Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Как использовать Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator (индикаторы Билла Вильямса)

Как использовать Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator (индикаторы Билла Вильямса) / Как использ� .

Индикаторы АО (Awesome Oscillator) и АС (Accelerator Oscillator) – одни из основных инструментов торговой системы. Автор этих индикаторов Билл Вильямс. Несмотря на известность и популярность этих индикаторов, тем не менее, мало кто использует их эффективно. В этом материале мы разберемся с основными моментами использования этих индикаторов.

Содержание:

Awesome Oscillator — это относительно простой инструмент технического анализа в своему построению. Он рисуется как разница 5-периодной скользящей средней и 34-периодной скользящей средней от «медианы». «Медиана» в этом случае рассчитывается как половина суммы самой высокой и самой низкой цены за данный период.

Интересно, а также очень важно, что Awesome Oscillator никак нельзя настроить. Его значения по умолчанию, 5 периодов и 34 периода фиксированы и их нельзя изменить. В настройках индикатора вы можете изменить только цвет линии. Это может стать проблемой для людей, которые пытаются «прыгать» с одними и теми же индикаторами через разные промежутки времени. В случае с Awesome Oscillator это довольно сложно. Поэтому лучше всего использовать дневной временной интервал, но есть стратегии, которые используют этот индикатор на более низких таймфреймах, поэтому его всегда стоит попробовать.

Accelerator Oscillator — это нечто вроде инструмента технического анализа Moving Average of Oscillator , рассчитанного для Awesome Oscillator. Поэтому это графическое представление разницы в значении между значением Awesome Oscillator и (в данном случае) скользящим средним за 5 периодов. Таким образом, этот индикатор наглядно иллюстрирует скорость изменения значения Awesome Oscillator, что очень полезно при определении изменений тренда до того, как он четко виден на базовой гистограмме Awesome Oscillator. Когда мы сравним гистограммы обоих индикаторов, мы увидим, что они генерируют довольно похожие значенияя, но АС реагирует быстрее.

Суть эффективного применения Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator:

Основная проблема в том, что в основном их применяют на одном таймфрейме, где каждый из них, при определенных условиях, может давать не корректные показания, которые в итоге приводят к ошибочным решениям

• Индикатор АО и АС используются совместно
• Индикаторы применяются на нескольких таймфреймах (ТФ)

Индикаторы следует использовать совместно с другими инструментами торговой системы (ТС) на нескольких ТФ — это обеспечивает максимальную эффективность от их применения в анализе

Основные показатели индикаторов АО(Awesome Oscillator) и АС (Accelerator Oscillator):

• Красныезеленые столбцы отражают нисходящуювосходящую тенденции

Если тенденция будет продолжаться – индикатор пересечет нулевую линию в направлении этой тенденции

• Нулевая линия. Пересечение нулевой линии подтверждает направление тенденции
• Экстремумы гистограммы, минимумымаксимумы бугорков, – отражают волновые уровни, скорость движения и запас инерции цикла

Использование Awesome Oscillator

У Awesome Oscillator есть одно огромное преимущество — он генерирует большое количество сигналов. Их существует целый ряд, поэтому мы можем легко адаптировать их к нашей собственной стратегии. Достаточно протестировать его с другими инструментами технического анализа, которые мы хотим использовать совместно с ним, и применять в торговле только те сигналы Awesome Oscillator, которые дают нам самые хорошие сделки. Существует четыре основных типа сигналов для покупки и продажи, генерируемых генератором AO.

Начнем с сигналов на покупку.

Первый сигнал на покупку генерируется, когда линии гистограммы Awesome Oscillator в заданной точке ниже нулевой линии начинают меняться с красного на зеленый. Что очень важно — чем более отрицателен индекс в данный момент, тем лучше. Как и во многих других осцилляторах и индикаторах: чем глубже создана зона предложения, тем надежнее сигнал на покупку. Сигналы на покупку, генерируемые около нулевой линии, следует игнорировать.

Второй сигнал на покупку, когда значение АО начинает принимать положительные значения. Другими словами, нужно подождать, пока гистограмма не появится над нулевой линией.

Мы получаем третий сигнал на покупку в ситуации, когда значение Awesome Oscillator ниже нуля, но должна быть дополнительная зависимость. Эта зависимость очень проста — она ​​заключается в том, что последняя впадина, определяемая гистограммой индикатора, должна быть глубже предыдущей. Кроме того, чтобы иметь возможность распознать эту ситуацию как сигнал на покупку, индикатор не может принять положительное значение сверху между двумя впадинами.

Четвертый сигнал на покупку является уникальным, поскольку он является единственным, который может быть сгенерирован выше нулевого уровня. Для создания на диаграмме индикатора необходимо появление фигуры технического анализа «блюдце». Она формируется, когда после не очень длительного снижения с высокого уровня (то есть теоретической зоны покупки рынка) будет медленный отскок вверх. В середине блюдца гистограмма меняется с красного на зеленый.

Awesome Oscillator — сигналы на продажу

Сигналы продаж, как это обычно бывает, являются обратными сигналам на покупку, поэтому они будут описаны немного короче.

Мы получаем первый сигнал продаж, когда гистограмма находится выше нуля и начинает падать, то есть когда красные линии начинают заменять зеленые и опускаются.

Мы получаем второй сигнал, когда гистограмма падает до нуля и начинает принимать отрицательные значения.

Третий сигнал появляется, когда на графике Awesome Oscillator появляется двойная вершина. Если второй пик выше первого и дно между пиками не принимает отрицательного значения, мы можем рассматривать это как еще одну возможность открывать короткие позиции.

Использование Accelerator Oscillator (АС)

Интерпретация АС так же проста, как и его внешний вид. Он основан только на двух вещах. Когда АС находится выше нулевой линии, можно определенно предположить, что скорость движения цены в случае восходящего тренда должна продолжаться через сторону спроса, то есть бычий тренд будет продолжаться. Аналогичным образом, в случае нисходящего тренда, когда АС находится ниже нулевой линии, можно предположить, что преобладание медведей все же сохранится.

Кроме того, есть сигнал повышения цен и сигнал их снижения. Сигнал на повышение цены генерируется, когда на гистограмме появляются две зеленые линии подряд, при условии, что обе они находятся выше нулевого уровня. В свою очередь, сигналом снижения цены данного инструмента является ситуация, когда на гистограмме индикатора появляются две красные линии, одна за другой, конечно, обе ниже нулевого уровня.

Однако более агрессивные спекулянты по-другому используют систему Accelerator Oscillator. Это похоже на торговлю, основанную на зонах перекупленности и распродажи на рынке, известных по торговым системам на основе индикатора RSI. Эта стратегия заключается в том, чтобы занять позицию, противоположную тому, как формируется гистограмма индикатора. Это означает, что трейдер решает занять длинную позицию, когда AC находится ниже нулевой линии, и наоборот — когда AC находится высоко над нулевой линией — короткую. При такой торговле, однако стоит подождать хотя одну полоска соответствующего цвета, то есть красную, когда мы намерены открыть короткую позицию и зеленую, когда мы хотели бы присоединиться к покупкам.

Воспринимайте показания индикатора АОАС, как отражение инерции рыночного цикла. Это сравнимо с автомобилем, – нажимая на педаль газа, вы набираете скорость, но как только вы ее отпустите, пропадет движущая сила, машина какое-то время будет продолжать свое движение по инерции, но под действием сил сопротивления в итоге остановиться. Так и цикл, у него есть разгон и движение по инерции, потеряв которую, он остановиться и сразу же развернется в обратную сторону.

Почему следует использовать индикаторы Awesome Oscillator и Accelerator Oscillator совместно?

По сути, эти индикаторы практически одинаковы, они используют одну основу, но отличаются чувствительностью к колебаниям цены.

Так индикатор АО более медленный и менее чувствительный, по сравнению с АС. Индикатор АС быстрый и чувствительный, что позволяет видеть важные детали, которые не всегда показывает АО. Но при этом, из-за высокой чувствительности АС, по нему плохо видно общую картину, что удобно по АО. В тоже время АО «тяжелый», после стремительного движения цены он может не успеть перетянуть гистограмму в противоположную сторону до правильного уровня, искажая реальную картину.

Используя индикаторы АО и АС совместно, они дополняют друг друга, отражая полную картину инерции цикла.

Дивергенция АО и АС

Именно в дивергенции заключается основная ценность индикатора АОАС, которая является одним из основных разворотных сигналов

Дивергенция, простыми словами, – это показатель затухания цикла, свидетельствующий о потере его движущей силы, что говорит о скором завершении этого цикла.

Модуль торговых сигналов по системе Билла Вильямса

Торговая система Билла Вильямса, описанная им в книге «Новые измерения биржевой торговли», наверняка знакома каждому трейдеру. Это одна из тех систем, которые представляют ясные и понятные правила для большинства новичков. Но простота изложенных правил только кажущаяся — торговая система насчитывает более десятка торговых паттернов.

Многие пытались написать торгового советника по этой системе самостоятельно, но формализация паттернов, правильный поиск и интерпретация зачастую вызывает большие трудности. Для автоматизации торговли, а также для идентификации и разметки паттернов системы мною был разработан модуль торговых сигналов для создания роботов в Мастере MQL5.

Я старался дать максимум удобств для тех потенциальных пользователей терминала MetaTrader 5, кто захочет самостоятельно разобраться с этой торговой системой. Отличие предлагаемого торгового модуля от других опубликованных 60-ти модулей для Мастера MQL5 в том, что он содержит в себе возможности настройки с помощью визуального интерфейса.

Итак, вот основные функции торгового модуля:

1. Настройка параметров торговой системы с помощью графической панели.
2. Возможность отключения идентификации и разметки выбранных паттернов.
3. Возможность отключения торговли по выбранным паттернам.
4. Возможность оптимизации параметров торговой системы.

Состав (исходный код содержится в прикрепленном к статье архиве billwilliamsts.zip):

1. MQL5 класс CBillWilliamsTS. Здесь содержит вся логика определения торговых паттернов системы, а также логика совершения торговых операций по найденным паттернам. Опционально с помощью класса можно произвести разметку найденных паттернов на графике торгового инструмента. Класс содержится в файле BillWilliamsTS.mqh.
2. MQL5 класс графической панели CBillWilliamsDialog. Предназначен для отображения панели настроек для интерактивного управления объектом класса CBillWilliamsTS. Класс содержится в файле BillWilliamsPanel.mqh.
3. MQL5 класс SignalBillWilliams. Модуль торговых сигналов для использования в мастере MQL5 для автоматического создания советника.
4. MQL5 советник BillWilliamsEA. Торговый эксперт, разработанный на базе классов торговли и графической панели. Предназначен для автоматизации торговли по паттернам торговой системы Билла Вильямса. Содержится в файле BillWilliamsEA.mq5.

Материал представлен в следующей последовательности:

1. Краткое описание торговой стратегии Билла Вильямса, используемых в ней торговых паттернов, а также разметка, выполняемая разработанным советником.
2. Описание графической панели.
3. Результаты тестирования на различных торговых инструментах.

1. Краткий обзор торговой системы Билла Вильямса

1.1. Общие сведения

В своей книге «Новые измерения биржевой торговли» Билл Вильямс утверждает, что для прибыльной торговли на финансовых рынках необходимо познать структуру рынка. С точки зрения автора системы у рынка существует пять измерений, исследуя которые в совокупности, можно получить истинную картину и забрать с рынка до 80% трендового движения:

1. Фрактал (пространство фазы)
2. Движущая сила (энергия фазы)
3. Ускорение/замедление (сила фазы)
4. Зона (комбинация силы/энергии фазы)
5. Линия Баланса

Дополнительно к пяти измерениям Билл Вильямс вводит хорошо известные всем состояния рынка: тренд и флет. Для их идентификации автор системы предлагает использовать разработанный им индикатор Аллигатор и рекомендует работать только на трендовых участках рынка.

Далее рассматриваются элементы торговой системы, основанные на них торговые паттерны и особенности разметки найденных сигналов с помощью разработанного модуля торговых сигналов.

1.2. Аллигатор

Индикатор Аллигатор представляет собой комбинацию трех скользящих средних (Рисунок 1):

• Челюсти ( jaws ), медленная линия (синяя), как правило, 13-периодная скользящая средняя;
• Зубы ( teeth ), средняя линия (красная), как правило, 8-периодная скользящая средняя;
• Губы (lips), быстрая линия (зеленая), как правило, 5-периодная скользящая средняя;

Рисунок 1. Аллигатор

Согласно системе, торговые операции необходимо совершать только тогда, когда линии Аллигатора выстроены в направлении тренда в порядке уменьшения величины их периода: цена, губы, зубы, челюсти. На рисунке показано начало и завершение нисходящего тренда.

Очевидно, что Аллигатор является сильно запаздывающим индикатором, как и все индикаторы на базе скользящих средних. Однако само по себе пересечение линий скользящих средних не является сигналом для входа в рынок, а лишь является фильтром совершаемых сделок.

1.3. Фракталы — сигналы первого измерения рынка

Фрактал — это формация, состоящая из 5 свечей. Фрактал на продажу — это фрактал, у которого цена Low средней свечи является минимальной. Фрактал на покупку — это фрактал, у которого цена High средней свечи является максимальной. Фракталы также называют первым измерением рынка (dimension 1):

Рисунок 2. Фракталы

Фрактал считается рабочим, если он сформирован выше линии средней линии Аллигатора (зубов) для восходящего тренда и ниже средней линии для нисходящего тренда.

Разработанный советник размечает рабочие фракталы следующим образом (FrB — FractalBuy — рабочий фрактал на покупку, FrS — FractalSell — рабочий фрактал на продажу):

Рисунок 3. Рабочий фрактал на покупку

Рисунок 4. Рабочий фрактал на продажу

Отложенный ордер Buy Stop размещается на 1 пипс выше максимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на покупку. Отложенный ордер Sell Stop размещается на 1 пипс ниже минимума бара, на котором образовался рабочий фрактал на продажу. Дополнительные позиции (по фракталам и другим индикаторам) открываются только после того, как был преодолен первый фрактал после смены тренда Аллигатором.

1.4. Awesome Oscillator — AO — сигналы второго измерения рынка

1.4.1. Общие сведения

Волшебный осциллятор (Awesome Oscillator — AO) определяет движущую силу рынка. Представляет собой разницу между 34-периодной SMA и 5-периодной SMA, рассчитанным по центральным значениям баров. На графике индикатор представляется в виде гистограммы:

Рисунок 5. Awesome Oscillator

В торговой стратегии существует 6 паттернов, основанных на осцилляторе. Далее представлено их описание и их разметка с помощью разработанного советника.

1.4.2. Паттерн на покупку «Блюдце»

Рисунок 6. Паттерн на покупку «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть выше среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть красным. Третий столбец (сигнальный) должен быть зеленым. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiB (Dish Buy).

1.4.3. Паттерн на продажу «Блюдце»

Рисунок 7. Паттерн на продажу «Блюдце»

Паттерн состоит из трех столбцов. Первый столбец должен быть ниже среднего столбца и может быть любого цвета. Средний столбец должен быть зеленым. Третий столбец (сигнальный) должен быть красным. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру DiS (Dish Sell).

1.4.4. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 8. Паттерн на покупку «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию снизу вверх. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrB (Cross Buy).

1.4.5. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Рисунок 9. Паттерн на продажу «Пересечение нулевой линии»

Сигнал появляется, когда гистограмма пересекает нулевую линию сверху вниз. Сигнальным является столбец, который пересек нулевую линию. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру CrS (Cross Sell).

1.4.6. Паттерн на покупку «Два пика»

Рисунок 10. Паттерн на покупку «Два пика»

Сигнал на покупку образуется, когда гистограмма находится ниже нулевой линии, и последнее дно индикатора выше предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не поднималась выше ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pB (2 peak Buy).

1.4.7. Паттерн на продажу «Два пика»

Рисунок 11. Паттерн на продажу «Два пика»

Сигнал на продажу образуется, когда гистограмма находится выше нулевой линии, и последний пик индикатора ниже предыдущего. При этом между этими экстремумами гистограмма не опускалась ниже ноля. Сигнал отображается экспертом на индикаторе AO и имеет аббревиатуру 2pS (2 peak Sell).

1.4.7. Установка ордеров

При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.5. Acceleration/Deceleration Oscillator — AC — сигналы третьего измерения рынка

Гистограмма Acceleration/Deceleration (АС) — разность между гистограммой Awesome Oscillator и 5-периодным скользящим средним по Awesome Oscillator:

Рисунок 12. Осциллятор AC

Сигнал на покупку образуется, если появилось два последовательных столбца с более высокими значениями, чем самый последний наименьший столбец (гистограмма находится выше нулевой линии); если гистограмма ниже нулевой линии, то требуется образование трех последовательных зеленых столбцов (рисунок 13, сигнал B — Buy).

Сигнал на продажу образуется, если появилось два последовательных столбца с более низкими значениями, чем самый последний наивысший столбец (гистограмма находится ниже нулевой линии); если гистограмма выше нулевой линии, то требуется образование трех последовательных красных столбцов (рисунок 13, сигнал S — Sell).

Рисунок 13. Паттерны осциллятора AC

Сигнал отображается экспертом на индикаторе AС и имеет аббревиатуру S (Sell) или B (Buy). При возникновении сигнального столбца на покупку устанавливается отложенный ордер Buy Stop на 1 пипс выше максимума сигнального бара. При возникновении сигнального столбца на продажу устанавливается отложенный ордер Sell Stop на 1 пипс ниже минимума сигнального бара.

1.6. Зональная торговля — сигналы четвертого измерения рынка

Билл Вильямс вводит понятие торговых зон: зеленая и красная. Цена находится в зеленой зоне, если текущие столбцы АС и АО зеленые. Цена находится в красной зоне, если текущие столбцы АС и АО красные.

Для открытия новых позиций на покупку в зеленой зоне (на продажу в красной зоне) необходимо не менее двух подряд зеленых (красных) бара, при этом цена закрытия второго бара должна быть выше (ниже) цены закрытия предыдущего бара. Однако после пяти зеленых или красных баров подряд дальнейшее открытие позиций не производится.

В случае появления пятого зеленого (красного) бара необходимо выставить Stop Loss ордер на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены пятого бара. Если на следующем баре отложенный ордер не будет исполнен, то его нужно изменить на уровень, который на 1 пипс ниже минимальной (выше максимальной) цены шестого бара и так далее.

Сигналы зональной торговли отображаются на индикаторе AC как ZS (Zone Sell) и ZB (Zone Buy) (как правило, совпадают с сигналами от индикатора AC):

Рисунок 14. Сигналы зональной торговли

1.7. Торговля от линии баланса — сигналы пятого измерения рынка

Паттерн «покупка выше линии баланса» формируется двумя барами, если цена выше индикатора Аллигатор. Если цена открытия нулевого бара (она же и максимальная цена этого бара в этот момент) ниже, чем первая предыдущая максимальная цена бара (может быть найдена несколько баров назад), то найденная максимальная цена будет ценой на открытие позиции в направлении покупки для зеленой зоны. Если цена ниже линии Аллигатора, то необходим еще один максимум выше цены для входа в зеленой зоне.

Продажа ниже линии баланса выглядит зеркально.

Более подробно логика торговли от линии баланса описана в статье «Торговый эксперт по книге Б.Вильямса».

Эксперт отмечает паттерны горизонтальной линией в месте установки отложенного ордера:

Рисунок 15. Места установки отложенных ордеров

1.8. Закрытие позиций

Билл Вильямс предложил несколько способов закрытия позиции:

• Если на рынке существует тренд, то позиции нужно закрывать, если бар ценой закрытия пересекает Зубы Аллигатора (красную линию);
• Stop Loss устанавливается после появления пятого подряд бара в зеленой (красной) зоне под экстремумом последнего бара;
• Если появляется сигнал в противоположном направлении, то требуется закрыть все открытые позиции.

2. Графическая панель

2.1. Общие сведения

Внешний вид графической панели представлен на рисунке:

Рисунок 16. Графическая панель для управления советником

Графическая панель состоит из четырех логических блоков:

• Настройки анализатора;
• Настройки Аллигатора;
• Настройки отображения и торговли по сигналам пяти измерений;
• Торговые настройки.

После изменения настроек для принятия изменений необходимо нажать кнопку «Accept».

2.2. Настройки анализатора

• Show Signals — опция отображения найденных паттернов по торговой стратегии Билла Вильямса;
• RGB — настройки цвета для отображения найденных паттернов;
• Bar count — расчет заданного количества баров по истории для маркировки графика (если задано нулевое значение, производится маркировка всего графика).

2.3. Настройки Аллигатора

Настройки Аллигатора представляют собой стандартные настройки данного индикатора. Дополнительно существует возможность отключения отображения данного индикатора (параметр Show).

2.4. Настройки отображения и торговли по сигналам измерений

Позволяет включить отображение отдельных сигналов (опция Show), а также торговлю по отдельным сигналам (опция Trade):

• Фракталы (строка Dim1.Fractals);
• AO (строка Dim2.AO);
• AC (строка Dim3.AC);
• Зональная торговля (строка Dim4.Zones);
• Торговля от линии баланса (строка Dim5.Balance).

Дополнительно существует возможность включения отображения всех сигналов независимо от текущего тренда (опция Show out of trend signals).

2.5. Настройки торговли

Торговые настройки представлены единственным параметром – размером торгового лота (Lot).

2.6. Рабочее окно

Внешний вид рабочего графика представлен на рисунке (панель настройки в свернутом состоянии):

Рисунок 17. Рабочее окно

3. Создание советника в мастере MQL5

3.1. Подготовка

Перед созданием советника требуется скачать приложенный архив billwilliamsts.zip и скопировать находящиеся в нем файлы в соответствующие папки каталога данных торгового терминала.

3.2. Создание советника

Для автоматической генерации советника требуется выполнить следующие шаги:

В редакторе MQL необходимо выбрать пункт «Создать» и в появившемся окне выбрать пункт «Советник (генерация)»:

Рисунок 18. Создание советника — шаг 1

Далее необходимо ввести имя создаваемого советника:

Рисунок 19. Создание советника — шаг 2

На следующем шаге необходимо добавить используемый генератор сигналов:

Рисунок 20. Создание советника — шаг 3

В качестве генератора сигналов требуется выбрать «Signal of BillWilliams trading system»:

Рисунок 21. Создание советника — шаг 4

Следующий шаг подтверждается без изменений:

Рисунок 22. Создание советника — шаг 5

Далее подтверждается выбор модуля торговых сигналов:

Рисунок 23. Создание советника — шаг 6

При необходимости устанавливаются параметры трейлинг-стопа:

Рисунок 24. Создание советника — шаг 7

Далее устанавливаются параметры управления капиталом:

Рисунок 25. Создание советника — шаг 8

Далее необходимо отредактировать файл созданного советника, для того чтобы советник реагировал на изменения параметров в торговой панели:

В файле необходимо найти участок кода:

И заменить его на:

Объявить глобальную переменную filter0:

А также добавить обработчик событий графика:

Созданный эксперт готов к использованию.

3.3. Ограничения

Созданный в мастере эксперт имеет ограничения, накладываемые API стандартной библиотеки:

1. Нет возможности доливки позиции, если позиция уже открыта (требуется доработка стандартной библиотеки);
2. Эксперт торгует только рыночными ордерами.

Для устранения этих недостатков на основе класса торговых сигналов был разработан дополнительный эксперт BillWilliamsEA.mq5, который находится также в прикрепленном архиве.

4. Результаты тестирования

4.1. EURUSD D1, 2015

Рисунок 26. График тестирования EURUSD D1, 2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2015.zip.

4.2. EURUSD D1, 2010 — 2015

Рисунок 27. График тестирования EURUSD D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EUR-D1-2010-2015.zip.

4.3. EURJPY D1, 2010 — 2015

Рисунок 28. График тестирования EURJPY D1, 2010-2015

Подробные результаты в файле EURJPY-D1-2010-2015.zip.

Заключение

По результатам тестирования можно сделать вывод о том, что советник прекрасно отрабатывает трендовые участки, однако работает в убыток на флэте (в общем-то, стандартная ситуация, о которой, кстати, говорил и сам Билл Вильямс).

Для получения приемлемых результатов требуется комбинировать техники установки стоп-лоссов, так как система Билла Вильямса является сильно запаздывающей и входит в тренд, когда он уже достаточно развился.

Стратегия форекс Билла Вильямса

Торговая стратегия форекс Билла Вильямса оправданно считается одной из наиболее непонятых и вызывающих споры до сих пор среди трейдеров. Кто-то успешно использует ее в торговле и зарабатывает много, другие не могут понять ее сути до конца и несут убытки.

Система базируется на так называемой «Теории Хаоса» — случайных блужданий, в которых больше закономерности, чем в порядке.

Вильямс утверждал, что хаос не просто упорядочен, но является более идеальной степенью порядка, где взаимодействуют случайность и бессистемность. Зато это постоянная величина, в то время, как стабильность временна. И финансовые рынки принадлежат именно к хаосу.

Согласно теории, линейный мир демонстрирует предсказуемую причинно-следственную связь, а реальный мир – нет. И если следовать правилам технического и фундаментального анализа на Форексе, то не удастся обеспечить регулярную прибыль.

Вильямс опровергал утверждение, что рынок цикличен и анализ прошлых данных может дать информацию про будущие движения цены. Он считал, что злоупотреблять анализом опасно. А вот понимать структуру рынка – нужно.

Пять измерений рынка по Вильямсу

Согласно стратегии Вильямса, чтобы добиться успеха на валютном рынке форекс, нужно изучать его в пяти сферах:

• Пространство фазы – фрактал
• Энергия фазы – движущая сила
• Сила фазы – замедление/ускорение
• Комбинация силы/энергии фазы – зона
• Линия баланса

До момента, как сгенерируется первый сигнал фракталов , сигналы остальных измерений трейдер должен полностью игнорировать. Но как только откроется первая позиция в соответствии с фрактальным сигналом, торговец может «добавлять» к позиции при появлении сигнала любого измерения. Получается, при движении рынка в 30% есть шанс получить до 120%.

Методика выхода очень чувствительна к изменениям стоимости, дает шанс зафиксировать доход в завершающих 10% тенденции, забрав минимум 80% движения. Каждый принцип предполагает свой индикатор, созданный Биллом Вильямсом и помогающий выявлять нужные фазы.

Фракталы Билла Вильямса

Фрактал на покупку представляет собой группу из пяти следующих один за другим баров, где перед наиболее высоким максимумом и сразу за ним расположено по два бара с более низкими максимумами. Согласно тем же правилам, но наоборот создается фрактал на продажу. Причем, фракталы на продажу и покупку могут включать те же самые бары. В зависимости от ситуации генерируются сигналы для отложенных ордеров типа Buy Stop и Sell Stop. Сигнал может быть отменен, если появляется новый фрактал по предыдущему направлению.

Любой вход в рынок предполагает сначала преодоление фрактала. После первого можно принимать сигналы остальных измерений, чтобы заключать новые сделки по направлению первого. Также основой для заключения дополнительных сделок могут служить сигналы от будущих фракталов по аналогичному направлению.

Именно фракталы составляют основу инструментария, так как дают возможность открыть сделку и говорят про начало пирамиду. Независимо от силы и масштаба, тренд включает пять волн: три импульсивные и две коррекционные. Вильямс, в отличие от полноценной теории Эллиотта, не предполагает участия трейдера в волнах коррекции, предпочитая волну импульсную.

Основное различие между волнами – импульс, который превосходит коррекцию. Цель – рано распознать третью и пятую волны, для чего часто берут меньший временной промежуток.

Аллигатор Билла Вильямса – энергия фазы (движущая сила)

В процессе выявления фрактала стратегия форекс Вильямса использует комбинацию скользящих средних, которая называется Аллигатором . Она фильтрует срабатывания фракталов и находит уровни стоп-лоссов.

Alligator состоит из трех линий баланса – скользящих средних по центральной цене (High+Low)/2:

• Синяя линяя – это так называемая Челюсть Аллигатора – 13-периодная СС, смещенная в будущее на 8 баров
• Красная линия – ее называют Зубы Аллигатора – 8-периодная со смещением на 5 баров
• Зеленая линия – принято обозначать как Губы Аллигатора – 5-периодная, смещенная в будущее на 2 бара

Аллигатор визуально отображается как две гистограммы, позволяет выявить направление господствующего на рынке тренда либо констатировать флэт. В зависимости от показателей можно определить тренд, его силу, разметки волн Эллиотта.

Волшебные осцилляторы Билла Вильямса

Как только исполнился ордер на уровне предшествующего фрактала по направлению Аллигатора, позиция наращивается и используются сигналы двух индикаторов Awesome Oscillator и Accelerator/Decelerator Oscillator.

Awesome Oscillator аналогичен классической гистограмме MACD, что генерирует сигналы разворота цены. Индикатор строится по медианным ценам, определяет движущую силу рынка в конкретный момент с использованием пяти последних периодов по сравнению с 34 последними периодами. Он генерирует шесть сигналов на продажу и покупку, которые обязательно должны быть подтверждены наличием первого заполненного фрактала вне пасти Аллигатора.

Accelerator/Decelerator Oscillator является разницей между показателем 5/34 гистограммы движущей силы и пятипериодным простым скользящим средним, которое берется от этой гистограммы. Определяет ускорение/замедление текущей движущей силы. Меняет направление непосредственно перед изменением движущей силы, которая меняет направление, соответственно, перед изменением стоимости. АС считается более ранним сигналом предупреждения.

Основное правило гласит, что для контроля рынка и принятия правильных решений достаточно следить за тем, как меняется цвет столбцов. Так, не стоит покупать при окраске текущего столбца в красный и продавать, если он окрашен в зеленый.

Оба индикатора могут использоваться для традиционного анализа – например, в процессе расчета идентификации дивергенции. Билл Вильямс в своей стратегии форекс генерируемые точки для входа использует для заключения новых сделок при условии, что рынок идет по спрогнозированному направлению. Все полученные от данных индикаторов сигналы также могут выступать в качестве минимального или максимального ценового уровня соответствующего бара.

При закрытии сделки можно воспользоваться ликвидацией (когда рынок закрылся за пределами красной линии Аллигатора и стоп-ордер сработал) или использовать ранний выход (когда рынок активно идет и можно зафиксировать хорошую прибыль). Если видны пять последовательных баров красного или зеленого цвета, нужно ставить стоп возле предыдущего экстремума цены. Если сделки закрыты так, то новые открываются по тому же направлению, что и раньше, а срабатывания фракталов уже не нужно ждать.

Особенности торговли по системе

Используя стратегию форекс Билла Вильямса, нужно помнить о некоторых нюансах:

• Против Аллигатора не торгуют
• Если Аллигатор спит, первый сигнал к началу торговли – фрактал
• Находясь в сделке, нужно отслеживать все сигналы по направлению Аллигатора, беря за стоп его красную линию
• После пяти красных или зеленых баров кряду нужно переносить стоп на уровень, равный предыдущему экстремуму цены
• Если позиция ликвидируется по правилам, желательно после первого же положительного срабатывания ее возобновить. Когда составляющие Аллигатора переплетаются, сигналы фракталов актуальны в обоих направлениях

Скачать шаблон МТ4 для стратегии Билла Вильямса — williams__strategy (в архиве)

Индикаторы не прикрепляю, так как они будут прикреплены автоматически после установки на график валютной пары, которая может быть любой!

Источник https://forex-method.ru/kak-ispolzovat-awesome-oscillator-i-accelerator-oscillator-indikatory-billa-vilyamsa

Источник https://www.mql5.com/ru/articles/2049

Источник https://strategy4you.ru/strategii-s-indikatorami-foreks/strategy-forex-bill-williams.html