Фильтрация стохастика: сигналы, индикаторы, уровни
Технические индикаторы применяются почти во всех стратегиях Форекс и самым часто используемым является стохастический осциллятор, или, как его еще называют стохастик. Данный инструмент показывает направление движения цены, сигнализирует о разворотах и коррекциях тренда. Но самое большое его преимущество в том, что он определяет зоны перегретости рынка – области перекупленности или перепроданности. Однако главный недостаток стохастика в том, что его не рекомендуется применять без дополнительных фильтров.
Для чего нужна фильтрация стохастика
Вычисления стохастика основаны на показаниях быстрой и медленной скользящих средних линий, которые имеют свойство давать запаздывающие сигналы, особенно в условиях работы на небольших таймфреймах младше H4.
Рекомендуем вам ознакомиться со статьей о дивергенции и стохастике. Данная стратегия является простой и приносит хорошую прибыль при торговле на любой валютной паре.
Для фильтрации индикатора можно использовать инструменты из разных категорий, в зависимости от стратегии, по которой вы работаете. Например, если вы торгуете на основе скальпинговой методики, то для фильтрации можно применять любой уровневый индикатор, либо вручную нанести на график важные ценовые линии сопротивления и поддержки.
При торговле по тренду и входе в рынок в моменты смены тенденции или отката цены можно использовать индикатор Macd или любой другой аналогичный инструмент.
Фильтрация стохастика необходима не всегда. Например, при работе по среднесрочным торговым методикам, где на графике практически отсутствует рыночный шум, а небольшое запаздывание сигналов не сыграет никакой роли, дополнительные фильтры можно не применять. Они создадут лишнюю нагрузку на график и не дадут никакой новой информации.
Фильтр ложных срабатываний индикатора Stochastic
Самый типичный сигнал, который подает стохастик для входа в рынок – это пересечение его сигнальных линий, либо выход этих линий за пределы границ экстремальных зон перекупленности и перепроданности. Однако мало кто из трейдеров обращает внимание на то, в каком направлении пересекаются линии %K и %D и на каком уровне происходит это пересечение. Упуская данный фактор, трейдеры зачастую не видят очевидно ложных сигналов и пропускают действительно качественные сигналы на открытие позиции.
Правильная интерпретация сигналов стохастика
В первую очередь для фильтрации ложных сигналов нужно научиться правильно читать показания данного индикатора.
Первый фильтр
Сигнал на покупку будет поступать в том случае, если кривая %K и %D вошли в зону перепроданности, после чего развернулись и пробили границу этой зоны в направлении, обратном направлению входа (снизу вверх). При этом важно, чтобы в момент пробития мувинг %K также пересек мувинг %D снизу вверх. Именно пересечение этих линий между собой в момент выхода цены из экстремальной зоны является усиливающим фактором и своеобразным фильтром ложных сигналов.
Сигнал на продажу формируется тогда, когда оба мувинга вошли в зону перекупленности, после чего развернулись и вышли из нее, пробив уровень 80 сверху вниз. В момент пробития линия %K должна пересечь линию %D сверху вниз.
Второй фильтр
Данный фильтр также основан на пересечении мувингов в момент пробития одной из экстремальных зон. Сигнал на открытие Buy-ордера поступает в тот момент, когда обе сигнальные кривые покидают зону перепроданности, пробивая уровень 20. В этот же момент линия %D уверенно направляется вверх к уровню 50, а линия %K пересекает ее снизу вверх.
Сигнал на открытие Sell-ордера поступает тогда, когда оба сигнальных мувинга выходят из зоны перекупленности, пробив уровень 80 сверху вниз. При этом мувинг %D направляется вниз к центральному уровню 50, а мувинг %K пересекает его сверху вниз.
В кругу западных трейдеров данный тип фильтрации сигналов стохастического осциллятора называется методом правостороннего пересечения. На английском это звучит как «Right Sided Crossover». Данный способ фильтрации можно использовать и при работе с другими осцилляторами, построенными на основе скользящих средних линий.
Чем фильтровать стохастик
Как было сказано выше, тип фильтрации будет зависеть от стратегии торговли. Рассмотрим основные варианты.
Фильтрация по старшему таймфрейму
Данный способ является универсальным и подойдет для любой торговой методики. Необходимо открыть график выбранной валютной пары сразу на двух таймфреймах – рабочем и старшем. При этом старший должен быть больше рабочего ТФ минимум в 4 раза, но не больше, чем в 8 раз. Это значит, что фильтрации 15-минутного ТФ подойдет часовой и двухчасовой график, а вот дневной уже нельзя использовать.
На оба графика следует установить стохастические осцилляторы. Вход в рынок следует осуществлять только в те моменты, когда картина на обоих ТФ будет совпадать. Это значительно сократит количество торговых сигналов, но повысит их качество. Таким образом вы отфильтруете ценовой шум, присутствующий на младшем ТФ и будете двигаться только в направлении старшего графика.
Фильтрация с помощью индикатора Macd
Гистограмма Macd является трендовым осциллятором. То есть, данный инструмент не только показывает развороты цены. но и указывает на направление текущей тенденции рынка.
Для фильтрации добавьте на график два индикатора – стохастик и macd, и входите в рынок только при условии, что их сигналы совпадают. Приведем примеры.
Вход в рынок на покупку:
- Стохастик подает сигнал о смене нисходящего тренда на восходящий. Быстрый и медленный мувинг покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх к уровню 50.
- Индикатор Macd в это время сигнализирует о развитии восходящего тренда. Его бары поднялись выше центральной отметки и окрасились в зеленый цвет.
Вход в рынок на продажу:
- Индикатор Stochastic Oscillator сигнализирует о смене восходящего тренда на восходящий. Его кривые вышли из зоны перекупленности, пересеклись друг с другом и направились вниз по направлению к центральной отметке.
- Гистограмма Макди сигнализирует о нисходящей тенденции. Ее столбики опустились ниже центральной отметки и сменили цвет с зеленого на красный.
Данный фильтр можно использовать при торговле по тренду.
Фильтрация стохастика с помощью уровней
Вы можете использовать как стандартные уровни сопротивления и поддержки, начерченные вручную с помощью инструмента «Горизонтальная линия», так и специальные уровневые индикаторы, например, индикатор Фибоначчи.
Вход в рынок следует осуществлять только тогда, когда в момент поступления сигнала от стохастика линия цены на основном графике находится рядом с одним из важных уровней.
Важно! Сильным считается уровень, от которого цена отбилась 2 и более раз.
Рассмотрим основные примеры.
Фильтрация сигналов на продажу:
- Индикатор Стохастик вышел из зоны перекупленности, кривые пересеклись и двинулись вниз.
- В момент пробития границы зоны перекупленности цена на основном графике достигла сильного уровня сопротивления, но не пробила его, а оттолкнулась и пошла в обратную сторону. Это говорит о том, что цена не смогла пробить данный потолок, силы покупателей иссякли и цена двинулась вниз.
Рекомендуем вам ознакомиться со стратегией “Стохастик”, основанной на работе данного осциллятора. В ней наглядно видны примеры фильтрации сигналов.
Фильтр сигналов на покупку:
- Кривые осциллятора покинули зону перепроданности, пересеклись между собой и направились вверх.
- В тот момент, когда кривые покинули экстремальную зону, цена на рабочем графике дошла до уровня поддержки, оттолкнулась от него и развернулась в обратном направлении. Это говорит об ослаблении сил продавцов и активизации покупателей на рынке. Значения котировок начинают расти, можно открывать позицию на покупку.
Вы можете использовать любые другие индикаторы для фильтрации показания стохастического осциллятора. Главное условие – сигналы инструментов должны будут совпадать с друг с другом, то есть, один из них будет подтверждать сигналы другого.
Торговля по стохастику имеет множество преимуществ. Во-первых, этот инструмент присутствует во всех торговых терминалах и на всех веб-платформах. Во-вторых, имеется множество модифицированных версий стохастика, поэтому каждый трейдер может выбрать для себя наиболее удобный инструмент. Одна из таких модификаций – индикатор Color Stochastic. Его сигналы ничем не отличаются от классического стохастика, но линии окрашены в разные цвета, что позволяет легче ориентироваться на графике. Ну и в-третьих, данный индикатор достаточно удобен и подходит даже для новичков. Его сигналы легко расшифровать и оценить движение цены.
Модифицированные осцилляторы для надежной фильтрации сигналов
Довольно большое количество трейдеров в последнее время не доверяет инструментам технического анализа. Им свойственно считать, что индикаторы не несут никакой пользы для торгового процесса, а их показания не имеют ничего общего с реальными сигналами на вход в рынок. Вероятнее всего, такое устойчивое мнение связано с негативным опытом работы с тем или иным методом прогнозирования цены. Разумеется, если инвестор терпит убытки вследствие применения какого-либо индикатора, он вынужден от него отказаться и зачастую в этот момент трейдеры находят интересные безиндикаторные ТС. Они, конечно же, имеют право на существование, но имеют большой недостаток – трейдер торгует «здесь и сейчас» и не имеет представления о том, куда и когда может двинуться цена. Поэтому все же не стоит спешить полностью отказываться от теханализа, но следует более обдуманно к нему отнестись.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
Что представляет собой индикатор professional sentiment accumulator?
Professional sentiment accumulator, что в переводе «индикатор накопления настроения» является одним из осцилляторов, отображающих информацию в виде гистограммы. Это модифицированный инструмент, который отсутствует в торговом терминале, да и в общем доступе его бывает найти непросто. Тем не менее, инструмент достоин внимания и при правильном использовании может быть трейдеру действительно очень полезен.
Какими же особенностями обладает данный осциллятор и что делает его лучше подобных инструментов? Прежде всего, стоит вспомнить о том, как образуется любое движение на рынке. Будь то сильный и долгосрочный тренд или же мимолетная коррекция на одном из младших таймфреймов , все это является результатом действий участников рынка.
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Если большинство инвесторов решили открыться на покупку, график финансового инструмента будет показывать рост, а если им интереснее продажи и они видят в этом хороший потенциал, актив покажет нисходящее движение.
Но, если говорить о рынке Форекс, здесь есть один нюанс – «продавливание» цены в одну из сторон происходит в зависимости не от количества быков или медведей, а от их финансовых возможностей, то есть сил. Таким образом, действия одного инвестора с крупным торговым депозитом повлияют на движение графика больше, чем десять маленьких счетов других трейдеров. Но, конечно же, на рынок с ежедневным оборотом уже в несколько триллионов долларов вряд ли сможет оказать сильное влияние один частный инвестор.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
Трейдеры тратят многие годы на то, чтобы понять, какими инструментами и как пользоваться, чтобы зарабатывать с рынка свою прибыль. У кого-то это получается достаточно быстро, другие уходят из трейдинга, потерпев ряд неудач. Но ведь результаты работы любого участника рынка, грубо говоря, зависят лишь от одного фактора – соответствуют ли его действия «психологии толпы». Если инвестору удается определить, как настроено большинство, и открыться в ту же сторону, он имеет возможность получить быструю и простую прибыль. Но, если трейдер открылся «против всех», имея даже, казалось бы, правильно проведенный анализ, результаты открытых сделок вряд ли его обрадуют. Поэтому особый интерес представляют индикаторы, способные показать заинтересованность участников рынка.
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Для определения на Форекс количества покупателей и продавцов принято использовать индикатор Volumes. Однако он, по сути, несет минимум информации, которой зачастую бывает недостаточно. Теперь существует другой инструмент, который немного его напоминает, но является более полноценным.
Как пользоваться индикатором?
Professional sentiment accumulator считается одним из лучших инструментов в своем роде. Он показывает баланс сил быков и медведей и визуализируется двумя способами:
- Кривой, которая движется относительно нулевого уровня;
- Гистограммой.
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
Professional sentiment accumulator на графике валютной пары
Движение мувинга, которое формируется относительно нулевого уровня, понять и правильно интерпретировать очень просто. Когда линия расположена в верхней части, то есть над центральным уровнем, индикатор подсказывает, что быки на данный момент побеждают по силам медведей. Нахождение кривой ниже уровня «0» означает смену тенденции и говорит о том, что движением управляют медведи. Так же, обратив внимание на детали формирования движения кривой, трейдер может получить еще некоторую информацию:
- Если линия не выходит достаточно далеко, а движется вблизи нулевого уровня, значит, текущий тренд очень слаб или вовсе преобладает флет;
- Когда после «нормального» движения в верхней области кривая начинает опускаться и становится к центральному уровню все ближе, следует говорить об ослаблении восходящего тренда и начале преобладания нисходящего;
- Если, располагаясь ниже уровня «0», мувинг начинает постепенно подниматься, позиции на продажу лучше зафиксировать, так как вскоре вероятно изменение тенденции.
Работать с гистограммой тоже довольно просто. Столбики синего цвета формируются сверху, а их величина говорит о силе восходящего тренда . Если присмотреться, они представлены в двух оттенках. Когда тенденция только развивается и еще имеет потенциал, рисуются столбики светло-синие. В случае начала затухания тренда, когда экстремумы перестают обновляться, гистограмма становится более темной. Аналогичное поведение справедливо и для медвежьего движения. Отрезок движения, где победу одерживают продавцы, изображен красными оттенками. Сильному медвежьему тренду соответствуют красные столбики, образующиеся ниже нулевого уровня. При этом минимумы постоянно обновляются. Как только тенденция начинает корректироваться вверх или завершаться, гистограмма приобретает бардовый оттенок. Величина столбиков так же напрямую зависит от силы движения. Высокая гистограмма – признак волатильного и сильного тренда, ее уменьшение свидетельствует о снижении интереса продавцов/покупателей, когда лучше фиксировать текущие позиции.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Индикатор professional sentiment accumulator можно найти и в несколько другой вариации, которая, возможно, даже покажется более удобной:
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Другая модификация Professional sentiment accumulator
Здесь так же присутствует двухцветная гистограмма, однако ее цветовые характеристики отличаются от привычных:
- Столбики красного цвета соответствуют восходящему движению;
- Если гистограмма приобрела синий оттенок, можно говорить о том, что на рынке преобладает нисходящий тренд.
Так же особое внимание здесь уделяется размерам гистограммы. Определить, насколько значимым является импульс, помогают два мувинга. Движение, которое не имеет отношения к текущей тенденции, а просто является консолидацией, будет выглядеть на гистограмме в виде небольших столбиков, которые даже не пробивают вверх кривые или выходят за них совсем немного. Сильные же импульсы будут сразу заметны, так как в этом случае гистограмма пробьет мувинги достаточно сильно.
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Так же по расположению Скользящих Средних относительно друг друга можно сказать о преобладании того или иного тренда. Когда голубой мувинг образуется сверху (над желтым), тогда на графике актуален медвежий тренд. Пересечение кривых в обратном направлении, соответственно, означает смену сил участников рынка. Теперь силы покупателей преобладают.
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
Таким образом, предположения о дальнейшем поведении цены можно строить даже на основе показаний одного индикатора professional sentiment accumulator. Например, два сильных импульса гистограммы красного цвета, между которыми образовался невысокий отрезок синей гистограммы, говорит о восходящем тренде, который имеет хороший потенциал.
Конечно же, даже если сигналы данного индикатора осцилляторного типа покажутся инвестору надежными и прибыльными, отталкиваться только от них при принятии торгового решения не стоит. Чем лучше проверены показания инструмента другими методами прогнозирования цены, тем ниже потенциальные риски трейдера и больше вероятность закрытия сделки в прибыли. Кроме того, лучше использовать professional sentiment accumulator на старших графиках, где минимум ложных сигналов и в то же время размер заработка сильно отличается в лучшую сторону от младших таймфреймов.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Форекс — индикатор weighted wcci
Еще один осциллятор, набирающий популярность в последнее время среди трейдеров, это Weighted wcci. Он произошел от стандартного CCI, осциллятора в виде кривой, которая показывает потенциальные моменты коррекций. Weighted wcci – индикатор несколько модифицированный, а состоит он из двух кривых, способных показывать ситуацию одновременно двух временных диапазонов . Красный мувинг более чувствительный и показывает моменты перекупленности и перепроданности цены на торговом графике. Второй MA (голубой) показывает движение старшего порядка.
p, blockquote 17,0,0,0,0 —>
Для торговли трейдеру следует использовать только те моменты, когда обе кривых пробивают один из значимых уровней. Такие сделки будут более надежными и консервативными.
Это и есть один из сигналов, генерируемых осциллятором:
- Когда обе кривых пробивают уровень «275» снизу вверх, можно говорить о перекупленности цены. Это принято воспринимать как сигнал на продажу, ведь стоимость актива считается завышенной;
- Пробитие двумя мувингами зоны перепроданности («-275») является сигналом на покупку, ведь цена финансового инструмента на данный момент занижена.
Как и любой осциллятор, Weighted wcci проявляет себя заметно лучше в боковике, а, когда приходится работать в сильном тренде, некоторые сделки могут оставаться в просадке или закрываться по стоп-лоссу. Вот такие сигналы могут быть сформированы на получасовом отрезке ликвидной валютной пары:
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
Сигналы от индикатора weighted wcci
Пока рынок находится в боковике, здесь можно увидеть несколько эффективных сигналов, причем как на покупку, так и на продажу. Нельзя сказать, что профит по ним был бы велик, но, тем не менее, сделки бы можно было закрыть в прибыли. Но на графике так же присутствует участок яркого трендового восходящего движения. После того как трейдер очередной раз открылся на buy, цена резко пошла вверх. Это принесло бы доход за короткий промежуток времени, но вот на пике движения образовался сигнал на продажу. Как это нередко происходит при работе с осцилляторами в рамках тренда, индикатор «застрял» в зоне перекупленности. Вместо того чтобы вернуться в свою привычную зону, он еще некоторое время находился выше уровня «275». В течение всего этого периода цена актива продолжала рост. По итогу открытая позиция на продажу оказалась бы в длительной просадке, если бы трейдер не успел закрыть ее по SL раньше.
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Еще один вид сигналов, доступный при работе с Weighted wcci, давно известен в теханализе. Дивергенцию, то есть расхождение между показаниями индикатора и графика цены, можно найти практически на любом осцилляторе и, что особенно приятно, такой вид сигналов издавна считается особенно надежным.
Вот так будет выглядеть сигнал на продажу по дивергенции:
- На графике торгового инструмента очевидно наличие восходящего тренда. Последний максимум обновил предыдущий;
- Если провести прямую по экстремумам, образовавшимся на осцилляторе, она будет направлена вниз.
Противоположные показания считались бы сигналом на покупку. Тем не менее, Weighted wcc лучше использовать в качестве фильтра, когда инвестор уже имеет неплохую базу для ТС. А чтобы не открыться в начале сильного тренда, тем самым увеличивая риск попадания в долгосрочную просадку, можно заранее проанализировать ситуацию на старшем графике. Если на нем формируется четкая тенденция, лучше от сделки на откат воздержаться. А вот позиции, соответствующие глобальному направлению, имеют право на существование и даже, вероятно, принесут неплохой результат.
Форекс фильтры: предотвращение возможных убытков и оптимизация торговой системы
Очень часто среды начинающих трейдеров, возникают такие ситуации, когда они заранее входят в позицию (от нетерпения или поддаваясь эмоциям), или наоборот, войдя в сделку, не знают когда из нее выйти (или закрывают ее раньше времени). Вот тут и приходят на помощь так называемые форекс фильтры.
Виды и примеры форекс фильтров
Форекс фильтр — это правило торговой системы, после завершения которого, трейдер, должен выполнить определенное действие (к примеру, открыть сделку, переместить стоп лосс, закрыть позицию и т.п.). Именно они используются для предотвращения возможных убытков на Форекс (так сказать, способы проверки ложных сигналов) и служат для оптимизации торговой системы.
На сегодня существует множество форекс фильтров, которые присутствуют в различных торговых стратегиях. Мы рассмотрим только 4 из них, которые чаще используются и являются самыми распространенными среди трейдеров.
Итак, первый – это вход в позицию после закрытия бара (или японской свечи). Наиболее популярный форекс фильтр для торговых стратегий. То есть, сигнал для открытия сделки поступает только в том случае, когда свеча на 100% закрылась выше (или ниже) какого-то уровня. Например, как показано на рисунке ниже, вход в позицию покупки после закрытия бара выше скользящей средней. Кстати, этот форекс фильтр используется в торговой стратегии – «Пробой скользящей средней».
Следующий форекс фильтр — вход в рынок после закрытия двух последовательных баров в нужную сторону. Что здесь имеется в виду? Если по правилам торговой системы, трейдер должен ждать сигнал только на продажу (игнорируя при этом сигналы на покупку) и этот сигнал наступает, он должен дождаться когда две свечи закроются в медвежьем положении, и только после этого входить в короткую позицию Sell. Наглядно на рисунке ниже.
Форекс фильтр — открытие сделки, если свеча меньше (или больше) N пунктов. Этот фильтр часто используется в сочетании с индикатором скользящей средней (или пересечение двух скользящих средних). Если трейдеру поступает сигнал на открытие длинной позиции, при чем японская свеча закрылась меньше определенного количества пунктов в нужную сторону, то можно входить в позицию. Если же наоборот, закрылась больше определенного количества пунктов, то игнорируем этот сигнал и ждем следующего.
Временной фильтр — выход из убыточной позиции через N часов. Если трейдер открыл позицию, после чего уровень цены пошел в неблагоприятную для него сторону, при этом не нужно ждать когда цена достигнет уровня стоп лосс, а закрывать сделку через несколько часов.
Вот такие основные форекс фильтры, которые можно использовать в своей торговой системе. Напоследок хотелось еще добавить, что вы должны четко проанализировать, нужен ли вам тот или иной фильтр или нет. И обязательно, после его установки, протестировать и проверить эффективность торговой системы.
Полезные статьи по теме
Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568
Источник https://popecon.ru/filtratsiya-stohastika-signaly-indikatory-urovni.html
Источник https://www.blotter.ru/1/l7/modifitsirovannye-ostsillyatory-dlya-nadezhnoy-filtratsii-signalov/
Источник https://fortrader.org/articles_forex/foreks-filtry-predotvrashhenie-vozmozhnyx-ubytkov-i-optimizaciya-torgovoj-sistemy.html