Стратегии трендовые для форекс

Стратегии трендовые для форекс

Торговля на финансовом рынке Форекс, которую трейдер ведет по направлению текущего тренда, всегда признается наиболее приемлемой и наименее рисковой. В отличие от пробойных стратегий торговли.

Научившись правильно определять направление цены текущего актива, трейдер имеет отличные возможности значительно увеличить свой стартовый депозит. И для этого существует множество стратегий. Сегодня рассмотрим некоторые из них.

Чем трендовая стратегия отличается от других торговых методик?

У всех трендовых торговых систем на рынке Форекс имеется несколько общих черт:

• Данная стратегия исключает установку фиксированного тейк-профита. А все дело в том, что участник торгов не может предполагать заранее период и интенсивность движения текущей тенденции. Оптимальным приемом в данной ситуации является перевод сделки в безубыток до некоей выбранной цены. Когда тенденция достигает данного уровня, остается держать его, пока он приносит заработок. При смене направления ордер закрывается вручную.
• Торговать по направлению текущей тенденции лучше всего с использованием часовых ТФ. Не ниже. Такая рекомендация связана с тем, что часовые периоды содержат наименьшие шумовые помехи по ценам по сравнению с таймфреймами помладше. Торговля с более низкими периодами требует уменьшение времени, на которое открывается ордер. Рентабельность (доходность) сделки при этом снижается. Но справедливости ради скажем, что и стоп-лоссы на низких таймфреймах гораздо меньше, чем на высоких.
• Рассматриваемые стратегии требуют навыков определения и нанесения трендовых линий. Данные прямые связывают экстремумы цен по направлению тренда. Эти линии именуются также, как «уровень поддержки» и «уровень сопротивления».

Индикаторы для торговли по тренду

Инструменты, которые могут быть использованы при трендовых ТС на Форексе:

• Ишимоку;
• Программа Macd;
• Каналы Кельтнера;
• Уровни Фибоначчи;
• Аллигатор Вильямса;
• Скользящие средние (ЕМА);
• Стохастический осциллятор;
• Bollindger Bands (волны Боллинджера).

Указанные индикаторы хорошо применять для аналитики тенденции и определения ее силы. Для рассматриваемых торговых систем рекомендуется также применение индикаторов, имеющих мультиТФ-режим. С их помощью можно анализировать направление тренда на старших периодах, что значительно снижает количество ложных сигналов и повышает доходность каждого открытого ордера.

Примеры трендовой сделки

Ниже пример стандартного открытия сделки по направлению тренда. Такой сигнал, как перекрест двух кривых EМA говорит о возможности открытия ордера по начинающемуся тренду. Стратегия приносит хорошие доходы, когда движение цены уверенное и достаточно продолжительное. Выигрыш при этом может составить несколько сотен пунктов.

Некоторые системы предусматривает открытие ордеров во время небольшого ценового отката. Это оправдано, когда участник торгов не успел вовремя открыть ордер в начале тренда. Во время отката на наиболее выгодном уровне цены можно успеть открыть сделку и работать по дальнейшему трендовому движению цены. При этом величина стоп-лосса сокращается, следовательно, уменьшается возможная просадка.

В качестве примера рассмотрим ситуацию, когда получен сигнал о зарождении растущей тенденции, а участник торгов дожидается ближайшего ценового отката и в наиболее выгодной точке заключает сделку.

Обратите внимание на рисунок ниже. По нему становится понятно, что вход в рынок при откате цены является более выгодной сделкой, чем открытие ордера сразу после получения соответствующего сигнала.

Завершение временной коррекции цены можно прогнозировать при помощи таких инструментов, как CCI, Стохастик, RSI и прочие индикаторы.

Трендовая стратегия Форекс с применением инструментов EMA и CCI

Торговлей по данной стратегии может заниматься даже начинающий трейдер. Наиболее успешное применение системы получается с 4-часовым ТФ. Однако система легко настраивается и для иных интервалов. Рекомендуем также почитать о том, как изменить таймфреймы в MT4 и добавить новые нестандартные интервалы.

Основные правила торговли

Рассматриваемая стратегия требует установки уже упомянутых индикаторов со следующими настройками:

• Индикатор EMA (представляет собой среднюю скользящую экспоненциальную линию), показывающий, в какую сторону движется текущая тенденция. Должен иметь период 100.
• CCI, являющийся осциллятором, определяющим моменты перепроданности и перекупленности, настраивается с периодом, равным 14. CCI показывает также, насколько сильно отклонилась линия системы координат от средней скользящей EMA.

При отражении инструментом CCI входа цены в зону перекупленности (выше отметки + 100), средняя скользящая EMA указывает на движение цены вниз. Это означает, что сделку нужно заключать на продажу актива. Если отметка будет в зоне перепроданности (ниже отметки — 100), то линия EMA должна показывать на восходящее движение тренда. В этом случае открывается сделка на покупку текущей валюты.

Размер Стоп-лосса при этом фиксируется в 100 пунктов. Цену одной сделки рекомендуется ставить в размере от 1 до 3 процентов от суммы счета.

При достижении прибыли 100 пунктов, сделка переводится в безубыток. Если прибыльность повышается до отметки 200 пунктов, рекомендуется поставить трейлинг-стоп. Оптимальный размер шага стопа должен быть в размере 100 пунктов. Как уже говорилось выше, сделку следует держать, пока она приносит доход. А после стоит закрыть ее вручную.

При использовании рассматриваемой стратегии на 4-часовом ТФ за одну рабочую неделю поступает обычно не более 10-11 сигналов на открытие ордеров. Увеличить это чисо можно, если работать на нескольких парах.

Примеры открытия ордеров по стратегии

Наиболее успешная торговля по рассматриваемой системе идет с использованием высоковолатильных х и средневолатильных активов.

Возьмем для примера такую мажорную пару, как GBR/USD с 4-часовым ТФ.

На примере (см. рисунок выше) прослеживается движение тренда вниз. Вертикальным красным пунктиром на графике нанесены моменты для открытия ордеров. Такие инструменты, как EМA и CCI нанесены на представленную систему координат с интервалами 100 и 14 соответственно.

Как видно на картинке, открывать ордера можно было трижды, когда создавались микротренды на понижение. Причем первый и второй сигналы отличаются большей надежностью, поскольку кроме экстремальной зоны, цена прошла по касательной к EMA.

Еще один пример , но уже в рамках растущего глобального тренда. Активы – NZD/USD, ТФ 4-часовой.

На рисунке продемонстрированы три момента для открытия ордеров, где цена вошла в зону перекупленности. На изображении выше наиболее удачными оказались вторая и третья сделка. Это свидетельствует, что заключать сделку все же лучше при наличии сигнала линии EMA (когда кривая касается ценовой линии).

Рекомендуем также протестировать индикатор Fisher и стратегиями торговли по нему. Это гистограмма, цвет и направление ее баров показывает направление тренда.

Трендовая стратегия «Trend/Entry» для наиболее волатильных активов

Рассматриваемая стратегия применима для пар, обладающих максимальной волатильностью. При зарождении тренда открытые ордера приносят наибольшую доходность торгового депозита.

Для данной системы настраивается период, обозначаемый «H1» (часовой таймфрейм). Возможно использование и более старших ТФ. Младшие ТФ эффективностью торговых сделок не отличаются, поскольку сильно мешает ценовой шум и ложные сигналы. Наилучшая эффективность достигается при торговле со следующими активами:

Настройки для системы координат по стратегии «Trend/Entry»

Торговля по данной системе включает такой инструмент, как True Trend. Скачивается и устанавливается этот пользовательский индикатор отдельно. Перед началом работы скачанные данные помещаются в каталог терминала. После перезапуска индикатор подключается к системе и его можно использовать.

Указанный индикатор основан на инструменте CCI. Это его усовершенствованное поколение. Включенные дополнительные уровни индикатора (+40 и -40) демонстрируют границы областей перекупленности и перепроданности.

Благодаря инструменту TT трейдер сможет понимать, куда движется цена по выбранному активу и какую силу имеет текущий тренд.

Для настройки стратегии следует установить два основных показателя:

• Trend CCI – 20. Отражает, куда начнет движение новая ценовая тенденция.
• Entry CCI – 3. Отражает периоды временного ценового отката.

Для фильтрации сигналов также нужно добавить на график скользящую среднюю линию Moving Average с периодом 160 свечей.

Пример графика по рассматриваемой стратегии можно увидеть на скриншоте выше.

Как открываются ордера на покупку

Условиями для заключения сделки на покупку являются следующие:

• Ценовая линия пролегает над линией MA (160). Это отражение восходящей ценовой тенденции.
• Гистограмма Trend CCI зеленого цвета и расположена над нулевым уровнем. Уровень + 40 пересечен сигнальной линией индикатора.

Открытие ордера происходит после формирования сигнального столбца. Стоп-лосс ставится на расстоянии 80 пунктов. Когда цена пройдет это расстояние, сделку рекомендуется оформить в безубыток, и далее определить трейлинг-стоп с 80-типунктным шагом.

Если в качестве актива используются пары с меньшей волатильностью, рекомендованный стоп-лосс и размер шага трейлинг-стопа выбирается равным 50-60 пунктов.

На скриншоте выше отражен пример сделки на покупку. На нем четко прослеживается стабильное восходящее ценовое движение. Ценовая линия располагается над линией MA. Вертикали красного цвета – это оптимальное время для открытия ордеров.

Линия Entry CCI пересекает уровни + 40 оба раза. Столбики гистограммы в этот момент были зеленого цвета и располагались над нулевым уровнем. Это свидетельствует о восходящем тренде.

Оба открытых ордера приносят трейдеру доходы.

Как открываются ордера на продажу

Условия для заключения сделки на продажу должны быть следующие:

• Ценовая линия располагается ниже скользящей MA (160).
• Бары гистограммы Trend CCI красного цвета и пересекают уровень -40.

Когда соблюдаются оба этих условия, следует дождаться закрытия сигнального столбика и в тот же момент открывать ордер на продажу. Размер стоп-лосса должен быть с шагом 80 пунктов для высоковолатильных валютных пар. А для активов с меньшей волатильностью – 50-60 пунктов. При продолжении нисходящего движения цены СЛ переставляется, сделка переводится в безубыточное состояние. Как только трейдер замечает ослабевание тренда или разворот цены, ему рекомендуется закрыть сделку вручную.

Дополнительные рекомендации к торговой системе

Для эффективной торговли с системой Trend/Entry желательно учитывать некоторые дополнительные моменты:

• Избавиться от большого количества ложных сигналов можно, если внимательно следить за направлением желтой линии индикатора TT. При движении кривой параллельно ценовой линии есть основание предполагать скорое появление стабильного и мощного движения тренда.
• Если линия индикатора Entry синего цвета, приблизившись к уровню -40 или +40, не пересекает его, то сделку лучше не заключать. Открывать ордер рекомендуется только после пересечения указанного уровня.
• Не следует открывать ордера и входить в рынок более 4-х раз подряд, когда тренд движется в одном направлении.
• Движение синей линии Trend CCI после пересечения уровней -40 или + 40 выше предыдущих максимальных значений вдоль уровней свидетельствует о том, что тренд ослабевает. Скоро возможен разворот цены. Ордера открывать в таких условиях не рекомендуется. Если они уже открыты – лучше закрыть их вручную.
• Вход на рынок лучше не делать при наличии на гистограмме своеобразного антитренда. Это те случаи, когда ценовая линия движется над мувингом, что свидетельствуют о растущей цене, а столбики гистограммы, напротив, оказываются в отрицательной области.

Помня все эти незамысловатые советы можно защитить свой торговый счет от убытков и значительно повысить доходность торговли.

Преимущества и недостатки системы Trend/Entry

Рассматриваемая стратегия имеет свои плюсы и минусы.

Минус данной стратегии в том, что ею нельзя пользоваться при рыночном затишье. В период флета, когда нет восходящих или нисходящих тенденций, точек входа в рынок попросту не будет.

Преимуществами же стратегии является несколько моментов. Первый и главный плюс стратегии в ее простоте. Она доступна даже для начинающих трейдеров. Второе – это точность сигналов стратегии. Когда соблюдаются все условия, внимательно и правильно указаны все настройки, а ТФ установлен не ниже одного часа, то процент успешных сделок составляет, как правило от 80 % и выше.

Как уже говорилось, более низкие ТФ не являются настолько эффективными при данной стратегии. Объясняется это наличием ценового и новостного шума.

Подводя итог всему вышесказанному можно сделать вывод, что трендовые стратегии являются наиболее простыми и доступными для начинающих участников рынка и обучающихся трейдеров.

В любом случае, прежде, чем выходить на Форекс и открывать свой депозит, лучше потренироваться на демо-счете: опробовать стратегии, выбрать наиболее подходящую для себя систему торговли, учесть и человеческий фактор – характер и выдержку начинающего трейдера. И только после этого стоит приступать к реальной торговле.

Рекомендуем также ознакомиться со среднесрочными стратегиями форекс. Вы найдете такие методики как «Внутренний бар», «Рыбка в бочке», «Momentum Pinball» и «Heiken Ashi».

Трендовые стратегии Форекс для прибыльной торговли

Трендовые стратегии всегда считались менее рискованными, чем пробойные торговые системы, ведь намного легче торговать по направлению тренда, чем двигаться против него. Такие стратегии имеются в арсенале каждого трейдера, так как работа с ними зачастую дает львиную долю прибыли. Рассмотрим подробнее особенности торговли по тренду, а также несколько самых простых и популярных трендовых стратегий.

Какой должна быть прибыльная трендовая стратегия?

Самое главное при торговле по тренду – это правильно определить текущую тенденцию на рынке и заключать сделки только в соответствии с ее направлением. Научившись определять тренд и его силу, вы сможете в несколько раз повысить прибыльность своих сделок при торговле на Форекс.

Особенности трендовых методик

Все трендовые стратегии имеют несколько следующих особенностей:

• При торговле по тренду не рекомендуется устанавливать фиксированный тейк-профит, так как неизвестно, сколько времени и с какой интенсивностью цена будет двигаться в заданном направлении. Более разумно будет перевести сделку в безубыток по достижению ценой определенного уровня, а затем держать позицию открытой до тех пор, пока тренд позволяет зарабатывать. Как только тренд сменится или начнет ослабевать, сделку следует сразу же закрыть вручную.
• Торговать по тренду рекомендуется на интервалах не ниже часового. Рекомендуем также ознакомиться с правилами торговли на часовом таймфрейме на форекс. На таких графиках намного меньше ценового шума, чем на графиках с меньшими ТФ. Если же вы решили работать с низкими ТФ, то придется уменьшать время сделки и увеличивать размер стоп-лосса. Это снизит потенциальную прибыль от сделки, но поможет уберечь депозит от потерь.
• При торговле по тренду важно научиться чертить на графике трендовые линии. Это прямые линии, соединяющие ценовые экстремумы. Пример вы можете увидеть на графике ниже. Такие линии также называют уровнями поддержки и сопротивления. Они показывают направление тренда.

Для трендовых торговых систем обычно применяют такие индикаторы, как:

• Скользящие средние линии (EMA).
• Стохастический осциллятор.
• Аллигатор Вильямса.
• Гистограмма Macd.
• Bollinger Bands (Волны Боллинджера).
• Каналы Кельтнера.
• Уровни Фибоначчи.
• Ишимоку.

Данные инструменты хорошо показывают текущий тренд и его силу. Также при подобных стратегиях часто используют мульти-таймфреймовые индикаторы для оценки направления цены на старших графиках. Это помогает отфильтровать ложные сигналы и повысить количество прибыльных сделок.

Для отсеивания сигналов при флетовом движении рынка рекомендуется использовать индикатор ADX. Он сигнализирует о моментах, когда текущий тренд ослаб и цена начала двигаться в горизонтальном направлении.

Примеры на графике

На рисунке ниже показан классический пример входа в рынок по тренду. На графике появился сигнал в виде пересечения двух кривых EMA. Можно открывать позиции в направлении зарождающегося тренда. При сильных и продолжительных трендах такой подход вполне оправдан. Благодаря силе импульса цены трейдеру порой удается заработать не одну сотню пунктов.

Во многих трендовых стратегиях предусмотрен вход в сделку в моменты отката цены. То есть, после получения трендового сигнала трейдер не сразу входит в рынок, а дожидается момента небольшого отката цены к более выгодной точке. Это дает возможность сократить размер стоп-лосса и уменьшить просадку. Рассмотрим на примере:

• На графике поступил сигнал о начале восходящего тренда.
• Трейдер дожидается, пока на следующей свече произойдет небольшой откат цены вниз, и только после этого входит в рынок, открыв ордер на покупку.

Таким образом трейдер заключил сделку на более выгодном для себя уровне, чем если бы сделал это сразу же в момент поступления сигнала.

Отслеживать окончание откатов помогут такие индикаторы, как Стохастик, RSI, CCI другие трендовые осцилляторы.

Для более подробного анализа рекомендуем ознакомиться с работой индикатора CCI, который помогает четко определять тенденцию рынка и предвидит развороты цены.

Трендовая стратегия Форекс с использованием EMA и CCI

Данная стратегия дает отличные результаты и подходит даже для новичков. Лучшие результаты система показала при работе на 4-часовом интервале, но при желании ее можно приспособить и для работы на других таймфреймах.

Техника торговли

Для торговли потребуются следующие инструменты:

• Средняя скользящая экспоненциальная линия (EMA). Она будет показывать направление текущего тренда. Период скользящей должен быть равен 100.
• Осциллятор CCI (Индекс Товарного Канала). Он будет определять моменты попадания цены в зоны перекупленности и перепроданности, а также показывать величину отклонения линии графика от скользящей EMA. В настройках периода устанавливаем значение 14.

Если по CCI цена попадет в зону перепроданности (ниже отметки -100), а линия EMA укажет на восходящий тренд, то можно открывать позицию на покупку актива. Если же наоборот, цена войдет в зону перекупленности (выше отметки +100) по CCI, а кривая EMA укажет на развитие нисходящего тренда, то можно открывать ордер на продажу.

Стоп-лосс устанавливаем в размере 100 пунктов. Согласно стандартным правилам мани-менеджмента стоимость одной сделки должна составлять не более 1-3% от общей суммы депозита.

Как только прибыль достигнет 100 пунктов, переводим сделку в безубыток. Когда прибыль поднимется до 200 пунктов, можно установить трейлинг-стоп (шаг стопа – 100 пунктов). Вы также можете держать позицию открытой до тех пор, пока тренд не начнет ослабевать, а затем просто закрыть ее вручную.

При торговле по данной стратегии в течение одной недели может поступить примерно 10-11 сигналов на вход в рынок. Это при условии, что вы работаете на 4-часовом интервале.

Примеры заключения сделок по стратегии

Для торговли по данной трендовой стратегии подойдут любые валютные пары, но наибольшую прибыльность она показала в работе со средне- и высоковолатильными активами. Поэтому в нашем примере мы рассмотрим торговлю на валютной паре GBP/USD. Это одна из мажорных пар. Таймфрейм графика четырехчасовой.

На графике ниже видно, что на рынке преобладает нисходящая тенденция. Точки, на которых можно войти в сделку по тренду, помечены вертикальными пунктирными линиями красного цвета. На данный график была добавлена скользящая средняя EMA с периодом 100 и индикатор CCI с периодом 14.

На скриншоте видно, что можно было открыть три сделки на понижение. Глобальный тренд на графике нисходящий. Для открытия позиций были использованы точки зарождения нисходящих микро-трендов в рамках общей тенденции. Во всех трех случаях мы видим, как цена согласно индикатору попадала в зону перекупленности (синяя кривая CCI вышла за верхнюю границу). При этом первые два сигнала более надежные, так как помимо попадания в экстремальную зону, линия цены также коснулась кривой EMA.

Ниже рассмотрим аналогичный пример отработки трендовой стратегии, но уже при работе с валютной парой NZD/USD. Таймфрейм также 4-часовой.

На скриншоте видно, что на рынке преобладает восходящая тенденция. От индикатора CCI поступило три сигнала на вход в рынок на повышение (цена пробила границу зоны перекупленности). Однако первая сделка оказалась хоть и прибыльной, но не настолько удачной, как последующие две. Это доказывает тот факт, что входить в рынок лучше только при условии, что кривая EMA также подтверждает сигнал, касаясь линии цены.

Трендовая стратегия «Trend/Entry» для волатильных активов

Данная стратегия больше всего подходит для волатильных валютных пар. Чтобы получить максимальную прибыль, лучше открывать сделки в моменты зарождения нового сильного тренда.

Стратегия «Trend/Entry» подходит для таймфреймов, начиная от H1 и выше. На более низких временных интервалах она работает плохо, так как дает много ложных сигналов из-за рыночного шума. Торговать можно на любых волатильных парах, но наибольшую прибыльность стратегия показала при работе на парах GBP/USD и EUR/USD.

Настройка графика

Для торговли по стратегии понадобится пользовательский индикатор True Trend. Его необходимо отдельно скачать и установить в торговый терминал. Для этого переместите скачанный дистрибутив индикатора в папку каталога данных и перезапустите терминал. Данный инструмент является усовершенствованной версией индикатора CCI. В него добавлены уровни -40 и +40, которые показывают границы зон перепроданности и перекупленности соответственно.

Индикатор True Trend будет показывать силу и направление тренда. В его настройках следует изменить всего 2 параметра:

• Trend CCI – 20. Показывает направление зарождающегося тренда.
• Entry CCI – 3. Показывает моменты коррекции цены.

Также на график необходимо добавить одну простую скользящую среднюю линию (MA) с периодом 160. Данный мувинг будет показывать направление глобального тренда на графика.

В результате график должен выглядеть примерно так, как на рисунке ниже.

Открытие сделок на покупку

Для открытия ордера на покупку валюты необходимы следующие условия:

• Линия цены проходит над кривой MA (160). Это говорит о восходящем тренде.
• Столбцы гистограммы Trend CCI окрашены в зеленый цвет и находятся выше нулевого уровня. При этом сигнальная линия индикатора пересекла уровень +40.

Позицию следует открывать только после того, как завершится формирование свечи, на которой поступил сигнал. Рекомендуемый размер стоп-лосса – 80 пунктов. По достижению этого порога сделку можно перевести в безубыток и установить трейлинг-стоп с шагом, также равным 80-ти пунктам.

При торговле на низковолатильных валютных парах размер стоп-лосса рекомендуется уменьшить до 50-60 пунктов.

Рассмотрим пример подобной сделки на графике.

Обратите внимание, что на графике линия цены проходит выше кривой MA, при этом на рынке действительно наблюдается стабильный восходящий тренд. Красной вертикальной линией на графике отмечены моменты поступления сигнала на вход в рынок.

В обоих случаях кривая Entry CCI пересекла отметку +40 на индикаторе. Бары гистограммы при этом находились выше нулевого уровня и были окрашены в зеленый цвет, что также подтверждало наличие восходящей тенденции. Обе сделки в данном случае оказались прибыльными.

Сигналы на продажу

Условия для открытия ордера на продажу:

• Линия цены проходит под скользящей MA (160).
• Столбцы гистограммы Trend CCI окрашены в красный цвет и располагаются ниже нулевой отметки. Кривая индикатора пересекла границу -40.

Если все условия соблюдены, то необходимо дождаться окончания формирования сигнальной свечи и сразу после этого открывать сделку на продажу. Рекомендуемый размер защитного стопа – 80 пунктов (при торговле на низковолатильных парах – 50-60 пунктов). По мере движения цены вниз StopLoss можно также постепенно передвигать, тем самым переводя сделку в безубыточное состояние. Закрывать ордер следует вручную сразу же, как только тренд начнет ослабевать, либо наметится смена тенденции.

Дополнения и рекомендации к стратегии

Советы для прибыльной торговли по стратегии Trend/Entry:

• Чтобы отфильтровать ложные сигналы, учитывайте направление желтой кривой индикатора True Trend. Если она движется вдоль текущего тренда, повторяя линию цены на графике, то это говорит о том, что на рынке зарождается сильная и стабильная тенденция.
• Если синяя сигнальная линия Entry CCI приблизилась к одной из границ зон перекупленности или перепроданности (+40 и -40), но еще не пробила их, то лучше воздержаться от открытия ордера. Дождитесь полноценного пробития и только потом входите в рынок.
• Не заключайте в одном направлении больше 4-х сделок подряд.
• Если синяя кривая индикатора Trend CCI пересекла границу +40 или -40, но при этом не опускается ниже предыдущих пиков, а движется как бы вдоль уровня, то это может быть сигналом ослабления текущего тренда. Возможна скорая смена тенденции. Лучше воздержаться от входа в рынок, а действующие ордера закрыть вручную.
• Не входите в рынок, если гистограмма индикатора показывает антитренд. Например, если линия цены движется выше мувинга (сигнал о восходящем тренде), а бары гистограммы наоборот расположены в отрицательной зоне, то вход в сделку лучше пропустить.

Эти простые рекомендации помогут уберечь депозит от просадок и повысить прибыльность торговли.

Плюсы и минусы стратегии Trend/Entry

Трендовая стратегия Trend/Entry имеет свои преимущества и недостатки. К главным плюсам данной торговой методики следует отнести ее простоту. Освоить технику торговли cмогут даже новички. Еще одно важное преимущество – это высокая точность сигналов. Если соблюдать все рекомендации, то количество прибыльных сделок может достигать 80% и более (на таймфреймах от H1 и выше). На малых ТФ этот показатель немного ниже из-за влияния рыночного шума и новостного фона.

Недостаток у стратегии Trend/Entry всего один – она не работает во время флета. Если цена движется в горизонтальном направлении и на рынке отсутствует тренд, то искать точки входа в рынок по этой методике бессмысленно. Стратегия работает только в условиях волатильности рынка. А вот для торговли во флете мы советуем использовать стратегию «Спальпинг» и индикатор Scalper MA, указывающий точки входа в рынок.

Трендовые стратегии считаются одними из самых простых и прибыльных торговых методик. Именно с них рекомендуется начинать торговлю новичкам, которые только осваивают рынок Форекс. Мы также рекомендуем сначала потренироваться в заключении сделок на демо-счете и только после этого переходить к торговле на реальном депозите.

Трендовые торговые системы – что нужно знать

Торговля на сильном тренде уже более двух веков считается наиболее прибыльным методом работы на финансовых рынках, а трендовые торговые системы должны быть в арсенале любого профессионального трейдера. Трендовая торговля обычно не получает должного внимания при подготовке новичков в большинстве учебных центров. Именно потому, что умение поймать тренд – залог прибыльной торговли, а не метод быстрого слива, и, в конечном итоге, каждый из нас это чувствует на своем депозите.

Если сравнивать множество различных торговых систем между собой, то легко обнаружить, что за всеми ними стоит не так уж и много основных идей, принципов. В одной из прошлых статей мы с вами разбирали пробойные торговые системы. Сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о трендовых стратегиях. Мы разберем применяемые техники входов и выходов, индикаторы, на основе которых чаше всего строят такие ТС, а также рассмотрим примеры для каждой группы методик.

Рыночные неэффективности в основе стратегий

Любая идея, которая впоследствии имеет шанс вылиться в торговую стратегию, должна использовать ту или иную рыночную неэффективность. Их не так уж и много, и все же вопреки всему, такие неэффективности есть. Одни из них неустойчивы и проявляются время от времени. Хороший, хоть и избитый пример – ночные скальперы. Трендовые стратегии, как это ясно из названия, используют для получения прибыли такие рыночные неэффективности, как тренды. Все вы наверняка знаете, как определять тренды, потому что это одно из первых знаний, приобретаемых новичками. Ну а мы познакомимся с различными классами трендовых ТС и разберем их особенности на реальных примерах.

Входы и выходы для трендовых систем

Трендовые и пробойные системы во многом похожи. Например, как и для пробойных систем, для трендовых правильным будет отсутствие ордера тейк профит и наличие продуманной системы трейлинг стопа. Это может быть трейлинг по фракталам, теням свечей или экстремумам при торговле на высоких периодах, трейлинг при помощи Parabolic SAR или скользящих средних для работы внутри дня, например, на Н1, или даже трейлинг по ATR при скальпинге на периодах от М15 и ниже. Стоп лоссы также рекомендую устанавливать в зависимости от выбранного для работы таймфрейма.

Как правило, чем ниже период, тем больше шума. А значит, вы должны этот шум как-то учитывать – либо уменьшать время в сделке посредством уменьшения уровня желаемой прибыли, что для трендовых систем крайне нежелательно, либо увеличивать размер стоп лосса. Для дневных графиков в большинстве случаев оптимальным будет стоп лосс в пределах 2 ATR, тогда как для H1 это уже 4-6 ATR. То есть общее правило тут такое – чем более однонаправленно двигается инструмент, тем меньший нужен стоп. Поэтому высокие периоды для трендовых систем более предпочтительны.

Типичные индикаторы, применяемые для трендовых ТС – это, конечно же, скользящие средние, конверты скользящих средних, индикатор MACD, ленты Боллинджера, индикатор Аллигатор Вильямса, каналы Кельтнера, Ишимоку. Кроме того, на данный момент трейдерам доступно немало неплохих современных индикаторов вроде Ozymandias или Ultra Filter, но, как правило, все они – модификации классических индикаторов.

Кроме того, в плане техники входа можно также различить несколько различных вариантов. Во-первых, это чисто трендовый, классический вход, как на рисунке ниже:

То есть мы получили сигнал пересечения двух скользящих средних, например, и сразу входим в позицию. На рынках, где сильные и продолжительные тренды, такой подход вполне себя оправдывает. Но рынок Форекс очень насыщен различными событиями и влияющими на валюты факторами, которые вполне могут бросать рынок то в одну, то в другую сторону. Как следствие – устоявшиеся тренды на Форекс происходят не так часто, как хотелось бы, и они не так продолжительны, чтобы подобные системы входа достаточно хорошо работали.

Именно поэтому довольно резонно совмещать различные элементы из других типов стратегий. И один из таких – вход на пробое. Вместо того, чтобы входить в рынок сразу по сигналу, вы можете установить отложенный ордер и ждать момент, когда цена сама подтвердит желание продолжить тренд.

Такая тактика избавит, по крайней мере, от некоторых из ложных сигналов, не позволив пропустить действительно стоящие. Кроме того, часто также рекомендуют отслеживать показания индикатора ADX, чтобы не совершать входов на флетовых участках.

И еще один, наиболее широко используемый трейдерами вариант – вход на откате:

Вместо того, чтобы входить сразу, как только появляется трендовый сигнал, иногда полезно подождать, когда цена откатит к более выгодному уровню. Это позволит вам уменьшить просадки и размеры стоп лоссов. В этом случае довольно удобно было бы устанавливать лимитные ордера на ожидаемых уровнях откатов или же заходить с рынка.

Но ведь откат всегда может перерасти в противоположный тренд. Если вы хотите также лишний раз убедиться в истинности полученного сигнала, вы также можете дождаться отката, а затем входить отложенным ордером на пробой диапазона, который обычно образуется на завершении отката.

Для таких классов стратегий, как правило, чтобы отследить окончание отката, применяют осцилляторы, такие как WPR, CCI, Stochastic, RSI и другие.

Трендовые линии

Трендовые линии – один из самых древних инструментов технического анализа. И при этом он обладает одной чертой, которая сводит на нет все попытки как-то автоматизировать торговлю по ним. Дело в том, что видение рынка разными трейдерами настолько индивидуально, что каждый чертит эти линии совершенно в различных местах. Это подтверждают и многочисленные эксперименты – когда различным валютным спекулянтам предлагали нанести на один и тот же график трендовые линии – не находилось ни одной одинаковой разметки.

Поэтому нанесение трендовых линий и торговля по ним – скорее искусство. И если один трейдер вполне прибыльно так торгует, это совершенно не значит, что, следуя его советам, вы будете торговать также хорошо. Более того, вы вообще не обязательно сможете когда-либо прибыльно торговать по трендовым линиям.

В рамках этой статьи входы предусматриваются на отскок от трендовых линий. И довольно часто такие входы происходят как в сторону сформировавшегося тренда, позволяя откусить от него довольно большой кусок. Естественно, никто не может знать наверняка, не последний ли это отскок, и насколько прибыльным он будет. Вполне возможно, что вы войдете в самой нижней точке нисходящего тренда, от этого тут защита только одна – использование стоп лосс ордеров и сбалансированный мани менеджмент.

Скользящие средние

Это, пожалуй, самый распространенный класс трендовых торговых систем. На рисунке ниже изображена простая скользящая средняя по ценам закрытия с периодом 48:

Принцип работы тут такой же, как и в предыдущем примере – цена отскакивает от скользящей средней и в этот момент происходит вход. При такой торговле также удобно использовать различные канальные индикаторы, вроде конвертов скользящих средних, лент Боллинджера или каналов Кельтнера. Они позволяют устанавливать ордера стоп лосс и тейк профит по границам. Узкие каналы также используют как некий фильтр для сигнала, также, как и в пробойных системах, только в сторону предполагаемого отскока. Пока цена не пробьет границу такого узкого канала в сторону отскока, вход запрещен. Простой пример – Bollinger Bands с отклонением 1 или даже 0,5.

Кроме того, часто трейдеры ожидают свечные паттерны, подтверждающие наметившийся разворот. Это позволяет лучше фильтровать ложные сигналы. Как и использование отложенных стоповых ордеров, пользуясь которыми вы, конечно, потеряете часть прибыли, зато не войдете в случае пробоя скользящей средней вместо разворота.

Вход на основе скользящих средних, следующих за трендом, в принципе подобен пробою. Такие входы интуитивно понятны и, несомненно, обеспечат вход в любой крупный тренд, а также просты в исполнении даже в excel. Но, как и большинство следующих за трендом методов, такие входы отстают от рынка, и вход в любое движение начинается поздно. Быстрые скользящие средние могут снизить запаздывание, но при этом сделают торговлю более «пилообразной».

В сети существует очень большое количество стратегий на машках, однако большинство из них, как правило, довольно прямолинейные и не смотрят на рынок более глубоко, нежели это требуют современные условия трейдинга.

Тем не менее, подобный класс ТС вполне может приносить неплохую прибыль. Примеры подобной стратегии, использующей вход на откатах по одной скользящей средней – HA30 или Lindencourt. Еще один пример, хоть и не совсем корректный – стратегия Golden Boy. Не совсем – потому что не использует ни одного классического индикатора – и скользящая средняя, и MACD там модифицированные.

В свою очередь, входы на откатах и один из канальных индикаторов используется в стратегии Гамбит. Стратегия вполне может приносить неплохую прибыль, о чем свидетельствуют результаты почти четырехлетней торговли советника MilkyWay, написанного по правилам этой ТС.

Еще один вариант – использование пересечения двух скользящих средних, который мы рассмотрели выше. Типичные примеры подобных торговых стратегий – Surfing и Спокойная река.

Конечно, две скользящие средние – не предел. Совершенно не редкость и использование трех скользящих средних, как, например, в индикаторе Аллигатор Билла Вильямса. На основе этого индикатора он построил целую торговую систему, «Торговый Хаос», вполне прибыльную на биржах и способную также получать прибыль и на рынке форекс после некоторых доработок.

Возможно, некоторые авторы стратегий считают, что чем больше скользящих средних, тем веселее. Поэтому иногда в ТС’ках встречаются и четыре машки. Но, как правило, они разбиты на группы. Например, две средние – для определения тренда, другие две, более быстрые, для определения конкретных точек входа. Возможно, авторы подобных стратегий не слышали об индикаторе MACD, а может им просто нравится вид, который создает много скользящих средних на графике. Ведь в конце концов, бывают и такие случаи:

Красиво, правда? Индикатор называется Радуга или что-то вроде этого. Там даже для каждого цвета свое название есть, и это не «Каждый охотник желает знать», ну вы поняли. На самом деле, я совсем не против, хоть сто скользящих средних, лишь бы это приносило прибыль.

Стратегии Ichimoku

Об этом индикаторе была недавно написана целая статья. Поэтому не будем углубляться в описание.

Скажем лишь, что этот индикатор довольно многофункционален и кроме пробоя облака ценой пересечение линий также дает отличные результаты. Там используется целая система, и, если применять Ишимоку правильно – входов будет немного, но они будут просто «по-снайперски» точными.

Индикатор MACD

Индикатор MACD также часто используют в трендовых торговых системах. Несмотря на то, что многие считают его осциллятором, индикатор все же носит трендовый характер.

Как использовать индикатор MACD уже не раз писалось на страницах блога. Если пример стратегии с Ichimoku привести довольно затруднительно, то трендовых стратегий, использующих MACD – чуть ли не каждая третья. Взять хотя бы тот же упомянутый выше Golden Boy.

Использование осцилляторов в трендовых стратегиях

Как вы понимаете, тренд никогда не имеет прямолинейную траекторию – всегда есть откаты, стагнации, замедления и ускорения. Задача любого трейдера во все времена сводилась к простому совету – покупать дешево и продавать дорого. И в рамках трендовых стратегий этот совет можно переформулировать следующим образом: покупай на откатах, продавай на излете тренда.

Скользящие средние, Аллигатор, Ишимоку и прочие трендовые индикаторы не способны генерировать точки входа по самым выгодным ценам. Они имеют отстающий от рынка характер, но зато отлично сигнализируют о наличии уже существующего тренда. Но существует класс индикаторов, при помощи которого можно как раз определять незначительные рыночные колебания. И это, конечно же, осцилляторы.

Многие трейдеры используют стратегии торговли по тренду со входом именно в момент откатов, так как при покупке на откате вы, по сути, покупаете по лучшей цене. При таком подходе часто используется трендовый индикатор для определения общего направления рынка и один или несколько осцилляторов для определения завершения отката.

Вот простой пример подобной системы – тренд определяется нахождением двух простых скользящих средних с периодами 100 и 48 друг относительно друга. Вход осуществляется, когда цена подходит к скользящей средней с правильной стороны (снизу для продаж и сверху для покупок) и индикатор CCI находится за уровнями 100 или -100.

Зелеными кружками я выделил смену тренда (пересечение средних), синими прямоугольниками потенциальные точки входа, оранжевыми – точки выхода, а красным квадратом – ложный сигнал, который был отфильтрован осциллятором CCI. Как видите – на трендовых валютных парах даже такая простая ТС может быть вполне прибыльной.

Для определения завершения отката не обязательно использовать индикаторы. Для этих целей часто применяют различные уровни, Фибоначчи, Мюррея, Камарилла и прочие. Также для подтверждения сигнала часто используют паттерны Price Action.

Помимо уже упомянутой выше системы «Гамбит», идею входа по тренду на откате использует такая известная торговая система, как «Три экрана Элдера» или же легендарная система «База 150», вход по которой происходит после пробоя скользящей средней, но все же крайне рекомендуется дожидаться отката после этого пробоя. Интересно также будет познакомиться и с современной версией трех экранов – стратегией Wildfire.

Заключение

Трендовые торговые системы – самый старейший тип стратегий. Тренды всегда существовали на рынках, существуют и сейчас, и вряд ли когда-либо исчезнут. Так что тренд – одна из самых устойчивых и надежных рыночных неэффективностей, которую стоит использовать в своих целях.

В настоящее время существует очень большое количество трендовых торговых систем, но в большинстве случаев все они сводятся к тем нескольким классам, которые я постарался описать в этой статье. И что бы не случилось с рынками, какие изменения они бы не претерпели, тренды будут всегда. А значит – трендовые торговые системы еще долгое время будут надежным инструментом заработка для трейдеров.

Источник https://pammfix.ru/forex-strategy/strategii-trendovye-dlya-foreks/

Источник https://binaryfox.ru/strategii/trendovye-strategii-foreks-dlya-pribylnoy-torgovli.html

Источник https://tlap.com/trendovyie-torgovyie-sistemyi/