Разработка торговой системы на основе индикатора Williams PR
Это новая статья из серии, в которой мы учимся создавать торговые системы на основе популярных технических индикаторов. В этот раз мы будем создавать простые торговые системы на основе показателей от индикатора Williams %R (%R, Процентный диапазон Уильямса). Помимо тщательного изучения самого технического индикатора мы рассмотрим варианты его эффективного использования на основе его внутренней концепции. Я считаю, что если понять саму суть вещей, можно не только эффективнее их использовать, но также станет возможным поиск новых идей относительно изученной концепции или даже другого инструмента, напрямую или косвенно связанного с изучаемым. В любом случае, наша главная цель — научиться торговать эффективнее. Поэтому я использую подход, при котором мы разбираемся с самой сутью, с корнями материала, чтобы лучше все понять.
При изучении индикатора работу снова разобьем на несколько тем:
В первом разделе узнаем, что же из себя представляет этот индикатор Процентного диапазона Уильямса, как он строится, как его можно рассчитать и что он измеряет. Затем узнаем, как его можно использовать. Для этого рассмотрим примеры некоторых простых стратегий, основанных на концепции этого индикатора — в разделе «Стратегия по Williams’ %R». Далее мы разработаем пошаговый план для каждой рассмотренной стратегии, который поможет перейти к самой важной задаче в рамках этой статьи — написанию кода торговой системы на основе этого индикатора. План для написания системы будем составлять в разделе «Схема разработки стратегии по Williams’ %R». И наконец, подойдем к самой интересной теме в этой статье — созданию торговой системы на основе рассмотренных стратегий по индикатору.
Думаю, все эти темы позволят изучить основы этого технического инструмента и более того, мы научимся создавать простую торговую систему на его основе. Созданную торговую систему можно будет использовать в платформе MetaTrader 5 для автоматической генерации сигналов. Я призываю читателей самостоятельно применять на практике все, о чем говорится в этой статье, чтобы лучше изучить материал. Также еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать любые сигналы, прежде чем применять их на реальном счете.
В этой статье мы будем использовать торговую платформу MetaTrader 5, встроенный редактор кода MetaEditor и язык программирования MQL5 (MetaQuotes Language) для написания советников. Если не знаете, как установить MetaTrader 5 или использовать MetaEditor, рекомендую почитать раздел «Как написать MQL5-код в редакторе MetaEditor» в моей более ранней статье.
Внимание! Все содержание настоящей статьи предоставляется «как есть», предназначено только для целей обучения и не является торговой рекомендацией. Статья не несет в себе каких-либо гарантий результатов. Все, что вы применяете на практике на основе этой статьи, вы делаете исключительно на свой страх и риск, автор не гарантирует никаких результатов.
Давайте теперь приступим к изучению этой темы, еще одного шага в нашем путешествии к более эффективной торговле.
Определение индикатора Williams’ %R
Итак, как я уже упоминал во введении, мы подробно изучим индикатор Williams %R. Процентный диапазон Уильямса (Williams’ %R, WPR) — это индикатор импульса, который разработал Ларри Вильямс. Можно сказать, что WPR — противоположность Стохастику, поскольку разница между ними заключается в том, как они измеряются. Также можно сказать, что WPR можно использовать так же, как Стохастик. Если хотите узнать больше о Стохастике, рекомендую прочитать мою предыдущую статью «Разработка торговой системы на основе Стохастика». Индикатор WPR измеряет взаимосвязь между ценой закрытия и диапазоном максимума-минимума. Показатели WPR колеблются между значениями 0 и -100. Поскольку WPR является индикатором импульса, его также можно использовать для измерения силы тренда. О типах трендов мы уж не раз говорили в предыдущих статья. Например, можете прочитать подробное описание тренда из ранней статьи по ссылке. Имеет смысл наблюдать за важными уровнями в индикаторе: -80, -20 и середина диапазона -50.
Нужно пробовать комбинировать с этим индикатором какой-нибудь другой технический инструмент, например инструменты ценового действия, графические модели, объем и скользящее среднее. Мы с вами будем это делать чуть позже в этой статье. В целом совместное использование очень полезно, поскольку так вы сможете получить больше точек зрения при принятии подходящих торговых решений.
Теперь давайте посмотрим, как можно рассчитать индикатор WPR. Для расчета индикатора нужно выполнить несколько шагов:
- Рассчитать самый высокий максимум = максимальное значение максимумов за расчетный период.
- Рассчитать самый низкий минимум = минимальное значение минимума за расчетный период.
- WPR = (Самый высокий максимум — Закрытие)/(Самый высокий максимум — Самый низкий минимум) * -100
Чтобы лучше понять расчет, давайте взглянем на пример расчета на основе реальных данных. У нас есть такой набор данных по инструменту.
| Период | Максимум | Минимум | Закрытие |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.078 | 1.0678 | 1.0733 |
| 2 | 1.0788 | 1.0726 | 1.0777 |
| 3 | 1.0766 | 1.0697 | 1.0727 |
| 4 | 1.0733 | 1.0662 | 1.0724 |
| 5 | 1.074 | 1.0642 | 1.068 |
| 6 | 1.0749 | 1.0661 | 1.0734 |
| 7 | 1.0698 | 1.0558 | 1.0689 |
| 8 | 1.0599 | 1.0532 | 1.056 |
| 9 | 1.0608 | 1.046 | 1.0586 |
| 10 | 1.0565 | 1.046 | 1.0466 |
| 11 | 1.0556 | 1.0429 | 1.0547 |
| 12 | 1.0444 | 1.0388 | 1.0431 |
| 13 | 1.0421 | 1.035 | 1.0411 |
| 14 | 1.053 | 1.0353 | 1.0379 |
| 15 | 1.0577 | 1.0502 | 1.0511 |
| 16 | 1.0586 | 1.0525 | 1.0527 |
| 17 | 1.0594 | 1.0495 | 1.0555 |
| 18 | 1.0601 | 1.0482 | 1.0551 |
| 19 | 1.0642 | 1.0493 | 1.054 |
| 20 | 1.0632 | 1.0505 | 1.0621 |
| 21 | 1.0579 | 1.0491 | 1.052 |
| 22 | 1.0567 | 1.0491 | 1.051 |
| 23 | 1.0602 | 1.0381 | 1.0547 |
| 24 | 1.0509 | 1.0359 | 1.0443 |
| 25 | 1.0486 | 1.0396 | 1.0414 |
| 26 | 1.052 | 1.04 | 1.0408 |
| 27 | 1.0644 | 1.0505 | 1.0515 |
| 28 | 1.0775 | 1.0611 | 1.0614 |
| 29 | 1.0749 | 1.0671 | 1.0714 |
| 30 | 1.0715 | 1.0652 | 1.0699 |
Проделаем необходимые шаги для расчета значений WPR. Обратите внимание, что мы будем использовать настройки периода по умолчанию, равные 14.
1 — получаем самый высокий максимум.
2 — получаем самый низкий минимум.
Итак, мы рассчитали значения WPR. Мы получим линию, которая колеблется между уровнями 0 и -100 для измерения импульса. Но сейчас нам не нужно рассчитывать индикатор вручную, поскольку уже есть готовый к использованию индикатор в торговом терминале MetaTrader 5, и все, что нужно сделать, это выбрать его из списка индикаторов.
После этого откроется окно параметров. Выглядит оно так:
1 — установить нужный период для расчета.
2 — выбрать цвет линии WPR.
3 — стиль линии WPR.
4 — толщина линии WPR.
Кроме того, дополнительно можно настраивать уровни индикатора на вкладке Levels, как показано ниже:
На рисунке выше видно, что у нас два уровня: -80 и -20. Это важные уровни для определения высоких и низких показателей. Кроме того, можно добавить и другие уровни, которые могут быть полезны при анализе, например, уровень -50. Чтобы его добавить, нажимаем «Add» и выбираем уровень, который будет отображаться в окне индикатора на графике.
После определения всех необходимых параметров нажимаем «ОК», и индикатор запустится на графике, как показано ниже.
Как видно на рисунке выше, черная линия в нижнем окне графика колеблется между уровнями 0 и -100 — она измеряет импульс. Кроме того, уровень середины диапазона -50 является важным уровнем, и он дает значимую информацию о движении цены, поскольку, когда индикатор WPR пересекает уровень -50 снизу вверх, это означает, что цена торгуется в верхней половине диапазона, образованного между максимумом и минимумом расчетного периода. И наоборот, когда WPR пересекает уровень -50 сверху вниз, это означает, что цена торгуется в нижней половине диапазона. Далее, если показатели индикатор находятся в области ниже -80, это низкое значение, которое указывает на то, что цена торгуется вблизи своего минимума. Если индикатор выше уровня -20, это означает высокое значение, которое указывает на то, что цена торгуется вблизи своего максимума. Эти уровни -80 и -20 образуют очень важные области, которые указывают на то, что цена достигла области перекупленности или перепроданности.
Стратегия по индикатору Williams’ %R
В этой части на примере простых стратегий мы узнаем, как можно использовать индикатор Williams’ %R в соответствии с его концепцией. Мы изучим три различные стратегии, которые основаны на идее, лежащей в основе индикатора. Первую стратегию назовем Williams %R — OB and OS (области перекупленности и перепроданности), вторую назовем Williams %R — crossover (пересечение), а третью назовем Williams %R — MA. Давайте определим, как можно использовать эти стратегии.
- Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)
Индикатор позволяет определять, когда торговый инструмент находится в зоне перекупленности или в зоне перепроданности, исходя из определенного условия. Когда значение Williams %R ниже уровня -80, это является сигналом перепроданности. Когда значение Williams %R находится выше уровня -20, это является сигналом перекупленности.
Эта стратегия позволит определить моменты, когда цена достигает областей перекупленности или перепроданности, и тогда можно ожидать предстоящего движения в соответствии со значением импульса.
Значение WPR < -80 -->перепроданность
Значение WPR > — 20 —> перекупленность
- Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)
В соответствии с этой стратегией мы можем получать сигналы на покупку или продажу, которые генерируются при пересечении между текущим значением Williams %R, предыдущим и уровнем -50. Когда предыдущее значение WPR ниже -50, а текущее — выше -50, это сигнал на покупку. Когда предыдущее значение WPR выше -50, а текущее — ниже уровня -50, это сигнал на продажу.
Эта стратегия генерирует сигналы на покупку и продажу на основе пересечения с важным уровнем -50, она будет более эффективной, если объединить ее с другим техническим инструментом для подтверждения этих сигналов.
Предыдущий WPR < -50 и текущий WPR >-50 —> сигнал на покупку
Предыдущий WPR > -50 и текущий WPR < -50 -->сигнал на продажу
- Стратегия третья: Williams %R — MA
В соответствии с этой стратегией мы будем получать уведомление при образовании сигнала на покупку или продажу. Но в этот раз используется другое условие: сигнал на покупку будет формироваться, когда цена Ask превысит значение скользящей средней, а Williams %R станет выше уровня -50. Сигнал на продажу будет формироваться, когда цена бид будет ниже значения скользящей средней, а значение Williams %R ниже значения скользящей средней.
Эта стратегия позволяет получать более определенные сигналы на покупку и продажу, ведь здесь мы добавили еще один технический инструмент — скользящую среднюю, которая подтверждает текущий сигнал и отфильтровывает ложные пробои.
Ask > значение MA и WPR > -50 —> сигнал на покупку
Схема разработки стратегии по Williams’ %R
В этой части разработаем пошаговый план создания торговой системы на основе каждой из рассмотренных стратегий. Я считаю этот шаг очень важным шагом в процессе создания любой торговой системы, поскольку он помогает понять, что нужно делать, показывая организованные шаги.
- Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)
В соответствии с этой стратегией напишем пошаговый план для создания торговой системы. Наша цель — создать программу-эксперта, который на каждом тике будет проверять и сравнивать три значения, определяя положение каждого из них относительно друг друга. Это значения текущего WPR, уровень -80 и -20. Если текущее значение WPR ниже уровня -80, эксперт должен выводить на график комментарий о том, что сформировались условия перепроданности. В противном случае, если текущее значение WPR выше уровня -20, эксперт должен выводить на график комментарий о том, что на рынке образовались условия перекупленности.
На следующем рисунке показана схема этой стратегии:
- Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)
В соответствии с этой стратегией, советник должен генерировать сигналы на покупку и продажу на основе анализа трех значение: предыдущее WP , текущее WPR и -50. Для генерации соответствующего сигнала программа должна сравнивать эти три значения на каждом тике и определять положения предыдущего и текущего WPR относительно уровня -50. Если предыдущее значение WPR ниже уровня -50 и текущее WPR ниже -50, советник должен формировать и выводить на график сигнал на покупку, а также выводить текущее и предыдущее значения индикатора Williams %R. Если же предыдущее значение WPR выше уровня -50 и текущее WPR выше -50, советник должен формировать и выводить на график сигнал на продажу, и снова выводить комментарий с текущим и предыдущим значением индикатора Williams %R.
Ниже представлена схема этой стратегии.
- Стратегия третья: Williams %R — MA
Создадим торговую систему, которая будет генерировать сигналы на покупку и продажу в соответствии с набором условий и дополнительным подтверждением. Необходимо, чтобы советник постоянно проверял уровни Ask и Bid, значение WPR, текущую среднюю и уровень -50. Если советник определит, что цена Ask выше скользящей средней, а значение WPR выше уровня -50, он должен сформировать сигнал на покупку, а также вывести на график комментарий со значениями Williams %R и экспоненциальной скользящей средней. Если же значение цены Bid будет ниже скользящей средней, а WPR ниже уровня -50, советник должен сформировать сигнал на продажу и вывести на график значения Williams %R и экспоненциальной средней.
Вот такая пошаговая схема поможет разработать торговую систему по этой стратегии:
Торговая система по индикатору Williams’ %R
В этой части мы посмотрим, как создать торговую систему на основе рассмотренных стратегий, и это самая интересная часть этой статьи. Сначала напишем простую программу, которая будет выводить на график комментарий со значением индикатора Williams’ %R. Она послужит основой для всех других систем.
Итак, посмотрим, как написать код такой торговой системы:
- Создаем массив с помощью функции типа double, которая представляет значения с плавающей точкой.
- Сортируем созданный массив цен начиная с текущих данных, для этого будем использовать функцию ArraySetAsSeries — она возвращает true в случае успеха или false в случае неудачи (bool). Параметрами этой функции являются массив[] и флаг.
- Определяем свойства индикатора Williams’ %R, используя функцию iWPR. Для этого создадим переменную integer WPDef для определения Williams’ %R. Функция iWPR возвращает хэндл индикатора Williams’ Percent Range. Параметрами являются имя символа, период и период усреднения.
- Будем использовать _Symbol — работа на текущем символе графика, и _Period — текущий таймфрейм графика.
- Копируем ценовые данные в созданный массив с помощью функции CopyBuffer. Она возвращает количество скопированных данных или -1 в случае ошибки. Параметрами функции являются хэндл индикатора, буфер индикатора, начальная позиция, объем копируемых данных и целевой массив для копирования.
- Получаем значения индикатора %R Уильямса для текущих данных с помощью функции NormalizeDouble. Для этого создаем переменную double WPValue, в которую будет получено значение. Параметры функции NormalizeDouble: нормализуемое число и количество знаков после запятой.
- С помощью функции Comment выводим на график комментарий со значением Williams’ %R.
Вот так выглядит полный код этой программы — в нем собраны все рассмотренные функции:
После компиляции программа советника появится в окне Навигатора в MetaTrader 5, в папке Expert Advisors, как показано на рисунке ниже:
Перетаскиваем нашу программу из Навигатора на график для запуска. При этом откроется вот такое окно.
Нажимаем в окне OK, и программа запустится на графике.
Ниже показан приведен пример сигналов, сгенерированных этой торговой системы во время тестирования.
Как видно на этом примере, эксперт сгенерировал в левом верхнем углу графика комментарий с текущим значением WPR. Чтобы убедиться, что сгенерированный сигнал совпадает со встроенным индикатором в MetaTrader 5, посмотрим на следующее зображение.
Как видно на скриншоте, на графике запущены эксперт и индикатор, и оба они генерируют одно и то же значение. В правом верхнем углу видно, что на графике работает советник Simple Williams %R, а в левом верхнем углу отображается комментарий со сгенерированным им сигналом. Значение индикатора составляет -78,15, что совпадает со значением встроенного индикатора, который запущен на графике в дополнительном окне индикатора — такое же значение отображается над линией WPR с левой стороны.
- Стратегия первая: Williams %R — OB and OS (зоны перекупленности и перепроданности)
На основе этой стратегии создадим торговую систему, которая сможет генерировать сигналы и автоматически информировать, когда цена достигает областей перекупленности или перепроданности. Ниже приведен полный код для создания такой стратегии:
В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.
Чтобы затем запустить скомпилированный код на исполнение в платформе MetaTrader 5 для автоматической генерации сигнала, делаем следующее:
Находим файл советника в окне навигатора.
Перетаскиваем его на тот график, сигналы с которого нужно получать. Окно при запуске выглядит так:
Снова разрешаем автоматическую торговлю Allow Algo Trading и нажимаем ОК. Советник запустится на графике.
На скриншоте ниже показан пример сигналов, сгенерированных при тестировании на основе этой стратегии.
На этом скриншоте видно, что советник сгенерировал сигнал перекупленности, потому что в дополнительном окне индикатор WPR поднялся выше уровня -20, что означает, что цены торгуются вблизи максимума за последние 14 периодов.
В этом примере значение опустилось ниже уровня -80, то есть цены торгуются вблизи своего минимума, поэтому сформировался сигнал перепроданности.
- Стратегия вторая: Williams %R — crossover (пересечение)
Система, работающая по этой стратегии, должна выводить на график комментарий с сигналами на покупку и продажу на основе пересечения уровней. Полный код торговой системы, работающей по этой стратегии, выглядит так:
В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.
Получаем предыдущее значение Williams’ %R с помощью функции NormalizeDouble. Для получения этого значения используем созданную double-переменную WPPrevValue. Параметры функции NormalizeDouble: нормализуемое число и количество знаков после запятой.
Условия стратегии по пересечению Williams%R.
Условия для сигнала на покупку:
Условия для сигнала на продажу:
После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале MetaTrader 5.
Двойным кликом по файлу запускаем программу на графике, с которого нужно получать сигналы. Откроется окно советника.
Далее после нажатия «ОК» программа появится на графике.
На скриншоте показан пример сигналов, сгенерированных при тестировании на основе этой стратегии.
Сигнал на покупку:
На графике видно, что советник сгенерировал сигнал на покупку, также в комментарии в верхнем левом углу выведены значения текущего и предыдущего Williams %R. В данном случае видно, что сформировались условия для такого сигнала: WPR = -55.93, т.е. ниже уровня -50, а текущее значение WPR = -41.09, что выше этого уровня -50.
Сигнал для Sell:
В этом примере сформировался сигнал на продажу на основе этой стратегии: соответствующий комментарий показан в верхнем левом углу графика, также там выведены значения текущего WPR и предыдущего.
На графике сформировались условия для такого сигнала: предыдущее значение = -29.95, что выше уровня -50, а текущее значение WPR = -58.8, что ниже уровня -50.
- Стратегия третья: Williams %R — MA
Давайте сразу посмотрим на полный код для создания такой стратегии:
В этом коде к имеющимся функциям добавились новые части.
Создаем массивы для значений WP и MA.
Получаем значения ask и bid в созданные для них переменных типа double.
Сортируем эти массивы как временной ряд — начиная с текущих данных:
Определяем Williams’ PR с помощью функции iWPR и скользящую среднюю с помощью функции iMA. Параметры iWPR мы уже упоминали ранее. Параметры iMA — это символ, период, период сглаживания, горизонтальный сдвиг, тип сглаживания и тип цены.
Копируем ценовые данные в созданный массив с помощью функции CopyBuffer.
Получаем значения текущего RP Williams и скользящей средней.
В случае сигнала на покупку:
В случае сигнала на продажу
После этого компилируем код советника, и он появляется в окне Навигатора в терминале MetaTrader 5.
Запускаем двойным кликом на файле или перетаскиваем на график. После этого снова появится окно советника.
Разрешаем автоматическую торговлю «Allow Algo Trading», нажимаем ОК, и программа запустится на графике, как показано ниже:
Пример сигналов, сгенерированных при тестировании этой стратегии.
В случае сигнала на покупку:
Сгенерированный сигнал и дополнительная информация отображаются в верхнем левом углу графика.
- Сигнал на покупку
- Значение WPR
- Значение EMA value
Условия соблюдены. Цена Ask выше, чем MA, а WPR выше уровня -50
В случае сигнала на продажу:
Сгенерированный сигнал и дополнительная информация отображаются в верхнем левом углу графика.
- Сигнал на продажу
- Значение WPR
- Значение EMA value
Условия соблюдены. Цена Bid ниже, чем MA, а WPR ниже уровня -50
Заключение
Процентный диапазон Уильямса (Williams’ PR) — важный технический инструмент, один из самых популярный индикаторов, используемых для измерения импульса. Его также можно комбинировать с другими техническими индикаторами, чтобы полнее использовать его преимущества. Вообще, это одно из наиболее важных особенностей технического анализа — можно использовать более одного инструмента, чтобы получить более одной точки зрения и принять более взвешенное решение.
В этой статье мы познакомились с техническим индикатором Williams PR: узнали, что это такое, что он измеряет и как его рассчитать. Чтобы лучше понять, рассмотрели пример расчета. Также узнали, как использовать его на графике и как читать его показатели.
Кроме того, мы посмотрели, как его использовать, с помощью простых стратегий, основанных на его базовой концепции. Мы изучили следующие три стратегии:
- Williams %R — OB и OS: генерация сигналов перекупленности и перепроданности при достижении ценами соответствующих зон.
- Williams %R — пересечение уровней: сигналы на покупку и продажу генерируются при пересечении определенных уровней.
- Williams %R — MA: генерация сигналов на покупку и продажу на основе показателей WPR и экспоненциальной скользящей средней.
Затем мы разработали пошаговый план для каждой рассмотренной стратегии, который должен помочь создать торговую систему. После этого, собственно, познакомились с разработкой торговых систем — создали советник на MQL5 по каждой стратегии, получили программу, которая может работать в торговой платформе MetaTrader 5, увидели примеры сгенерированных сигналов по этим стратегиям.
В целом статья показывает простые примеры того, как можно использовать программирование. Алгоритмическая торговля — это невероятный инструмент, который может помочь торговать проще и эффективнее. Если все сделать правильно, то можно получить инструмент, который будет работать, пока вы спите. Поэтому я считаю, что всем будет полезно изучить программирование торговых стратегий и попытаться найти свой инструмент, который поможет именно вам увеличить прибыль.
Еще раз повторюсь, что очень важно тщательно тестировать, прежде чем применять из на реальном счете. Ведь то, что подходит другим, не обязательно окажется подходящим для вас. Тем более, что основная цель этой статьи — образовательная. В любом случае стратегии нуждаются в оптимизации. Очень надеюсь, что вы самим попробуете написать код и применять на практике то, что узнали из этой статьи. Я также надеюсь, что статья окажется полезно и поможет вам добиться лучших результатов торговли. Если вам понравилась эта статья, если вы считаете ее полезной, почитайте мои предыдущие статьи из этой же серии, чтобы узнать, как разработать торговую систему на основе популярных технических индикаторов.
Индикатор Williams percent range: описание, стратегии
Данный индикатор был придуман одним из самых известных мировых трейдеров Ларри Вильямсом. Л. Вильямс является автором ряда книг по торговле, таких как «Секреты торговли на фьючерсном рынке» и «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли». Получив в 1966 Свидетельство, подтверждающее его право торговать на рынке, Вильямс принялся активно изучать методы усовершенствования торговых стратегий, и уже в 1973 году представил свой авторский индикатор процентного диапазона. Цель этого инструмента — выявить зоны рыночной перепроданности и перекупленности относительно цены закрытия свечи на данный период времени. При этом исследуется диапазон цены от максимума до минимума предыдущей торговой сессии.
Ценовой уровень может помочь проанализировать и выявить, кто имеет большую силу на рынке — быки или медведи. Если значение при закрытии свечи стремится к максимуму, то это явно указывает на доминацию покупателей, при понижении значений до минимума имеет смысл рассматривать короткие позиции, так как на рынке преобладают силы медведей.
Индикатор Williams percent range: ф ормула расчета
Для того, чтобы рассчитать процентный диапазон, нужно взять за предыдущий период значения наивысшей (MaxHigh) и наименьшей (MaxLow) точек цены, а также цену закрытия последнего бара (Close).
В базовых настройках индикатора по умолчанию период равен 14-ти барам. Видимый диапазон инструмента выводит данные с показателями от 0 до -100 единиц. Принято считать, что данный индикатор отлично анализирует рынок во время стагнации рынка или пока тренд еще не набрал свою силу. И напротив, если трендовое движение усиливается, то процентный диапазон Вильямса начинает подавать менее надежные сигналы.
Williams Percent Range, при всей своей похожести на индикаторы такого типа, в отличие от многих собратьев практически не модифицирован.
Как скачать индикатор Williams percent range
Для того, чтобы открыть индикатор %R, вам потребуется найти раздел базовых индикаторов в торговой платформе МТ5 и выбрать «Осцилляторы». Рисунок ниже показывает путь поиска.
По умолчанию в инструменте заданы следующие значения: временной период 14 и процентный диапазон с уровнями -20 и -80. Выход индикатора за пределы данных уровней сигнализирует о попадании цены в зоны перепроданности и перекупленности.
Инструмент не требует отдельного скачивания и установки, так как уже присутствует в стандартном наборе индикаторов терминала Mt4 и MT5. Также он встроен во многие веб-платформы.
Сигналы, подаваемые индикатором «Процентный диапазон Вильямса»
В своем анализе инструмент выводит данные, сравнивая торговый диапазон предыдущего периода с ценой закрытия последнего бара. В том случае, когда цена закрытия последней свечи приближается к максимальной цене диапазона, значение %R приближается к нулевой отметке. В противоположной ситуации значение стремится к отметке -100.
Перекупленность и перепроданность рынка отмечаются при выходе значений выше -20 и ниже -80. При таких показателях нужно быть готовым к развороту рынка и искать точки входа в позицию. Для определения уровня закрытия сделки необходимо дождаться, когда значение индикатора пересечет отметку -50 в противоположную сторону. Для более безопасной торговли рекомендуется подтверждать точки входа и выхода с помощью других инструментов и методов технического анализа, например, свечного.
Как и любой осциллятор, процентный диапазон указывает на несоответствие цены и скользящей средней, в таком случае образуется дивергенция или конвергенция. Это очень сильные сигналы изменения рынка, как бычьи, так и медвежьи.
Основная проблема всех осцилляторов — запаздывание индикатора относительно движения цены. То есть цена уже изменила направление, а скользящая все еще находится у крайних диапазонов. Такие сигналы могут представлять опасность для трейдера, являясь ложными, особенно если торговля ведется противоположно трендовому движению.
Поэтому рекомендуется использовать индикатор %R для торговли при стагнации ценового движения либо на зарождающемся тренде, когда он еще не очень силен, и инструмент способен дать максимально точные сигналы к открытию сделок. Можно изучить и опробовать частный способ торговли с настройками периода превосходящими 14 и изменением сигнальных зон на -45 и -55. Не забывайте, что любой осциллятор требует подтверждения либо от других инструментов, либо от технического анализа.
Индикатор Williams percent range: стратегия
Процентный диапазон Вильямса, при всей его простоте в использовании, может стать основой качественной торговой стратегии.
Простая стратегия торговли по двум индикаторам Вильямса
Например, можно применить одновременно два одинаковых индикатора, чтобы первый использовать в качестве анализа трендового движения, а второй — для поиска точек входа и выхода.
То есть, в первом случае инструмент остается с базовыми настройками. Если значение индикатора равно или больше -55, то можно утверждать, что цена движется в восходящем тренде; если значение равно или менее -45, то тренд, скорее всего, нисходящий. На втором инструменте период необходимо увеличить вдвое (28), в таком случае сделку необходимо открывать, если первый осциллятор после закрытия ценового бара находится выше, чем второй.Еще один способ ведения торговли с помощью индикатора %R основан на определении уровней саппорта и резиста, базирующихся на последних экстремумах. В таком случае период в настройках следует оставить базовым. Для того, чтобы получить сигнал на открытие короткой позиции, нужно дождаться, когда цена оттолкнется от сопротивления, а осциллятор выйдет выше отметки -80.
Вместо классических уровней сопротивления и поддержки можно использовать автоматический индикатор уровней Ганна. Он также показывает важные ценовые зоны на графике.
Стратегия на основе %R и мувинга SMA
Одна из таких ТС использует совокупные показатели Williams Percent Range и осциллятора SMA (рисунок ниже).
Стратегия идеально работает на графиках с периодом 1 час. Индикатору изменения цены необходимо задать настройки по методу МА Smооthed с временным диапазоном в 25 баров. %R выставляется с анализом за 200 последних баров. Задача последнего — выявление зарождения трендового движения или разворота текущего тренда. Точки входа и выхода при торговых операциях определяются по второму осциллятору — SMA. Если цена открытия свечи находится ниже скользящей средней, а осциллятор %R вышел над отметкой -80, то это явный сигнал на открытие короткой позиции.
Вместо SMA можно использовать другой осциллятор скользящих средних — ЕМА. Для этой ТС лучше придерживаться четырехчасового торгового периода. Аналогично предыдущей рассмотренной торговой стратегии, сигнал на продажу появляется при закрытии ценового бара под экспоненциальной скользящей, если при этом %R движется сверху вниз к отметке -80.
Другие варианты торговых стратегий
Существует вариант торговли, при котором используется анализ процентного диапазона совместно со Стохастиком. Такая стратегия подойдет для скальпинга с идеальным периодом 15 минут. Короткие позиции открываются от линии сопротивления, длинные — от поддержки, если при этом оба осциллятора находятся в зонах своих max и min значений.
Мы также можете сочетать индикатор %R вместе с бестрендовым осциллятором DPO. Такая комбинация отлично подойдет для торговли во флете.
На рисунке ниже можно увидеть, как вести торговлю, используя сразу 4 инструмента для поиска удобных точек входа в рынок. Данная стратегия оптимальна при высокой волатильности торговой пары, и использует, помимо диапазона Вильямса, две скользящие SМА с периодами (50) и (200), а также MАСD.
Для открытия сделки должны быть соблюдены следующие условия: %R находится у своего минимального значения от -80 до -100, MАСD имеет отрицательное значение, а обе скользящие смотрят вверх.
Торговые стратегии с использованием MАСD используют различные настройки периодов как самого MАСD, так и Williams %R. Так, для первого возможны настройки параметров (24), (36), (14), а для второго базовый показатель увеличивается с 14 до 28. Использовать рекомендуется на ТФ от часа до четырех часов. При такой ТС основой выступает процентный диапазон, а MАСD используется для подтверждения торгового сигнала.
Еще одна довольна часто применяемая стратегия базируется на трех осцилляторах: Стохастик (30, 8, 18), %R и RSI (21). Для торговли используются одновременно несколько графиков с таймфреймами от 15 минут до 4 часов. Для открытия сделки сигналы должны появиться на всех ТФ. Для бычьего рынка осцилляторы должны находится в верхней половине своих значений, а процентный диапазон Вильямса при этом — у нижних. Для медвежьего тренда ситуация с точностью до наоборот — осцилляторы ниже значения 50, а %R у своих максимальных значений от 0 до -20.
Любители скальпинговой торговли тоже применяют индикатор процентного диапазона для спекуляции на рынке. Для «быстрых» внутридневных сделок потребуется установить на график уровни Фибоначчи. При значениях цены между уровнями Фибо 23,6 и 38,2 процента, и при минимальных значениях процентного диапазона от -100 до -80, следует искать точку входа в длинную позицию. Если при тех же значениях цены по Фибоначчи, значение %R находится у максимальных отметок от 0 до -20, то это явный сигнал к совершению сделок на продажу актива.
Еще одна скальпинговая стратегия с использованием сразу нескольких индикаторов, основана на анализе поведения цены с помощью среднего истинного диапазона с периодом 14 (ATR), МА (90), ССI Average (12) (индекс торгового канала) и самого процентного диапазона с параметром 11 вместо 14.
Чтобы срослись все условия для длинной позиции, индикаторы должны показать следующие значения:
- Процентный диапазон находится у своего минимума.
- Значение ATR больше или равно 0,002.
- Индекс торгового канала опустился под отметку -100.
- Цена закрылась над скользящей МА.
Для длинной позиции сигналы будут следующими:
- Средний истинный диапазон больше 0,002.
- %R находится у своего максимума.
- ССI Average преодолел отметку 100.
- Цена закрытия свечи находится под скользящей МА.
Временной интервал для получения максимально точных сигналов должен быть не более М5.
Универсальность индикатора Williams %R позволяет создавать на его основе как простые торговые системы, так и сложные, где применяется одновременно большое количество инструментов. Например, процентный диапазон Вильямса можно сочетать с уровнями-пивот, Envelopes, индикатором разворота тренда, осцилляторами вроде Стохастика, инструментом для выявления скорости ценового изменения Money Flow Index и другими. Если вы обладаете достаточным количеством знаний, вы можете создавать и тестировать свои торговые системы.
Заключение
Williams %R является одним из самых распространенных осцилляторов, входящих в состав базового набора индикаторов многих торговых платформ. Несмотря на то, что осциллятор анализирует и показывает движение цены с запаздыванием и имеет большое количество ложных сигналов, в совокупности с другими инструментами технического анализа рынка он все же может стать основой для создания успешных и эффективных торговых систем.
Рекомендуем вам также ознакомиться с другой торговой стратегией «Пилигрим» для автоматического получения прибыли.
WPR – лучший осциллятор для скальпинга
Добрый день, друзья форекс трейдеры!
Когда вы ищите один из ключевых индикаторов для вашей торговой системы, вам наверняка стоит обратится к опыту уже нескольких поколений успешных трейдеров. Индикаторы, которые они используют, действительно работают и действительно приносят прибыль – это легко можно проверить по их растущим капиталам. Ну а если такой индикатор по умолчанию включен в большинство торговых платформ, то и это тоже неспроста. С индикатором WPR (Процентным Диапазоном Вильямса) вы наверняка встречались или хотя бы слышали о нем. Будет полезно познакомится с ним поближе, возможно, он сможет стать вашим надежным помощником в торговле.
Сегодня мы поговорим о таком индикаторе, как Процентный Диапазон Вильямса (Williams’ Percent Range, WPR, %R или Wm%R), разработанный Ларри Вильямсом. Процентный диапазон Уильямса (%R) — это динамический индикатор, определяющий состояние перекупленности/перепроданности. Как известно, стохастические линии ввел в употребление Джордж Лейн в 50-е годы прошлого века. Все вычисления приходилось делать вручную, и группа трейдеров разрабатывала формулы для осцилляторов, последовательно давая им названия: %A, %B, %C и т.д. Работоспособными оказались только три: %K, %D и %R. Первые две кривые известны как стохастики Лейна, а последняя носит имя Ларри Вильямса. Введен в употребление этот индикатор в 1973 году.
Ларри Уильямc, по выражению Дж. Лейна, “отточил и усовершенствовал” изобретенный совместными усилиями индикатор %R. Уильямс даже издал книгу с многообещающим названием “Как я выиграл один миллион долларов, работая на товарных рынках в прошлом году”.
Характеристики индикатора
Платформа: любая
Валютные пары: Любые
Таймфрейм: любой от Н1 и выше
Время торговли: круглосуточно
Тип индикатора: осциллятор
Рекомендуемые ДЦ: Alpari, Exness, RoboForexОписание индикатора %R Ларри Вильямса
Исторически сложилось так, что именно стохастик стал наиболее распространенным индикатором у трейдеров (особенно это касается рынка форекс). Этот индикатор очень часто используется для построения торговых систем, может комбинироваться со скользящими средними, полосами Боллинджера и многими другими индикаторами, определяющими направление тренда. Намного менее известен индикатор %R, несмотря даже на то, что разработчики программного обеспечения его никогда не забывают. Смысл работы индикатора такой: он измеряет способность быков и медведей закрывать цены каждый день вблизи края рейнджа за прошедший период. Индекс Вильямса подтверждает тренды и предупреждает об их грядущих изменениях.
Основные принципы интерпретации осцилляторов, рассмотренные в предыдущих статьях, применимы и к осциллятору %R. Основным сигнальным фактором здесь также является расхождение в областях перекупленности и перепроданности, или так называемые дивергенции. Для построения индикатора %R в перевернутой шкале его значениям обычно присваивается отрицательный знак (например -30%). Значения индикатора в диапазоне от -80% до -100% указывают на состояние перепроданности. Значения в диапазоне от -0% до -20% свидетельствуют о том, что рынок перекуплен. У индикатора Williams Percent Range есть особенность – он может точно прогнозировать ценовые развороты.
%R Вильямса учитывает положение последней цены закрытия по отношению к рейнджу – «наивысшая-наинизшая цена» за недавний период. Он выражает разницу цены закрытия, которая имела место выбранное число дней назад, и цены закрытия «сегодня» в процентах от рейнджа за недавний период. Если график WPR выходит выше верхней линии, это говорит о силе быков, но также и о перекупленности рынка. Если же WPR опускается под нижнюю линию, можно сделать вывод о большой силе медведей и о перепроданности рынка. Индикатор отражает баланс сил быков и медведей на момент закрытия рынка. Он показывает, могут ли быки закрыть рынок вблизи верхней отметки рейнджа за недавний период или же медведи достаточно сильны, чтобы цены закрытия оказались вблизи дна рейнджа.
Настройки индикатора %R Ларри Вильямса
В терминале МТ4 индикатор носит название William`s Percent Range и позволяет задать период усреднения, уровни сигнальных линий (по умолчанию это -80 и -20), а также стиль отображения (цвет, толщину линий и пр.). Ларри Вильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов (по умолчанию в МТ4 установлено 14). Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10%, соответственно (обратите внимание, не 80 и 20, как в терминале). Индикатор можно использовать для различных временных промежутков: ежедневно, в течение дня или еженедельно. Направление еженедельной %R обычно изменяется за неделю до того, как это произойдет с еженедельной гистограммой MACD. Изгиб %R говорит о необходимости более строго пересмотреть цели и стопы, либо закрывать прибыльные сделки. Наконец, следует отметить, что нельзя постоянно руководствоваться лишь пересечениями линий %R, поскольку на рейнджевых и трендовых рынках индикатор действует совершенно по-разному.
Уильямс рекомендует использование 10-дневного периода для расчетов. Он располагает границы зон перекупленности и перепроданности на уровнях 90% и 10% соответственно. Правила использования линии %R практически не отличаются от уже изложенных в отношении стохастических линий.
Значение рыночных циклов при выборе периода расчета
Особый способ применения %R — его использование в Теории Циклов. Рекомендуется брать 5-ти, 10-ти и 20-ти дневные отрезки, соответствующие календарным периодам: 14, 20 и 56. Но для более точного расчета используется период времени, равный 1/2 протяженности цикла.
Так, при расчете индекса RSI Уайлдера используется период 14, составляющий половину от 28. Достаточно упомянуть, что двадцать восемь календарных дней (или двадцать биржевых рабочих дней) представляют собой доминирующий месячный торговый цикл, которому гармонично подчиняются другие временные отрезки. Именно благодаря торговому циклу в 28 дней можно объяснить распространение пятидневного стохастического анализа, десятидневного индикатора темпа и четырнадцатидневного индекса RSI, каждый из которых, по сути, охватывает период времени, равный 1/4 или 1/2 этого цикла.
Расчет
Строго говоря, его расчет представляет собой измененную формулу для %К от индикатора Stochastic Oscillator:
%R = -(MAX (HIGH (i – n)) – CLOSE (i)) / (MAX (HIGH (i – n)) – MIN (LOW (i – n))) * 100
Где:
CLOSE (i) — текущая цена закрытия;
MAX (HIGH (i – n)) — наибольший максимум за n предыдущих периодов;
MIN (LOW (i – n)) — наименьший минимум за n предыдущих периодов.Величина последней цены закрытия вычитается из максимального значения, зафиксированного в течение определенного количества дней. Затем разность делят на величину ценового диапазона за тот же период. Колеблется индикатор от 0 до -100%. Он равен 0, когда цена закрывается у самого верха диапазона.
Достоинства и недостатки
Нередко индикаторы перекупленности/перепроданности в течение длительного времени остаются в состоянии перекупленноcти или перепроданности, в то время как цена продолжает расти или падать. Войдя в продажи только из-за кажущейся перекупленности, можно ошибочно выйти из рынка задолго до явных признаков его ослабления. Особенно часто такое случается при длительных, устоявшихся трендах – индикатор очень долго в это время может ходить внутри зон перекупленности и перепроданности. Вообще же ловля разворота тренда всегда считалась очень сложной задачей, которая не годится для применения новичком.
Тем не менее, при грамотном анализе, например, при работе по тренду на откатах, WPR хорошо показывает разворотные точки. Также индикатор очень хорошо показывает себя при низкой волатильности и работе на рейнджевых рынках.
Как уже говорилось выше, индикатор WPR действительно очень быстро реагирует на краткосрочные изменения в направлении цены инструмента. Например, сигналы индикатора WPR на дневных графиках обычно как минимум на день опережают сигналы от индикатора MACD.
Сигналы от индикатора %R Ларри Вильямса
В целом, анализ этого индикатора точно такой же, как и для любых других осцилляторов. Поэтому я не буду подробно останавливаться на способах его применения. Приведу лишь основные.
Индикатор %R, являясь осциллятором, выдает сигналы о перекупленности/перепроданности рынка, пересекая свои сигнальные линии. Также часто нелишним было бы дождаться выхода индикатора из зоны, а затем уже входить в сделки. Как я говорил выше, при явных трендах индикатор дает много ложных сигналов против тренда. Впрочем, как и все осцилляторы. Вообще, при работе по тренду на откатах в сочетании с WPR замечательно подходит индикатор BollingerBands. Также подойдут и другие канальные индикаторы, например, Envelopes и Каналы Кельтнера.
С индикатором WPR хорошо работают паттерны Price Action, такие как доджи, рельсы, модель поглощения, внутренний бар, пин-бар и прочие.
Что касается выбора таймфрейма, то при работе по PA лучше всего подходят периоды D1 и H1. Кроме того индикатор WPR отлично показывается себя при скальпинге и пипсовке.
Заключение
Сегодня мы познакомились еще с одним замечательным классическим индикатором. Конечно, он не лишен недостатков, присущих всем осцилляторам. Тем не менее WPR очень быстр и чувствителен, благодаря чему является наиболее популярным осциллятором при скальпинге, наравне с индикатором CCI, а может даже и еще популярнее. Но никогда не забывайте, что каким бы ни был совершенным используемый индикатор, важно сочетать его показания с другими сигналами и всегда при любых обстоятельствах придерживаться своего торгового плана, и тогда вам неизменно будет сопутствовать успех.
Источник https://www.mql5.com/ru/articles/11142
Источник https://binaryfox.ru/instrumenty/indikatory/indikator-williams-percent-range-opisanie-strategii.html
Источник https://tlap.com/ostsillyator-wpr/