Техники выхода из замка на Форекс – в погоне за Беспроигрышным трейдингом

Принципы построения торговой системы. Часть пятая

Следующий шаг в построении торговой системы — определение котировки для открытия позиции. В решении этого вопроса также есть варианты. Можно подойти просто: какая будет цена, по такой и войдём в рынок.

В некоторых ТС используется привязка к определённому ориентиру, например, к максимуму или минимуму свечи, на которой появился сигнал. Идея такова: если цена формирует бычий ход, то она превышает максимумы предыдущих свечей. В противном случае, если цена снизилась, не пробивая high предыдущей свечи, позиции может и не быть.

Иные системы предполагают дождаться отката, а только потом открываться. Откат позволяет войти в рынок по более выгодной цене. Однако тут же появляется риск, что в процессе отката цена перейдёт в противоход.

В целом не так важно, какой вариант будет выбран. Гораздо важнее, чтобы этот вопрос, как и условия получения сигнала на вход, был чётко и однозначно прописан.

Открытие позиции осуществляется по цене выше максимума сигнальной свечи на пять пунктов. Если цена текущего дня превысила этот порог, входим по текущей цене.

В данном случае количество пунктов взято произвольно и может варьироваться. Текущая цена — та, которая есть на момент нашего появления на рынке.

Смотрим на график S&P 500 из предыдущей статьи.

На сигнальной свече high был на уровне 3429,14, добавляем пять пунктов и получаем котировку 3429,19. Поскольку текущая цена уже 3442,09, то есть выше, чем посчитанная нами, то входим в рынок по той цене, которая есть в настоящий момент.

Стоп-лосс

Когда порядок входа в рынок определён, необходимо подумать о том, как выходить из позиции. Выход может быть с прибылью или с убытком. Есть ещё третий вариант — выход с нулевым результатом. Такую позицию называют паритетной.

Вернёмся к графику S&P 500, на котором у нас появился сигнал на покупку от нашей торговой системы.

Нередко, получив сигнал от торговой системы со всеми подтверждениями, трейдер начинает слепо верить в то, что цена обязательно пойдёт туда, куда сигналит ТС.

В частности, на графике S&P 500 мы видим сигнал на покупку, но это совершенно не означает, что индекс действительно вырастет, он может и упасть!

Исходя из условия, что любая открытая позиция может стать убыточной, необходимо определить размер допустимого убытка в ней и ограничить его ордером. Это ограничение и есть стоп-лосс.

Зачем нужен стоп-лосс?

Невозможно построить торговую систему, которая была бы абсолютно безубыточной, то есть любая ТС будет давать ложные сигналы и как следствие какой-то убыток. Чтобы не потерять весь депозит за одну сделку, необходимо защищаться ордерами на закрытие. Ордера стоп-лосс в случае ложного сигнала позволят снизить риск потерь и сохранить депозит, а также избавят от необходимости ежеминутно смотреть в монитор.

Общие правила предписывают, что величину убытка и уровень для установки стоп-лосса необходимо определить заранее, до входа в рынок. Неслучайно есть такое условие. Дело в том, что, когда трейдером уже открыта позиция, возникает сильное психологическое давление. Выражается оно в следующем.

Если цена идёт в сторону открытой позиции, то возникает эйфория от успеха. Появляется ощущение, что прибыль, причём огромная, уже в кармане. Создаётся впечатление, что цена будет расти бесконечно. Постоянно увеличивающиеся цифры на счёте в буквальном смысле затмевают разум. Трейдер перестаёт замечать признаки разворота или остановки, кажется, что цена лишь слегка откатится и затем снова рванёт ввысь. Здесь мечты могут завести достаточно далеко.

Никогда не стоит полагаться на авось, необходимо трезво оценивать ситуацию. И взять себе за правило: открыл позицию — поставь стоп-лосс.

Не всегда позиция закрывается строго по указанной в ордере цене. Это происходит потому, что на рынке может не быть соответствующей котировки. Подробнее об этом читайте в документации брокера.

Информация, представленная в статье, не является призывом или рекомендацией к действию. Принимая решение совершать торговые операции на финансовых рынках, вы в полной мере осознаете и принимаете на себя все риски.

При подготовке данного цикла статей были использованы материалы из книг: Д. Л. Маккормик «Энциклопедия торговых стратегий», А. Элдер «Трейдинг с доктором Элдером».

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счёт онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями — всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.

Техники выхода из замка на Форекс – в погоне за Беспроигрышным трейдингом

Торговля на Форекс не всегда бывает прибыльной, более того, начинающие трейдеры чаще терпят убытки, чем получают стабильный доход. Случаются неудачи и у профессионалов. Каждый справляется с ними по-разному: кто-то выставляет жесткий стоп-лосс, кто-то пережидает просадку, а кто-то ставит позицию «на замок». Что такое замок, или локирование позиций, мы уже разбирали – теперь пришло время поговорить о главном – методиках выхода из “замка”.

Что такое локирование позиций?

Локирование позиций – способ защиты счета от дальнейших потерь, маржин-колла и стоп-аута, путем открытия сделки тем же объемом в обратном направлении.

Например, если трейдер открыл сделку на покупку одним лотом по паре GBPUSD, и она начала уходить в минус, продав один лот этого же актива, трейдер уравнивает позицию. В итоге обе сделки остаются открытыми, но убыток по первой компенсируется прибылью по второй, и трейдер остается в небольшом минусе, как бы низко ни упала цена.

Однако, помимо основной цели – ограничения убытков, – замок может быть выставлен для получения дополнительной прибыли на коррекции. Например, трейдер открыл сделку на покупку, и цена пошла вверх, выводя сделку все больше и больше в плюс. Однако далее поступило несколько сигналов на то, что рынок входит в коррекцию. При этом в перспективе основной тренд должен продолжиться.

Трейдер, не желая закрывать перспективную сделку на покупку, открывает дополнительную сделку на продажу, получая часть прибыли за счет коррекции.

Во втором случае дальнейшие действия трейдера ясны: имея две прибыльных сделки и информацию о том, что в перспективе рынок развернется вверх, в сторону глобального тренда, трейдер ждет окончания коррекции, закрывает прибыльную сделку на продажу и продолжает следовать за восходящим трендом. Однако что делать, если только одна из сделок прибыльная, а в сумме они дают отрицательный результат?

Существует несколько техник выхода из замка, когда ситуация изначально складывается не в пользу трейдера.

Техники выхода из замка

Всего существует порядка пяти техник выхода из замка, однако большая часть из них являются вариациями самой основной пассивной тактики, и отличия заключаются лишь в разном поведении рынка. Если систематизировать информацию, то можно выделить две основные техники: агрессивную и пассивную.

Техника 1 (агрессивная).

Этот метод сочетает в себе не только технику выхода из замка, но и торговлю с мартингейлом. Рассмотрим тактику на конкретном примере.

Открыв сделку по EURUSD на покупку, трейдер практически сразу попал во флет, не успев зафиксировать прибыль, а после рынок и вовсе развернулся. Увидев мощную медвежью свечу, трейдер открывает локирующую позицию на продажу.

Дальнейшие действия таковы:

1. Открывается вторая позиция на продажу по той же цене, что и первая, локирующая (либо по цене, максимально близкой к ней);
2. Теперь в сторону нового тренда открыта сделка с в два раза большим объемом – остается только ждать выхода в плюс;
3. При благоприятном развитии событий нисходящий тренд продолжается, и трейдер может закрыть все три позиции, когда прибыль по двум сделкам превышает убыток по первой;
4. Видя, что нисходящий тренд продолжается, трейдер может оставить одну из сделок на продажу открытой и закрыть ее позже – получив в итоге еще больше прибыли.

Если после открытия двух ордеров цена вновь развернется вверх, необходимо либо открыть еще один ордер на покупку, уравнивая объемы, либо два ордера, создавая бычий перевес. В этом случае трейдер агрессивно защищает свою потенциальную прибыль, оставляя шансы на выход в плюс по итогу всех сделок, но рискует большой частью депозита. Такой прием не подходит, если изначально замок был выставлен как средство избежать стоп-аута.

Техника 2 (пассивная).

Вторая тактика более пассивна. Открыв убыточную сделку, а затем оказавшись в замке, трейдер просто ждет, пока вторая сделка идет в плюс, а когда тренд разворачивается обратно, закрывает локирующую позицию, сохраняя часть прибыли, и ждет, пока тренд в нужную сторону не выведет первую сделку хотя бы в безубыток.

На примере выше видно, как трейдер, открыв вначале сделку на покупку, а затем локирующую позицию на продажу, выждал, пока не закончится нисходящее движение, и закрыл позицию 2 при подтверждении сигнала на разворот тренда. После этого он дождался, пока первая позиция не дойдет до безубытка и закрыл ее, оказавшись по итогу в хорошей прибыли.

Учитывая, что восходящий тренд продолжил развиваться, позицию 1 можно было подержать подольше, закрыв лишь по окончанию тренда, либо просто установить трейлинг-стоп.

В случае, если после закрытия ордера 2 с прибылью цена снова развернулась вниз, следовало бы открыть новую локирующую сделку на продажу, и повторить операцию. Если цена развернулась вверх сразу же после создания замка, можно было бы или закрыть локирующую позицию по стоп-лоссу и дождаться прибыли от сделки 1, или поддерживать замок до следующего разворота тренда.

Какая техника лучше?

Несмотря на то, что агрессивная тактика, в перспективе, с большей вероятностью должна привести трейдера к прибыли, ее не рекомендуется использовать новичкам и трейдерам с небольшим депозитом. Такой подход слишком рискован и противоречит правилам классического мани менеджмента.

Минус пассивного варианта в том, что, пока замок удерживается, трейдер находится в перманентном минусе, который ничем не компенсируется. Зачастую это оказывает негативное психологическое воздействие, особенно на неопытных биржевиков.

Тем не менее пассивный подход является более оптимальным. Сохраняя хладнокровие и следуя правилам, трейдер сможет как минимум ограничить убытки размером первоначального замка, а, возможно, и вывести общий итог локирования в прибыль.

Несмотря на то что к «установке замков» чаще прибегают начинающие трейдеры (так как им просто некомфортно окончательно фиксировать прибыль), такая тактика торговли больше подходит профессионалам. Правильный выход из замка требует не только спокойствия и следования правилам, но и наличия определенного опыта.

Правила выхода регламентируют не каждое действие. Например, для определения момента, когда закрытие локирующей позиции будет оптимальным, нужен опыт и умение видеть сигналы на разворот рынка. В этой и других подобных ситуациях опытному трейдеру будет гораздо проще сориентироваться и принять правильное решение.

Продвинутые техники выхода из замка

Через некоторое время после публикации статьи, в редакцию пришло письмо, в котором наш читатель Ефим, который 10 лет использует в своей торговле замки, решил поделиться своими секретами. Их вы найдете ниже.

Я торгую на Форекс уже 10 лет и локирование позиций – один из моих основных приемов. Я сам разработал все методики, которые использую в трейдинге, так как в свое время не смог найти в Интернете что-то действительно эффективное.

Раньше я никогда не делился ни с кем своими авторскими методиками, но недавно прочитал статью про замки на Trade Like a Pro и понял, что мне есть что добавить. Кроме того, это один из немногих сайтов, на которых я нашел кое-какие интересные стратегии, которые смог объединить со своими наработками. Поэтому я решил поделиться своим опытом и приемами и написал эту статью специально для tradelikeapro.ru.

Замки бывают разные…

Я почти не использую стоп лосс. Исключения составляют два вида случаев:

1. Для того, чтобы перевести ордер в безубыток либо защитить часть прибыли;
2. При использовании трейлинг-стопа (опять-таки – для защиты прибыли или безубытка).

После того, как замок установлен, события могут развиваться по-разному. Иногда локирование даже не срабатывает и первоначальная сделка просто закрывается в прибыль. Иногда же приходится не только выходить из сработавшего замка, но и управлять все новыми и новыми ордерами.

Например, в пятницу 16 марта я открыл одну за другой шесть позиций на продажу объемом 0.1 лота каждая по паре EURUSD. Для защиты поставил отложенный ордер Buy Stop объемом 0.6 (потенциально уравняв позиции на покупку и продажу). За вечер ситуация практически не изменилась, открытые позиции торговались «в ноль», а отложенный ордер так и не открылся. После рынок закрылся на выходные.

В ночь на 19 марта рынок открылся практически по той же цене, без гэпа, и цена пошла вниз. Через некоторое время ордера на продажу один за другим закрылись по тейк профитам, принеся еще и дополнительную прибыль с положительным свопом. Локирующий Buy Stop так и не открылся и я удалил его одновременно с закрытием продаж по тейкам.

В данном случае все разрешилось наилучшим образом даже без локирования. Но часто случаются ситуации, когда все идет не по плану. Что делать в таких случаях?

Варианты выхода из замка в сложных ситуациях

Представим, что в описанном выше примере цена пошла не вниз, а вверх, и выбила Buy Stop. Мы оказались в замке, из которого нужно выходить хотя бы без потерь, а желательно с прибылью.

В зависимости от того, как дальше будет вести себя цена, существуют разные способы выхода из такого замка.

Первый случай – развитие бычьего тренда

В этом случае ордер Buy объемом 0.6 уходит в плюс, и прибыль продолжает расти. При этом на ордерах Sell нарастают убытки. Так как суммарный объем ордеров на покупку и продажу одинаков, в целом мы остаемся в некотором убытке. Чтобы изменить ситуацию, будем выходить замка постепенно.

Если цена растет прерывисто, и вполне вероятен разворот или коррекция вниз, нужно попытаться до конца этого бычьего движения взять от него хоть что-то. Для начала разберемся с одним или двумя самыми удаленными (соответственно, самыми убыточными) ордерами Sell. Когда прибыль по ордеру Buy объемом 0.6 сравняется либо превысит суммарный убыток хотя бы по одному ордеру Sell, можно закрыть Buy 0.6 и один Sell 0.1. После этого устанавливаем отложенный ордер Buy Stop, но уже объемом 0.5. Buy Stop устанавливается выше текущей цены как обычный локирующий ордер на случай, если бычий тренд все-таки продолжится после колебания в боковике.

Если же бычий тренд изначально силен, и предпосылок для его прекращения нет, мы не спешим закрывать два ордера, а ждем, пока прибыль по Buy сравняется или превысит суммарный убыток от двух из самых отдалённых ордеров Sell. Если это произошло, у нас есть возможность закрыть сразу три ордера: Buy и два самых отдаленных ордера Sell. Тогда устанавливаем отложенный ордер Buy Stop объёмом 0.4.

На прошлой неделе на разных депозитах и валютных парах я восемь раз закрывал таким образом локирующий ордер с самым отдаленным из открытых изначально.

Прежде, чем рассмотреть следующий случай, следует заметить, что не обязательно локировать ордера одним отложенником с суммарным объемом позиций, открытых в противоположном направлении. Можно каждый ордер Sell локировать ордером Buy Stop с таким же объемом (и наоборот). В этом случае оперируем суммарной прибылью. Однако многие брокеры налагают ограничения на общее количество активных ордеров, включая отложенные.

И в заключение: когда цена выбивает локирующий отложенный стоп-ордер (или отложенные стоп-ордера) и продолжает тренд в ту же сторону, для того, чтобы закрыть позиции без убытка или даже с небольшой прибылью – их объем должен быть больше объема локируемых рыночных ордеров.

Второй случай – разворот тренда в обратную сторону

Будем считать, что мы закрыли один, самый дальний ордер Sell с локирующим Buy, а затем открыли ордер на покупку уже объемом 0.5. У нас осталось еще пять ордеров Sell, каждый по 0.1 лота. Однако бычий тренд исчерпал себя (мы не будем углубляться в анализ, просто примем как факт, что происходит разворот тренда вниз и сосредоточимся на технике выхода из замка).

Что делать, если цена сначала выбьет отложенный ордер, а потом развернется, я объясню вместе с другими идеями ниже. Сейчас рассмотрим случай, когда тренд сменился и отложенный ордер не выбит, но по нашему прогнозу цена не достигнет ордеров Sell и опять развернется вверх (например, прогнозируем, используя любую канальную стратегию). То есть, в данной ситуации цена колеблется между открытыми ордерами Sell (они пока в минусе) и отложенным Buy Stop, который пока не выбит.

В этом случае открываем позицию на продажу объемом 0.1 по рыночной цене. На всякий случай локируем ее отложенным ордером Buy Stop объёмом 0.1. Этот ордер устанавливаем так, как будто это стоп лосс, а значит, что, скорее всего, этот отложенный ордер будет размещен выше, чем Buy Stop объёмом 0.5.

На новом ордере Sell нарастает прибыль, а на старых сокращается убыток. Нас интересует самый отдаленный из старых ордеров на продажу. Когда прибыль нового ордера сравняется или превысит убыток самого отдаленного ордера Sell, мы можем закрыть их оба. При этом удаляем отложенный ордер Buy Stop объемом 0.10.

На прошедшей неделе у меня был всего один такой случай, но обычно подобные ситуации складываются чаще, чем случай первый, с развитием бычьего тренда. Второй случай легче и в реализации.

Более того, в такой ситуации прибыль от ордера даже меньшего объема (например, 0.05 лота) может сравняться или превысить убыток ордера большего объема, ведь цена будет двигаться в нужном для них обоих направлении. Таким образом – последний открытый ордер просто приближает момент безубытка для самой дальней и убыточной позиции.

Ближе к обеду 19 марта я прервался на сон, после чего, уже около 17 часов, возобновил написание статьи и наблюдение за рынком. Заметил, что на паре GBPUSD сразу на двух моих депозитах образовалась ситуация, напоминающая первый рассмотренный случай. Я четко повторил все описанные в статье действия и вышел из замка.

На EURGBP могла сложиться такая же ситуация, но у меня там уже стоял замок из двух противоположных ордеров большого и равного объема. И сейчас я просто продолжаю вести торговлю по этой паре ордерами минимального объема (0.01), а замок пока держу. Здесь я мог бы плавно перейти к описанию того, как я буду выходить из замка. Но… терпение. Обещаю завершить статью описанием универсальной техники выхода из замка, подходящей для любых ситуаций.

Следующий случай будет очень простой. Его уже рассматривал Алексей Вергунов и я только опишу его по-другому. Замечу, что выход из замка осуществляется в несколько этапов. Описанные мной случаи, первый и второй – это этапы. Сочетание и чередование этих двух приемов, а также третьего, к описанию которого мы переходим, позволяют полностью выйти из замка не только в безубыток, но и, весьма вероятно, в хорошую прибыль.

Третий случай

Отложенный ордер, или отложенные ордера, выбиты и стали рыночными. Тренд, который их выбил, продолжается. Через некоторое время появляются сигналы на разворот. Но на данный момент прибыль локирующего ордера, или их суммарная прибыль, меньше, чем убыток на самом отдаленном из локируемых.

В этой ситуации обращаем внимание на свободную маржу – в локировании это очень важный параметр, ведь при активном использовании замков повышается нагрузка на депозит. Если свободных средств на депозите мало – нужно произвести пополнение. Лучше всего использовать внутренний перевод с одного счета брокера на другой (я всегда торгую на нескольких счетах). Если же свободной маржи пока хватает – сразу приступаем к торговле по универсальной технике, описанной ниже.

Итак, есть сигналы на разворот, есть прибыль на локирующем ордере, которая не компенсирует убыток самого отдаленного ордера, и у нас достаточно свободной маржи. Наши действия: фиксируем прибыль и открываем позицию в сторону изначальных рыночных ордеров, но локировать этот и другие остальные рыночные ордера не спешим. Если разворот состоялся – все хорошо, и сделки начинают одна за другой выходить в плюс. Дальше действуем по обстановке.

Если же сигнал на разворот оказался ложным – локируем все открытые ордера отложенником объемом, равным объему всех открытых в противоположную сторону позиций. Получаем замок, из которого будем выходить как в одном из первых двух случаев.

А теперь самые терпеливые читатели, дошедшие до этого места, ознакомятся с универсальной техникой. Я назвал её ОПТИМИЗАЦИЕЙ, хотя можно придумать и более интересное название.

«Оптимизация» – универсальная авторская техника выхода из замка

Предположим, что мы торгуем без стоп лоссов ордерами сравнительно небольшого объема. Причем даже не важно, локируем мы открываемые позиции или нет. Например, на небольших депозитах, которые надо разогнать, я просто активно открываю ордера и, так как тренд постоянно меняется, открываются позиции то на покупку, то на продажу. При этом не все ордера закрываются, некоторые остаются открытыми, так как тренд меняется до того, как в позиции накапливается достаточная прибыль.

В итоге начинают накапливаться уже сами убыточные ордера. Так как по одной валютной паре может скопиться по несколько ордеров и Buy, и Sell, они какое-то время частично взаимно локируют друг друга. По каждому активу можно отдельно сложить объемы сделок на покупку и продажу, а полученную разность использовать для открытия дополнительного ордера в сторону, где суммарный объем меньше.

В итоге происходит уравнивание объемов, но ордеров становится слишком много, и сокращается свободная маржа. Пора производить оптимизацию.

Как проводится «Оптимизация»?

Открываем программу Excel или таблицы на диске (облаке). В таблице создаем столбцы со следующими названиями:

• № депозита (для тех, кто торгует на нескольких счетах);
• № ордера;
• Тип ордера;
• Убыток ордера;
• Баланс фиксации;
• Удалить при балансе от….

Документ можете назвать «Оптимизация». Все названия столбцов можно менять по своему усмотрению, я периодически создаю новые таблицы, и кое-что по мелочи в них меняется. Главное – понять и правильно использовать сам принцип.

Как это работает:

1. Находим самый отдаленный ордер на конкретном депозите (тот, по которому самый большой текущий убыток);
2. Вписываем его номер в графу «№ ордера»;
3. В графе «Тип ордера» указываем либо Sell, либо Buy;
4. В графу «Убыток ордера» вписываем тот убыток, который ордер показывает (значение смотрим в MetaTrader в графе «Прибыль»). Округляем то, что после запятой в большую сторону и приплюсовываем отрицательный своп, если он есть. Положительный своп игнорируем. Полученный результат вписываем (без минуса);
5. В графу «Баланс фиксации» вписываем значение баланса депозита из терминала МТ на данный момент. Также округляем то, что после запятой в большую сторону;
6. Складываем то, что попало в графу «Убыток ордера» и «Баланс фиксации». Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…».

После этого продолжаем торговать по обычной стратегии. Когда баланс депозита достигнет или превысит значение, указанное нами в таблице, в графе «Удалить при балансе от…», находим в строке терминала МТ намеченный ордер.

1. Если в этот момент убыток по ордеру меньше или равен тому, что мы зафиксировали ранее в графе «убыток» таблицы, безжалостно закрываем его, потому что минус от сделки уже компенсирован депозитом в общем;
2. Если же убыток успел вырасти, принимаем решение в зависимости от того, много ли свободной маржи. Если её достаточно, выгодней ждать, пока убыток этого ордера станет меньше или равен значению, занесенному в Excel.

Затем находим следующую по отдаленности позицию. Стираем в таблице значения удаленного ордера и вносим параметры следующего намеченного. Повторяем операцию. И далее проделываем это либо до тех пор, пока соотношение баланса депозита и свободной маржи не станет приемлемым, либо пока не будет удален последний ордер.

В четверг на прошлой неделе на одном из депозитов я удалил этим способом все ордера до последнего. Правда, я почти сразу же возобновил торговлю на этом счете.

И эта техника работает для выхода из любых замков.

Очень удобно «оптимизировать» депозит, когда объемы самого отдаленного ордера Buy и самого отдаленного ордера Sell равны. В этом случае заполняем сразу две строки в таблице Excel. Вносим в таблицу параметры обоих ордеров, причем значение в графе «Баланс фиксации» будет одинаковым. Далее суммируем текущий баланс депозита, убыток по ордеру Buy и убыток по ордеру Sell (не забывая про отрицательные свопы). Результат заносим в графу «Удалить при балансе от…», можно в одной строке, можно в обеих.

А затем, когда баланс депозита в терминале МТ сравняется либо превысит значение в графе «Удалить при балансе от…», удаляем оба этих ордера. При этом, в момент закрытия обеих позиций цена должна находиться между ними, примерно на одинаковом расстоянии от каждого из ордеров. Если одна из этих позиций в процессе торговли будет закрыта по тейк профиту, ничего страшного, но в этой ситуации будет лучше, если убыток оставшегося ордера при удалении будет меньше или равен его убытку, внесенному в Excel.

Постепенно удаляются самые убыточные ордера, а по мере их исчезновения оставшиеся ордера концентрируются в зоне действия цены. Часть из них может быть «подхвачена» ценой и, в итоге, принесет прибыль, другие же будут закрыты с убытком, который предварительно компенсируется.

Буду рад, если для кого-то эта информация окажется полезной.

Заключение

Ну а новичкам, перед тем как открывать локирующую позицию, лучше потратить хотя бы пару минут на дополнительный анализ ситуации, взвесить все «за» и «против». Возможно в итоге лучшим решением окажется просто закрыться по стоп-лоссу.

С уважением, Алексей Вергунов
TradeLikeaPro.ru

P.S. Мы написали специальный советник – Brainy Locker для разруливания лока.

Три стратегии выхода из убыточных сделок

Убыточные сделки для профессиональных трейдеров – ни больше ни меньше чем цена, которую они платят за ведение бизнеса. Профессиональные трейдеры выходят из убыточных сделок безо всяких переживаний, полностью сосредоточившись на соблюдении своих правил управления рисками, своих сформированных систем торговли и управления капиталом.

Умение правильно выходить из проигрышных сделок – настолько же важная часть торговли на бирже, как и сами выигрышные сделки. Проигрышные сделки могут моментально превратиться из неудачи в настоящую катастрофу, поэтому в ваших же интересах научиться быстро и невозмутимо выходить из таких ситуаций, предотвращая нанесение серьезного ущерба вашему торговому счету.

Ниже мы представим три мощные стратегии для выхода из убыточных сделок. В большинстве случаев эти техники помогут обойтись минимальными потерями, сохраняя ваш торговый капитал для следующей сделки.

Стратегия #1: Выход из сделки после закрытия за пределами установленной линии тренда

Ралли Bitcoin в октябре-декабре 2017-го открыло подкованным в графиках трейдерам сразу несколько безопасных прорывных входных точек. Изображенный ниже график демонстрирует последний шанс трейдеров на получение хорошей прибыли, прежде чем ценник не ушел на дно вплоть до 18-го декабря 2018-го.

Обратите внимание на предпосылки сетапа перед покупкой:

• Длительная серия более высоких минимумов и максимумов колебаний (HH, HL), что свидетельствует о восходящей тенденции.
• Простое скользящее среднее (SMA) пошло вверх – серьезный индикатор восходящего тренда.
• Ценник немного упал, коснувшись пунктирной линии восходящего тренда (голубая стрелка), а затем быстро подскочил, прорвавшись еще выше предыдущего максимума консолидации.
• На следующий день после прорыва Bitcoin вырос почти на 2000 $, а затем быстро выдохся и нырнул ниже линии восходящего тренда вплоть до 19 декабря 2018-го

Любой, кто воспринял этот прорыв как сигнал к покупке, должен был действовать максимально быстро и агрессивно, чтобы выйти из ситуации победителем. Впрочем, даже просто выйдя из сделки сразу после падения ценника ниже линии тренда, можно было обойтись минимальными потерями.

Всегда помните, что закрытие за пределами длительной линии тренда – один из самых ярких индикаторов разворота тренда. В таких случаях рынок недвусмысленно намекает вам, что ваш торговый сетап не удался и вам нужно как можно скорее выйти из сделки.

Основные выводы

• Установленные линии тренда, в частности с углом атаки в 45 градусов и выше, часто выступают как мощные линии поддержки (или сопротивления).
• Когда ценник дает обратный ход и закрывается за пределами такой линии тренда, скорее всего это означает разворот предыдущего тренда и начало нового.
• Если ваша длинная или короткая позиция терпит неудачу, закрываясь на другой стороне такой линии тренда, немедленно закройте сделку, чтобы не рисковать еще большими потерями.

Стратегия #2: Закрытие сделки по достижению стоп-лосса

Торговля против тренда – довольно популярная стратегия скальперов (любителей быстрого заработка на немного опережающих себя криптовалютах). Как правило, заработок на выигрышных сделках примерно такой же (или чуть меньше), как потери на проигрышных, поэтому для жизнеспособности такой стратегии как минимум 70% сделок должны быть выигрышными.

На изображенном чуть ниже примере BTC/USD падал на протяжении четырех последовательных сессий с большим разбросом между максимумом и минимумом каждого бара. Эти признаки говорят о серьезном давлении, оказываемом при продаже. Впрочем, некоторые практикующие торговлю против тренда рассматривают эту ситуацию как идеальный сетап для покупки, особенно когда индикатор индекса относительной силы третьего периода, RSI (3), закрывается ниже отметки в 10.00 на 4-м баре понижения. В данном случае планка, вызвавшая закрытие RSI на отметке ниже 10.00 – это сетап бар и любой подъем выше этой планки считается сигналом для длинного входа.

Разворот тренда – сигнал к действию

В данном случае сделка не набирает больших оборотов и вместо этого оборачивается меньшими потерями. Обратите внимание, что нужно выходить из сделки сразу же по достижению стоп-лосс уровня, а не уровня закрытия. Для трейдера, торгующего против тренда, критически важно незамедлительно выйти из убыточной сделки вместо того, чтобы ожидать закрытия бара. Этот метод страхует вас от случаев, когда цена продолжает двигаться не в нужном вам направлении, что может привести к еще большим потерям.

Никогда не стоит надеяться на то, что убыточная сделка внезапно изменит свой курс и снова станет прибыльной. Вместо этого смиритесь со своими потерями, как только правила трейдинга намекают вам на нежелательный исход. Тем самым вы сохраните ваш личный торговый капитал и рассудок.

Ключевые выводы

• Торговля против тренда – неплохая стратегия, однако здесь важно не допускать больших убытков
• Всегда держите изначальный стоп-лосс немного за пределами крайнего сетапа трейда
• В торговле против тренда важно выходить из сделки сразу по достижению стоп-лосса в реальном времени, а не ждать достижения планки закрытия.
• Всегда соблюдайте стоп-лосс точку, если не хотите превратить скромные потери в серьезные убытки.

Стратегия #3: Закрытие сделки после определенного количества баров

Рано или поздно каждый трейдер может оказаться в ситуации, когда позиция на его любимом коине вообще не подает никаких сигналов. Ценник находится в «вялом» положении, повышаясь и понижаясь в небольшом диапазоне и абсолютно не давая понять о своих дальнейших намерениях. Что же делать в такой ситуации, когда не достигается ни отметка намеченной прибыли, ни отметка стоп-лосса?

Одно из решений данной диллемы – использование тайм-стопа. Проанализировав исторически сложившееся поведение ценника данного коина, вы сможете понять, сколько примерно придется ждать до следующего прорыва после такого застоя. Например, если консолидации с низкой волатильностью обычно разрешаются в течение 12 баров или меньше, вы можете назначить выход из мертвой сделки на закрытии 13-го бара после изначального входа в сделку. Таким образом, вы освободите свой торговый капитал, чтобы использовать его в другом, более привлекательном сетапе.

В указанном выше примере BTC/USD сформировал тройной паттерн (1B, 2B, 3B), показав положительную MACD дивергенцию моментум/цена, а затем быстро прорвался выше ключевой линии тренда. Все эти атрибуты говорят об идеальной возможности для входа в длинную позицию. Однако на этом акции остановили свое движение, не достигнув намеченной прибыли и вместе с этим не падая ниже точки стоп-лосса. Волатильность продолжила падать, и с закрытием ценового коридора на десятом баре идеальным шагом был бы выход из сделки посредством тайм-стопа.

Закрыв сделку таким образом, трейдер смог бы уберечь себя от четвертого минимума (точки 4B на графике). Более того, его капитал был бы свободен для использования в более многообещающих сетапах. На момент написания этой статьи BTC/USD все еще пребывает в безжизненном состоянии с крайне низкой волатильностью в семинедельном торговом коридоре, только начиная показывать какие-то признаки жизни.

Ключевые выводы

• Даже идеальный сетап может не привести к желаемым результатам
• Если по прошествии значительного периода времени сделка не достигла намеченной прибыли или отметки стоп-лосса, закройте сделку.

Заключение

Знание о том, как и когда нужно закрывать убыточную сделку, отделяет систематично выигрывающих криптотрейдеров от вечных неудачников. Ваш долгосрочный успех в роли криптотрейдера в большой степени будет определен вашим умением обходиться минимальными убытками вне зависимости от количества удачных сделок. Три простые техники, представленные в нашей статье, помогут вам выработать это важное умение.

Дисклеймер: не рассматривайте эту статью как рекомендацию по инвестиции. Проведите тщательный анализ, прежде чем инвестировать в какую-либо криптовалюту.

Для торговли на рынке криптовалют Хриплый Биток рекомендует биржу Exmo!

Источник https://journal.open-broker.ru/trading/principy-postroeniya-torgovoj-sistemy-chast-pyataya/

Источник https://tlap.com/tehnika-vyihoda-iz-zamka-na-foreks/

Источник https://xrpbtc.ru/articles/tri-strategii-vyhoda-iz-ubytochnyh-sdelok/