ADX — Как правильно использовать этот индикатор технического анализа?
Главная / Индикаторы для мт4 / ADX — Как правильно использовать этот индикатор технического анализа? / Индикаторы для мт4 / ADX — Как правильно использовать этот индикатор технического анализа? / ADX — Как прав� .
Название ADX — это сокращение от Average Directional Movement Index, или Средний индекс направленного движения или просто Индекс Направленного Движения. ADX — один из лучших индикаторов, показывающий силу тренда. Он индикатор был создан в 1978 году, хорошо известным в среде технического анализа, трейдером Дж. Уэллсом Уайлдером. Чтобы правильно использовать этот индикатор, необходимо тщательно изучить его структуру.
Индикатор ADX используется на рынке Форекс, на фондовом рынке, при торговле индексами и сырьем. Определенно, он входит в список наиболее популярных индикаторов технического анализа. Правильная интерпретация значений индикатора среднего направленного движения поможет определять текущий рыночный тренд, а также генерировать соответствующие сигналы для открытия длинных и коротких позиций. Далее, мы рассмотрим сигналы, поступающим от индикатора ADX и проанализируем его структуру.
ADX — построение и структура индекса среднего направленного движения
ADX — это так называемый индикатор тренда. Целью индикаторов этого типа является правильное определение направления и силы тренда, преобладающего на рынке. Можно выделить три состояния рынка: восходящее ценовое движение, нисходящее ценовое движение и боковое. Когда мы говорим, что рынок находится в тренде, мы имеем в виду восходящее или нисходящее направленное движение цены. Если же говорят, что на рынке нет тренда, подразумевается, что цена движется боком или находится в консолидации.
Индикатор ADX состоит из трех линий. Первой линией является линия ADX, второй и третьей, соответственно, линии +DI и — DI.
Линия +DI называется линией спроса или линией восходящего тренда. Линия -DI — это линия предложения или линия нисходящего тренда. Хорошо использовать зеленый цвет для линии + DI и красный для линии -DI. Интерпретация текущих сигналов, в первую очередь от пересечений линий, будет намного более интуитивной.
Формулы расчета значений индикатора ADX
Чтобы рассчитать отдельные значения линий индикатора ADX, нам потребуется: минимальные цены, максимальные цены и цены закрытия. В большинстве материалов и книг, где упоминается средний индекс направленного движения, рекомендуется использовать его на дневном таймфрейме. Однако имейте в виду, что большая часть этих материалов представляет собой перепечатку работ Уэллса Уайлдера. В 70-х годах, в связи со слабой компьютеризацией отрасли, самым популярным и часто единственным временным интервалом был дневной. Рекомендуем протестировать индикатор ADX и на других таймфреймах, а не только на D1.
Прежде чем вычислять значения линий + DI и -DI, мы должны вычислить значения направленных движений + DM и -DM.
Как рассчитать значение линии + DI в индикаторе ADX?
Move up (движение вверх) = сегодняшний максимум — вчерашний максимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Move down (движение вниз) = вчерашний минимум — сегодняшний минимум (при условии, что мы используем дневной интервал).
Если Move up больше, чем Move down, а значение движения вверх больше нуля, то значение + DM = Move up , во всех остальных случаях + DM = 0.
Если Move down больше, чем Move up, а значение движения вниз больше нуля, то значение -DM = Move down , во всех остальных случаях -DM = 0.
После выбора периода нашего индикатора (Уайлдер первоначально использовал значение 14), рассчитываются значения линий + DI и -DI:
+DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
-DI = 100 раз сглаженное среднее значение параметра + DM, деленное на значение индикатора ATR
Среднее сглаженное по параметру + DM рассчитывается по выбранному нами периоду. Чем больше период, который мы берем для расчетов, тем более гладкой будет линия.
Каким образом рассчитывается третья линия (линия ADX) ?
ADX = 100 раз сглаженное среднее абсолютного значения (+ DI — (-DI)), деленное на сумму (+ DI + -DI).
Значение индикатора можно изменить, изменив период, изменив интервал, а также изменив метод расчета скользящей средней. В торговых терминалах обычно есть экспоненциальное, взвешенное и простое скользящее среднее.
Как добавить на график индикатор ADX в MetaTrader 4.0?
Самой популярной торговой платформой в мире, предназначенной для индивидуальных трейдеров, является MetaTrader 4.0. Добавление индикатора ADX в MT4 крайне просто и интуитивно понятно. После выбора графика, к которому мы хотим добавить наш индикатор, мы переходим к функции «Вставка», затем «Индикаторы». Выберите «Трендовые» в раскрывающемся списке, а затем выберите Average Directional Movement Index из списка.
После добавления индикатора, появляется окно для настройки соответствующих параметров индикатора ADX. Окно состоит из 4 небольших окон: Параметры, Цвета, Уровни и Отображение.
На вкладке параметров есть возможность выбрать период. Изменение временного интервала графика, например, с дневного на часовой, приведет к тому, что для расчета индикатора будут использоваться данные с часового таймфрейма, а не с дневного. Изменив параметр «Применить к» мы можем указать, какие ценовые значения будут применяться для расчета линий индикатора: цены открытия, закрытия, максимальные, минимальные и т.п.. Изменение этого параметра не вызывает резких изменений в расчете значения индикатора ADX. Выбирая цвет линии в этом окне, вы настраиваете только каким цветом будет окрашена линия ADX (цвета +DI и — DI — настраиваются в следующих вкладках).
В случае индикатора ADX нет смысла устанавливать уровни Фиксированный минимум и Фиксированный максимум. Математическая формула, используемая для расчета индикатора ADX, приводит к тому, что его колебания автоматически изменяются от 0 до 100.
На вкладке «Цвета» у нас есть возможность настроить графическое отображение двух последовательных линий индикатора ADX. Напомним, что линия + DI иллюстрирует силу спроса и, следовательно, силу восходящего тренда. Линия -DI представляет силу предложения, что означает, что она иллюстрирует силу нисходящего тренда.
Как правильно интерпретировать линию ADX?
В нашем случае линия ADX сообщает нам есть ли на рынке тренд или нет. Заметьте, что она ничего не говорит нам о направлении тренда. Предполагается, что значение ADX ниже уровня 20, то на рынке наблюдается боковой тренд. Если значение превышает 40 — это означает, что на рынке наблюдается сильный восходящий или сильный нисходящий тренд. Линия ADX очень редко превышает уровень 60 (что связано с математическими расчетами значений индикатора).
Добавить уровни для индикатора ADX можно в настройках индикатора, во вкладке «Уровни».
Линия ADX чаще всего используется в качестве фильтра для сигналов от пересечения линий + DI и -DI. Когда пересечение этих линий происходит ниже уровня 20, надо такой сигнал пропустить. В случае, если пересечение происходит, когда ADX находится выше уровня 20, можно рассматривать такой сигнал, как качественный и который можно торговать обязательный.
| Значение ADX | Сила Тренда |
| 0 — 20 | Нет или слабый тренд |
| 20 — 40 (50) | Сильный Тренд |
| 40 (50) — 60 | Очень сильный тренд |
| 60 — 100 | Чрезвычайно сильный тренд |
На рисунке ниже показана линия ADX индикатора Average Directional Movement Index на графике AUDUSD в MetaTrader 4.0. Красные горизонтальные линии обозначают уровни линии ADX, для которых мы говорим об отсутствии тренда или сильном тренде. График ясно показывает, что значение линии ADX очень редко превышает 60.
Нужно ли использовать именно уровни 20 и 40 в индикаторе ADX?
Об уровнях 20 и 40 упоминал в своих работах Уэллс Уайлдер. Следует, однако, добавить, что этот индикатор был создан в конце 70-х годов. В настоящее время необходимо соответствующим образом исследовать поведение индикатора ADX на отдельном инструменте, и настраивать эти уровни согласно с рыночной волатильностью. Например, для валютных пар Forex значение этого индикатора может иметь меньший диапазон, чем для индексов и товаров, поэтому если ориентироваться на параметр 20 при торговле на Форекс, может оказаться, что индикатор ADX ни даст ни одного сигнала. Правильная корректировка этих уровней требует проведения соответствующих тестов на исторических данных для каждой валютной пары.
Пересечение линий +DI и -DI — лучший сигнал, идущий от индикатора ADX
Основным сигналом, полученным в результате интерпретации индикатора ADX, является пересечение линии спроса + DI и линии предложения -DI. Когда линия + DI пересекает линию -DI снизу, мы получаем сигнал на открытие длинных позиций (покупка). Если линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сообщение о продаже (короткие позиции).
Примеры сигналов, поступающих только от пересечения линий + DI и -DI
Торговая стратегия на основе ADX: учитываем уровни линии ADX и пересечения линий +DI и -DI
Когда мы знаем, как интерпретировать отдельные линии, то можем создать простую торговую стратегию.
Когда линия ADX находится выше уровня 20, а линия + DI пересекает линию -DI снизу вверх, можем рассматривать открытие сделки на покупку;
Когда линия ADX выше уровня 20 и линия -DI пересекает линию + DI снизу, мы получаем сигнал об открытии короткой позиции
Если линия ADX ниже уровня 20, мы должны быть вне рынка.
Индикатор Индекс направленного движения (ADX) состоит из следующих строк: ADX, + DI и -DI
В общем ADX показывает силу тренда. Чем больше значение имеет ADX, тем сильнее тренд. Следует также иметь в виду, что движение рынка может быть направлено как вверх, так и вниз, а сам ADX не различает восходящее и нисходящее движение рынка. Значение ADX может расти, в то время как цены реально снижаются.
Направление движения рынка можно определить с помощью сравнения +DI и -DI. Если +DI выше -DI, то тренд восходящий, если наоборот – то тренд нисходящий. Тренд считается ярко выраженным, если значение ADX > 20. Существует также точка зрения, что кроме превышения предела 20 ADX также должно расти и в таком случае тренд является сильным. Но несомненно, что когда ADX < 20, то тренд – боковой. Для часовых таймфреймов также могут быть выбраны указанные интервалы, но следует учитывать такие предостережения. При использовании осцилляторов определения направления и силы тренда следует учитывать, что сигналы, которые они выдают, опаздывают во времени, а если вычислять ADX по меньшему периодом, то будет возникать значительное количество лишних пересечений или максимумов, определяющих окончание тренда.
Плюсы индикатора ADX
Четкие сигналы на покупку и продажу
Умение определять силу тренда
небольшое количество параметров для настройки
возможность определения консолидации
Минусы применения ADX
нужно настраивать перед использованием
могут понадобиться использование других индикаторов для фильтрации сигналов
Необходимость проверки сигналов
На более низких таймфреймах генерирует сигналы низкого качества
Скачать модификации индикатора ADX
1. ADX + Stochastic_alerts — индикатора для терминала MT4
Этот индикатор объединяет в себе сразу два известных инструмента: Стохастик и ADX. Работа индикатора заключается в том, что он сигнализирует если сигналы Stochastic и ADX совпали. Можно сделать отдельно звуковой сигнал для Стохастика, и отдельно для ADX.
2. Adx crossing
Индикатор визуально отмечает сигнал пересечения линий +DI и -DI на графике валютной пары в виде красного кружочка (сигнал на продажу) и зеленого (сигнал на покупку).
3. Стрелочный индикатор ADX
Еще одна модификация индикатора, которая показывает стрелками переломы линии ADX.
Стратегия форекс ADX Magic
Стратегия форекс ADX Magic — очередная индикаторная стратегия с тестами, сделанными при помощи одноименного советника форекс для мт4, торгующего согласно ее правил; эта торговая система была прислана трейдером, который не захотел чтоб я называл его имя и подправлена программистом для более стабильного результата и основана она на сигналах 4-х индикаторов : ADX, простой скользящей средней и индикатора Heiken Ashi, IBS_RSI_CCI_v3, валютная пара EURUSD (H1).
Прежде всего устанавливаем на график валютной пары EURUSD (H1) следующие индикаторы форекс:
- Простую скользящую среднюю SMA (75) , применить к open.
- Индикатор Average Directional Movement Index — ADX (9) , применить тоже к open.
- Индикатор Heiken Ashi.
- Индикатор IBS_RSI_CCI_v3 (настройки индикатора форекс установятся автоматически после установки шаблона мт4, который вы можете скачать в конце стратегии форекс).
Условия для входа в рынок, согласно правил стартегии форекс ADX Magic:
Заключаем сделку на ПОКУПКУ, если:
1) Закрывается свеча выше скользящей средней SMA (75).
2) Индикатор Heiken Ashi окрашен в белый цвет.
3) На индикаторе ADX линия +DI пересекла линию -DI снизу вверх (светло зеленая линия на графике — «+DI», белая (или светлая) — «-DI»).
4) Желтая линия индикатора IBS_RSI_CCI_v3 пересекла свою нулевую линию снизу вверх.
5) После выполнения всех условий стратегии форекс, выставляем отложенный ордер на пробой вверх (Buy Stop) на максимум свечи на которой совпали все условия для заключения сделки на покупку (пункт 1-4).
6) Выставляем стоп-лосс на расстоянии 100-120 пунктов (для брокеров с 4-х значными котировками, типа Вот этого и 1100 пунктов для брокеров форекс, типа Этого).
7) Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 120-140 пунктов.
Конечно соотношение тейк-профит и стоп-лосс не идеальны для сделок на покупку, как рекомендуют нам правила Мани менеджмента форекс, но по статистике профит срабатывает гараздо чаще стоп-лосса и за счет этого стратегия форекс становится прибыльной, о чем говорит тест советника ADX Magic. К тому же для сделок на продажу эти правила мани менеджмента выполнены, по-этому шансы увеличиваются для стабильной торговли по этой стратегии форекс!
Для сделок на ПРОДАЖУ, условия следующие:
1) Закрывается свеча ниже скользящей средней SMA (75).
2) Heiken Ashi окрашен в красный цвет.
3) На ADX линия +DI пересекла линию -DI сверху вниз.
4) Желтая линия индикатора IBS_RSI_CCI_v3 пересекла свою нулевую линию сверху вниз.
5) После выполнения всех условий стратегии форекс, выставляем отложенный ордер на пробой вниз (Sell Stop) на минимум свечи на которой совпали все условия для заключения сделки на продажу (пункт 1-4).
6) Выставляем стоп-лосс на расстоянии 50-60 пунктов (для брокеров с 4-х значными котировками, типа Forex4you и 500-600 пунктов для брокеров форекс, типа Альпари).
7) Тейк-профит устанавливаем на расстоянии 120-140 пунктов.
Не сработавшие отложенные ордера удаляются при открытии в противоположную сторону.
ВНИМАНИЕ: для стабильной работы по стратегии форекс не рекомендую рисковать более чем 2-5% по каждой сделке, согласно правил Мани Менеджмента форекс!
Для этой стратегии форекс вы можете скачать:
- шаблон MetaTrader 4 — adx_magic.tpl
- Индикатор форекс — ibs_rsi_cci_v3.ex4
- Остальные индикаторы форекс не выкладываю так как они все присутствуют в любом торговом терминале МТ4 по умолчанию сразу после установки терминала на компьютер
Внимание: шаблон МТ4 и индикатор форекс нужно предварительно разархивировать!
К этой стратегии форекс Вы можете скачать — Советник форекс ADX Magic
Если следовать всем правилам торговой системы ADX Magic, то с 2010 года при тесте советника форекс ADX Magic, торгующего согласно правил этой стратегии получаем следующий отчет:
Советник на индикаторе ADX для Форекс
Предлагаем робот ADX. Используя этот индикатор, представляющий средний индекс направленного движения, можно быстро оценивать тренды и прогнозировать их направление в ближайшем будущем. Различные виды его ключевого состояния показывают знаки к совершению определенных действий. Например, когда индикатор:
- Растет — это свидетельствует об усилении тренда и выгодном (на данном этапе) совершении сделки;
- Остановился в зоне максимальных значений – нужно внимательно отслеживать ситуацию, поскольку возможен поворот тренда в ту или иную сторону;
- Направлен вниз – заключать сделки не рекомендуется;
- Находится на месте с минимальными показателями – значит тренд совсем слабый и это его завершающая стадия.
Хотите скачать эффективный советник? Тогда добро пожаловать на наш сайт
В этом разделе Вам представлен простейший советник, работающий на основе популярного индикатора ADX, а также имеющий функции мартингейла и трейлингстопа. Полное описание приводится в информативном видео.
Этот робот удобно использовать в целях создания надежных прогнозов и анализа тенденций на рынке Форекс. Это позволит с высокой степенью вероятности принимать правильные прибыльные решения и разрабатывать стратегию. Уникальность основанного на техническом индикаторе советника заключается в возможности действовать на опережение и фиксировать силу тренда, то есть показывать его вероятное направление еще до начала изменения цены.
На нашем сайте представлена только полезная информация для форекс-трейдеров. Приглашаем Вас лично в этом убедиться.
Описание и параметры работы торгового робота ADX_Expert
Советник открывает сделку BUY если линия +DI пересекает(или находится выше) линию -DI Сделка SELL открывается при противоположной ситуации. За одно пересечение может открыться только одна сделка, т.е. если произошло и открылся, например ордер BUY, то даже если он закроется на текущем баре или пока +DI больше -DI новый ордер BUY не будет открыт! новый ордер BUY будет разрешено открывать только если произойдёт обратное пересечение, в этот момент появится разрешение и советник начнёт ждать сигнала на открытие.
Всё остальное я рассказал в видео, кроме настройки параметра — Price_ADX:
Используемая цена для расчёта индикаторов может принимать любое из следующих значений:
Источник https://forex-method.ru/adx-kak-pravilno-ispolzovat-etot-indikator-tehnicheskogo-analiza
Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategiya-forex-adx-magic.html
Источник https://tradexperts.ru/torgovye-roboty-foreks/sovetnik-na-indikatore-adx