные новости, вероятность продолжения валютных трендов. Основоположники теории Volume Spread Analysis сумели построить на сопоставлениях гистограммы объемов со свечными паттернами отдельную полноценную теорию анализа рынка.

Часто для ее применения используют видоизмененную гистограмму Volumes, но трейдеру не обязательно искать другой индикатор, если он работает по иной стратегии. Volumes не будет лишним в любой торговой системе из-за отражения текущей силы рынка в режиме реального времени.

Простая и прибыльная стратегия на объемах форекс

Торговля на финансовых рынках простых трейдеров Форекса базируется на интенсивности торговли маркет-мейкеров, крупных компаний-участников рынков. Цена актива (выбранной валюты) на графике движется в зависимости от тех операций, которые проводят преимущественно эти крупные игроки. Операции бывают двух видов:

• Продажа актива. Стоимость в этом случае снижается и тренд направляется вниз.
• Покупка актива. При такой операции тренд устремляется вверх, цена растет.

Крупные финансовые компании преследуют свои цели, когда вкладывают деньги в покупку или продажу актива. Цели эти сводятся к повышению или понижению курса валюты.

Такая купля/продажа маркет-мейкеров сталкивается, как правило, с определенным сопротивлением. С финансовым оборотом в обратном направлении.

В этих процессах и заключается торговая активность финансового рынка. Простым трейдерам, мелким игрокам не дано оказывать влияние на них, т.к. для этого требуются значительные финансовые потоки. Но наблюдая за действиями крупных игроков при помощи различных методик технического анализа, трейдеры могут оптимизировать свою работу и получать стабильную прибыль.

Именно о методиках, включающих аналитику объемов оборота валют на Форексе, и пойдет речь в статье.

Что представляет собой стратегия на объемах форекс

Как уже говорилось выше, анализ активности маркет-мейкеров и оборотных объемов рынка Форекс позволяет получить прибыль от проведения скальпинговых операций.

Как используют объемы рынка при анализе

Именно показатели оборотных объемов и являются той величиной, которая передает действия крупных компаний, влияющие на направление тренда. Анализируя объемы оборотного капитала, можно прогнозировать направление сильных трендов, также как и любые изменения в них.

Показатели объема транслируют наличие баланса или дисбаланса между предложением и спросом на используемую валютную пару. Трейдер, который хорошо разбирается в динамике движения больших торговых объемов, сможет подбирать оптимальную стратегию для своей торговли. Он делает ее в том же направлении, что и маркет-мейкеры. Это и позволяет получить прибыль.

Начинающие трейдеры очень рискуют, когда ошибаются с направлением торговли и выбирают движение против тренда. Такой подход в большинстве случаев приводит к убыткам и сливу всего депозита.

Для того, чтобы успешно применять стратегию по объемам, стоит освоить технические способы анализа, реагирующие на направление значительных объемов финансовых потоков. На Форексе значительные финансовые направления обозначаются величиной, называемой «Тиковым объемом».

Рекомендуем также ознакомиться с основными индикаторами тиковых объемов для MT4.

Применение тиковых объемов в стратегиях

На Форексе, как и на любом финансовом рынке отсутствует единый и общий центр, где обрабатывается вся информация. Такая децентрализация создает определенные сложности в определении всех участников торговли. Но такое понятие, как «тиковый объем» определяет количество тиков в единицу времени. Тики – это изменения стоимости за некую единицу времени. То есть задача трейдера узнать количество открытых ордеров, а не количество инвестированных денежных средств.

Участники рынка, которые используют сторонние ресурсы для прослеживания вложенных средств могут не использовать величину тикового объема. Но такие возможности имеют далеко не все трейдеры. Поэтому им приходится обращаться именно к количеству тиков. В большинстве случаев это показывает, как реально обстоят дела на Форексе и в какую сторону движется тренд.

Тем не менее, сама величина объема обычному трейдеру большой пользы не приносит. Значение имеет его направление, динамика. Не так важно, какое количество трейдеров и компаний совершило вход в рынок, все равно, сколько финансов было инвестировано при этом. Значение имеет то, какое влияние эти действия оказали на рынок, на движение цены.

Тик, как единица движения цены показывает, насколько маркет-мейкеры заинтересованы в покупке той или иной валюты. При росте заинтересованности той или иной ценовой линией, увеличении активности крупных участников, можно отслеживать направления, в которых и заключаются сделки тейдерами с небольшими депозитами.

Вход в рынок можно осуществлять в том направлении, в котором участник с крупным капиталом вкладывает свои инвестиции, о чем свидетельствует повышенная активность ценовой линии (она растет).

После того, как произошло сильное накопление определенных открытых ордеров (это так называемые зоны перекупленности и перепроданности) случается разворот рынка в противоположную сторону. Такая ситуация приносит игроку, ее спровоцировавшему, большие доходы от подобного разворота. Существуют стратегии, которые позволяют спрогнозировать подобные ситуации на рынке. Оптимизировав свою торговлю, подстроив ее под работу крупного участника, трейдер, имеющий небольшой депозит может получить свою прибыль. Такая торговая система, как «Ручная стратегия», разработана как раз для прогнозирования разворота тренда.

Торговая стратегия по объемам

После изучения основных теоретических правил и понятий можно перейти к практическому выполнению действий по рассматриваемой стратегии.

Настройка ТФ и графика

И начать лучше с тем, что определиться, с какими именно таймфреймами трейдер хочет работать. Как уже упоминалось, в рассматриваемых случаях наиболее подходящими являются краткосрочные сделки. ТФ от М15 до М30.

На рабочий график потребуется загрузка такие автоматические индикаторы, как:

• Volume.
• MFI (Market Facilitation Index).

Это пользовательские инструменты. Они устанавливаются вручную. Алгоритм установки, как и для большей части индикаторов, стандартный. Нужно загрузить файлы и скопировать их в каталог данных терминала в папку с индикаторами. Затем нужно перезагрузить Мета Трейдер.

Индикаторы, которые применяются в рассматриваемой стратегии, являются осцилляторами. На рабочий график они загружаются в виде гистограммы. По умолчанию вид этих программ следующий: данные отражаются в отдельных панелях в нижней части рабочего экрана. Но пользователь может изменить все визуальные настройки по своему усмотрению.

Сигналы Volume

Освоение данной методики следует начинать с Volume. Система использует и тиковый, и реальный объем. Их учет идет, как равнозначный, т.е. допускается применение любого из них. Для анализа берется сила движения тренда в ту или иную сторону, которая исчисляется помощью соответствующих торговых инструментов.

Указанный инструмент торговли показывает следующие ситуации на рынке:

1. Рост объема торговли актива при сильной волатильности финансового рынка, которая сопровождается появлением восходящих баров на графике. Сложившаяся ситуация говорит о том, что рынок очень скоро отреагирует сильным ростом цены.
2. Рост объема торговли актива при низкой волатильности рынка, которая сопровождается появлением нисходящих баров. При данных условиях можно сделать вывод, что скоро актив сильно и быстро снизится в цене.
3. Снижение цены и уменьшение объема торговли, которые наблюдались после первой ситуации. Все это свидетельствует о том, что вскорости возникнет долгосрочная тенденция.
4. Снижение цены и увеличение объема торговли, которые начались после первой ситуации. Все это говорит о том, что скоро возникнет краткосрочная тенденция.
5. Падение цены и уменьшение объема торговли, которые начались после второго условия. Такая ситуация свидетельствует о том, что на рынке скоро возникнет долгосрочная тенденция.
6. Снижение цены и повышение объема торговли, которые выразились после второго условия. Все это говорит о том, что рынок ждет краткосрочная тенденция.

Примеры каждой ситуации рассмотрены на рисунке выше.

Второй инструмент стратегии – индикатор Market Facilitation Index (MFI). Когда гистограмма формируется с высокими барами, можно говорить о том, что данное движение ни с какими препятствиями не встречается. А значит, что снижение объема торговли в этих же условиях свидетельствует о том, что прогнозируемый разворот может произойти еще нескоро.

Изменение направления тренда в обратную сторону обычно сопровождается переменой величины объема торговли. Если говорить конкретнее, то изменением количества заключенных сделок, заключенных по текущему тренду. Все это значит то, что между покупателями и продавцами произошел некоторый дисбаланс. Самый сильный сигнал подобного вида появляется при расхождении данных индикатора с действительной ситуацией на графике.

Условие, когда наряду с повышением уровня указанного индикатора отмечается снижение объема торговли, означает, что текущий тренд слабеет и становится неподходящим для торговли.

Когда ситуация обратная, т.е. объем торговли растет, а индикаторный уровень снижается, означает, что предстоит пробой одной из ключевых границ тренда.

Сигналы MFI

Аналитика MFI строится на перемене ценового уровня и объема рыночной торговли. В связи с этим на гистограмме MFI формируются сигнальные свечи различных типов:

1. Свеча зеленого цвета носит название сильной. Формируется она в то время, когда растет активность трейдеров и изменяется динамика ценовой линии. Означает такой сигнал то, что в текущее время рынок находится во власти сильнейшего тренда любой направленности. Участники торговли склоняются в одном направлении, а количество открываемых торговых ордеров растет в значительной степени. В качестве сигнала на вход данный сигнал не подходит. Но он идеален для того, чтобы подтверждать правильность уже открытых сделок.
2. Бар коричневого цвета. Она служит для того, чтобы сообщать об активном выходе трейдеров с рынка, причем, этот выход не имеет последующих намерений по открытию сделок на развороте тренда. Данные условия способствуют уменьшению объема торгового оборота. А также – схождению на нет текущего направления тренда.
3. Свеча синего цвета отражает то, что текущее направление тренда идет в разнобой с теми объемами, которые обычно ей присущи. Это является подтверждением того, что крупные игроки на Форексе стремяться содействовать развороту цены в обратную сторону. При этом выбрасываются самые неосторожные, неопытные и рискованные трейдеры. Такой сигнал рекомендуется полностью игнорировать. Никаких действий производить при таком баре не стоит.
4. Розовая свеча. Как правило, она сообщает участнику финансового рынка о том, что текущий тренд затухает. При этом отмечается затухание изменений цены и рост тикового объема. На графике при этом наблюдается отрезок коррекции, после которого произойдет разворот тренда в обратном направлении либо, напротив – сильное продолжение текущего направления.

Важно знать, что в случае, когда формирование розовой сигнальной свечи происходит наряду с появлением на графике пин-бара или бара под названием «Доджи», вероятнее всего произойдет разворот тренда. То же самое толкование имеет и совместная с формированием розового бара дивергенция такого инструмента, как «Macd».

Как торговать по объемам

Для того, чтобы открыть сделки по приобретению актива на Форекс, должны соблюдаться следующие условия:

1. Гистограмма индикатора Market Facilitation Index (MFI) отметилась формированием синей сигнальной свечи.
2. Бары, отвечающие за показатели объемов, растут вверх.
3. Уровень инструмента Market Facilitation Index возвысился на 20 % и больше.

Важно помнить, что наиболее уверенный и сильный сигнал исходит от баров, тела которых по размерам больше, чем сумма их теней.

Для того, чтобы заключать сделку на продажу активов на Форекс, сигналы должны быть обратными:

1. Инструмент Market Facilitation Index отмечается таким же синим баром.
2. Столбцы, отвечающие за время и объемы, располагаются по нисходящей тенденции.
3. Индикатор Market Facilitation Index вырастает более, чем на 20 %.

Ордера безопасности устанавливаются на точке минимума для сделок покупки и точке максимума для открытия сделки продажи. При этом, тейк-профит должен быть выше, чем стоп-лосс в два раза.

Данная стратегия довольно долгое время остается очень эффективной, популярной и прибыльной. Для того, чтобы торговля отмечалась ещё большей эффективностью, стоит пользоваться и другими программами для технического анализа. Отличным дополнением к такой стратегии является, например, индикатор TPO Range для определения горизонтальных объемов.

Источник https://webmastermaksim.ru/indikatory-foreks/torgovlya-po-obemam-provoditsya-togda-kogda-obem-torgovli-pozvolyaet.html

Источник https://tlap.com/indicator-volumes/

Источник https://popecon.ru/prostaya-i-pribylnaya-strategiya-na-obemah-foreks.html