Четверг, 2 февраля, 2023

Лучший индикатор уровней спроса и предложения

Спрос предложение. Понятие сентимента. Обзор классических индикаторов.

Спрос предложение так же называют рыночным сентиментом. Сентимент – настроение рынка на текущий момент времени. «Бычий» сентимент предполагает, что основная масса участников рынка склонна покупать. «Медвежий» сентимент – спекулянты настроены на продажу.

Знание отношения спроса и предложения позволяет открывать сделки в нужном направлении и игнорировать сигналы против рынка. Смена направления сентимента является сигналом для фиксации прибыли по открытым позициям. Основные классические индикаторы спроса и предложения:

Индикаторы Bulls Power и Bear Power.

Индикаторы силы быков (Bulls Power) и силы медведей (Bear Power) разработаны «дедушкой» фондового рынка А. Элдером. Оба индикатора есть в терминале QUIK.

Формулы расчета предельно простые:

Bulls Power = High[i] – EMA
Bears Power = Low[i] – EMA

  • High[i] – максимум текущего бара
  • Low[i] – минимум текущего бара
  • ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13

Спрос превышает предложение, если Bulls Power и Bear Power больше нуля. Предложение больше спроса, если оба индикатора ниже нуля:

Определение сентимента с помощью индикаторов Bulls Power и Bear Power

Сигналы на вход:

  • оба индикатора выше нуля
  • цены растут, Bulls Power начинает падать (дивергенция на максимумах)
  • ЕМА разворачивается вниз
  • оба индикатора ниже нуля
  • цены снижаются, Bears Power разворачивается вверх (дивергенция на минимумах)
  • ЕМА разворачивается вверх

Сигналы на вход от индикаторов Bulls Power и Bear Power

Индикатор Elder’s Force Index.

Индикатор Индекс силы Элдера (Elder’s Force Index), так же изобретение А. Элдера. В терминале QUIK называется Elder’s Force Index. В индикаторе учитывается обьем.

Elder’s Force Index = EMА(Close[i-1] – Close[i]) * Volume[i], 13),

  • Close[i-1] – цена закрытия предыдущего бара
  • Close[i] — цена закрытия текущего бара
  • Volume[i] – обЪем на текущем баре
  • ЕМА – экспоненциальная скользящая средняя, стандартное значение периода 13

Сентимент определяется как «бычий», если Elder’s Force Index ниже нуля, и как «медвежий», если выше.

Сигналы на вход:

  • ЕМА разворачивается или смотрит вниз,
  • индикатор пробивает нулевую линию сверху вниз.
  • ЕМА разворачивается или смотрит вверх,
  • индикатор пробивает нулевую линию снизу вверх.

Наличие дивергенции непосредственно перед сигналом на вход, увеличивает вероятность положительного исхода.

Тесты индикатором нулевой линии могут использоваться как сигналы на добор позиции в направлении основной тенденции.

Сигналы на вход от индикатора Elder’s Force Index

Как и любые другие, индикаторы о которых шла речь выше, используют усреднение, что приводит к запаздыванию сигналов.

Более точное представление о текущем спросе и предложении, можно получить анализируя поток ордеров. Об этом в следующей статье Инструменты для анализа спроса и предложения в терминала QUIK

Еще статьи по теме Определения направления рынка по текущему спросу и предложению:

Лучший индикатор уровней спроса и предложения

Добрый день, друзья форекс трейдеры !

Как известно, цену формирует уровень спроса и предложения. Собственно, цель любой спекулятивной операции состоит в прогнозе изменения величины спроса и предложения в ближайшем будущем. То есть наша задача — найти те самые разворотные точки цены, где количество продавцов начинает превалировать над количеством покупателей, либо наоборот. Сегодня мы рассмотрим индикатор EasySupplyDemand, решающий эту задачу за нас.

Характеристики индикатора

Платформа: MetaTrader4
Валютные пары: любые
Таймфрейм: любой
Время торговли: любое
Тип индикатора: индикатор уровней
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Roboforex , Exness

Уровни спроса и предложения

Величина спроса и предложения влияет на формирование цены. Чем дешевле товар, тем больше спрос и меньше предложение. Напротив, если цена повышается, повышается и предложение, в то время как спрос на товар падает — желающих купить становится меньше.

Дисбаланс спроса и предложения заставляет цену двигаться в ту или другую сторону. Если цена падает, значит на рынке превалирует предложение. Напротив, если цена растет, значит спрос на товар повышается.

Читать статью  Лучшие индикаторные стратегии для бинарных опционов – три варианта эффективных систем

Установка индикатора

В установке индикатора нет ничего сложного — процесс происходит по стандартной инструкции. Для начала заходим в Файл — Открыть каталог данных. Далее переходим в каталог MQL4 — Indicators и перемещаем туда файл индикатора. После этого достаточно перезапустить терминал, и индикатор появится в окне навигатора.

Настройки индикатора:

  • ATR Period — период индикатора ATR;
  • Zone Height Ratio — множитель ATR для определения максимальной высоты отображаемой зоны;
  • Maximum bar count for zones — максимальная длина зоны повышенного спроса и предложения в барах;
  • Display Entry Lines — отображение уровней для входа;
  • Risk Reward Ratio — отношение прибылей к убыткам. Рекомендуется устанавливать значение не меньше 2.

Описание индикатора

Индикатор отображает на графике зоны поддержки и сопротивления — скопления предложения и спроса. Выявление таких зон помогает определить, в каких местах на цену будет воздействовать усиленное сопротивление, то есть где цена с большой вероятностью развернется.

Для каждой из зон индикатор рисует уровень входа, стоп лосса и тейк профита. Из-за этого график напоминает кашу из линий и зон разного цвета. Но линии при этом можно идентифицировать по индексу. При наведении мышкой на объект во всплывающей подсказке выводится его название. Так вот, линии, принадлежащие к одной группе, будут иметь одинаковое число в названии.

Торговля происходит на отбой от зон поддержки/сопротивления. При появлении зоны на графике, на уровне синей линии устанавливаем Buy Limit или Sell Limit ордер, в зависимости от расположения зоны относительно текущей цены. Красной линией отмечено место установки стоп лосса, зеленой — тейк профита. Стоп лосс устанавливается в зоне предполагаемого “невозврата” цены, сразу за зоной поддержки/сопротивления. Тейк профит рассчитывается на основе стопа, вы можете изменить размер множителя в настройках.

Одно из преимуществ индикатора в том, что его можно использовать на графике любой пары и таймфрейма. Так как в основе лежит индикатор волатильности ATR, все значения будут автоматически скорректированы относительно текущей волатильности инструмента.

Рекомендации к торговле

В большинстве случаев, для полноценной торговли достаточно размеченных индикатором уровней для установки ордера, стоп лосса и тейк профита. Такой подход можно отнести к агрессивным, так как вход не подтверждается другими индикаторами.

Чтобы избежать ложных сигналов, не лишним будет воспользоваться дополнительным подтверждением от осциллятора, например, RSI. В данном случае, цена заходит в зону сопротивления, и одновременно с этим RSI входит в зону перекупленности — явный сигнал к падению.

Также, агрессивная торговля подразумевает спекуляции на мелких ТФ — от 1 минуты до часа. При консервативном подходе старайтесь использовать относительно крупный таймфрейм — желательно от H1 до D1. При этом ни в коем случае не торгуйте во время выхода важных новостей — в такие моменты цена не обращает внимание на зоны сопротивления и поддержки, поэтому есть шанс нарваться на стоп.

При агрессивном подходе допускается ранний выход из сделки с переводом стопа в безубыток. Например, при достижении 10 пунктов прибыли закрываем половину позиции и переводим стоп остальной части на уровень открытия. Если же вы предпочитаете торговать консервативно, лучше всего будет дождаться срабатывания тейк профита. Размер профита при этом должен быть как минимум в два раза больше от размера потенциального убытка.

Заключение

Закон спроса и предложения — фундаментальная рыночная теория, полагаясь на которую мы можем извлечь прибыль из низкоуровневых рыночных процессов. Индикатор особенно пригодится новичкам, так как поможет избежать распространенных ошибок при построении зон поддержки/сопротивления, дополнительно рассчитывая уровень для установки ордера, стоп лосса и тейк профита.

Индикатор для определения уровней спроса и предложения

Трейдеры прекрасно знают, что наиболее заманчивыми точками входа на Форекс выступают те, где цена готова развернуться. Но торговать такие моменты крайне опасно, поскольку обычно приходится ставать против основного тренда, что в большинстве случаев заканчивается печально. Поэтому опытные трейдеры стараются работать вдоль текущей тенденции, а не против нее, и оставляют надежду научиться правильно идентифицировать вершину и дно рынка. Однако существует способ исправить эту ситуацию, если понять, как определить уровни спроса и предложения, от которых цена отскакивает в большинстве случаев, формируя продолжительные и сильные импульсы.

Читать статью  Корреляция валютных пар

Чтобы научиться находить подходящие точки входа, стоит воспользоваться удобным индикатором Easy Supply Demand, который очень точно рисует уровни, где формируется сильный дисбаланс между спросом на какой-то актив и предложением по нему.

Общие теоретические знания для правильного применения индикатора

Цена любого актива на рынке – это точка баланса между спросом и предложением. Как только желающих покупать становится больше, чем тех, кто хочет продавать, как стоимость неизбежно вырастает. Ну и наоборот, если спрос невелик и покупателей мало, зато продавцов много, и каждый из них стремится продать свой товар, то цена падает. Эта закономерность одинаково хорошо прослеживается и на ближайшем продовольственном рынке, и на Форекс, поскольку основные экономические законы универсальны и объективно себя проявляют.

Чтобы глубже понять значимость спроса и предложения, обычно приводят простой пример. Допустим, в начале осени был собран хороший урожай картошки. Соответственно, все фермеры приедут с ней на базар, где станут ее продавать. Также будут и желающие купить, но их, несомненно, будет меньше. Продавцы, стремящиеся быстрее продать свой товар или видящие, что особо покупать его никто не собирается, будут снижать цену, что совершенно естественно. В какой-то момент цена может опуститься так низко, что посетители рынка, которые изначально пришли вовсе не за картошкой, могут подумать, а почему не купить ее, раз она настолько дешево стоит. Этот момент называется дисбалансом, а ценовая отметка, возле которой покупатели решают приобретать даже не очень нужный им актив, формирует сильный уровень спроса.

То же самое наоборот. Когда зимой продавцов с картошкой будет мало, может появиться избыточный спрос на нее. То есть люди, которые сделали меньший запас, чем нужно было, захотят купить, но не будет у кого. Точнее, продавцы будут, но в очень малом количестве. Причем они увидят, что покупателей много, а конкуренции нет, так почему бы не взвинтить цену? И стоимость картофеля будет расти, пока не достигнет ценовой отметки, где потенциальные покупатели решат: «Да ну ее, лучше что-то другое купить». Это будет сильный уровень предложения, где возникнет дисбаланс между покупателями и продавцами.

От сильных зон цена всегда уходит очень стремительно, так как само ее появление в этих областях – это неестественное состояние рынка, который всегда стремится к балансу. Помогают определить уровни спроса и предложения объемы, а также графические паттерны. Но забивать голову себе этим не нужно, так как есть простой индикатор для mt4, который точно находит важные зоны дисбаланса цены на Форекс.

Как установить Easy Supply Demand

Индикатор уровней спроса и предложения для Форекс не входит в состав стандартного инструментария MetaTrader4, поэтому предварительно его следует загрузить и установить в свой терминал. Для этого качаем архив ОТСЮДА.

Установка происходит стандартным образом:

  1. Открываем mt4.
  2. Выбираем Файл – Открыть каталог данных, появляется окно с установочными файлами.
  3. Распаковываем архив с индикатором.
  4. После извлечения из архива папки MQL4 ее копируют и вставляют в окно к файлам mt4.
  5. Если система задаст вопрос о замене файлов, то необходимо согласиться.

Установка индикатора Easy Supply Demand

Чтобы терминал начал «видеть» индикатор, определяющий уровни спроса и предложения на Форекс, нужно его перезапустить.

После этого находим добавленный инструмент Easy Supply Demand, воспользовавшись пунктом меню Вставка – Индикаторы – Пользовательский.

Опции индикатора

При добавлении индикатора на график появится окно, в котором на вкладке с входными параметрами можно внести изменения в настройки инструмента:

  • ATR_Period задает значение периода для Average True Range;
  • Zone_Height_Ratio указывает число, на которое множат значения ATR, чтобы получить размер найденной области спроса или предложения на Форекс с учетом волатильности;
  • Maximum_bar_count_for_zones отвечает за длину найденной области, которую выражают в количестве свечей/баров;
  • Display_Entry_Lines рисует на графике уровни, от которых можно открывать позицию;
  • Risk_Reward_Ratio соотносит величину области с дистанцией до следующего уровня, определяя фактически потенциал сделки. Если поставит значение 2, то в таком случае будут отображаться уровни, где сделка от зоны спроса и предложения даст соотношение хотя бы 1:2.

Настройка индикатора Easy Supply Demand

Как работает индикатор

Главной задачей индикатора Easy Supply Demand выступает определение уровней спроса и предложения на графике цены выбранного актива. После нахождения таких областей он отмечает их в виде зоны, размер которой определяет текущая волатильность рынка. Для трейдера это имеет огромное практическое значение, так как он:

  • знает, где цена с высокой долей вероятности совершит разворот;
  • куда ставить стоп-лосс и тейк-профит.
Читать статью  Прибыльные индикаторы форекс со звуковым оповещением

В силу того, что на графике одновременно отображаются все определяемые уровни вместе с линиями, которые отображают, куда ставить стоп и тейк, то выглядит он достаточно захламленным. Но это не затрудняет идентификацию отдельных сигналов и важной информации, так как после наведения курсора мыши на нужный объект немедленно всплывает цифровое обозначение, одинаковое для отдельных групп.

Как работает индикатор определения уровней спроса и предложения

Использование найденных уровней спроса и предложения на практике осуществляется очень просто, так как при их нахождении трейдеру остается лишь зайти на отскок, установив лимитный ордер перед синей линией, которая обозначает крайнюю границу области, где цена с высокой долей вероятности встретит сопротивление.

В то же время красной линией обозначается другая граница зоны спроса или предложения. Именно за эту красную линию всегда прячут стоп-лосс от лимитной заявки. Ну и последней третьей линией будет горизонтальная полоска зеленого цвета, где нужно фиксировать прибыль по открытой позиции.

Следует помнить, что тейк-профит рассчитывается в соотношении с величиной стопа, а множитель устанавливается трейдером в настройках самостоятельно.

Главным преимуществом индикатора Easy Supply Demand выступает его универсальность, поскольку этот инструмент точно знает, как определить уровни спроса и предложения, ведь в основе его алгоритма лежит использование ATR. Поэтому какой бы актив не использовался для работы и на каком бы таймфрейме не проводили анализ, данные, которые поступают от индикатора, всегда будут актуальны, так как основаны на реальной рыночной волатильности.

Советы по использованию найденных уровней

Работать с найденными индикатором уровнями можно агрессивно и консервативно. Первый способ предполагает, что трейдер будет открывать сделки на отскок от каждой найденной области спроса, а также зоны предложения. Как уже говорилось, стоп в таком случае прячут за противоположный край отмеченной области, а тейк-профит рассчитывают в зависимости от величины стопа. Агрессивность такого подхода заключается в том, что трейдер не учитывает общей картины рынка, ориентируясь исключительно на показания индикатора.

Однако те, кто хочет повысить точность сигналов, используют второй подход – консервативный. Его суть состоит в том, чтобы фильтровать сигналы дополнительным инструментом, в роли которого обычно выступает осциллятор RSI. Использовать такую комбинацию ан практике очень просто.

Ниже в качестве примера приведена ситуация, где цена вошла в зону сильного предложения, а одновременно с этим сигнальная линия RSI поднялась в область перекупленности. В сочетании оба эти сигнала с высокой долей вероятности предвещают разворот цены и последующее движение вниз.

Торговля по уровням спроса и предложения с опорой на объемы

Кроме того, агрессивной считается торговля, если она ведется на временных интервалах от М1 до Н1. Более консервативным считается использование таймфрейма выше 1 часа, а лучший результат на Н4 и D1. Ну и нелишним будет напомнить, что при работе внутри дня не следует ориентироваться на уровни, если намечается публикация значимой макроэкономической статистики, так как под влиянием новой неожиданно поступившей информации цена способна легко пробивать любые ранее установленные зоны сопротивления и поддержки.

Если трейдер использует агрессивную торговлю, то желательно переводить сделку в безубыток, как только цена дает хотя бы 10 пунктов дохода. Как вариант, можно делить позицию на 2 части, половину закрывая, чтобы перекрыть стоп для оставшейся части, если цена развернется. Ну а эту самую оставшуюся часть держат при благоприятном развитии событий до 1:3 или даже 1:5.

Итоги рассмотрения Easy Supply Demand

Понимая, как при помощи индикатора определить уровни спроса и предложения, можно эффективно использовать это фундаментальное знание в своем трейдинге, открывая сделки в те моменты, когда ситуация наиболее тому благоприятствует. Использование этой информации дает отличную возможность войти в рынок перед началом сильного ценового движения, которое быстро дает ощутимый результат.

Источник https://www.guru-net.biz/sentiment_classic_indicators

Источник https://tlap.com/indikator-sprosa-i-predlozheniya/

Источник https://brokers-fx.ru/trejderu/indikatoryi/indikator-dlya-opredeleniya-urovnej-sprosa-i-predlozheniya

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *