Четверг, 2 февраля, 2023

Индикатор Фракталов – принцип работы и использование в торговле

Содержание

Индикатор фракталов Билла Вильямса: как его использовать?

Индикатор фракталов был создан известным трейдером Биллом Вильямсом. Его можно использовать изолированно или вместе с другими индикаторами. Билл Вильямс также дает нам свой подход к применению фракталов в трейдинге, который мы также рассмотрим.

Билл Вильямс считается одним из прародителей современной торговой психологии. Еще в 1980-х годах он выдвинул теорию хаоса, которая предложила методологическое понимание рыночных структур. Он объединил торговую психологию с прикладным техническим анализом и разработал торговую систему, которая опередила свое время. Даже сегодня как розничные, так и институциональные трейдеры считают теорию хаоса и систему торговли по индикатору аллигатор одной из самых прибыльных торговых систем.

В соответствии со своей теорией хаоса, Вильямс разработал ряд технических индикаторов. Его подход к техническому анализу и правильному использованию индикаторов в сочетании с изложенными им правилами составляет основную часть торговой системы аллигатор.

Что из себя представляет индикатор фракталов?

Давайте для начала разберемся, что из себя представляют фракталы. Фракталы можно использовать:

  • Для постановки стоп-лосса.
  • Для определения ключевых уровней.
  • Для размещений уровней расширения Фибоначчи.
  • Фракталы являются отличным методом для определения тренда.

Чтобы добавить индикатор фракталов на график в платформе MetaTrader нажмите: «Вставка» — «Индикаторы» — «Билла Вильямса» — «Fractals».

В природе фрактальные узоры встречаются в кристаллах, ветках деревьев и снежинках, и это лишь некоторые примеры. Фрактальные шаблоны являются рекурсивными, потому что независимо от целого, они строятся из множества повторений одной и той же модели.

Как это относится к трейдингу? Фракталы основаны на математической теории хаоса. В теории хаоса движение цены по своей природе фрактально: то есть рынок совершает одинаковые или похожие движения на всех таймфреймах. Ценовые паттерны кажутся случайными, но в них есть свой порядок, что объясняется волновой теорией Эллиотта.

Французский математик Бенуа Мандельброт был первым человеком, который обратил внимание на повторяющиеся ценовые модели. Анализ движения цены на хлопок за более чем столетний период привел его к созданию торговой стратегии, впервые упомянутой в известной книге Билла Уильямса «Торговый хаос». Именно Вильямс впервые предположил, что рынок является хаотичной и саморегулирующейся системой.

Фракталы указывают на вершины и впадины потенциального разворота рынка.

Визуально — это крошечные стрелки вверх и вниз. Чтобы сформировался фрактал, должна появиться серия из 5 последовательных свечей. При этом средняя свеча должна быть с самым высоким максимумом или низким минимумом по сравнению с двумя соседними свечами с каждой стороны:

индикатор фрактал на покупку и продажу

Общие свечи у фракталов:

индикатор фрактал: общие свечи

Фракталы показывают моментные развороты цены и определяют значимые точки в движении цены. Однако данные паттерны не могут быть идентифицированы как медвежьи или бычьи без учета общего рыночного контекста.

Индикатор фракталов как показатель пробоя

Поскольку фракталы выделяют точки разворота цены, логично, что как только цена совершит пробой предыдущего фрактала, возникает новый ценовой импульс.

Сделка на пробой фрактала является очевидным и самым простым применением данного индикатора. Также фракталы помогают определить ключевые уровни.

индикатор фрактал и уровни поддержки и сопротивления

Фракталы как точки соединения линии тренда

Индикатор фракталов позволяет легко определять и связывать наиболее значимые вершины и впадины движения цены, необходимые для построения линий тренда. Рисование линий тренда с использованием фракталов может дать некоторое преимущество трейдерам, поскольку другие участники рынка также могут использовать те же очевидные ценовые точки.

индикатор фракталов и линии тренда

Фракталы в тренде

В восходящем тренде мы видим все больше пробитых восходящих фракталов. В нисходящем тренде будет больше пробитых нисходящих фракталов. По мере продвижения тренда будет наблюдаться череда последовательных пробоев и появление новых фракталов. В случае неудачного пробоя фрактала мы получаем первые признаки бокового движения цены.

индикатор фракталов как подтверждение тренда

Неспособность успешно пробить предыдущий фрактал создает предпосылку для появления консолидации.

цена не достигает противоположного фрактала

Использование фракталов по Биллу Вильямсу

Доктор Вильямс назвал фракталы первым измерением своей системы технического анализа. Фракталы — это, по сути, краткосрочные уровни поддержки и сопротивления на ценовом графике, и они являются фундаментальными строительными блоками торговой системы аллигатор.

Торговая система аллигатор является довольно сложной системой, поскольку она использует несколько различных индикаторов в сочетании с некоторыми правилами для входа в рынок, масштабирования позиций и имеет четко определенные правила о том, когда выходить из рынка.

Прелесть этой системы в том, что как только вы научитесь использовать индикаторы в сочетании с теорией хаоса, сканирование рынков и правильное понимание текущей тенденции или ее отсутствия станет для вас детской игрой.

По торговой системе Билла Вильямса, фракталы должны фильтроваться с помощью индикатора аллигатор.

  • Когда фрактал появляется выше уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать покупки.
  • Когда фрактал появляется ниже уровня зубов аллигатора, нужно рассматривать продажи.

фракталы на покупку или продажу выше или ниже зубов аллигатора

Такие сигнальные фракталы будут оставаться действительными, пока не сработает ордер на вход или пока не будет сформирован новый фрактал. Тогда позиция должна быть изменена в соответствии с новым фракталом. Последовательные фракталы, которые возникают в том же направлении, что и сформированные после первого ордера, могут быть использованы для добавления в открытую позицию.

Читать статью  Какой индикатор разворота тренда без перерисовки выбрать

Индикатор аллигатор — ключ к использованию фракталов

Индикатор аллигатор состоит из трех скользящих средних:

  • Синяя линия называется челюсть аллигатора, которая представляет собой скользящую среднюю за 13 периодов средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 8 свечей в будущее.
  • Красная линия называется зубами аллигатора и является 8-периодной скользящей средней от средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 5 свечей в будущее.
  • Зеленая линия называется губы аллигатора, которая представляет собой 5-периодную скользящую среднюю средней цены (High + Low / 2), и она смещена на 2 свечи в будущее.

расширяющиеся скользящие средние

Когда три скользящие средние расширяются и двигаются вверх, это сигнализирует о бычьем рынке. С другой стороны, когда скользящие средние расширяются и двигаются вниз, это сигнализирует о медвежьем рынке. Все очень просто.

По статистике, большинство рынков остаются в диапазоне примерно в 70% случаев, а тренды происходят только в 30% случаев. Поскольку торговая система аллигатор в основном представляет собой систему следования за трендом, отличительной особенностью индикатора аллигатор является то, что он может легко определить, находится ли рынок в тренде или торгуется в консолидации в пределах четко определенных уровней поддержки и сопротивления.

Когда скользящие средние значения аллигатора сжимаются, это сигнализирует о боковом рынке, и в соответствии с правилами системы вы должны оставаться вне рынка и ждать появления следующего тренда.

В торговой системе аллигатор есть несколько других индикаторов, таких как Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator, которые используются для масштабирования позиций после того, как система сгенерирует свой первый сигнал. Однако, чтобы получить первый сигнал, вам необходимо хорошо понять, как работает индикатор фракталов.

Следовательно, как только вы определили трендовый рынок на основе сигнала аллигатора, вам нужно сначала искать фракталы, чтобы войти в сделку.

Как торговать по индикатору фракталов?

Согласно торговой системе аллигатор только потому, что сформирован фрактал вверх или вниз, это не означает, что это действительный сигнал. Вы должны интерпретировать фрактал по отношению к индикатору аллигатора и обратить внимание на зубы аллигатора.

Если верхний фрактал находится выше зубов аллигатора, только тогда он может считаться действительным. Напротив, если фрактал вниз формируется ниже зубов аллигатора, вы можете считать его действительным. Тем не менее, имейте в виду, что любой фрактал вверх, который сформировался ниже зубов аллигатора, недействителен и наоборот.

фракталы выше или ниже зубов аллигатора

Как только вы найдете фрактал, который находится выше или ниже зубов аллигатора, подождите, пока аллигатор не начнет открывать свою челюсть, что происходит, когда три скользящие средние начинают расширяться.

Если индикатор аллигатор сигнализирует о восходящем тренде, разместите ордер Buy Stop немного выше фрактала вверх в направлении тренда. Точно так же, если индикатор аллигатор сигнализирует о нисходящем тренде, разместите ордер Sell Stop немного ниже фрактала вниз.

Индикатор Фракталов – принцип работы и использование в торговле

Термин «фрактал» изначально не имел отношения к трейдингу, так называлась специфическая геометрическая форма. В трейдинге применяется не теория фракталов в чистом виде, а одноименный индикатор, Фракталы – это разработка Билла Вильямса (Bill Williams).

Индикатор Fractals

Роль индикатора сводится к поиску экстремумов на 5 свечах, а польза фракталов в торговле доказана самим Вильямсом, он активно использовал их в своих торговых системах.

Как работает Индикатор Фракталов (Fractals)

Принцип действия сводится к поиску 5-свечных High и Low, если оценивать, что показывает Fractals, то это будут обычные максимумы и минимумы на 5 свечах. Никакого скрытого подтекста в расчетах нет. Термин «фрактал» пришел из геометрии, так называли структуры, соответствующие следующим принципам:

  • Самоподобие. Отдельный элемент обладает теми же характеристиками, что и весь объект.
  • Бесконечное масштабирование. При это сохраняется сложная структура.
  • Могут строиться с помощью рекурсии.

Подход Вильямса неоднократно критиковался за то, что его индикатор не связан с классическими фракталами. Если разобраться как работает Fractals, то в нем нет ничего от стандартных фрактальных геометрических форм. Возможно он выбрал такое название из-за того, что конфигурация 5 свечей немного напоминает снежинку Коха, точные причины выбора именно такой терминологии неизвестны.

NPB

Но критика касалась только выбранных названий. Эффективность индикатора не раз доказывалась на практике.

Как работает Fractals

Показания Фрактала всегда запаздывают на 2 свечи, то есть строятся не в режиме онлайн, а с небольшим опозданием. Экстремумы ищутся на последовательности из 5 свечей, поэтому маркер индикатора не может появляться в режиме реального времени.

Фракталом вверх называют свечу, максимум которой выше чем у 2 свечей до и после нее. Фрактал вниз – обратная конструкция, минимум свечи должен быть меньше чем у 2 свечей до и 2 после нее.

Как применять индикатор Фракталов в торговле на бирже

В вопросе как пользоваться Фракталами все сводится к построению значимых уровней. Их можно использовать как поддержку/сопротивление, беря в работу отбойные и пробойные сигналы.

После добавления на график индикатор отмечает все экстремумы на 5 свечах. Из-за этого на графике формируется масса High и Low, но в работу берется лишь малая часть этих максимумов/минимумов.

Вильямс фильтровал их с помощью Аллигатора (еще один индикатор, разработанный им же).

Также Вильямс ввел систему оценки фракталов в зависимости от конфигурации свечей. Он выделял:

Истинный и ложный бычьи фракталы

Как применять индикатор Фракталов в торговле на бирже

При истинной модели минимум пятой свечи не обновляет Low первой, при ложной модели минимум обновляется.

Истинный и ложный медвежьи фракталы

Истинный и ложный медвежьи фракталы

Принцип тот же, при истинной модели максимум пятой свечи не должен переписывать максимум первой. При ложном паттерне происходит обновление

Выделяются и дополнительные типы фракталов.

Двусторонний. В торговле не используется, формируется на свечах с большим диапазоном, появившихся на относительно спокойном участке графика.

Суть Fractals

Суть Fractals сводится к определению High и Low на 5 свечах и не запрещает такие конструкции.

Фрактал на 6 и более свечах. Формируется при переходе графика в состояние флета. Это может происходить, например, после трендового движения.

Фрактал на 6 и более свечах

Волатильность снижается, появляется новый High/Low, но на 6-й свече график не выходит из диапазона паттерна.

Сомнительный паттерн. Так называются разнонаправленные фракталы, сформировавшиеся на соседних свечах. Такие конструкции не торгуются.

Сомнительный паттерн

Говоря о том, как применять в торговле Fractals не нужно ограничиваться только методикой самого Вильямса. Есть и другие сценарии использования индикатора:

  • Он может применяться для построения трендовых линий. Маркеры индикатора подсказывают положение экстремумов, через которые и строятся линии. Для адекватной разметки понадобится опыт работы с графиком, чтобы отсеять большую часть лишних построений. Также для этого можно использовать пользовательские модификации стандартных фракталов, в которых экстремумы ищутся не на 5 свечах, а на более продолжительном отрезке.
  • Fractals подходит для определения положения горизонтальных уровней поддержки/сопротивления. Желательно делать это на старших временных интервалах.

принцип работы Fractals

В модификациях от других трейдеров принцип работы Fractals не меняется, он просто делается гибче, добавляются новые настройки. Например, в Advanced Fractals добавлен параметр, отвечающий за количество свечей, на которых ищется High/Low.

Установка и настройки

Фракталы относятся к предустановленным в MetaTrader индикаторам. Индикатор доступен сразу после установки торгового терминала.

Fractals добавляется на график 2 способами:

  • Через меню «Вставка» -> «Индикаторы» -> «Билла Вильямса» -> «Fractals».
  • Из окна Навигатора в левой нижней части торгового терминала. Здесь отображается список всех доступных индикаторов, советников и скриптов. Фракталы добавляются на график двойным щелчком на названии индикатора либо перетаскиванием на график с зажатой левой кнопкой мыши.

Установка и настройки Фрактала

Для МТ5 и МТ4 есть пользовательские модификации стандартного индикатора Билла Вильямса. Чтобы установить этот индикатор вручную нужно открыть корневой каталог («Файл» -> «Открыть каталог данных») и в нем вставить файл в папку «Indicators», она находится в папке MQL4.

Читать статью  Прогнозирующие индикаторы форекс без перерисовки

Параметры Fractals не позволяют влиять на алгоритм расчета, доступны:

Параметры Fractals

  • Визуальные настройки. Можно менять цвет маркеров и их толщину.
  • Параметры, отвечающие за отображение разметки на разных временных интервалах. Можно сделать так, чтобы разметка отображалась только на Н1 или на Н4.

В пользовательских модификациях в настройках могут появляться дополнительные параметры. Правда, вопрос как настроить индикатор не сильно усложняется – нужно лишь подобрать период, на котором будут вычисляться High/Low.

Сигналы для открытия сделок

Если оценивать применение в торговле Фракталов с точки зрения заключения сделок, то окажется, что индикатор не генерирует сигналы на вход в рынок. Если, например, Стохастик дает сигналы в виде дивергенций, выхода линий из зон перепроданности/перекупленности, то алгоритм Билла Вильямса лишь отмечает High/Low на графике. Эту разметку нельзя использовать как сигнал для входа в рынок.

Индикатору отводится вспомогательная роль.

На основе его разметки строятся уровни, трендовые линии и торговля ведется уже после их пробоя либо отбоя от них. Например, сигнал на продажу может возникнуть при пробое фрактальной поддержки – уровня, построенного по соответствующему экстремуму.

Вильямс использовал этот индикатор в том же стиле. Выделенные экстремумы использовались как ориентир для установки отложенного ордера.

Стратегии с индикатором Фракталов

В стратегиях этот индикатор используется как один из фильтров либо как уровень, за которым выставляются отложенные ордера. Ниже – пара примеров подобных торговых тактик.

Fractals + Alligator

Эту методику использовал сам Вильямс, Аллигатор указывает на направление торговли, а с помощью фракталов выставляются отложенные ордера:

  • Работа ведется на Н4, используется Аллигатор со стандартными настройками.
  • Нужен резкий выход из состояния флета, желательно, чтобы этот выход пришелся на полнотелую свечу. В рамках импульса график пробивает границу диапазона, направление пробоя указывает на тип сделки (покупка или продажа).
  • Если цена оказалась под зубом Аллигатора, так называется средняя из 3 скользящих средних, то ведется работа в Sell. Если над зубом – рассматриваются только покупки.
  • После резкого движения происходит откат, в это время появляется фрактал. Входить в рынок нужно в момент пробоя уровня, построенного по этому экстремуму. Стоп-лосс устанавливается за челюстями Аллигатора, это дает запас прочности и стоп не будет выбит при незначительном движении графика против открытой позиции.

Стратегии с индикатором Фракталов

Жестких требований по фиксации прибыли нет. Можно закрывать сделку частями, например, при достижении уровней поддержки/сопротивления. Возможен выход из позиции после насыщения Аллигатора, в этот период скользящие средние переплетаются и начинается консолидация.

Insomnia

Стратегия получила название из-за того, что для торговли по ней нужно дождаться закрытия дня и формирования двух первых экстремумов на 5 свечах. Работа ведется на рынке Форекс, подойдут иеновые пары – EURJPY и GBPJPY, торговля ведется на Н1.

Из вспомогательных инструментов нужен только стандартный индикатор Fractals. После закрытия дня нужно:

  1. Дождаться формирования 2 разнонаправленных экстремумов. Фракталы, сформированные непосредственно на разделителе периодов, не берутся в работу.
  2. Выставить отложенные ордера за каждым из них. Над максимумом устанавливается Buy Stop, под минимумом – Sell Stop. Стопы в обоих случаях равны 50 пунктам, тейк-профит – в 2-4 раза больше SL. При установке отложенных ордеров нужен небольшой запас в 3-5 пунктов – страховка на случай ложного пробоя поддержки/сопротивления.
  3. Если один из ордеров сработал, то второй удаляется вручную. Также оба ордера удаляются, если до открытия европейской сессии они не были активированы.

Insomnia

Сделки заключаются не каждый день, не исключены и убытки. Но за счет того, что тейк-профит в 3-4 раза превышает возможный убыток депозит растет на дистанции.

Стратегия Fractals

Об авторе – Билл Вильямс

Билла Вильямса обычно называют талантливым трейдером, но в его случае речь идет скорее о невероятной силе воли, настойчивости и умении признавать свои ошибки. Начинал Вильямс так же, как и среднестатистические трейдеры – стабильного успеха не было. На старте карьеры трейдера он торговал вместе с товарищем, но после того как их пути разошлись трейдинг перестал приносить прибыль.

В тот период Вильямс изучал классическую литературу и стандартные методы анализа. Но успех пришел только после того как он отказался от этого и принял за основу то, что рынок хаотичен и предсказать его движения невозможно.

Вильямс написал 5 книг, разработал несколько индикаторов и основал школу Profitunity Trading Group, через нее прошло 25000+ трейдеров. Трейдинг стал семейным бизнесом, Вильямс приобщил к торговле дочь и ее зятя. Его индикаторы оказались настолько популярными, что разработчики торгового ПО выделили их в отдельную категорию.

Советы

При работе с индикатором Фракталов:

  • Учитывайте то, что большая часть экстремумов не будет использоваться.
  • Не стройте уровни через каждый максимум/минимум – такой подход превратит график в массив бессмысленных линий.
  • Всегда фильтруйте сигналы. Если график пробил, например, фрактальное сопротивление, то это не значит, что сформировался сигнал на покупку. Нужно подтверждение.
  • Не ограничивайте себя стандартным индикатором. Есть неплохие пользовательские модификации с возможностью выбора количества свечей, на которых ищется High/Low.
  • Не думайте о том, как настроить Fractals, у стандартного индикатора нет настроек, отвечающих за алгоритм работы.

Фракталы изначально разрабатывались как вспомогательный инструмент, это и определяет специфику их использования на бирже.

Вместо вывода

Своим названием индикатор Fractals намекает на сложные математические расчеты, но это обманчивое впечатление. В реальности этот инструмент создавался исключительно для поиска локальных High/Low, а причина выбора такого названия осталась неизвестной.

Эффективность индикатора доказана личным примером Вильямса – за счет трейдинга он стал долларовым мультимиллионером. В прошлом он добивался невероятных показателей, так, за 2 года торговли он увеличил стартовые $10000 почти в 20 раз. Его инструменты и концепция в целом работают, нужно лишь уметь грамотно применять их в торговле.

«Трейдинг для меня, это полезная привычка. Рынок, как остров сокровищ, здесь всегда можно что-то найти. Любой сможет найти что-то своё, от акций Danone до ценных бумаг Louis Vuitton. Важно быть гибким и всегда искать что-то новое.»

Лучшие акции для покупки

Стоимость акции НОВАТЭК (+График), Дивиденды, Показатели и Как купить
Акции Porsche (XETRA, PAH3) – Цена сегодня и Обзор
Акции Pfizer Inc. (NYSE: PFE) – Обзор, Цена, о компании
Обзор акций Harley-Davidson (NYSE: HOG) – Стоимость онлайн, Как покупать
Акции Toyota (TSE: 7203) – Обзор, Цена сейчас, Отчетность и График
Акции Pirelli (MIL: PIRC) – Обзор, Отчетность и Стоимость онлайн
Доходность портфеля за Сентябрь 2022

Выбор читателей

Ценные бумаги компаний сельского хозяйства – Какие акции покупать в аграрном секторе
Как вести Семейный бюджет – Примеры, Готовые таблицы Excel + Личный опыт
Сколько можно зарабатывать на торговле на бирже – Реальные доходы трейдеров
Привычки Богатых и Бедных людей, их отличия и Примеры исследований
Что такое Корреляция и её применение в трейдинге на примерах
От чего зависит курс рубля – 12 Факторов, что влияют на цену рубля (простыми словами)

Доходность рынков

Сколько можно заработать на вложениях в стартапы (Примеры)
Что такое Сложные проценты (в Примерах) и Как они работают
Сколько зарабатывают на акциях (в месяц, год) на бирже в Примерах
Сколько люди зарабатывают на ПАММ счетах в месяц (Примеры)
Сколько можно заработать на Форекс (в день, месяц) – Реальные примеры
Cколько реально зарабатывают на Бинарных Опционах – Примеры

Комментарии:

Как купить акции Apple в России (Пример) физическому лицу, +Цена

Дюрация Облигации (что это) и Как она помогает инвестору

Как заработать на облигациях Сбербанка – Примеры и Доходность

Акции Goldman Sachs (NYSE: GS) – Обзор, Цена на графике онлайн

Популярные записи

Cкальпинг в трейдинге на биржах – Суть, Стратегии и Инструменты (ПО)
Индикатор Commodity Channel Index (CCI) – Настройки, Стратегии и Примеры
Как торговать с индикатором TRIX – Примеры, сигналы и настройки
Куда инвестировать деньги для Пассивного дохода – 18 способов выгодно вложить
Стоимость акции НОВАТЭК (+График), Дивиденды, Показатели и Как купить
Правило Парето в Примерах – Суть и Как применять в своей жизни

Календарь Финансовой Отчетности компаний

Согласно закону о рынке ценных бумаг и закону об акционерных обществах, все компании, которые продают свои акции на биржах, обязаны отчитываться перед инвесторами – открыто публиковать финансовые отчеты.

Читать статью  ТОП-3 опережающих индикатора в трейдинге

Инвестиции в воду (новая нефть): 55 лучших акций и +ETF

Запас пригодной воды очень ограничен, многие специалисты называют воду будущей “нефтью” и одним из основных драйверов сырьевого рынка. Как инвестировать в воду пока еще не поздно.

Начинающим

В основе всего, что мы делаем, лежит твердое намерение проводить независимые исследования и делиться своими открытиями. «Если вы не займетесь финансами, финансы займутся вами», — Stolf.

Stolf.today Copyright © 2022. Материалы на нашем сайте предназначены только для образовательных, информационных целей и не являются инструкцией. Авторы получают информацию из надежных источников и мы стараемся поддерживать актуальность любой информации, обновляя её по мере необходимости. Однако не дается гарантия и не подразумевается точность, своевременность или полнота данных, так как рынок постоянно меняется. ВНИМАНИЕ: Содержимое этого сайта не следует рассматривать, как инвестиционные рекомендации. Инвестирование и трейдинг несут в себе высокие риски. Убедитесь, что вы полностью понимаете риски и обратитесь за независимой консультацией. Мы не несём ответственности за ваши решения и действия. Stolf не предлагает консультационных или брокерских услуг, а также не рекомендует и не советует инвесторам покупать или продавать определенные ценные бумаги и другие активы. Вы можете использовать этот ресурс полностью бесплатно, но мы можем получать комиссию от компаний, представленных на этом сайте, благодаря которой, можем содержать, развивать и поддерживать веб-сайт. Мы постоянно работаем над улучшением нашего опыта, поэтому призываем обращаться к нам для обратной связи и запросов на размещение.

Фрактал (Fractals)

Что же касается трейдинга, то понятие фрактала в него внес Билл Вильямс в своей книге «Торговый хаос», составив индикатор на основе фракталов и одноименно назвав его Fractals. Данный индикатор обозначает достигнутые рынком минимумы и максимумы за определенный период, визуально выделяя их направленными указателями в зависимости от типа экстремума (фрактал низ — красный указатель, направленный вниз, фрактал верх — зеленый указатель, направленный вверх). Индикатор Fractals накладывается непосредственно на ценовой график анализируемого актива.

Рис. 1. Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK

Логика индикатора

Стоит отметить, что Fractals всегда формируется из нечетного количества периодов (по умолчанию 5). При этом указатель фрактала верх рисуется на графике тогда, когда есть две свечи с ценами ниже, предшествующие свече с фракталом (с самой высокой ценой), и есть две свечи с более низкими ценами после свечи с фракталом, таким образом, получается симметричная структура. Параллельно начертанию фракталов верх образуются и фракталы низ, когда есть две свечи с более высокими ценами перед свечой, отмеченной нижним фракталом (с самой низкой ценой), и есть две последующие свечи с более высокими ценами. При этом фракталы верх и низ могут быть на разных свечках, т.е. их отсчет ведется параллельно.

Рис. 2. Расчет фракталов верх и низ с количеством периодов 5

Соответственно, если увеличить период, допустим до 11, то от фракталов верх и низ должны будут лежать по обе стороны по 5 свечей с ценами, лежащими в соответствующих диапазонах свечей, отмеченными фракталами. Логика нечетности фракталов заключается в образовании симметричности: 5 свечей до, 5 свечей после и, соответственно, фрактальная свеча как для верхних, так и для нижних фракталов.

Исходя из того, что фракталы образуются на экстремальных ценах за взятый период, ими очень удобно обозначать границы ценовых диапазонов, и во многих системах торгов индикатор Fractals именно так и используется.

Изначально индикатор Fractals применялся как пробойная трендовая система, основанная на предположении, что если цена, образовав новый фрактал, пробила предыдущий фрактал (т.е. переписала экстремум), то целесообразно осуществлять сделку в направлении этого пробития, так как что-то же побудило цену выйти на новый уровень, и вполне возможно, что начнется тренд.

Однако, если взглянуть на график с нанесенным индикатором Fractals, то покажется, что он скорее несет осцилляторную функцию, так как после образования фрактала появляются еще несколько свечей, не выходящих за диапазон. И возникает вопрос, как же такое возможно? Дело в том, что последний фрактал может быть динамически перерисован по мере дальнейшего развития цены. Если после образования, допустим, фрактала верх 5 порядка следует свеча с более низкой ценой, то на предыдущей свече появляется фрактал верх, но если следующая свеча будет выше, после чего последует еще одна свечка, но уже ниже, то фрактал перенесется на предыдущую, т.е. сдвинется вправо на 1 свечку.

Рис. 3. Динамический перенос указателя фрактала верх с порядком 5 при обновлении максимума

Торговые сигналы по индикатору Fractals

Изначально совершение сделок производилось при пробитии ценой указателя фрактала и образовании нового фрактала. При выполнении этих действий на открытии следующей свечи совершалась сделка по направлению пробоя, а защитная остановка выставлялась за предыдущим неперекрытым фракталом. Фиксация прибыли происходила при пробитии ценой фрактала, противоположного тренду направления, что говорило о возможном завершении импульса.

Рис. 4. Сигналы на совершение сделок по индикатору Fractals

В настоящее время базовую систему торговли по индикатору Fractals редко кто применяет в чистом виде. В большинстве случаев Fractals используют как вспомогательный индикатор, говорящий об обновлении экстремума, т.е. выходе из боковика, а сделки совершают по показаниям других индикаторов. Т.е. Fractals является в наши дни больше логическим индикатором, чем индикатором, дающим сигналы на совершение сделок.

Так можно привести пример использования индикатора Fractals (с порядком 11) совместно с двумя ЕМА 15 и 30 порядков. Так в данной системе для совершения сделки необходимо пробитие ценой фрактала (выход из диапазона) и соответствующий переворот скользящих средних (образование тренда) и последующий откат цены до ЕМА 15. При выполнении этих условий на открытии следующей свечи совершается сделка по тренду, а стоп выставляется за фрактал противоположной направленности с его дальнейшим переносом за ценой. Прибыль фиксируется при обратном пересечении ЕМА.

Рис.5. Сигналы на совершение по системе из индикатора Fractals и двух ЕМА

Отображение индикатора Fractals в торговом терминале QUIK

Для того чтобы вывести индикатор Fractals на ценовой график, необходимо нажать клавишу «Insert» и в появившемся диалоговом окне «Добавление графика» выбрать соответствующий индикатор Fractals из доступного списка индикаторов торгового терминала QUIK и нажать клавишу «Добавить».

Рис. 6. Выбор индикатора Fractals из списка индикаторов окна Добавление графика

По выполнении представленных действий на график цены анализируемого актива нанесутся указатели фракталов верх и низ.

Рис. 7. Индикатор Fractals на ценовом графике актива

По умолчанию период расчета фракталов равен 5, но трейдер может по своему усмотрению изменить представленный период. Стоит еще раз отметить, что можно вводить только нечетные значения количества периодов. Цветовые настройки индикатора Fractals менять смысла нет, а вот для изменения количества периодов следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» в левом поле выбрать Fractals и перейти на вкладку «Параметры». На данной вкладке следует указать искомое нечетное число и нажать «ОК» для вступления изменений в силу.

Рис. 8. Редактирование периода расчета индикатора Fractals

Индикатор Fractals в наши дни несет в большей степени логический смысл, определяя границы диапазонов, и, следовательно, используется совместно с другими индикаторами, по показанием которых совершаются сделки.

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Источник https://traderblog.net/indikator-fraktalov-billa-viljamsa/

Источник https://stolf.today/indikator-fraktalov.html

Источник https://journal.open-broker.ru/trading/fractals/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *