Среда, 1 февраля, 2023

Полосы Боллинджера

Содержание

Индикатор Полосы Боллинджера или как приручить волатильность

Изобретение индикатора Полосы или Ленты Боллинджера (Bollinger Bands) принадлежит американскому аналитику Джону Боллинджеру, который в 1984 году задался целью создать свою собственную систему для анализа и проведения расчетов инвестиций. Потратив на это около семи лет, в начале 90-х годов Боллинджер представил свою систему инвестиционному и трейдерскому сообществу. Довольно быстро его индикатор обрел популярность у участников рынка, был принят на вооружения многими трейдерами и используется по сей день. В настоящее время Джон Боллинджер является собственником финансовой компании Bollinger Capital Management inc, которая использует в работе разработанные им методы.

Идея полос Болинджера состоит в том, чтобы объединить в себе трендовый индикатор, индикатор волатильности и осциллятор. Полосы обозначают на графике направление и диапазон колебаний цены, с учетом тренда и волатильности, характерной для текущей фазы рынка. Графически индикатор представляет из себя три линии: скользящая средняя посередине, характеризующая основное направление движения, и две линии, ограничивающие график цены с обеих сторон и характеризующие его волатильность.

Верхняя и нижняя линии — это та же скользящая средняя, но смещенная на несколько стандартных (среднеквадратичных) отклонений. Поскольку величина стандартного отклонения зависит от волатильности, полосы сами регулируют свою ширину: она увеличивается, когда рынок неустойчив, например, во время публикации новостей, и уменьшается в более стабильные периоды. Таким образом индикатор реализует в себе функции осциллятора в более удобной форме, когда можно сразу на графике с учетом амплитуды колебаний оценить, в состоянии перекупленности или перепроданности находится инструмент.


Настройка индикатора

Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение — около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. При этом периодически цена должна касаться границ канала, а при резких движениях допустим кратковременный выход графика за границы.

Период и стандартное отклонение

Сам Боллинджер рекомендовал использовать 20-периодное простое скользящее среднее в качестве средней линии и 2 стандартных отклонения для расчета границ полосы. Как правило, период устанавливается от 13 до 24, а отклонение от 2 до 5. Также, можно использовать в качестве периодов круглые значения 50, 100, 200 или числа Фибоначчи. При этом нужно учитывать, что чем выше период, тем ниже чувствительность индикатора и тем больше будет запаздывание. На инструментах с низкой волатильностью такие настройки сделают индикатор бесполезным.

Метод построения средней

Метод построения скользящей средней стоит выбрать тот, при котором полосы будут наиболее четко отыгрывать движения цены на истории. В quik доступны следующие типы средних: simple (простая), smoothed (сглаженная), exponential (экспоненциальная) и vol. Adjusted (скорректированная на объем).

Для расчета скользящих средних могут использоваться цены закрытия (close), открытия(open), максимум(high), минимум(low), median = (high+low)/2 и typical = (high+low+close)/3. Рекомендуется использовать close или typical.


Использование полос Боллинджера

Джон Боллинджер в своей книге «Bollindger on Bollindger Bands» (Боллинджер о полосах Боллинджера) поясняет, что его индикатор не предназначен для непрерывного анализа движения цены. Невозможно в любой момент времени посмотреть на индикатор и сделать вывод о дальнейшем поведении инструмента. Но в отдельные моменты времени индикатор дает сигналы, которые сами по себе или в связке с другими методами анализа позволяют использовать хорошие возможности для торговли с высоким потенциалом прибыли.

Для полос Боллинджера характерны следующие особенности:

— Если границы канала расходятся, то это свидетельствует о продолжении сложившейся тенденции, а если внешние полосы Боллинджера сужаются, то это может свидетельствовать о затухании тренда и возможном развороте.

— Движение, начавшееся от одной из границ, скорее всего продолжится до другой.

— Положение графика цены относительно средней линии свидетельствует о направлении тренда. Если график выше неё, то тренд восходящий и наоборот. При этом сама линия также должна быть направлена в соответствующую сторону.

Далее представлены наиболее распространенные методы использования индикатора в торговле.

1. Покупка/продажа по тренду после откатов.

Когда инструмент находится в стабильном направленном тренде, Полосы Боллинджера помогают идентифицировать точку, в которой наиболее безопасно входить после отката. Как правило, когда есть тренд вверх, график цены находится между средней и верхней линией Боллинджера. Тогда можно покупать в тот момент, когда цена будет откатывать и подходить к нижней линии. Причем хорошим подтверждающим сигналом будет, если цена в этот момент построит не зигзагообразную, а горизонтальную коррекцию. В таком случае выше вероятность прибыльной сделки и можно использовать короткий стоп за поддержкой консолидации. Для выхода с прибылью можно использовать точку, в которой цена пересечет среднюю линию в обратном направлении или другие целевые ориентиры.

То же самое справедливо и для нисходящего тренда.

2. Резкие изменения цен обычно происходят после сужения полосы (сжатия), соответствующего снижению волатильности.

Довольно часто перед сильным движением для инструмента характерна низкая волатильность. В эти моменты присутствует неопределенность, которая не позволяет покупателям или продавцам взять верх и существенно сдвинуть цену. Когда определенность наступает (это может быть новость, пробой важного уровня или приход крупного игрока), те, кто оказался на неправильной стороне вынуждены в спешке закрывать свои позиции, давая движению импульс.

На графике такой ситуации будет соответствовать сжатие линий Боллинджера перед движением. Здесь индикатор не дает направление, но показывает момент, когда нужно быть внимательным и искать точку входа. Как правило, если после сжатия цена пробивает одну из крайних линий, то в этом направлении и будет развиваться движение. Однако такой сигнал может сильно запаздывать, поэтому желательно использовать дополнительные сигналы для входа.


3. Распознание моделей «двойная вершина» и «двойное основание»

Боллинджер предлагает использовать свои полосы для более точной идентификации классических фигур теханализа. Для фигуры «двойное основание» первый минимум должен быть ниже нижней линии, а второй — на уровне или выше нижней линии. При этом дополнительным сигналом будет снижение объемов на втором минимуме. Аналогичным образом проводится анализ для «двойной вершины».

Помимо распространенных способов применения существует много торговых систем, использующие сочетания полос Боллинджера с другими индикаторами: RSI, MACD, MFI, Parabolic SAR и др. Сам Боллинджер в своей книге даже предлагал строить полосы не для графика самой цены, а для графика RSI и использовать получающиеся сигналы. Таким образом, полосы Боллинджера дают большой простор для построения различных торговых систем и рекомендуются к освоению.

БКС Экспресс

2 обучающих курса

Комментарии

Покупайте ценные бумаги любимых брендов в один клик

Последние новости

Рекомендованные новости

Адрес для вопросов и предложений по сайту: bcs-express@bcs.ru

Copyright © 2008– 2022 . ООО «Компания БКС» . г. Москва, Проспект Мира, д. 69, стр. 1
Все права защищены. Любое использование материалов сайта без разрешения запрещено.
Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 154-04434-100000 , выдана ФКЦБ РФ 10.01.2001 г.

Данные являются биржевой информацией, обладателем (собственником) которой является ПАО Московская Биржа. Распространение, трансляция или иное предоставление биржевой информации третьим лицам возможно исключительно в порядке и на условиях, предусмотренных порядком использования биржевой информации, предоставляемой ОАО Московская Биржа. ООО «Компания Брокеркредитсервис» , лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Выдана ФСФР. Без ограничения срока действия.

* Материалы, представленные в данном разделе, не являются индивидуальными инвестиционными рекомендациями. Финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном разделе, могут не подходить Вам, не соответствовать Вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, знаниям, инвестиционным целям, отношению к риску и доходности. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном разделе.

Информация не может рассматриваться как публичная оферта, предложение или приглашение приобрести, или продать какие-либо ценные бумаги, иные финансовые инструменты, совершить с ними сделки. Информация не может рассматриваться в качестве гарантий или обещаний в будущем доходности вложений, уровня риска, размера издержек, безубыточности инвестиций. Результат инвестирования в прошлом не определяет дохода в будущем. Не является рекламой ценных бумаг. Перед принятием инвестиционного решения Инвестору необходимо самостоятельно оценить экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки, свою готовность и возможность принять такие риски. Клиент также несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачи поручений по телефону, иные расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении № 11 к Регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». Перед совершением сделок вам также необходимо ознакомиться с: уведомлением о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг; информацией о рисках клиента, связанных с совершением сделок с неполным покрытием, возникновением непокрытых позиций, временно непокрытых позиций; заявлением, раскрывающим риски, связанные с проведением операций на рынке фьючерсных контрактов, форвардных контрактов и опционов; декларацией о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг.

Приведенная информация и мнения составлены на основе публичных источников, которые признаны надежными, однако за достоверность предоставленной информации ООО «Компания БКС» ответственности не несёт. Приведенная информация и мнения формируются различными экспертами, в том числе независимыми, и мнение по одной и той же ситуации может кардинально различаться даже среди экспертов БКС. Принимая во внимание вышесказанное, не следует полагаться исключительно на представленные материалы в ущерб проведению независимого анализа. ООО «Компания БКС» и её аффилированные лица и сотрудники не несут ответственности за использование данной информации, за прямой или косвенный ущерб, наступивший вследствие использования данной информации, а также за ее достоверность.

Читать статью  Индикаторы тренда на Forex

Полосы Боллинджера

В торговых системах многих трейдеров можно найти специально подобранный набор индикаторов. Немало из них созданы преуспевающими экономистами, которые, благодаря своим разработкам, создали свои хедж-фонды и стали миллионерами. Один из самых известных — полосы или линии Боллинджера.

Индикатор этого уровня используется, в том числе, на Уолл Стрит и считается легендарным. Им хорошо дополнять свечной анализ, а благодаря полосам вам не придется прыгать, как блохе, с индикатора («индюка», как их шутливо называют трейдеры) на другой индикатор, ставить их по 20 штук на график или покупать никчемные платные сигналы.

Джон Боллинджер — один из ярчайших представителей трейдерского семейства. Именно с его детища можно начать новичкам, что предпочитают именно с индикаторов осваивать непростое трейдерское искусство.

Полосы Боллинджера — популярный индикатор тренда и волатильности

Но прежде чем приступить к делу, давайте познакомимся с самим Джоном.

Джон Боллинджер

Джон Боллинджер (он же John A. Bollinger) — это легенда финансового рынка. И далеко не убеленный сединами патриарх — нет и 60-ти. Джон — обладатель множества финансовых премий (их лень даже перечислять — десятки) и автор общемирового бестселлера “Боллинджер о лентах Боллинджера”, что перевели на 11 языков.

Джон Боллинджер

Чем хороша эта книга? Это не только описание принципа работы индикатора, но и уникальный справочник по торгам любыми активами. И знаете что мне в ней понравилось больше всего? То, что она написана человеческим языком. Без зауми, без засилья математических терминов и формул.

Поразительно — будучи сильным математиком, Джон умудрился описать работу полос Боллинджера так, что их поймет даже 10-классник. Очень простым языком, без единой формулы.

В этой статье я расскажу вам все, что нужно знать о линиях/полосах. Но если вы захотите насладиться полной версией — скачайте эту книгу. Не пожалеете.

Джон занимается техническим анализом финансовых активов аж с 1977 года, начав с совершенно допотопных компьютеров. Со временем, он создал свою систему (Group Power), что позволяет выявлять тренды в различных промышленных группах и секторах.

В 1996 году Джон создал equitytrader.com — первый сайт в США, посвященный техническому анализу, до сих пор сохраняющий свои лидерские позиции.

В общем, это сверхуспешный трейдер, владелец ряда компаний, аналитик и ученый. Он также возглавлял несколько отраслевых финансовых организаций, таких как Международная федерация технического анализа (IFTA).

Кстати, одно из самых дорогих шампанских в мире называется Bollinger. Правда, Джон к нему отношения не имеет (хотя, кто его знает).

Эти его линии — настоящая драгоценность в мире бинарных опционов, форекса и вообще финансов. Поэтому вы должны познакомиться с ними прямо сейчас.

Индикатор Боллинджера: принцип работы

По своей сути, полосы Боллинджера, они же Bollinger Bands (волны, каналы и даже “бандс”, как только не называют) — это индикатор, который отлично показывает волатильность. За этим забавным словом скрывается то, как сильно меняется цена, насколько ее «колбасит» по графику.

Для дальнейшего чтения статьи откройте живой график. В нем щелкните на кнопке Indicators (индикаторы) и выберите Bollinger Bands (полосы Боллинджера).

Он состоит всего из трех линий, а именно:

  • простая скользящая средняя (SMA на 20 дней, simple moving average), по центру;
  • верхняя полоса: SMA 20 + (стандартное отклонение x 2);
  • нижняя полоса: SMA 20 — (стандартное отклонение x 2).

В основе вычислений, по которым рисуются эти полосы, лежит так называемое стандартное отклонение (STD или standard deviation). Оно вычисляется по специальной формуле, которая трейдеру, в сущности, не важна, ведь все вычисления делаются автоматически. Так что формулу я не привожу, кому надо — тот найдет.

Индикатор Боллинджера

Основа Боллинджера — это коридор. Вот он, закрашен серым цветом на фото выше и сделанных из трех полос. Именно он — суть индикатора. И когда свеча выходит за верхние или нижние пределы коридора — следовательно, тут-то и нужно искать возможности для торговли.

Вообще, по своей сути, это типичный осциллятор. Их существует великое множество, однако, «Болли», как его ласково называют трейдеры, один из самых популярных осцилляторов в мире.

Чем больше волатильность — тем полосы Боллинджера шире. И напротив, когда цена ползет вверх или вниз, как квелая черепаха (низкая волатильность) — сужаются и полосы.

Ну а теперь рассмотрим конкретные примеры.

Торговля по Боллинджеру: основные приемы

Как мы уже поняли, есть 3 линии Боллинджера. Центральная — это простая скользящая средняя, по умолчанию настроенная на 20 дней. Две другие линии вычисляются с использованием стандартного отклонения. Но это все лирика, давайте к практике.

Сужение и расширение

Полосы Боллинжера — идеальный индикатор волатильности, что циклично сужается или расширяется, демонстрируя волнообразную структуру цены.

Посмотрим на график. После каждого сужения канала происходит расширение — и цена резко движется вверх или вниз. Следовательно, после каждого «сужения» вполне логично ждать расширения.

Линии Боллинджера

Ждем, пока канал узкий и начинаем торговлю после того, как он начинает расширяться. А куда же пойдет цена при расширении?

Пробивка линии или высокие/низкие цены

Как правило, свечи на графике находятся внутри канала. Вот хорошо им там. Это значит лишь то, что ничего интересного не происходит. Но как только цена приближается к верхней или нижней линии — вот здесь-то и появляется возможность для торговли.

Например, если свеча пересекает нижнюю линию — следовательно, цена может скоро пойти вверх. И действительно, посмотрим на графике:

Линии Боллинджера цена

Точно также работает и другой пример — пересечение верхней линии может означать скорое падение.

Однако, помните: это сработает лишь в том случае, когда нет ярко выраженного тренда. Если он есть — то пересечение свечой линии Боллинджера будет свидетельствовать лишь о том, что тренд будет продолжаться.

Как же это определить? Это называется «прогулкой по полосе».

Прогулка по полосе

Как мы уже поняли, когда свеча пересекает линию — это неплохой сигнал. Но о чем? О том, что:

  • движение цены изменится;
  • либо тренд продолжится.

Если тренд продолжается — это называется прогулкой по полосе. Вот такой:

хождение по полосе боллинджера

Как видите, когда свеча касается или пересекает верхнюю линию Боллинджера, цена уходит вниз совсем ненадолго. Затем она с новой силой отталкивается и продолжает свое движение вверх.

Поэтому если таких касаний было уже несколько — вот как на примере — тренд будет продолжаться, и каждое касание станет лишь его подтверждением.

Вот точно такой же пример и для движения цены вниз. Как видим, свечи бодро пересекают нижние линии, однако, тренд и не думает меняться — он точно также идет вниз.

полосы боллинджера тренд вниз

Определить сильный тренд не трудно — он будет вопить о себе по всему графику. При этом каждое касание верхней или нижней линии — идеальное время для сделки.

Скажем, тренд идет вниз и есть касание? Дождитесь, пока цена немножко отскочит к средней линии и продавайте.

А как понять, что тренд развернется? Для этого есть такая находка, как W- и M-образные фигуры. Джон Боллинджер нашел более 45 таких фигур, но их принцип, в целом, весьма похож.

W-образные фигуры

Фактически, W-образные фигуры впервые выявил Артур Меррил, еще одна светлая голова. Боллинджер же использовал его работы для развития идей своего индикатора.

W-образная фигура — это, попросту говоря, обычная буква W, которую вы должны искать в нижней части графика. При этом, первая часть буквы может быть выше, нежели вторая, хотя и не обязательно.

Давайте найдем в нижней части графика букву W — она выделена синим.

W-образная фигура боллинджера

Все просто: цена идет вниз и касается нижней полосы Боллинджера. Затем отскакивает наверх и пересекает среднюю линию. Затем снова идет вниз, недотягивает еще раз до нижней полосы, и происходит чудо — тренд полностью меняется и начинает резво идти вверх.

И как только вы увидите, что рост вверх пересек цену, что был при среднем оскоке — значит все, тренд поменялся.

Вот и еще два примера с нашей буковкой W, но на другом графике, для наглядности:

график боллинджера смена тренда

Все тоже самое. Видим первое касание нижней линии, отскок, второе падение, которое не доходит до нижней линии. Дальше начинается рост, он переходит через цену, что была в средней линии и начинается сильнейший подъем.

полосы боллинджера фигура W

С буквами M немножко другая история, хотя и очень похожая

M-образные фигуры

Здесь все то же самое. Ваша задача — найти букву М в верхней части графика. По факту, речь идет о двойной вершине, из которой легко увидеть нашу букву, вот так:

полосы боллинджера и дивергенция

Кстати, обратите внимание, кто когда на верхнем графике рисуется буква М, другой индикатор — MACD – показывает нечто иное — что цена упадет.

То есть, MACD не совпадает с Боллинджера. Это называется дивергенция и говорит о том, что движение цены очень скоро изменится. Подробнее о замечательном MACD мы поговорим в отдельной статье.

Видим первый подъем и пересечение верхней линии. Затем происходит отскок вниз, вновь подъем. Заметьте — при втором подъеме вершина не пересекает верхнюю линию Боллинджера. Далее второе падение, цена падает ниже цены при среднем отскоке и вуаля — весь график полетел вниз.

А вот и еще один пример нашей буквы:

линии боллинджера цена пойдет вниз

Как видите, букву “М” сильно перекосило, но принцип все такой же:

  • цена не дотянула до верхней линии;
  • отскочила вниз;
  • снова поднялась, но уже ниже;
  • опять ушла вниз, прорвалась через предыдущее значение и окончательно снизилась.

Итак, стратегия проста. Ищите на графике буквы W и M – они помогут вам найти смену тренда.

Лучшая стратегия для линий Боллинджера

Какую стратегию для торговли можно посоветовать?

Безусловно, вам нужно открыть график и просто научиться находить все элементы, что мы уже описали:

  • пробивку линии;
  • хождение по полосе;
  • буквы W и M.

Зачастую стратегия заключается в использовании полос с другими индикаторами, что его дополняют. Из них хорошо всего подходит два, а именно:

  • MACD;
  • price oscillator (осциллятор цены).

И перестаньте ставить по 20 индикаторов на график. Если бы успешность торговли зависела от числа индикаторов — то мы все были бы уже миллионерами. Но реальность, как вы понимаете, несколько сложнее.

MACD Price Oscillator Bollinger Bands

Живой график с полосами боллинджера, MACD и осциллятором цены

Боллинджер + свечной анализ + вспомогательный индикатор. Но — потребуется практика, много практики. Изучайте график, найдите на нем нужные примеры и вообще – не ленитесь.

Настройки Боллинджера

В своей книге, Джон Боллинджер советовал не трогать настройки индикатора без веской на то причины. И в самом деле — индикатор создавался почти 10 лет. При его создании анализировались десятки тысяч сделок, так что всю работу Джон за нас уже проделал.

Читать статью  Советники Форекс

Однако, никто не мешает вам покопаться в настройках, чтобы понять принцип работы индикатора.

Чтобы открыть настройки полос Боллинджера, щелкните мышкой на значке в виде шестеренки. Появится окно с тремя меню.

Меню Inputs (вводные данные)

В этом меню видим такие параметры:

настройки боллинджера

  • Length (длина). Временной промежуток. По умолчанию 20, так и оставьте.
  • Source (источник). Какие данные со свечи используются. Можете поменять и увидите разницу (она мизерная).
  • StdDev (стандартное отклонение). А вот этот параметр менять можно и нужно. Поставьте значения 3 или 4 и посмотрите, как поменяется график.
  • Offset (смещение). Смещение по отношению к рынку. Я не трогаю.

Меню Style (стиль)

Здесь можно поменять стиль всех трех линий и фона. Как правило, толщину линий я выкручиваю на максимум с помощью ползунка, чтобы их было лучше видно.

стиль линий боллинджера

Ну и можете поменять фон полосы на более приятный цвет, если вам он мешает. Больше здесь делать нечего.

Меню Properties (свойства)

Тут меняются косметические свойства, в частности, отображаются ли значения верхней, средней и нижней полосы.

bollinger bands свойства

Линии Боллинджера в бинарных опционах

Все описанные тактики в полной мере применимы при торговле бинарными опционами. Более того — полосы Боллинджера вообще считаются одним из самых эффективных индикаторов для бинарной разновидности торгов.

Индикатор показывает себя наилучшим образом на 5- и 15-минутных таймфреймах. Можно его использовать и на 1-минутном, однако, обязательно сравнивайте показатели индикатора с более крупными таймфреймами.

боллинджер в бинарных опционах

Увидели возможность на 1 минуте, переключились на 15 и 30 минут, оценили обстановку и вернулись обратно. Это актуально и при использовании иных индикаторов.

Что касается меня, то линии Боллинджера — входит в мой личный топ-3. Но это не волшебная кнопка «бабло». Ибо в дело вступают уже иные факторы, такие как опыт, волатильность пар, влияние на них новостей и прочее.

Изучайте Боллинджера. В умелых руках — это абсолютно потрясающий индикатор, на основе которого построена куча торговых систем. За прошедшее с момента его создания время, он только подтвердил свою авторитетность и надежность. Вещь. Для понимающих это, безусловно.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands): как работают + 3 стратегии

Технический индикатор полосы (линии) Боллинджера (Bollinger Bands) был разработан Джоном Боллинджером. Он пользуется популярностью среди трейдеров, поскольку не только измеряет волатильность рынка, но предоставляет еще массу полезной информации. Давайте вместе разберемся в особенностях индикатора полосы Боллинджера!

Содержание

Что такое полосы Боллинджера (Bollinger Bands)?

Полосы Боллинджера (линии Боллинджера, Bollinger Bands) – это торговый индикатор, который измеряет волатильность рынка, а также предоставляет большой объем информации, полезной при принятии решений о покупке и продаже финансовых активов.

Полосы Боллинджера помогают определить:

  • Продолжение или разворот тренда
  • Периоды консолидации рынка
  • Зоны, которые могут быть пробиты при повышении волатильности на рынке
  • Возможные максимумы или минимумы
  • Потенциальные целевые уровни (цены закрытия позиций)

Индикатор Bollinger Bands использует статистическую меру, известную как стандартное отклонение для определения зон, где могут возникнуть уровни поддержки или сопротивления.

➤ Полосы Боллинджера отображаются на графике вдоль ценовых свечей в виде верхней и нижней линии, расположенных вокруг скользящей средней. Индикатор формирует так называемый канал волатильности. Эти линии, также называемые полосами Боллинджера, расширяются или сужаются в зависимости от волатильности или отсутствия волатильности на рассматриваемом рынке.

Хотите использовать полосы Боллинджера? Не волнуйтесь, индикатор доступен в торговой платформе MetaTrader по умолчанию бесплатно!

Индикатор полосы Боллинджера: формула

Полосы Боллинджера строятся путем добавления и вычитания кратного стандартного отклонения от простой скользящей средней. Индикатор Bollinger Bands дает представление о волатильности рынка, а также о потенциальном возникновении уровней поддержки и сопротивления.

Линии Боллинджера строятся на графике по следующей формуле:

Это простая скользящая средняя с периодом N (как правило, значение периода 20).
SMA= сумма цен закрытия за 20 дней / количество дней

Она строится на х стандартных отклонений выше центральной линии; обычно используется значение 2.
SMA + 2 стандартных отклонения

Она строится на х стандартных отклонений ниже центральной линии; обычно используется значение 2.
SMA — 2 стандартных отклонения Продолжайте свое обучение

Лучшие параметры настройки Bollinger Bands

Самые популярные параметры полос Боллинджера:

  • 20-периодная скользящая средняя
  • cтандартное отклонение, умноженное на 2 – дает значения верхней и нижней полос.

Статистика показывает, что с этими параметрами 95% времени цена должна оставаться в пределах полос Боллинджера.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, H1 – Диапазон данных: с 29 января 2020 г. по 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Если вы хотите изменить количество периодов полос Боллинджера, необходимо изменить и количество стандартных отклонений:

  • Для периода 50 следует использовать стандартное отклонение * 2,5.
  • Для периода 10 – стандартное отклонение * 1,5

В следующей таблице можно видеть, как можно настроить линии Боллинджера с данными параметрами:

Период 50, стандартное отклонение * 2,5Период 10, стандартное отклонение * 1,5
Верхняя полоса: 50-периодная SMA + 2,5 (со)Верхняя полоса: 10-периодная SMA + 1,5 (со)
Средняя полоса: 50-периодная SMAСредняя полоса: 10-периодная SMA
Нижняя полоса: 50-периодная SMA — 2,5 (со)Нижняя полоса: 10-периодная SMA + 1,5 (со)

Вы можете настроить полосы Боллинджера по своему усмотрению в MetaTrader. Просто нажмите правой кнопкой мыши на индикатор и установите нужные параметры.

Разобравшись в том, что такое полосы Боллинджера и как они рассчитываются, перейдем к главному вопросу: как интерпретировать полосы Боллинджера, чтобы использовать их в своей торговой стратегии?

Узнайте больше о торговых стратегиях, индикаторах и торговле в целом на нашем обучающем курсе, доступном клиентам Admirals совершенно бесплатно. Просто нажмите на баннер ниже для того, чтобы начать:

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

Как читать полосы Боллинджера?

Bollinger Bands можно интерпретировать по-разному в зависимости от ситуации:

  • Верхняя полоса показывает уровень, который является статистически высоким.
  • Нижняя полоса показывает уровень, который является статистически низким.
  • Центральная полоса Боллинджера коррелирует с волатильностью рынка.
  • Стандартное отклонение увеличивается по мере расширения ценовых диапазонов и уменьшается при более узких торговых диапазонах.

Что показывают полосы Боллинджера? Вкратце:

  • На более волатильном рынке полосы Боллинджера расширяются
  • На менее волатильном рынке полосы сужаются

Это значит, что анализ полос Боллинджера по умолчанию учитывает волатильность рынка.

Как использовать линии Боллинджера для определения тренда

Полосы Боллинджера используются для определения рыночного тренда.

➨ Когда линии расширяются, наклон верхней и нижней полос будет совпадать с наклоном центральной скользящей средней, двигаясь, таким образом, вверх и вниз.

➨ Смена фаз тренда в основном происходит после прорыва предыдущего торгового диапазона, когда свеча значительно выходит за пределы одной внешних полос.

➨ Трейдеры, торгующие по тренду, внимательно следят за ценами закрытия за пределами полос Боллинджера, чтобы определить прорывы диапазона и как можно скорее воспользоваться формированием нового тренда.

➨ Закрытие свечи за пределами – выше или ниже – полос может указывать на формирование импульса и роста волатильности.

Давайте рассмотрим пример того, как читать линии Боллинджера для определения трендов:

Когда полосы Боллинджера расширяются (отражено красными стрелками), это указывает на то, что цена будет двигаться в каком-то определенном направлении. Направление отмечается скользящей средней, которая в нашем примере носит медвежий характер.

Как определить начало тренда? На это укажут ценовые прорывы нижней полосы Боллинджера (красные прямоугольники).

В восходящем тренде мы увидим прорыв верхней полосы, а средняя линия будет направлена вверх.

Полосы Боллинджера в боковом диапазоне

Когда рынок находится в боковом диапазоне, полосы Боллинджера сужаются.

Кроме того, наклон скользящей средней остается практически горизонтальным, что указывает на паузу и, следовательно, цена движется внутри диапазона в нижней и верхней полосах индикатора линии Боллинджера.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, H1 – Диапазон данных: с 23 декабря 2019 г. по 31 декабря 2019 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Важно отметить, что во время флета на рынке верхняя и нижняя полосы индикатора принимаются на себя роль уровней поддержки и сопротивления, между которых формируется диапазон.

Так о чем говорит сужение полос Боллинджера? О том, что, возможно, скоро начнется тренд, при этом направление тренда не указывается.

Помимо разработки собственных стратегий, вы можете копировать уже готовые стратегии других успешных трейдеров! Попробуйте Copy Trading:

Всего один щелчок мыши – и Вы торгуете как лучшие трейдеры

3 стратегии с полосами Боллинджера

Давайте рассмотрим 3 стратегии с полосами Боллинджера:

  • Полосы Боллинджера и RSI
  • Двойные полосы Боллинджера во внутридневной торговле
  • Полосы Боллинджера в скальпинге

Полосы Боллинджера и RSI

В этой торговой стратегии мы будем использовать полосы Боллинджера и индикатор Индекс относительной силы (RSI). Индикатор RSI выступает в роли дополнительного фильтра, повышая эффективность сигналов, генерируемых полосами Боллинджера. Благодаря этому количество сделок сокращается, но доля прибыльных позиций, как правило, увеличивается.

Торговые сигналы будут следующими:

  • Сигнал на покупку: цена пробивает нижнюю полосу Боллинджера, но при этом значение RSI должно быть ниже 30, то есть указывать на условия перепроданности.
  • Сигнал на продажу: цена поднялась выше верхней полосы, при этом значение RSI больше 70, то есть указывает на перекупленность рынка.

Когда цена приближается к одной из полос, есть большая вероятность, что вскоре после этого направление цены изменится. Необходимо помнить, что контртрендовым трейдерам стоит очень внимательно относиться к управлению рисками.

Давайте посмотрим на пример использования полос Боллинджера вместе с RSI. Мы используем настройки платформы MetaTrader по умолчанию для обоих индикаторов:

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, H1 – Диапазон данных: с 30 декабря 2019 г. по 8 января 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

➤ Как правило, рекомендуется использовать дополнительный индикатор для подтверждения того, на что указывают полосы Боллинджера.

Стратегия двойные полосы Боллинджера

Известный аналитик и трейдер Форекс, Кетти Лин (Kathy Lien), описала очень хорошую методику для индикатора Bollinger Bands, которая называется DBB – двойные полосы Боллинджера.

В своей книге «The Little Book of Currency Trading» она написала, что это ее любимый метод. DBB можно применять в техническом анализе любого торгуемого актива на крупных ликвидных рынках, таких как Форекс, акции, сырье, облигации и т.д.

Вот как ее можно применить на графике:

  1. Добавьте полосы Боллинджера на график
  2. Нажмите правой кнопкой мыши и выберите «Свойства»
  3. В появившемся окне выберите 2 стандартных отклонения и период SMA 20
  4. Добавьте полосы Боллинджера второй раз, но другого цвета
  5. Перейдите в «Свойства» и выберите 1 стандартное отклонение и период SMA 20
Читать статью  ТОП-3 опережающих индикатора в трейдинге

Когда на график добавлены полосы Боллинджера, необходимо отметить зоны, как показано на изображении ниже:

  • A1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от линии X, представляющую собой 20-периодную простую скользящую среднюю.
  • B1: верхняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
  • X: это 20-периодная SMA. Она служит как центром двойных полос Боллинджера, так и базовой линией для определения местоположения других линий.
  • B2: нижняя полоса, которая находится на расстоянии 1 стандартного отклонения от 20-периодной SMA.
  • A2: нижняя полоса, к которая находится на расстоянии 2 стандартных отклонения от 20-периодной SMA.

Эти полосы представляют собой зоны, используемые трейдерами для размещения сделок.

  • Верхняя зона находится между линиями A1 и B1.
  • Нейтральная зона 1 между линиями B1 и X
  • Нейтральная зона 2 между линиями B2 и X
  • Нижняя зона находится между линиями А2 и В2.

Зона покупки

Когда цена находится внутри верхней зоны (между двумя верхними линиями, A1 и B1), это говорит нам о том, что восходящий тренд силен, и есть большая вероятность того, что цена продолжит расти.

➤ Пока свечи продолжают закрываться в этой зоне, рекомендуется удерживать текущие длинных позиции и даже открывать новые.

Зона продажи

Если цена находится внутри нижней зоны полос Боллинджера (между двумя нижними линиями, A2 и B2), нисходящий тренд, вероятнее всего, продолжится.

➤ Это говорит нам о том, что пока свечи закрываются в нижней зоне, трейдер может удерживать текущие короткие позиции или открывать новые.

Нейтральная зона

Когда цена находится между областью, определяемой полосами 1 стандартного отклонения (B1 и B2), это свидетельствует о том, что сильного тренда нет. Цена, вероятно, торгуется внутри торгового диапазона, потому что импульс уже недостаточно силен для продолжения тренда.

➤ Следует воздержаться от торговли, если вы торгуете по тренду, либо открывать позиции в краткосрочных трендах в пределах текущего торгового диапазона.

Откройте для себя множество других торговых стратегий на наших бесплатных онлайн-вебинарах!

Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу

Скальпинг с Bollinger Bands

В этой стратегии используются 4 индикатора, нанесенные на график:

  1. Полосы Боллинджера (14,1), зеленый
  2. RSI (14) (4), черный

Таймфрейры для торговли по этой стратегии скальпинга: M1, M5 или M15.

Позиция на покупку

Для открытия позиции на покупку необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:

  • 4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вверх.
  • Осциллятор Awesome Oscillator поднимается выше лини 0
  • RSI пересекает линию 50 вверх

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, M5 – Диапазон данных: 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

На графике выше эти моменты отмечены вертикальной красной линией.

Позиция на продажу

Чтобы открыть позицию на продажу по этой стратегии необходимо, чтобы были выполнены следующих условия:

  • 4-периодная EMA пересекает среднюю полосу Боллинджера вниз.
  • Осциллятор Awesome Oscillator опускается ниже лини 0
  • RSI разворачивается и пересекает линию 50 вниз.

Источник: Admirals MetaTrader 5, EURUSD, M5 – Диапазон данных: 14 февраля 2020 г. Обратите внимание: прошлые результаты не являются надежным индикатором будущих результатов.

Плюсы и минусы индикатора полосы Боллинджера

ПреимуществаНедостатки
Определение диапазоновОбъемы, торгуемые на рынке, не учитываются
Определение трендов
Измерение волатильности рынка
Резкая реакция на изменение рыночных условий

У нас также есть обучающее видео о полосах Боллинджера, с которым вы можете ознакомиться:

Популярные вопросы об индикаторе полосы Боллинджера

Что показывают полосы Боллинджера?

Полосы Боллинджера показывают, насколько волатилен рынок. Они также выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления, используются для определения тренда и торговых диапазонов, предоставляют сигналы на покупку и продажу.

Как рассчитать линии Боллинджера?

Индикатор линии Боллинджера состоит из трех полос:

  1. в центре простая скользящая средняя SMA с периодом N (по умолчанию N = 20).
  2. верхняя полоса: SMA + 2 стандартных отклонения
  3. нижняя полоса: SMA — 2 стандартных отклонения

Кто придумал полосы Боллинджера?

Индикатор полосы Боллинджера был разработан трейдером и техническим аналитиком Джоном Боллинджером в 1980-х гг.

Заключение: Bollinger Bands индикатор

Полосы Боллинджера, несомненно, являются одним из самых любимых индикаторов технических трейдеров, поскольку они помогают принимать торговые решения.

Кроме того, полосы Боллинджера можно комбинировать с другими индикаторами, такими как MACD, RSI или скользящие средние, для повышения точности получаемых торговых сигналов.

Лучший способ хорошенько разобраться в этом индикаторе и понять, что он подходит для вашей стратегии, – протестировать его на бесплатном демо-счете в реальных рыночных условиях:

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

Продолжайте свое обучение

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Эва имеет степень в области права и делового администрирования, а также степень магистра в области цифрового маркетинга. Обладая 4-летним опытом работы в Admirals Spain, она создает финансовые материалы, адаптированные для читателей с любым уровнем знаний

Трейдеры, которые только начинают торговать на рынке Форекс, зачастую пугаются технического анализа, когда впервые узнают о нем. Существуют сотни различных технических индикаторов, которые можно использовать на графиках во время торговли на финансовых рынках, и выбор правильных индикаторов, подходящ.

Большинство трейдеров Форекс принимают решения, полагаясь на технический анализ. Этот тип анализа определяет закономерности и тенденции на рынке, с помощью сложных математических уравнений, которые комбинируются и оформляются в виде определенного индикатора.Волны Эллиотта, часто их сокращают до ВЭ.

Индекс относительной силы (RSI) – популярный инструмент для внутридневной торговли. Если вы еще не знаете, как его использовать, вы пришли по адресу. В этой статье мы расскажем о том, что делает этот индикатор уникальным, а также, как его рассчитывать и для чего его используют трейдеры.Мы также обсу.

  • Инвестирование в акции и ETF
  • Торговый демо-счет
  • Торговый калькулятор
  • Типы счетов
  • Ввод и вывод средств
  • Статус Admirals Pro
  • Copy Trading
  • Дробные акции
  • Исламский счет
  • Документы и Условия
  • Условия торговли для профессиональных клиентов
  • Управление Активами
  • MetaTrader 5
  • MetaTrader 4
  • WebTrader MetaTrader
  • Мобильное приложение Admirals
  • MetaTrader Supreme Edition
  • StereoTrader
  • Виртуальный частный сервер (VPS)
  • Parallels для MAC
  • Форекс
  • Сырьё
  • Индексы
  • Акции
  • ETF
  • Облигации
  • Спецификации контрактов
  • Маржинальные требования
  • Защита от волатильности
  • Pro.Cashback
  • Admiral Markets Card
  • Кошелек Admirals
  • Комиссии Admiral Markets Card
  • Forex & CFD вебинары
  • Статьи и руководства
  • Zero to Hero
  • Азбука Форекс
  • Forex & CFD семинары
  • Управление рисками
  • Словарь трейдера
  • FAQ
  • Электронные книги
  • Календарь Форекс
  • Торговые новости
  • Новости глобальных рынков
  • Premium Analytics
  • Еженедельные подкасты
  • Фундаментальный анализ
  • Технический анализ
  • Статистика рынка
  • Настроение рынка
  • Trading Central
  • Станьте нашим партнером
  • Партнерство White Label
  • Почему Admirals?
  • Финансовая безопасность
  • Защитите свой торговый счет
  • Контакты Admirals
  • Новости компании
  • Наша команда
  • Ребрендинг
  • ESG
  • Вакансии

Уведомление о рисках: Маржинальная торговля Forex (иностранными валютами) или CFD (контрактами на разницу) сопряжена с высоким уровнем риска и подходит не всем инвесторам. Существует вероятность того, что Вы понесете убытки, равные или превышающие сумму всех Ваших инвестиций. Таким образом, Вам не следует инвестировать или рисковать деньгами, потерю которых Вы не можете себе позволить. Перед использованием услуг Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets Pty Ltd и Admirals SA (PTY) Ltd, пожалуйста, примите во внимание все риски, связанные с торговлей.

Содержание данного сайта не должно рассматриваться в качестве персональной рекомендации. Мы рекомендуем обратиться за советом к независимому финансовому эксперту.

Все упоминания Admirals на данном сайте относятся к Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets Pty Ltd и Admirals SA (PTY) Ltd. Инвестиционные фирмы Admirals полностью принадлежат Admirals Group AS..

В зависимости от нормативно-правовых требований Операционной компании может наблюдаться разница в условиях предлагаемого продукта.

Admiral Markets UK Ltd зарегистрирована в Англии и Уэльсе. Регистрационный номер: 08171762. Admiral Markets UK Ltd. имеет лицензию и регулируется Управлением по финансовому регулированию и надзору Великобритании (FCA) – регистрационный номер: 595450. Юридический адрес: Admiral Markets UK Ltd., 37th Floor, One Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5AB, United Kingdom.

Admiral Markets Cyprus Ltd зарегистрирована на Кипре; регистрационный номер компании 310328 в Департаменте регистратора компаний и официального получателя. Уполномочена и регулируется Кипрской комиссией по ценным бумагам и биржам (CySEC), лицензия № 201/13. Адрес: Dramas 2, 1st floor, 1077 Nicosia, Cyprus

Admiral Markets Pty Ltd Адрес: 1/17 Castlereagh Street Sydney NSW 2000. Admiral Markets Pty Ltd (ABN 63 151 613 839) имеет лицензию на предоставление финансовых услуг в Австралии, выданную Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), ограниченную финансовыми услугами, указанными в лицензии №. 410681 AFSL.

Admiral Markets AS Jordan Ltd имеет лицензию для проведения инвестиционной деятельности и регулируется Комиссией по ценным бумагам Иордании (JSC) в Иорданском Хашимитском Королевстве, регистрационный номер 57026. Зарегистрированный офис Admiral Markets AS Jordan LTD расположен на первом этаже Time Centre Building, Eritrea Street, Um Uthaina, Amman, Jordan.

Admirals SA (Pty) Ltd зарегистрирована в Южной Африке и регулируется Комиссией по компаниям и интеллектуальной собственности (CIPC) – регистрационный номер 2019 / 620981 / 07. Admirals SA (Pty) Ltd является уполномоченным поставщиком финансовых услуг (FSP51311), зарегистрированным в Управлении по надзору в финансовом секторе. Офис Admirals SA (Pty) Ltd находится по адресу: Dock Road Junction, CNR Dock Road and Stanley Street, V&A Waterfront, Cape Town, Western Cape, 8001, South Africa.

Источник https://bcs-express.ru/novosti-i-analitika/indikator-polosy-bollindzhera-ili-kak-priruchit-volatil-nost

Источник https://binguru.net/polosy-bollindzhera-2269

Источник https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/polosy-bollindzhera

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *